# [7 J' C' {+ l& y- O1 Y: C1 T 1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio ( K6 T8 f# o# @4 Nrates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。 v; w$ t2 G9 ~3 r/ ~. S
; J* Q- k; x, ~7 x1 V& R
2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato ' M2 q% b, s! i- b7 D) M主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。7 z: o9 v* X% X/ o! ], V1 e. j! F
3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang 6 y# T- h `- C+ K* I& h$ D2 P
没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约: T' G P+ k% }' d
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creidt& d1 R/ I; f/ O6 Y, \6 ?( H8 k7 q* D
; @: P( E$ X+ |+ t 1。Credit risk--Lando% h( W8 w J& [9 Y
作者在丹麦一家商学院 3 V+ u3 x* S1 k% b1 f% o$ b1 M - c3 s# }5 m0 J3 ] ! R# }" r6 Z! c 2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher 1 H- u- f0 t" h& v. q$ I/ U 作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。 ! x+ K7 J6 S9 e* T/ n% Q5 Y# S" W8 E8 C
stochastic volatility5 x8 |6 S+ f2 d
1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis ! h. Q# d+ e) p- {3 }: A. ~
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州3 l p% l- ]" E" P* k
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato 3 J2 O/ l2 `( a, q- x6 Z
正在看，比较偏向rates + y9 u, o& W- H S% M Z, ^2 v* V. C8 _( r 3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton 7 k3 t2 k, F1 A/ s( a
很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup) A0 Y, M8 X, w# D
6 Y4 w; Z5 M1 ~$ | Credit risk 3 W8 w1 J. Z0 y1 K: Y 9 V/ Q4 n L6 A+ [; c6 U" `% \
Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. 0 N* M t# O/ Z) V
Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。7 g! b+ C7 b. P4 T0 z; A
这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。 . c! _4 X+ O, p' ]# a ! w: c3 K$ X4 K9 x! s* q Numerical Methods , s o" ~- U: i * @# N: X! s) `! W; l
( O+ a4 A5 ^+ m M: q) Y
1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman : S0 W8 V" B/ R# z
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。 : n7 G4 H2 ]4 B 6 ?2 h( p+ f6 Z! H 2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel 5 y9 \3 N6 P* I
作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。# ]) l) a# ?$ e8 t; F
5 g7 f* L8 e9 n U0 P4 \
3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了 3 F* s J* X5 @1 d) O' f这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。 9 y; Y3 K" W7 o p: p # S" Z2 y- z9 c; } - ~2 B; e1 Y& S+ m Financial Markets + k C; g5 ~& h. q% t * O, c4 N/ k6 A& h! K
1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb ( s0 h U' C: c( c5 {! B5 p作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了0 \) j/ s* U' f4 g7 f7 ]
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2.Fooled by randomness--Nassim Taleb 2 s1 [; o' l+ x6 o9 p 看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。 , K1 \) Z. b: F$ X) i 3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot ; N% P& L5 N) G" `
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！ # `: D2 M* q9 A% J4 O* T; A 4. Liar''s poker--Lewis . `1 G% M7 s4 H# O" Q讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 H @0 a1 o+ S6 N1 R 5. Market wizards I II---Schwager * [4 E: S; S4 q7 R( s4 [; F$ X教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！ 3 L4 E# K3 ]4 M7 C F 6。stochastic volatility--Nielsen ; c+ L" q! j& V4 _+ A这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文 9 \) a5 H$ H5 L" \) ^ I! ]* l ?- {% i N) v" { Levy process ) W/ `5 Q8 W% E& s' h1 q, @+ i. R 1。Financial modelling with jump process---Rama Cont $ I5 Z$ Y6 n( O5 {1 T$ O作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。 8 {! u9 z; ^7 w法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 : A6 A$ N6 D+ |/ K这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。 ) I. a* n- F! B P 2。 Levy processes in finance--Wim shouten ) e# t) q; O# }9 B
作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。7 H( x6 S1 ~+ c p8 g/ w1 ~; e
- Y9 c3 d# ?. | general / t. u! N4 {, s7 z" s; O' k, a
5 R# e% q$ }; v$ d: N; L8 w
1。My life as a quant---E.Derman 7 s! m' g+ r1 C6 O' Q" i作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。: b$ _) S% J3 O8 t0 Y( f6 E( R
2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy * @! q, C% i* Z1 N; d' G# }( i8 N% E2 z作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。 5 s& j8 A1 [ o$ t5 y. t/ m3 Y! h% w: X( Z" M% q% ~
另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑 : T v4 K4 ?$ K: M9 g5 O) P. ^0 i) r: a& s6 W4 G4 D4 E
******************************************************************* , Q `" W, j6 D: V& |! b* k 附：大叔无聊无责任推荐=。=+ ) _2 `: c2 I# n& B Capital Asset Pricing Model THeory and evidence 7 {/ @& i: f: t, t7 y. I
该书适合希望深入了解CAPM的读者 ! J; L7 e: S" d3 z% \: B. V Credit Profolio Management by Charles W.Smithson 9 ^; N7 n9 C: C3 Z
学习信贷风险管理5 T. Q9 f- n4 ]/ t" `* \; R
Financial Calculus . s( c) N4 w( y1 K* d N 适合数学背景学生看的Financial Calculus的书2 z/ b+ @9 w$ C: }9 r8 T
Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris h! ~7 T; k6 s! x' ?9 G 泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 6 c$ f. k* i$ x
Introduction to Finance 2 J5 j5 ~, h/ J& w0 j5 T j5 l2 p该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材 2 F. N, Q. E; [3 W& h# j" ~ Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance $ i& d, y: Y1 z- v4 SCMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂8 `$ } I d$ U% M9 e/ o; X4 p7 ?
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stock analysis with sas 0 ^. K! x# X) a叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者 . B) B+ v- s3 K. q/ f& P. ` The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt 3 n# q8 q9 C! A& l. q' `关于投资交易策略& c" S. E% t/ E4 y5 j
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The Winner Circle ; l& f" K7 W" |1 O9 \
介绍华尔街基金经理工作的书籍 - f0 j& _( n4 D; D/ z' c8 M9 O. r Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance $ W6 P# c7 m [' r/ c 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱 0 l$ G- j j# P. L3 Q6 K Richard_Grinold - Active Portfolio Management 6 e% q* z0 K! Y3 K! b
这个比较经济学理论点" z2 O3 j6 n( E' w4 {; ^; @- @1 z
Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley , e3 `5 p+ e7 E5 [数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-5-25 11:58
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