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网格资金管理策略(附源码)

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sdfg123        

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发表于 2017-2-28 16:18 |显示全部楼层
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策略原理:
! ]9 t! P9 r! I5 m          将资金分为N份,采取随机抛点的形式入场,止损为10%,止盈为11%7 `6 p  k  ]& I+ P2 G3 Z/ d! X
          如果该份资金获利超过11%,则上移止盈止损线,且启动下一份资金抛点入场。
- f! j( w( S9 F          只有多头入场
4 d9 f: L/ M% z3 e" l* |& u- q% Y3 n% R( a0 j  O
策略代码:
2 ?( [+ r- \+ j$ n
function  Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%

$ k  ?. I8 J' f  @# h
targetList  =  traderGetTargetList();  
%获取目标资产信息
HandleList  =  traderGetHandleList();
%获取账户句柄
global  entrybar;
global  record;
for  k=1:length(targetList);

% w/ d' ^: ]5 h  [1 Z& }1 i. P/ l9 K
        %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
        %获取当前仓位
        [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
        %策略中每次取数据的长度
        lags=90;
        dlags=20;
        barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
        %数据长度限制
        if(barnum<lags)
                continue;
        end
        if(barnum<dlags)
                continue;
        end
        %获取K线数据
        [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest]  =  traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq,  0-lags,  0,false,'FWard');
        if  length(close)<lags
                continue;
        end;        
        %-------------------------交易逻辑-------------------------------%
        %----------入场信号--------------------%
        stoplossratio=0.01;
        stopearnratio=0.011;
        remain_num=find(record.isopen==1);
        remain.isopen=record.isopen(remain_num);
        remain.isearn=record.isearn(remain_num);
        remain.pivotprice=record.pivotprice(remain_num);
        remain.entrybar=record.entrybar(remain_num);
        remain.unit=record.unit(remain_num);
        [ValidCash,MarketCap,OrderFrozen,MarginFrozen,PositionProfit]  =  traderGetAccountInfo(HandleList(1));
        [~,~,Multiple,~,~,~,~,~,~]  =  traderGetFutureInfo(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
        remain_share=10-length(remain_num);
        con1=0;
        if  remain_share~=0;
                con1=1;
                buyunit=fix(ValidCash/remain_share/close(end)/Multiple);
        end;
        for  i=1:length(remain_num)
                index=remain_num(i);
%                  barsinceentry=barnum-remain.entrybar(i);
%                  [~,entryopen,entryhigh,entrylow,entryclose,~,~,~]  =  traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq,  0-barsinceentry,  0,false,'FWard');
%                  enterprice=entryclose(1);
                if  close(end)<remain.pivotprice(i)-stoplossratio*remain.pivotprice(i)  %  触发止损线
                        orderID2=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,remain.unit(i),0,'market','sell');
                        if  orderID2==0
                                continue;
                        end;
                        record.isopen(index)=0;
                elseif  close(end)>remain.pivotprice(i)+stopearnratio*remain.pivotprice(i)  %  触发止盈线
                        record.pivotprice(index)=close(end);
                        record.isearn(index)=2;
                end;
        end;
        con2=randi([1  10],1,1)==1;
        con3=isempty(find(remain.isearn==1,1));
        buycon=con1  &&  con2  &&  con3;
        %---------------------------入场操作--------------------------------%
        if  buycon
                orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,buyunit,0,'market','buy');
                if  orderID1==0
                        continue;
                end;
                record.pivotprice=[record.pivotprice,close(end)];
                record.isearn=[record.isearn,1];
                record.isopen=[record.isopen,1];
                record.unit=[record.unit,buyunit];
                record.entrybar=[record.entrybar,barnum];
        end;
end
end

) s* _  ~0 e+ t6 |; m9 d$ t6 _$ G/ S+ E3 k
$ H# O  h1 l' g

* o- }0 i; m7 j. X' b8 Z1 S
7 R/ g+ S* i' e4 N* ?
zan
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