SAS时间序列分析遇到参数检验不合格怎么办

hfut-liu

sas做时间序列预测比较好，有一些数据我先用差分进行处理然后去做预测，发现白噪声和残差自相关检验都通过，但是模拟参数你和不好，其中常数不显著，我就在程序p=3后加了noint,在运行，其中AR1,2通不过，该添加什么程序，或者用其他方法？？
& g- |4 p0 L- s1 g  e程序如下：
data example5_1;
input x@@;
: {+ u" N' j9 [- _9 ddifx=dif(x);
t=_n_;
/ \& ?2 }( C/ M' ecards;
1601 5421 1890 4439 1703 3232 376 1167 1897 3737 1807 1628 1723
  E- Q' ]1 C2 P, t  l8 Q' m2584 1551 2479 1199 4148 2449 2026 1690 3374 2015 2480 850 2249
1674 3666 2029 1238
;
proc gplot;
$ g4 ?) S8 W$ B) Uplot x*t difx*t;
5 P; r9 p0 F7 G  v% i- {symbol v=star c=black i=join;
5 D3 i: K! l! C: q, I: b. rproc arima;
identify var=x(1) nlag=10 minic p=(0:5) q=(0:5);
$ N: u0 r! X6 H- V4 R( w3 pestimate p=3 noint;
& d1 O7 m% O! G$ q8 F7 gforecast lead=7 id=t out=out;
proc gplot data=out;
plot x*t=1 forecast*t=2 l95*t=3 u95*t=3/overlay;
: J: d) o: Y' rsymbol1 c=black i=none v=star;
8 [- s9 ]) l% _: P2 Isymbol2 c=red i=join v=none;
symbol3 c=green I=join v=none;
* W7 p2 P. |' E4 ^0 X$ B$ m4 Qrun;
' k5 q, {& \: O; d% a( b
5 e; Q8 p2 t2 m) Z, r部分结果分析如下（参数那一部分）：
Conditional Least Squares Estimation

- R# z9 q( L9 r9 n6 V& V                                                            Standard                 Approx
                               Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag

                               AR1,1          -0.69510       0.18063      -3.85      0.0007       1
                               AR1,2          -0.35875       0.22142      -1.62      0.1173       2
                               AR1,3          -0.49187       0.18485      -2.66      0.0132       3
. ?/ K& x$ e# V- E& S. r# L* l2 U
0 M3 R/ Z+ O: a2 F( `其中AR1，2是通不过检验的请假大家帮忙改怎么添加命令或者修改，谢谢

hfut-liu

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C.J.

estimate p=(1,3) noint;

shuxuezaozhuang

hao ma fan!!

jeffreylhb

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rr_傻丫头

这个软件怎么用哦……都没有头绪……