5 [7 |( m Q( _& `8 r' R& @, _ stochastic volatility 1 Q3 \) D" T8 z* [+ ~* I: W* D 1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis # b8 ^$ W6 X2 g% Z
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州( Z' V+ I# i' Q& V. o* ^9 ~
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato ( y+ _9 T, @: V5 Q x( K8 V& e3 I
正在看，比较偏向rates; e3 X0 j& ~+ D6 d( ^( t: ]7 e
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3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton - J7 E; ~. E7 l( T很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup " P. i& r1 \& U( ` - d: a+ }1 X; D3 \6 n- Z+ w
Credit risk 1 r9 V+ ]1 u9 z( N# S( T# e 0 x: v1 _# |1 M
Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. 3 H4 o* N# ]. Q5 _9 O
Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。& B0 W8 S' B0 {9 Q2 d2 f7 b
这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。/ @' V4 @1 I. T) O, i- M% W! \) D9 p9 e
# X8 c8 z% q: D6 l3 T Numerical Methods/ ?( T. O" x# P( o$ Y
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; K7 h8 X, c2 ^ 1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman a3 w3 ~5 ]# E% f; g4 H' k4 i$ I& P
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。+ P: P/ I4 o ]7 F. n
/ s5 b4 I) A6 j& Z 2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel * W9 r! H6 B) v3 l- n; {作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。 % v; `2 [! f# M8 l; @ - i9 s% O. n; o; |$ { 3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了$ Q& D( M- G/ @3 ?
这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。9 ]) C) p K% W0 ?% F
3 \) }* Y# h1 {, h 8 b% L# o% h, p; q/ B Financial Markets; R2 V6 l" x; N$ S6 f/ r
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1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb ; o9 d9 S V0 ^) r作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了 0 Y' V# W) R+ l 1 {1 G& j I h& d 2.Fooled by randomness--Nassim Taleb 5 [: K7 B3 \/ q7 k k' @8 P 看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。 $ _# _ U: B6 }7 d& n* t) u 3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot . y5 p3 R; g+ f! h t4 N作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！ " p! V" e6 E: x* R5 E 4. Liar''s poker--Lewis! {" x ^3 n4 @! V# ?
讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 7 P% v2 U6 P* r! w( D 5. Market wizards I II---Schwager ; b- n& Z0 O+ m3 K8 h7 g4 L教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！ 8 m4 e2 R( d6 w8 w u8 _: j+ s 6。stochastic volatility--Nielsen( H' t: j; X5 U! ?; @! q
这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文 1 [& {3 b2 y6 @ L" B# z1 D4 `/ P 9 [& s0 V6 y/ N x1 Y* d
Levy process ' N" v1 @% x D8 T9 V% s; n 1。Financial modelling with jump process---Rama Cont ; Q& ^: w, T" j2 N6 [! O作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。4 K0 P' E. d) O7 c
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 2 d2 c/ s' F$ j p8 A2 u
这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。' t9 F& h! u$ ~' y6 E2 i
2。 Levy processes in finance--Wim shouten 9 P6 N, a4 w' l. _* {作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。( @7 s" a& F& T1 m5 }; u# e5 V, z
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general 1 S$ p8 i/ u& q 0 v. _: }7 q# Y9 X 1。My life as a quant---E.Derman ' c9 s$ z3 g" _7 v0 F作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。4 E5 V& b, K" H2 }9 l
2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy 7 L) [9 J- ~* z& k$ M作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。9 k; u+ M) Q7 ~" [3 N! Q9 ^
I6 `& V( h3 l* x) M7 f* w另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑 2 A' H: z; T; l* z/ F) o 4 t6 y7 f8 H* O******************************************************************* 8 }7 j" z+ q9 A; p6 _$ @ 附：大叔无聊无责任推荐=。=+* k) b' H/ K% w5 I: p- d1 T: G# t. v
Capital Asset Pricing Model THeory and evidence " s$ {& J/ L5 J0 M5 {该书适合希望深入了解CAPM的读者 ( m% d% u! _5 k& c+ T" W Credit Profolio Management by Charles W.Smithson : R0 U9 b- Y( Y7 M
学习信贷风险管理 " a* N; [0 E+ z# \5 O F Financial Calculus x# V @. @( B' I5 ?( m# d
适合数学背景学生看的Financial Calculus的书 5 Y1 Q$ d( t/ j# D9 g Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris ( s$ \' f# w# i 泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 : J+ Q {& ^6 w3 B4 R/ a3 M8 ]! u' d; j Introduction to Finance : S) F! L9 w2 N. v
该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材 g) N E/ ]1 ]" S: E& d; J5 l0 \0 C Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance ; R9 Y$ Z$ x/ d0 GCMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂 " @1 T/ G- E7 |8 `1 P: y ) M+ g+ y. v/ v
stock analysis with sas 0 p0 X' c- S2 i F& c3 L1 X
叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者* R, I- F9 u' a) S" e* o4 w
The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt + O% n2 u6 C# ^
关于投资交易策略 ) P5 c4 \9 W- s! w: Q w 0 Y" b. h9 y0 t2 J* [% i The Winner Circle - Z4 s/ Y6 R% p. \0 }介绍华尔街基金经理工作的书籍" N9 U1 | w4 F6 `( Z
Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance 8 M0 n, @1 Q$ m' u0 H 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱 4 L2 _* v1 C3 n7 I Richard_Grinold - Active Portfolio Management 8 r! ]1 o$ `* D0 x0 m- p& d# V
这个比较经济学理论点# l" q0 s3 J8 K6 G! [- v6 r0 r
Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley s4 Q) O' e o) T" O( b0 c: H数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
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狗仔卡
发表于 2010-5-25 11:58
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