项目风险量化——蒙特卡洛法的妙用

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投资项目往往存在不同程度的潜在风险，给投资者决策带来较大评估难度。文章在摒弃传统“平均数”思维的基础上，使用概率分布函数描述风险和不确定性，建立风险量化模型，运用 @Risk 数据分析软件， 进行蒙特卡洛抽样模拟，得出某种或多种风险因素驱动下，对原项目收益评价指标的概率影响波动范围，以此作为投资项目静态财务评价的扩展，为投资者做出最优决策提供数据支撑。量化风险评估增加了项目获取预期收益的可靠度，提高了项目的决策水平。