1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull. F6 f+ V ? L2 Y7 F这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。 * H1 v4 t1 B- I1 y5 ~4 k1 |8 wJohn Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni. " r1 q; q C6 D1 e5 A' ?& Z7 c5 l, E6 r
2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork % o2 @2 h1 c% H$ o4 q
这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。 # o" _) L' a* V- x% U " E6 g' {/ q% D7 j8 I$ d. ~! D 3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie 4 p3 d0 d# Q& x) V
非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。 ; q4 y: m6 H( ]3 ^, }$ J9 w. `/ H3 d) \$ j0 H
4.Financial calculus for finance II--Shreve ' X& p+ t( z) o1 B( b" u
Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景， : e& r3 j2 `3 u6 D! |- S& k8 I但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。 5 W1 _2 j( A% u: h. Y: g) F' u
5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski & Y7 F/ L1 I, Q/ J作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。 3 V3 A, D5 G3 Z3 c+ @+ N % y# h/ K9 I. U! l, b' L9 _2 U 数学背景, g E7 x2 A# E j1 v6 C# V
1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz ; `, z8 ]" G8 g
如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。, W3 y( ]. L& Q. y
2 g) Q4 D) E; O" }
2.Stochastic differential equations：....--Oksendal H8 P0 ~6 V' w( Q如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。 # D# x; k. b9 P2 v% `2 |1 ?, J: X7 m o
3.Stochastic integration and differential equations--Protter ( h5 I8 |9 t7 f; ^( v) ^" `
如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。% d2 K" C! a9 C. s r) ?; _
" @1 m m$ @4 Y" `. s. r% T 4.Numerical analysis---任何作者 - C) H8 A# _' {
当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。 6 L1 G3 m/ p7 z# ~8 c 9 p8 h/ N$ \! J* e6 Q Junior quant：2 E- e6 T& C2 R4 p$ O5 V/ N4 C
1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi % j! |1 x% b) {% _$ T& j. P
非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。 2 ]5 v5 A, K) _' [ 3 y6 ^6 x* u1 Z; x) ? 2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh 0 ]' a9 }* X9 ~& O! g4 }对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。 & t8 P7 {$ G; C5 d) S" r6 q. g; _# Q
3. Modeling derivatives in C++ --Justin London ' B( O1 r8 d9 |2 S其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。 : s" A) l9 F) l3 M' ?. `9 u8 ?2 z$ S9 h3 z, Q
Senior quant & ?; |0 a" ?. i0 A! V5 e
( l9 d' y& u, I: p+ N
1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer ) C$ H- \$ n# m0 A/ n& @C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。& C; D* i0 }% q* Q7 L
5 K; G" e( P; s+ l# z
4. Numerical recipes in C++--William, Saul " w, i; ~2 K" M- v计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室..., f; F2 B/ r5 K2 i
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Interest rate R4 Y! c" p4 q$ d+ L . C9 q: T# G& E, s. z5 D" B' k B
1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio1 j S# r/ j* k' a
rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。 5 q1 q4 q `' I3 b4 m& m5 V- _& L) N- M, s: A
2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato 2 O3 A: I6 e% @4 i& v- V
主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。9 @( D* d" K$ ]: Y* N$ {' [5 q
3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang 1 F% b: R/ C) V' d% }4 H没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约 9 p, U" F2 R9 D5 F$ r# ]; j, X% L: X% O
creidt* u" J, L# F6 A- ]5 y# ^. G0 p7 I
# v/ W) Q" j! B. j 1。Credit risk--Lando5 `7 }; [7 b: o: _) g: N& T
作者在丹麦一家商学院 + U; H1 _! Z0 V * P6 S& t- d& m6 Y 3 U, O( W' | i/ w& i+ Z& a( w7 _ 2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher 5 c% A! }& K$ i) @ N6 ?$ {
作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。 # b$ I7 [; ]; H& w' Y& K1 I1 Q1 R2 O7 h
stochastic volatility . x1 Z0 y+ n" J 1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis ! z- b3 q9 M# ~5 p: b非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州% _8 `# F( I: J/ v4 {+ t1 D
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato " E8 h* e( W( u5 Q5 U
正在看，比较偏向rates % ?9 U* M7 ?* ?! ?# p0 @& h, v ' J% D7 ]4 W1 G7 f9 s6 y8 y
3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton $ z1 v0 x: L& Q5 n很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup( i" ]2 u. O4 o
/ J$ n6 C- \ t% U4 U Credit risk ' Z8 i" x& w9 D . S" v/ T" o- o) J1 d Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. : Q+ q+ _' N- _8 h2 t0 yCopula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。 9 N! d9 T2 o* F$ ^6 q8 }5 y6 L这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。 % c* m: e' Q1 ~$ O; k& k- v. ?: h' H2 r, _. O9 f
Numerical Methods ! E8 N& n9 A# }7 N" x5 p- ^2 G 1 _ [4 r3 [+ B l% z! x . I8 J. ]8 d. a( X 1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman ! _# r" Z9 k. D9 @$ e" h. j" ^
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。; A- ?4 ~5 ?9 p( z
4 O, Y3 w" b4 h f( S 2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel ( g5 T( A5 X' E( E8 S) z+ a& t/ ]. O作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。* N" I& O% R+ X3 f% g, H4 M
. T& [) f0 r0 A3 k" c 3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了 2 V r2 e; R( P这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。% n. ^0 V; a' e6 M. S4 ?/ N! ^
2 r7 z* ]/ o/ y& R9 R2 j) {
4 d4 v& ^: K7 C r1 M4 I4 N Financial Markets 1 l* W ?* a: @% F' u, B! r " o% s5 G- a' f/ f6 ?
1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb ) H5 g6 T) J) J作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了 % J: J, ^7 a! {' u1 _ 6 H- u+ k. b! g! B0 o O 2.Fooled by randomness--Nassim Taleb" _# ~% s/ @; `' V; `' W
看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。 ( }$ t- j& F. m h0 ? 3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot * q# c& d/ k1 m9 r x$ o* G& s作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！7 R! y2 `, A" L, D
4. Liar''s poker--Lewis. x/ j6 A$ K Y1 k' w$ R/ Q# Q
讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 1 ]+ C5 K5 b. U- G6 a1 J4 J$ W 5. Market wizards I II---Schwager 5 s8 k% A% i1 v! A$ v) J2 x教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！$ i" Q9 c$ C8 l. R# l) q
6。stochastic volatility--Nielsen + Q% N% L$ }, m4 ]1 m( s) w这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文( P6 E: d. z4 A1 ~# h1 b; n
* @; |; y8 y' P
Levy process 2 @! G+ J" s/ B& T 1。Financial modelling with jump process---Rama Cont * J/ k9 i' H7 C; z' K作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。 * b7 j# C6 K2 r" J8 l% b法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 ( Z2 c. S5 T* i/ Y! s7 T9 \
这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。2 z+ C$ Z4 n1 W6 X+ Q$ ]
2。 Levy processes in finance--Wim shouten 8 _7 D9 U. W: r. o+ J9 @+ j
作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。+ T" A/ e: N g0 B. U
! }6 H0 q" O: G' ~ general 3 g" r% z) f# c' N2 q/ c 0 `8 X+ ?7 H# f) n 1。My life as a quant---E.Derman & o. U/ W: u( F& g1 Y6 a! J* j作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。$ }1 b2 h( d# J' v( [6 j3 g
2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy 8 L/ c6 b9 T, T, c! ]作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。9 ]+ W( i6 V) Y; }
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另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑$ y# w) G9 d9 d C
" s# U- n1 O: H******************************************************************* / E4 g" k* ]/ }+ L+ `, K 附：大叔无聊无责任推荐=。=+ ^6 v' O+ u( U! c9 U8 i5 W, a
Capital Asset Pricing Model THeory and evidence 1 a! m6 m x2 L4 i9 \, k
该书适合希望深入了解CAPM的读者 8 z$ F5 T; E# [ C, E% I
Credit Profolio Management by Charles W.Smithson : [# z X( s1 a2 R' {学习信贷风险管理+ U1 t% @. k# S
Financial Calculus 5 P7 O" y2 \) |8 F$ r
适合数学背景学生看的Financial Calculus的书 " [" c% x* P- M: D+ K Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris 4 {- G5 e5 v+ |7 w1 f' V+ t$ M
泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 1 P; V* l2 P* ^: J
Introduction to Finance ; N3 V# d6 b+ O! T$ E. t& x
该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材2 F8 l T9 V; y: u2 c
Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance $ Y" Z7 I1 W1 H. `4 W3 L* U. W
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂 ; N$ F! u+ d! J 2 ], O2 ]4 K. v0 i0 Q
stock analysis with sas J0 r$ ^0 S8 d6 N2 O6 @5 x叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者 6 r! X! Q! `, D3 V The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt 7 k6 W& Y% B! r* h' P, a
关于投资交易策略9 ~) Z* }* P: x' y' a
, B6 O4 ?, t& L* \ v! A The Winner Circle + d/ |4 d. L9 G& f介绍华尔街基金经理工作的书籍/ j- k. |% u! u, f6 ?- ]0 {: u
Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance ( l+ O+ i( U/ ], h/ i+ d 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱 X, v- W( _0 h
Richard_Grinold - Active Portfolio Management $ \ Q! B- a, S- L O7 C
这个比较经济学理论点) E; H. d6 s4 B& D
Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley ; y" k2 v) |% y4 v* z5 B
数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-5-25 11:58
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