QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
查看: 2956|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

[国赛经验] 基于GARCH模型的沪深300股指期货的跨期套利实证研究

[复制链接]
字体大小: 正常 放大
浅夏110 实名认证       

542

主题

15

听众

1万

积分

  • TA的每日心情
    开心
    2020-11-14 17:15
  • 签到天数: 74 天

    [LV.6]常住居民II

    邮箱绑定达人

    群组2019美赛冲刺课程

    群组站长地区赛培训

    群组2019考研数学 桃子老师

    群组2018教师培训(呼伦贝

    群组2019考研数学 站长系列

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2020-5-30 10:26 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    基于GARCH模型的沪深300股指期货的跨期套利实证研究( H6 @  f* p0 j0 [& P$ Y0 [- X
    0 R) v! E6 h3 m$ C. E* I; E  F
    基于GARCH模型的沪深300股指期货的跨期套利实证研究.pdf (774.97 KB, 下载次数: 0)
    5 \( k. Y1 Q9 i& |% o* g( I
    4 F# L# w1 Z5 w4 ?
    zan
    转播转播0 分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0 微信微信
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册地址

    qq
    收缩
    • 电话咨询

    • 04714969085
    fastpost

    关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

    手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

    蒙公网安备 15010502000194号

    Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

    GMT+8, 2026-4-24 21:14 , Processed in 1.548087 second(s), 54 queries .

    回顶部