关于异方差的判断~~~

registermin

额，怎么根据White检验的结果判断有误异方差呢？请大牛详细解答一下不胜感激！！

registermin

自己顶一下~~~~~~~~~亟盼回复啊，百度都是一些比较零散的知识，而我没学过统计学。唉~

registermin

thank you very much for your help

liwenhui

Heteroskedasticity Test: White   
$ _. m9 b& o) k* B   
F-statistic 0.580528     Prob. F(2,82)  0.5619
0 K" K% S4 q, _& n  K; D. ZObs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.5525
4 D* N- N7 [# e% Y+ I! v2 {Scaled explained SS 37.40564     Prob. Chi-Square(2)  0.0000
+ _. E: w& `' D1 T% G3 a: x   
   
Test Equation:   
8 `5 F2 A, p5 a4 l2 {9 F$ NDependent Variable: RESID^2   
$ C: `) B( e5 O+ ]. Q* HMethod: Least Squares   
Date: 07/29/10   Time: 10:49   
9 t, G" l4 V" H: t3 X& U6 g8 YSample: 1 85   
0 T2 m* T5 @7 ~Included observations: 85   
% Y2 i, m/ ?. U2 K7 X+ l   
/ `1 }) X& \! l/ v2 q- I  v. j Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
4 P# L3 S, j! p* F7 s: N5 ?. P  f$ _   
1 @: A5 z$ c# `6 A( l, ]C 0.947177 134.2773 0.007054 0.9944
# l5 C; G- e9 E- F0 D' V4 b2 [TEP -0.645626 8.316268 -0.077634 0.9383
5 k7 x3 o& [4 `& G% d! s' |) gTEP^2 0.030493 0.114722 0.265796 0.7911
   
) }2 [1 ^. B$ h& q7 H+ `& V. Y7 kR-squared 0.013962     Mean dependent var  24.02406
9 g. P/ @) j+ [+ m% CAdjusted R-squared -0.010088     S.D. dependent var  196.5009
( r* ?" h5 G4 x! v. m8 qS.E. of regression 197.4896     Akaike info criterion  13.44391
# V. k9 x  l2 O  ISum squared resid 3198177.     Schwarz criterion  13.53012
Log likelihood -568.3660     Hannan-Quinn criter.  13.47858
/ b* G( p1 ^8 ?' T2 w% u+ a4 Q: NF-statistic 0.580528     Durbin-Watson stat  2.052365
Prob(F-statistic) 0.561886   
   
以上是用eviews作white检验的输出结果，请看：
, \# Z5 W1 b7 ~: |; r3 aObs*R-squared 1.186730     Prob. Chi-Square(2)  0.5525
此统计量的概率p值为0.5525，大于0.05，表明在0.95水平上拒绝原假设，也就是拒绝存在异方差。
再看下面的辅助回归中的F统计量，他的p值为0.561886远远大于0.05，那么说明辅助回归是不显著的，即不存在异方差。
& I% ?, {7 x, x8 T; Y, ?. A

秋波散花

楼上讲得很详细啊

杨笑很好笑

等等等等等等等等等等等等等的