基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略

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杨利霞

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发表于 2021-1-14 16:05 |只看该作者 |倒序浏览

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基于MACD预测指标动态调整的CPPI策略

本文在传统的 CPPI 策略模型基础上，引入 MACD 指标，并进行相应的内生化，用于替换
现有的风险乘 m。同时采用类似“棘轮”的方法，构造新的最低要保额度函数，实现动态可变的
要保额度，将捕获的收益按规则进行转出，最终形成 DM-CPPI 策略，实现了风险乘数和要保额
度的双动态调整。同时，在模型中得以体现针对实际应用中的“缺口风险”，通过合理的参数限
制进行规避。最后，结合我国深证成指数据，分析不同行情和不同影响因素下 DM-CPPI 策略的
执行绩效，并与传统的 CPPI 策略进行比较。结果显示，不管在何种行情下，DM-CPPI 策略的绩
效表现都优于 CPPI 策略。
关键词: CPPI; 风险乘数; 动态调整; 要保额度