QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
查看: 8322|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

基于ECM模型对家庭收入与支出的研究

[复制链接]
字体大小: 正常 放大

4

主题

4

听众

43

积分

升级  40%

该用户从未签到

新人进步奖

群组数学建模

跳转到指定楼层
1#
发表于 2009-8-16 17:02 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
基于ECM模型对家庭收入与支出的研究

) G0 N0 o" n7 q9 V' |+ u# q+ x9 M1 T* l- }/ X8 E0 P' V
      

; H" L: u# p8 m9 z* k6 O8 K9 e/ X0 Q0 Z" }' P: i
[摘要] 本文根据2000年~2006年某家庭李畅达
可支配收入与支出基本数据,应用协整与误差修正模型对07年此家庭支出进行了预测,应用线性回归模型对该家庭消费支出与可支配收入之间的数量关系的基本规律进行研究,并对支出走势进行了预测分析,为该家庭制定未来支出的整体规划提供依据.2 B" K) i/ r+ y" p- j" `9 y. j) c
2 e. M: r* V5 `9 C$ F
  [关键词] 可支配收入 生活支出 误差修正 线性回归 协整% V: E4 m, ]1 J  P5 W
$ `0 \4 _8 ^3 \4 ~
# \0 ]% m& U. \- p& R+ e
1 w9 {6 A9 H2 I4 X! o! ~

0 V; r8 K3 T+ z) n8 A# P. [0 a0 }* b3 {

/ t0 q2 G$ g; d
, J( R3 ^1 L) Y) z! S, b- y( {( `  o0 h$ C9 x6 ^7 ~$ u

& E+ P% V, J. F% d; G" }8 k, C7 c) H! K" X
+ S+ {2 D7 W. A* |7 h' A; b' ?

( P$ ~. s* l# J2 i- J7 I1 C6 g6 x1 f) t

  W5 ~9 c' V: W# q
9 G2 v6 X" {' V; G8 K/ [: P" c8 h0 A) I9 r& I
1 I# ^) o0 a1 k- V0 W
9 k$ R( x! _. @
! \" ~9 A7 C5 @4 p7 i

4 u0 c- |$ N; i
! G& ]% o5 L0 A' s1 I  E; |# t: r9 f% R. b

4 \( l* Q0 K$ g% g- W6 w7 j  k5 D4 o' ~  _2 k$ m9 i
! ~2 Q1 |1 U4 N6 I3 o

' r( x3 m8 V3 E+ ]0 X
" Q$ u3 r+ M2 Y& m4 H$ t- G( R/ H8 [" S; G1 X/ d$ h! V

! P3 }* H0 T% I' @! u+ F
8 o4 O1 b+ v0 k  c# r
- {, s, l$ j2 l1 W2 x4 z
5 L3 B! ^/ Z, I+ S0 w% I$ Y

8 [" N7 M( H( c" W
问题重述
$ h. ^% M: q* A1 m
该问题是典型的计量经济学中的支出与收入的关系问题,现在学术界对该问题采用:马尔科夫模型,GM模型,以及协整与误差修正模型来描述该关系。在本文中我们将用协整原理、ECM模型来衡量该家庭收入与支出的关系。, O5 _. @+ o2 O4 p5 R! m
  l& d% ^& Z5 j6 @
问题分析

1 X$ Y) I  z+ M- a, P% e该家庭的经济收入的高低直接决定、影响着消费水平。收入水平的准确与否直接影响着消费规模的预测,假定当期收入影响下期收入,一般收入影响支出,于是我们考虑收入与支出是否存在协整关系?" ?8 L* {; ^8 ]% f: B
建立模型
5 k% X# \* a$ M$ Q% ?4 w' r    可支配收入与支出散点图如下:
3 k" I1 n. k4 p4 Z
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-506.png, k3 w9 _4 X5 u
由收支散点图可观察得出,收入与支出之间存在异方差,为了消除异方差对结果的影响,我们对实际的收入与支出取自然对数的形式,经过预处理用于实际分析的数据分别为lnRt和lnSt.; v& a# k4 c/ ^) R: ^
平稳性检验.在确定两时间序列之间是否存在协整关系之前,必须检验序列的平稳性,即单位根检验.只有当两序列之间具有相同的单位根时,才能通过协整检验来确定他们之间是否具有长期的均衡关系.我们采用ADF检验法对取对数后的该家庭可支配收入与支出时间序列进行单位根检验,检验结果见表1.
; J  x3 }* y% U! K, W( u2 p5 c( G8 a' r# ?- ^5 H

* ]2 u$ B) y/ M1 B$ q
表1 变量lnRt,lnSt平稳性检验结果
2 X; G9 p; W$ _; p# W
; T* g( h7 x0 I% j1 v

/ t, P4 M* @# _1 j

# [. ^* B" R- F$ A* d

: h1 y+ P6 R/ y0 g

8 s) [4 [4 X  o9 X1 V1 d1 J7 c+ p4 E
4 M- ^, |; U' J$ o: M" F- K

9 P' N8 t# e6 e% r7 d

; f. A( L. Q: o) w* i/ @

& ?) I; P5 V7 z& |

$ I: A' j2 u* L
, |. j% C, H0 X; `2 T8 S( g, J

. Q: h6 j* N  k) S& |% s3 a! U/ e
$ v1 w+ H$ w4 L/ v" n: c3 Q
t-Statistic

9 t5 k5 t' U( V$ W0 }) t! U. K  G4 A
  Prob.*
. Z1 N& ?% G( }4 p8 L) V( }0 L
) l' C1 A' Y2 }9 n- |1 T/ ?

' `6 ?4 W4 E' a, u

% d4 k* d) J8 @7 Y7 G
) g0 ~' i8 y) p6 l5 n+ L

( g8 C' X3 o, i7 F6 j! n. j
, z+ F1 d0 }2 s2 c
) V! o' }$ M+ H# r# X/ o; I

5 u; U$ d; p) h! e! r" m$ H4 M
! s* F/ f- F& J/ B! F8 }
/ w! e! L" G* i3 i- p4 s% g/ J
Augmented Dickey-Fuller test statistic

  c& c* c' f# \% o3 ]. P& T6 E
-2.104047
2 e+ v# W- z( l4 H3 W/ \
0.2437

( Z& B: N, E! ~4 r3 {" Z7 B
Test critical values:

4 W. k& A+ i- v! }
1% level
9 o4 e% ?5 }) S5 q3 j' b0 F

6 e1 O9 b! k: P1 `- p: |$ W4 Y# ?
-3.512290
* W. _, w7 G9 g! q! i8 ?0 J
( w. J  s% j$ z: Y/ T
1 H" z6 F+ `" f3 O( C
5% level
: Z/ ?0 h: `  i- i1 t. ?) c

( H% f' v, A. p- v( e. Q: d
-2.897223
& w! H+ {* n0 G4 z
9 L$ o8 `% @! w4 x

# d7 _/ b1 n' z+ r3 V9 h% D' z* a% O# A
10% level
9 S: ]  K& F7 x7 E" R! a; ^5 e, }
; m+ C5 u7 `6 W* u$ c& F
-2.585861

) U! ?/ L2 o- G, ]; {5 Q
- g4 G6 T; P$ S' E0 n

# D% a1 Z/ L$ _( W" I; \% q

1 ?/ Q" K3 j6 v# l! j2 v/ b7 \
# {1 Z/ }" K. u% R+ D* @0 Y

% p- ?- q5 O. n# b9 L4 S' U
* v, x( F) l* r# H! f2 G

* E2 w4 p# V& v* |0 P; i6 b
) U. ]1 J1 Q7 b  E9 o# s+ J/ W
' n% Z" P+ A8 q5 u% o7 A3 F
; G2 v9 ]4 m' B# m

6 t  o9 X; S+ Y0 w4 y+ J: h
2 V& k  R9 w1 T; ^! V
7 Q4 y- {/ J" M6 }
. J7 s  O# B3 G4 t; @4 _2 }7 O

" i/ U2 ]3 i2 u
2 l& b, }; c- D0 G1 v( I) [

- B( ]5 L; I+ W' B
5 `$ q/ u: d8 U* S6 X& r, @& a# o* V2 G6 _
7 n, o4 B' ~6 t+ g# q1 z3 s3 i. ]

9 ^0 A* `2 c. D* e& r& ^* O

' Z$ C7 y- C. H$ Z2 A! \& R
2 K& h+ e+ O* G+ H

  ^1 j! n3 `& y2 r$ o1 h/ s2 u4 ]

8 t4 }) R, e: m5 B& Y- {+ F

! Q5 u$ {# P* Z, B, s* H- e0 o: V

' g# ^2 u5 j) `- B/ }! V
' A" p; ]8 X7 e* m* F  k

  L, k- W  C+ p8 x

2 E6 B( d) b; {) o) I8 z, J7 j

' X. s$ {0 X  D! {# {" P1 d0 ?# {
7 R! Y( E: L+ N0 q- Y
t-Statistic
) }! _% l- L, a5 W& A2 \
  Prob.*
- k( v7 m& i; Q7 E3 s! n

" s8 {6 H( p$ K) h1 M  s
1 U, @* \# V6 ?* E
2 Z! y9 c) D# }$ e* i
. t" ^( {. f/ w* L, W8 Q

8 ^& q: W* q1 Y  ~& ^/ J
! v! j) i; v& w2 f

$ {/ Z3 ?1 Y) h$ ?' n, l* P

# e% A* _  k. F8 S( F5 T7 B. Q" d

* p: l8 r! f1 m8 Z4 d7 `. l, I( \% w

  w% E) D# W6 I0 Q& k5 h( Z
Augmented Dickey-Fuller test statistic
& b1 B6 W% @5 N% f  S8 d
-0.995055

1 t  n/ C  H+ B+ z5 w
0.7518

, h0 M# `: I2 }+ o
Test critical values:
% h+ F. c. l  s3 l1 B; C! X" ~
1% level

6 m8 ]' M/ C% I9 P4 z) c
2 g: Y- ~1 M! M# O
-3.512290

  u! Z7 l4 E# Y1 r- A
; Q$ N8 z; X6 r8 R- G2 Z4 c  o

3 b( R5 k8 ]. o
5% level

, [7 l# b6 p6 \# S; A. o2 i

& U% T( l& o- ~. ^1 T7 H: ^+ a& ?
-2.897223
& ^9 s( {  H- h1 |1 b

7 j$ }" v% |7 D- H2 s* ]7 B6 d
( v0 x8 y$ B- r2 |' O
10% level
) k' K6 j: ]/ I% o- W; W# s6 f
4 j8 S3 L" R8 k5 d( n
-2.585861

4 C; O/ O9 v: b" Q. P( H( |
* ^/ n; _5 Q& w+ P
- M4 `+ E7 ?: t; T1 U( R' y4 S
% H# T# G% y% o$ @
- L  Q( B6 o4 V

+ s6 v3 _5 D# q4 O
, P0 }0 }& f- n8 w

" ?9 l% u& E( [0 {+ l" V

, F9 k3 n( L; e, `! Z3 m

* D( q+ Y( _  C' K4 j

9 p* F/ ]5 F' n3 a! B. v
) f# u3 O& g  ?/ Q8 ^- f! o* v: G' L
' o) e9 _, x' {. I. c

( v2 S$ g  y6 F1 K: ^
  ~- I9 z% c: d+ j9 m. g6 `在1%,5%,10%三个显著性水平下,lnRt单位根检验的临界值分别为-3.512290,-2.897223,-2.585861,lnSt单位根检验的临界值分别为-3.512290,-2.897223,-2.585861
( v; l$ r/ [8 j! G4 t! m9 @+ z' Y两个t统计量值都分别大于相应临界值,从而不能拒绝,表明该家庭可支配收入的自然对数(lnRt)序列和支出的自然对数(lnSt)序列都存在单位根,都是非平稳序列.  P; b: A* U9 w/ ?) b' w. R, j# g
表2 lnRt,lnSt一阶差分平稳性检验结果
3 ?5 p. c9 B" T# M+ t

: a( a/ _( F; a, T8 R9 ]
: @  V( x" C( F% I
, q# t$ X$ m2 P3 }
8 H- X" z/ L4 i

' F4 ^6 T* c6 a
2 D4 r7 `' ~  b  T9 d
, K" x% F5 Y% i# Y
7 l5 b! n8 r& m; T& Q

4 m7 @( G' z# C

* N  |! R/ H# Y' t- ~
. \" G0 [7 u( J- q# o- M
* a1 K, ?4 i: v0 t2 A

) G" k( R0 \( D) g( H' U$ \
t-Statistic
8 ?! P. K5 N8 E& B
  Prob.*

2 u/ z8 r# T0 C6 ^
# g  t" c2 ~" B1 j8 h- x
* V) o0 D3 y* ^6 K

' P. |! r3 n% f) E' g" G
( _# M0 t7 M. a, U
3 j1 q7 x8 t6 `3 l# o) ^/ d' _

, F- u& p' v. X1 t6 k
) u: U, a% r: O, a5 q# u! ~4 f
, M0 s) t. E$ S7 d0 P& W

  W  w* E% N- H
6 [, |3 h/ _: o. P
Augmented Dickey-Fuller test statistic

& H, Z* }$ W! A5 D7 C' V6 H' c
-10.64666
( f" j" m3 T3 a- T
0.0001
# N8 g2 C8 r, O
Test critical values:
0 s8 ]  a* \5 }+ c7 B' L0 [( P
1% level

) g# M5 Z: q7 U! H3 ]9 Z  F

  C" `" A- {( q0 d! A$ K
-3.513344
- r% J  G6 o: |' v

# H. q+ K7 }* @% h5 q$ I

; v6 V) K0 ]3 T. I/ R% I
5% level

* m' F# A3 Q; A/ r' b5 U0 ^

/ I+ e0 |+ J; z0 t5 H
-2.897678
, h" H" G) q' s4 S
, E5 ~& @$ ~4 m( A. Z

7 B5 x& r$ w7 X  P
10% level
- L) w7 Z4 a- m6 f8 X

* `% a* G& u+ I- K
-2.586103
, x5 ^( v" ]" e* v6 ?- p

& y) M/ t% K' W1 K/ |. w

+ [6 i" y% n5 V, k/ d7 H$ t) e

: P: e! B  D7 e6 ~& R

4 Z" a- ?# ]1 }; z
0 p% Q. p& g" X

+ x0 t7 r3 T' R2 e
9 w, u: h# D) |+ W, @4 k' k! v
+ H$ f' i! x  T/ A, k  T

0 Y/ F6 u5 e) Z* @' u
0 q  m/ y/ H. o: }6 ]2 i5 K1 ?
/ G" y6 n5 x$ `# v) R  ?" l" a
  B! ]3 U5 u* b" u/ P/ r& c
: }1 a! m1 a# {/ l! |1 @

! X/ B7 u3 o* u6 H/ O& b7 l

/ s  T* o  y4 K- H

; D1 E9 V9 T; a5 {6 R

9 ]" ^1 C# j* p$ J  W7 Q8 ^

/ n+ g+ f2 _9 o) j
. w  y2 V* c7 g9 |/ f

, O; C0 P* \2 }7 K: _2 D4 y' d. A

: I  y" I7 E/ V& p* `
Variable

9 d- z$ i" U- L/ K. ^
Coefficient

5 g' o4 c9 M3 X- t- f" |/ E
Std. Error

: ]; y, y! T" X
t-Statistic
4 x) \% o8 W2 G, S6 ?  |+ Y  w3 E
Prob.  

  B( P) ^* h2 t  C- |6 ^1 c
7 Q. m& R& ^; X4 A7 F8 a7 t

' e2 G3 i: T$ E) H) I. w

& E4 T  A2 \3 @( c; _- S

" l) P. V% U! g; P: X
3 e. ]5 i! o- o: h, ]3 ?

; s1 I9 T) Z  z! B' S

' O# I. G$ C- w1 I3 z# Y# f; W

" u9 [) e# \/ u/ z

: e3 M$ Q: L- T  y) `9 s3 n

# _/ W) s  b/ {' f! O4 h
LNRT_1(-1)
* I2 ~& h7 i' G! t- A
-1.909649

( b7 G# }4 B& V3 f! Q! S
0.179366
+ O* R5 d' c6 M2 ~
-10.64666
  R' m1 U5 [! N+ K: [
0.0000

( C+ o7 F4 u8 i/ b! c* v
D(LNRT_1(-1))

' e$ i1 ~+ [& w3 m0 `6 T
0.340348
/ w0 Z; \  U. m$ z* E
0.106209
" E4 C; u- h" S
3.204506
" q1 y/ M- W. E1 V4 J
0.0020

# p, y3 Z. h1 `' C3 {0 v! q
C

3 Y0 S* S9 w0 O7 o) D6 g
0.032885
' @) L  K  X+ h9 ?  M4 E5 o
0.030820

$ r$ G' d3 N; _+ h6 k
1.067006

1 o; o" B7 T$ T+ h8 K1 i
0.2893

8 T  N+ Z9 ]+ W8 w* S% q

! h) |  z! `& c, i! o
0 J6 j- d8 J) Z& z; i
  Y1 B7 N8 V$ w( X- v4 ~. [
" g/ l; @( t3 ^6 v! k/ z0 N& L8 v1 D

0 }6 s( O( U5 \* P

# F3 R! \6 U1 n1 T* |  A; Z2 R/ u, X
% q& T# s, r1 [9 J5 D
9 O' ?$ R1 S% Q! }  n7 f

  L, ~* h' X' n& _) A2 d/ _2 G
" @3 \2 G  ~7 v$ Q, w
3 V# F) U  j8 {! `" s4 Q
+ K7 f, T( M( F9 _. _/ t5 \& E- {
1 q+ q9 U% G' l- o: K( ?) X$ d
: g9 G1 ~: T; @7 ^$ l
' {8 ~7 ]3 N# s) u
t-Statistic
4 V0 ~$ ]) i3 n, m7 T/ [
  Prob.*
3 D9 y% L( H" ?2 i+ q

; d! N5 v" L4 M. w
2 |7 C! b1 @. a# @9 W# Z

* l; ?8 {7 [" c" Q0 ~* a3 y) _

4 D  l0 e' F* K8 e; e& Z
; e: W1 |. e/ a' [8 D: D
3 |# M- u; x6 ~
5 k5 B. L! A1 z/ J( Q

4 g$ }9 o: p, G

7 ?) p% _7 V8 k$ p

6 ?' X% r9 G% k4 p5 p7 n* `. u- z
Augmented Dickey-Fuller test statistic

7 K( S  n# o5 [& s% U+ z
-10.44702
: Q: T3 W, r- }( f0 J7 Q5 R
0.0001
$ d+ y9 U5 T5 x8 J
Test critical values:

" U# K6 z2 |) r; L# I: k* h
1% level
. O! m2 q9 N6 f  d

$ N' G1 P7 y5 G/ |( U
-3.513344

# p5 o3 W4 U0 v: P- v& W
1 x- L0 N) _3 J5 o  `5 w8 _: l
1 f, J6 V2 Z4 c! l! t' }. r
5% level

2 a/ @) F, x5 _6 B7 e& A0 T& T* E

" S: ?, s2 o1 I6 L5 E
-2.897678
+ h, J1 G) K/ c

. H, K! k( M! _, z5 e
/ r1 j' B$ r+ M, I! \; z
10% level

. s. j+ ?  R) k' B2 }- Z; |

  c. }' w4 m8 e" C
-2.586103

$ o, L+ W) H+ @
# B, f" }1 f# S' f5 V! V0 u/ A4 g
. J) c- I) K  ?+ F( o! i8 Y- E
" S  r/ h- ^7 i; B/ Y

' V  ^2 c$ i  `/ I1 \* r

' M/ Y' B5 N+ ?

; I& V+ V; C+ l' C, F+ t* w
+ @' x4 J1 s5 p6 `% y  K$ t

" G$ F: t2 X9 F+ F6 t: Z  v8 C' y+ e
+ l! n  b  \: x  ]
+ n+ }2 R7 R. _0 B7 }6 f7 O
* ?" U' a' i. e* [1 P

  v. w4 P* \6 D

, A; G; Y; l8 e2 d* ^' X8 U$ Z
! ^+ F0 ~. W2 J' H4 Y7 Q, |2 x5 J

; ?3 w# h( B7 V, n

) N  g& w9 g2 V( e6 I- U! A  c
; |9 i* q% i4 x. x2 a+ Q

: P  c& x1 n  `0 t5 d

( o' r" w" E9 l# {: I
/ O" w/ n" X$ h' z# _3 {

9 Y% T. ~, `; Z( T
' ~8 T* Z# F' L/ O2 `1 P% N
Variable
8 ^/ f+ L2 ~* u7 t$ o7 C- q
Coefficient

) `, k$ l2 j6 Z$ x
Std. Error

; c/ {. q3 P* _& z/ u
t-Statistic
  T: O* t7 ]5 G" @* `: E+ j
Prob.  
. p1 r9 z1 x; w

0 d) w1 s2 b. ~' c; t* M9 y

, Z& w$ A( B. N( S( \+ G6 T
' Q3 T% c8 ?2 u

  \8 }4 T1 z$ x% b3 e
# Q$ L+ A( Z$ ^3 H, e

6 |5 ~. ~9 K3 T0 }

% c7 J, |' O( x8 ?3 F/ X9 ?1 Y6 U

# v  q7 S+ [, p4 |6 W" ^/ k- t5 p

0 p, n( G1 @+ e1 C

- x9 }/ j& `! [, f  w. J' @, M
LNST_1(-1)

! A. }. [' Z8 N; n
-1.761233

1 l1 c# O5 l9 E( Q- I; M* L9 `7 @
0.168587

/ m" i" V/ N# p
-10.44702
* i" d/ ]2 c, {9 U# O* D
0.0000

9 B9 T6 A5 i% k* w
D(LNST_1(-1))
# Z5 Z/ b9 {# v: k9 X; x" \1 {
0.299911

/ F! [9 ^3 e# e
0.100709
: U- W* D; e1 ~" Y% b' d
2.977999
% d+ ^7 J: E% O) k/ a3 q! X
0.0039
. m. T1 Q3 }) G0 ~8 V
C

% Z1 `& R- [* y; ^
0.030916

: P  C0 v& |  P  U# L# h' w- C
0.013410
0 }  o8 H  w, k5 x2 e; d
2.305373

  p$ }& l  l+ y) a% B0 |
0.0238
* q8 @% W6 E) V) J
: R* T' Z& x" r( \& c: x
由表2结果表明,file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2278.pnglnRt和file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2306.pnglnSt均为平稳序列.所以lnRt和lnSt均为一阶单整序列,满足协整检验的前提." R# S) ^) f9 U
协整检验.对lnRt和lnSt协整回归:5 j* \5 N" l9 G8 t, W
; X* e4 X- N4 {" O( M4 R; R

3 X" l8 s% w  N) o8 L0 a* y, K6 H1 `

3 J4 n, r  z3 b+ v9 L) |1 A" E

  }0 H- m( H- o- n' c6 ]8 ~- W" o

' G/ Y& h0 g1 b! a. _* c
! _+ A8 M% ]5 Z! W& A7 e: |7 j

' r' W) h' U3 [# U) \0 z: ]
8 `& A2 d( J% H1 ]

# u. O. h' Q! L8 y( |* n! B
4 z8 H7 u# }1 }. u/ A

$ }" p+ V3 H/ ]* Z
Variable
! g3 Z4 S3 Z: O+ d
Coefficient
- h0 c& C! B$ o
Std. Error
) Z: L; [; c/ E3 Z' r
t-Statistic

$ v& J- z+ s+ G; u6 z! [8 Y" z8 I5 f
Prob.  

# z+ X* S+ Z  i

8 l' p) D( Q) H( Y. e

. N& _# Y9 a9 Q4 \8 ~7 u
6 M, O$ @: [% W# X) ^9 R
9 D" j; t- I( a/ \2 D) G# n
! G# M7 o# o0 r5 j' ]& ^3 f

; A& U+ R+ w; m7 E, R: d( z; T

% x2 ]# u# V2 }! C. U

9 w5 X$ t+ f- G, ?& \

' s! {, A7 d6 ?' Y# z) X/ \

7 q0 U; S" E/ l4 V. X
C
% Z6 N: W4 [6 B- x8 j! Y% Z5 J5 m
0.955563
# R& O& }7 B3 @3 T5 u1 T4 F* W' F
0.237957

2 U1 J& N7 V- q& q7 e
4.015694

. |: T# k8 L0 j5 s
0.0001
1 T3 Z" U- D' L$ n# O7 \( _# |
LNRT
$ C% P. V0 C, j# x5 H& ]; U: @+ a
0.809726

, H" c( E7 ]0 x
0.040711

! @( G5 |1 e: U) q  S2 _  t: G- @
19.88972

0 y) h+ q$ D  D
0.0000

1 m, f! o6 R" |* P* N) K  o

: y5 q9 P% R& S
. w0 G0 l( P. l1 a! q( Y( [3 U# P

- z; ^" v2 z' W* q- {9 G

+ f3 E  ?2 x; z) q

7 y3 t. @" ~2 ~8 R, t

1 U5 C) j$ z% ~3 r: x4 B, \
$ f. {6 _& V0 i$ ~  Q& K) y

5 x' R) K5 E! x; u( c" V

5 I" O6 i5 D+ H* y+ d" e: @

" w; e( k7 Z! h% a' z
R-squared

' g5 k* O6 ~  ~4 B+ V
0.828309

- z4 G9 ]4 w( f" ^! a
    Mean dependent var
. B4 t0 u' i9 K8 m! Z7 g
5.670000

( S9 B' ~2 v6 Z! G; j% E
Adjusted R-squared

, S+ W( q" ]4 n
0.826215
  ~4 _3 l- r- q5 p6 K( d% k
    S.D. dependent var
6 ^+ c; S7 h7 ^
0.461624

$ q) m0 z# g( Z! p$ h3 v$ r$ p6 o: X
S.E. of regression
$ }& t9 Q! b5 N* N
0.192440
, e$ O' C  l; ~9 s- M
    Akaike info criterion
3 N' O+ i5 C  o- l
-0.434547
& a* t$ ]  {$ n6 B- P6 z: c# j
Sum squared resid

: R0 T2 R3 w' {2 n/ e: R
3.036707

1 P$ l8 H  z/ x; z! v
    Schwarz criterion

0 h; Y8 }5 ?0 W$ o
-0.376670

' _) ]! ?% q7 c: p9 [- o, ?
Log likelihood
) [$ p# a7 h0 t. a; f% v1 I0 V
20.25097
  P/ ?: Y: A$ j7 E3 [+ U1 r
    F-statistic
& ]$ E+ ^* ^/ a: l
395.6009
1 u/ U2 y9 {& Z
Durbin-Watson stat

8 R5 Z' z% i7 H% o$ z; _
1.594794

8 W2 y8 d% Y& w+ J, W) c
    Prob(F-statistic)

2 y! U+ u& ~% b5 I( @' ~
0.000000

* E6 [+ ]% e2 h/ U! L& O

: \4 I" ~$ r6 F, W7 R$ e4 c" `

$ z5 n4 r0 ~- m6 Y' q" f/ O, S" [; Z" l

8 @; }8 k" P5 F7 v* M
1 N% [1 N- ?1 \* z

# D+ b" {( m: E8 }$ B; h

# q* c. j5 z; x$ E
8 @8 z1 T2 h3 K0 C

# o( d" t  ^  U% l

7 d0 y$ u3 B0 y# o. p% C5 M- Q

3 ~7 M8 A' }5 r8 }) h! D5 M& x8 f$ t: h
; H9 y4 U, B1 q# _9 V% `/ M
得到协整方程为:  r6 Q1 F! N# Y" @
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2929.png=0.8097lnRt+0.9556+file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2971.pngfile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-2994.png& ^( ]4 z- j+ l1 p$ }$ ~
t(19.8897)  (4.0157)
* R2 l8 u3 d; D( {于是
+ j( G9 u8 ~2 p9 \
  u. S7 g, m* {file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3048.png=file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3072.png-0.8097lnRt-0.9556/ m9 G3 \: d4 t* z. v# i! f% [
' x# c1 e/ W; z1 C5 Q% [
残差file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3118.png图为:1 }, q# n& \) M& P3 F- C9 o
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3125.png  ^/ c; W; R' I. l. L

. c- O$ m6 B# u) a, L6 s
4 m5 s' M% w! @/ R  t6 O
对回归方程中file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3156.png进行单位根检验,结果如下:

2 o2 j1 N! R( v) ~! T

$ L* ^) h) n/ ?! c2 B; |

2 S6 V4 w' G- z8 U# c( Y

, {! m+ E9 O! ]0 }% c! q( x
, O" K! _( J6 _& L
5 e9 y0 J5 T  j/ s
9 {+ d4 m7 {, `
7 l9 F2 n- o& k$ [1 X( E% E4 U! D; E

& Q9 M  i# D, F  o- ]  v
# O( K8 c7 A/ g; F0 v

0 w/ J+ H0 A& h  M
* M: v, M$ f7 X4 m" j  j# Z
% E1 {7 Y( F3 i; U; i
! g% ^; ]6 o  O5 |9 b3 P3 G
t-Statistic
! x% U9 ]* v  J
  Prob.*

9 {1 U/ W5 K) c3 A: w" c

9 v& d4 k2 o, K; H8 t
! }2 @! B* A1 F- ^! z- Q, ~0 U
$ a/ l4 @0 {3 `) T& p* a$ f
1 N: ?$ g4 T' z" f  j
; Q  J' a% v! G3 a/ ~' F

/ |( w6 n; n( A' w7 P

: N( e9 I! S0 ?6 h# k0 B
4 `) k4 w* A' L( B# K
4 b3 o0 x9 X5 n: f7 e, I. i1 N  f5 G

' D$ O1 Z0 w0 Q5 c0 X( E
Augmented Dickey-Fuller test statistic

1 h  R( H/ Q" \- K! i; f
-7.311647
0 Y# t  X5 I* }; Z8 E
0.0000
5 C- k' C5 l; h* a& W
Test critical values:
2 ~9 Q$ i$ _, ?6 }% ~# ~+ `* {* a
1% level

3 C- N. n( E+ d0 Z- S" m
2 ~. h8 E" ^. J' G" B9 A
-3.511262

9 W! A0 B# l! a. J! w; u

7 T7 N* L- Z% q% V7 }2 n

; t8 F4 A. d7 t$ h# Y% c/ h
5% level
6 F$ g7 v7 _# o6 e5 y4 x
6 |+ X6 ^1 i( A1 I( y/ U
-2.896779

! p1 ]( D4 a% @

' n) X3 G. a$ n( e% O2 i. i' k
6 X) e# K3 m2 A. w. ^$ h
10% level

* D% ^8 r. o& B; F% F/ V$ X( i

8 J3 E, {% }3 l$ f: D
-2.585626
: H0 D+ e" n3 _7 C4 ~3 |3 g! L4 S
- M: X: S7 h" k' T$ \3 G8 X! G

, j+ L* }: D' S) g
3 V6 z# O2 c" O* S; @( z
; j* L2 G- o% j; Y  W5 b
' f# B3 L3 m$ \: k3 j* L
9 p& k, o4 I8 l) h. C
1 j8 P: U6 o6 Z! ~* }
# z0 F8 a+ Q& E; k3 Z/ v

- E5 h- j% ^  Q6 ?
3 E' I6 H9 H9 R- \

9 [4 z, n$ [, R' }/ P4 Z) P
0 A1 g& W- L4 d9 K0 S
: D* E* W& `5 Z2 p9 g0 y

+ @: R6 S6 \9 b3 r& B* |- V* x

) e  ~- }7 k2 U4 O  [, {! i9 I
2 W" ^( n- s5 L. i+ }8 p
2 e! ]1 J; V) c- n  |" ]
0 U! }$ ]7 D  H8 @8 o

8 x* L: |* ~% s7 B: s  s: f

. [! G- D7 V# X) }

0 S& i) a) @. r% k' U/ F9 H
/ h4 J: N: h: j/ S
Variable
# g* E5 \) I/ L8 K) ?
Coefficient

+ k, W% G5 W' c; V: F( Q
Std. Error

8 j  T5 n6 Z. z# \9 q: U
t-Statistic
" y( \; n$ y0 p+ b
Prob.  
* O5 n5 ?# Y& L: h, V7 p

3 A/ R+ }5 X( a7 V0 L8 w, o' q

- }* q! R6 ~2 R) k

4 R/ t7 `0 h$ P
" L# Z8 n1 K  B! M3 g6 v3 b% `
, b1 C: v7 t( ~7 x! k& o2 B- \1 H6 Q, N
; p5 r2 l+ q, A: i0 \2 y! d
- x+ i4 [" u' o5 D6 p$ q- w) r
# r/ g/ h$ F) ?+ Q5 F
, F9 }' S( w; Y$ ^, I" g, m

6 Y: U4 o; p- b5 w2 {8 ^
ET(-1)
$ @  c" A& _6 z: R8 k
-0.804594
9 s# x% \& v* ]$ _( G0 R
0.110043
- |8 x5 o" T4 R3 M3 P, A
-7.311647
( z. U& ~. R1 I- p
0.0000

) U5 R6 d( E6 e+ [' \5 i
C

! u$ R9 S* e! y5 v
0.001557

5 f0 _* r6 z; W4 V" ?* ~. d' ^
0.020831
' R0 I1 u5 K1 [$ c
0.074731

- s2 o; [) B2 N7 e+ K. `: v3 r) y/ P
0.9406

  I9 e" x" \: Z- P! {

: z. z2 d3 w4 j
8 V6 n) b3 p$ h, z

- R4 c( p& X* R
$ v5 f6 U  f  N7 K6 y1 x
* r4 C9 F) m% B$ Q
4 X$ ~% U) B7 E: U4 C

% ^+ _2 ^6 y* r

! ~1 ]+ f2 |* s* |) \' g, q  g
& X, N. Q& I, D7 `1 H' N
5 J" b0 n7 I) O! m( e6 N  f
file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3574.png=0.001557-0.804594file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-3615.png! @) `; }( h4 M

7 }6 M7 ]* D. t  L: d, h                   (7.311647)5 F6 z: {. o, X+ b8 {( c
结果表明残差项为平稳序列,因此可认为两者存在协整关系,即长期均衡系.) p4 l# U6 X; n" `% S/ Z9 R0 ~
因此lnRt和lnSt得正确模型应该是一个误差修正模型,即* E! K1 s3 Z; u
$ B9 F$ b9 P* _7 ?! y+ C
误差修正模型(ECM).利用Eviews软件,采用OLS参数估计法建立家庭收入与支出的ECM模型:; @  Z, C* Y9 g- S' Q% Y; N! v

: h7 J$ ^- U# B) Z
Dependent Variable: LNST1
  z! Y$ H, Q, S- D

. U8 n8 g! Q2 S1 n% H7 u
1 p7 f" N4 |8 j/ \
Method: Least Squares
' L2 F' U- F- E% H2 [

6 t! t$ J2 A/ H
+ k7 C; X' b$ \* R4 m9 @
Date: 08/16/09   Time: 08:46

$ V9 d; j6 Q( j% `

8 H1 O+ S, ^% p5 ?, x2 e( t
& ~1 Z- B- N- Q- k3 b
Sample (adjusted): 2 84

% s; W  Z, [8 w+ G# X% x
$ u7 ~2 D( N5 \! t: ?
, k  d0 G! A6 A8 w/ `) y3 z. u! |
Included observations: 83 after adjustments

$ E8 H  h6 g  s4 S0 n9 H' s- O& B- I
1 W" [" d, B& h" P4 d. A

$ J# I4 B" y( r' ^) Y- a6 ^
1 g  R( v# D) m- O2 G  e

# I, Q9 q6 K( `5 C

+ ~# F5 v9 C3 R& y0 C) d6 b& Z/ Y3 z
! a2 \, v5 J* |* x3 [& H$ G5 m) ^& ~+ E

' r% B2 r) ~: ~1 \; J  n' d3 w
( k9 o( Z& ?0 \' \
' f- I  E4 e) R( C
6 _. e" z0 d6 ^3 e, R

- H2 Z/ r2 M1 p4 [8 A/ {
Variable
" y8 I5 Y$ y) g" {( [
Coefficient

2 m8 B( y- m; \1 \7 A, N9 T
Std. Error

4 J8 _! L/ i4 Y, }: x: j
t-Statistic
. ]+ r% [4 [) a8 b
Prob.  

: `3 i1 @3 X9 i9 C2 b3 l3 T/ X
( l7 H# m* a8 |- ?; Z% c3 d& _

4 G2 K# f. C/ D' J& t9 F/ L5 j

6 ~6 j, D8 N9 g5 W% G! ?# h

( o0 c, _% s" Q3 G1 h& T3 X' d

7 @$ _1 J9 G& G; w# V

% @# K* X: m4 \+ E" X% E0 s

6 F1 |( C1 h  A" K0 Q
' E8 r# @8 d6 H& c- w

0 T- y  I* R; E! I

3 Y/ D+ I9 b& O
LNRT1
  X6 d1 x* r( y& X8 i. }5 ]
0.846040

( i; a: d& z  w  e  s4 y1 U
0.232045

1 Q3 G3 X+ H9 g0 o" b# w1 P
3.646021
, h3 `% K8 w0 K+ u0 y$ z0 K, D4 c
0.0005
) D" a. n8 c! _6 d+ l1 t$ c9 o/ ^
C

. E. ^8 ~: J8 S' `! ?
0.001077
/ E. F7 k$ X, u, {$ m
0.032745

, U( p& G- U" C) U% ?  E
0.032889

' v# T4 W* T3 O4 ]5 O$ C
0.9738
0 [8 u$ Q/ A9 y! U8 n+ |
5 P* m# U8 P* x' t. B4 d% Q2 E& a

$ [6 l' ?& o% c7 N

8 S0 l' h9 k+ s  ^7 c1 D
0 ~* a' i8 x0 E  C0 q* l! ]
6 b" W% ]* q9 @" m

" c+ p' i# X& `$ |* Q
4 G! b3 ], r7 e" q* w
/ g* l& X: T8 r' A
9 Z6 d9 P9 D& J7 @) {% }
8 H  k  _% J  N9 x% Q
R-squared
% m& W! ?0 r* g5 I: V
0.140980

% o3 r$ ]; V8 _( q( _
    Mean dependent var
$ {) K8 k* Q7 K9 v0 A# G) I7 k
0.014940
* v& I  h- B% R/ }& w% l" U/ W+ j% `
Adjusted R-squared

, [; m$ f, R$ G$ s' m( P9 m
0.130375
0 \/ _' p, z* U1 L. J
    S.D. dependent var
% {4 h2 v4 Q8 j" }- k) b3 r
0.317737
* g6 I4 V6 n8 e$ J2 @2 v, @2 [
S.E. of regression

- z+ H5 p. c* u
0.296302

# U+ H+ `. ^# i
    Akaike info criterion

1 Y3 K1 s2 \# V& y! @
0.428925
9 j7 [% ]8 b2 ~& O
Sum squared resid
$ a1 Z6 k( M* m9 J) P3 z! `7 z
7.111377

9 p: d* n9 c7 f! b4 N" ?# |
    Schwarz criterion
6 q1 K9 ^2 s+ X& l, R* R4 \
0.487211
2 F; N& X5 s  v- O
Log likelihood
4 F, X' `! _) X' ~
-15.80040

$ @1 R8 s% S& N; _) l
    F-statistic
. ?: ]$ u5 O4 w* T" ?' q
13.29347

; A3 H6 w+ z. d4 W# U
Durbin-Watson stat

7 N( v0 m' p( B: ]
2.889018

, o% o% z/ n$ q6 r( Y
    Prob(F-statistic)
1 Y% b" Y/ l# T2 F: \! ]
0.000469

$ z" i% U0 t5 f
7 t: s6 Y. n+ W& q# B, H7 K
& Q& B' G1 l7 p8 e% k3 k% ~6 k

9 F; ?, u9 q' x9 M  _# k1 n
9 |7 ]. _& h& s% \  D7 F  ]
8 X* q7 d( }$ v1 P$ Z

* l9 d3 I( q/ ?7 m

' x! o! j6 r0 L: f1 C1 {7 O. _- e" p% ~

) i4 X) J& L; B7 d
) x) L9 X# S8 k" u: j
3 H4 u/ {2 q2 n3 b
; W& Q2 s# Q- B* b# Z$ _0 z* w' N

, f) q" J! ]3 V) A- Afile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4516.png5 F! ~4 q) V' |) ?
* v; q% s2 n6 D, ^. `
预测图为:) Z( v  E' O# a2 D( q6 p/ O4 ~. I

0 N  G9 N1 V; u- ~8 y$ F- ifile:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4527.png
% R: M( v+ @7 I2 `$ S/ U; j9 ?* z" ~. f! `' O
% A' O. E( J) ^) `4 ?9 ]" \
    结果显示,收入增加1%,消费将增加0.85%。file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/ksohtml/wps_clip_image-4598.png的系数为负,表明如果支出高出了它与收入的长期关系,那么它会下降回复到均衡水平。
0 E; l7 ^2 W9 Z6 C& j, V; {9 k
# i: g6 o/ ]5 J# @( Q9 o5 R# r  c/ O. R: O# T
参考文献:[1]姜启源.《数学模型》》.高等教育出版社,2003.8第3版
' h4 z3 [7 h+ G8 `- J9 J1 n2 k% q          [2]多米尼克·萨尔瓦多,《统计于计量经济学》,复旦大学出版社,2008.
+ E! v2 _, k$ Y( {/ |& ~7 C$ [          [3] 罗刚平等,重庆市城市居民人均收入与
zan
转播转播0 分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0 微信微信
wade333        

0

主题

4

听众

29

积分

升级  25.26%

该用户从未签到

新人进步奖

回复

使用道具 举报

oksnoopy        

0

主题

3

听众

83

积分

升级  82.11%

该用户从未签到

回复

使用道具 举报

mengqj        

11

主题

4

听众

73

积分

升级  71.58%

该用户从未签到

新人进步奖

回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册地址

qq
收缩
  • 电话咨询

  • 04714969085
fastpost

关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

蒙公网安备 15010502000194号

Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

GMT+8, 2026-8-2 00:46 , Processed in 0.745303 second(s), 70 queries .

回顶部