关于异方差的判断~~~

registermin

额，怎么根据White检验的结果判断有误异方差呢？请大牛详细解答一下不胜感激！！

registermin

自己顶一下~~~~~~~~~亟盼回复啊，百度都是一些比较零散的知识，而我没学过统计学。唉~

registermin

thank you very much for your help

liwenhui

Heteroskedasticity Test: White   
* v9 `5 A( `, t* U3 G! B% N9 f( M   
' g4 P% E$ M! r3 ]0 ^F-statistic 0.580528     Prob. F(2,82)  0.5619
1 |3 O7 Q; Y. J  G6 D, vObs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.5525
Scaled explained SS 37.40564     Prob. Chi-Square(2)  0.0000
. [: G0 u/ D; D- Q+ j, D" H   
1 j3 F. G- r/ u0 u+ |$ f* f. U0 R   
Test Equation:   
3 G' w! Q+ e) ?% Z" g" f1 L4 dDependent Variable: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 07/29/10   Time: 10:49   
$ C3 S4 v# K( U9 x) P8 GSample: 1 85   
% D: u6 m/ O9 o& m/ pIncluded observations: 85   
2 L. F0 Q- L* ?" U% A% e   
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
. d+ v1 P4 K1 y9 n  W- U/ }+ |% D% d   
C 0.947177 134.2773 0.007054 0.9944
# T, A7 K* n: J4 T" sTEP -0.645626 8.316268 -0.077634 0.9383
8 e8 B% a$ `" uTEP^2 0.030493 0.114722 0.265796 0.7911
   
7 u5 |: ~4 v1 K- P5 r, A3 i1 QR-squared 0.013962     Mean dependent var  24.02406
# m' d+ r4 \) k: }/ q5 H% NAdjusted R-squared -0.010088     S.D. dependent var  196.5009
( V" ]* v- c4 jS.E. of regression 197.4896     Akaike info criterion  13.44391
Sum squared resid 3198177.     Schwarz criterion  13.53012
6 s( q- E% y/ q" |4 lLog likelihood -568.3660     Hannan-Quinn criter.  13.47858
F-statistic 0.580528     Durbin-Watson stat  2.052365
$ M6 [/ l" u' ~! HProb(F-statistic) 0.561886   
5 [: @0 o. c' u; O$ I4 ?   
以上是用eviews作white检验的输出结果，请看：
Obs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.5525
5 M$ k/ N- c' {此统计量的概率p值为0.5525，大于0.05，表明在0.95水平上拒绝原假设，也就是拒绝存在异方差。
% b# a  W- [( o7 h9 Z( e; ]; L再看下面的辅助回归中的F统计量，他的p值为0.561886远远大于0.05，那么说明辅助回归是不显著的，即不存在异方差。

秋波散花

楼上讲得很详细啊

杨笑很好笑

等等等等等等等等等等等等等的