SAS时间序列分析遇到参数检验不合格怎么办

hfut-liu

sas做时间序列预测比较好，有一些数据我先用差分进行处理然后去做预测，发现白噪声和残差自相关检验都通过，但是模拟参数你和不好，其中常数不显著，我就在程序p=3后加了noint,在运行，其中AR1,2通不过，该添加什么程序，或者用其他方法？？
- h0 T; B* i- |" |& ~$ Y$ w% K* J) Q程序如下：
data example5_1;
0 D9 C  z2 x; `! D* N! r8 Qinput x@@;
difx=dif(x);
t=_n_;
cards;
, N, ]" M* T9 v4 F# ?1601 5421 1890 4439 1703 3232 376 1167 1897 3737 1807 1628 1723
- c2 {% S% s9 l# ?8 V) p2584 1551 2479 1199 4148 2449 2026 1690 3374 2015 2480 850 2249
1674 3666 2029 1238
- o- l4 U0 i) z! S, z% \& Z;
proc gplot;
% p. h: v& G1 P; cplot x*t difx*t;
symbol v=star c=black i=join;
proc arima;
identify var=x(1) nlag=10 minic p=(0:5) q=(0:5);
4 [6 f# t4 ^4 o% K+ ^: E1 \7 @estimate p=3 noint;
forecast lead=7 id=t out=out;
% e8 v% S- x$ oproc gplot data=out;
6 p6 y/ i! p- V! o. Xplot x*t=1 forecast*t=2 l95*t=3 u95*t=3/overlay;
symbol1 c=black i=none v=star;
7 ^, K& b1 n' }! esymbol2 c=red i=join v=none;
, `# A% `) f. t' R) bsymbol3 c=green I=join v=none;
run;
2 t+ h) R7 r% _4 k+ O4 x2 e( y1 i! P
; `2 O* f6 f+ P- {5 c; r3 V4 T3 Q部分结果分析如下（参数那一部分）：
Conditional Least Squares Estimation

                                                            Standard                 Approx
                               Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag

- b: m" }8 z) R* Z+ l6 R& [- A% Y                               AR1,1          -0.69510       0.18063      -3.85      0.0007       1
                               AR1,2          -0.35875       0.22142      -1.62      0.1173       2
                               AR1,3          -0.49187       0.18485      -2.66      0.0132       3
8 ^4 x6 {" [+ H* p, V9 B+ r+ y
6 y, J3 Q+ B4 x, ^  M, j其中AR1，2是通不过检验的请假大家帮忙改怎么添加命令或者修改，谢谢

hfut-liu

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C.J.

estimate p=(1,3) noint;

shuxuezaozhuang

hao ma fan!!

jeffreylhb

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rr_傻丫头

这个软件怎么用哦……都没有头绪……