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金融数学或者经济数学方向的书单

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痴迷于使用数学解决实际问题,对数学怀有深厚感情的从业者。
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发表于 2010-5-25 11:58 |只看该作者 |倒序浏览
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1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.     
/ c  y! c) A9 e6 B7 M' k6 ^( D  z这本书不用多说了,买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。& I" g  M, X7 z' p. P
John Hull 也是非常厉害的,各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.. s6 `3 x+ m/ Q9 L

( I" d! p2 }, d! o" U& D6 Y& K    2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork     
5 i4 g+ x- o( ~: m! }/ }) g这本书非常适合数学/物理背景的人读,注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么,但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。) e  z2 S  r( C

5 _8 P4 S0 w+ z5 Q, ]- \, |    3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie     
- {+ Z2 i! h) ~非常薄但是elegant的一本书,1996年,算是比较早了,但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦(nomura),作者2在美林伦敦(ml),都是fixed income。
2 G( C9 h  T' D8 I7 W) _
; i% O: ~& W, f4 m& c/ `    4.Financial calculus for finance II--Shreve
, A0 ?) Q( B( G    Shreve的新书,非常elegant,非常仔细,数学完备,适合数学背景,6 F4 ?% U$ a; Z/ \$ I" a3 S
但是比较厚,对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。2 L: D1 a6 f+ w8 C& E

- w. ?( y9 N! W    5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski     
. C( `: e+ o) y8 ]作者现在BNP(巴黎银行)和华沙理工?都是顶尖人物。
, c/ p7 x1 _1 h$ _/ Y
+ h0 M) ]7 a# b8 O9 R/ i4 H    数学背景
/ ~1 l/ L- s/ x) b: G    1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz     
% s. `4 l6 Q9 Q4 t/ k; l) m  e8 R# b0 F" T如果想在这一行发**或者搞研究的话,或者读phd, 这是必须的。但是书比较难,要有心理准备。作者2是哥大教授。
4 W+ l3 y6 S" B7 O; b   
9 `/ P/ f! w, v( R4 G+ @    2.Stochastic differential equations:....--Oksendal     
1 k/ O/ d6 O3 L1 C* M! k! ?如果你觉得1比较难,就读这一本,会少很多东西,但是更实用!作者在挪威什么学校。。。忘记了。5 V5 X3 R/ d, {3 t( H
' V% l: j, w- R7 Q4 ]& D, ~
    3.Stochastic integration and differential equations--Protter     
1 U8 Q: v: E8 `! B+ z  A4 e如果觉得1比较不难,就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡,现在康纳尔。
$ n- r! C: }+ y6 u+ C$ J7 r$ F
; {# ]( T; ?5 s7 s3 z7 d+ c    4.Numerical analysis---任何作者 / B) }0 W) _- r* p3 K
    当然作为Phd学生,还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍,就不推荐了,因为对绝大多数人来说都太难了。。。
4 X) Z: w) b2 q9 y3 \# C+ ?6 Q  L  M  }) Z; w: {) G0 P% t
    Junior quant:
7 U- T; s) c  e1 H( H4 ?    1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi     
3 |! ]/ o5 F3 m非常适合刚入行的quant,对于学生不推荐。非常实用,作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
4 P$ f6 K% M/ A6 y   
- S9 o) P0 C$ _& B1 h    2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh     
# @. c! Q3 o& l. r. h: o+ J' G# Z对于懂得C++基础的人来说很重要,更重要的是教你学会Monte Carlo。$ ], |) {: f/ t$ d. i5 f

9 F* s5 O* C" b! L/ v% ]( t    3. Modeling derivatives in C++ --Justin London     6 e" W8 e% m% l. d1 R# W
其实这一本就够了,各种model如何编程都有写,虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书!!作者现在美国,具体干什么不清楚,拿了无数个学位。
2 q8 W$ F( A+ l  Y
. u" b* U1 _- k7 O0 z- }* g    Senior quant 8 |/ N+ W5 r$ [

" N+ n' k: y% F9 N! b* O: o- n9 r    1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer     
: f  o4 j8 s; u/ g. X) wC++太重要了!我现在最愁的就是我的编程了!作者在美国,C++的顶尖人物。
, K. o" ^3 H/ ]+ [" I5 h: j* |, G5 ?: x
    4. Numerical recipes in C++--William, Saul     
7 f5 Y7 i" b3 D5 K  R计算方法,非常重要的一本书!作者都在美国各个实验室...; A  s- _& Z8 c+ ^. ?
4 }" T$ q$ D6 ^' Y, f
    Interest rate# V8 v5 |- y& s4 S: j& f  D
   
# D$ a, M5 ~. ?( g' B    1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio( v5 p- }0 I" \/ J' @$ D) ?) O
rates非常好的一本书,适合quant读,比较数学。作者都在Banc IMI,意大利的一家bank。
2 p$ G' ^/ [. i% N/ T. t
* u7 i; v) z! g, x8 K- O: U! \    2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato     
+ }" F1 c& h1 r. T; O( [主要是Libor market model,作者在RBS伦敦,顶尖人物。" U4 l/ ]/ ], T4 Q" t# m# n# S) |
    3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang     
) R  u+ e* {# l: n# L没看过,也就不说了。(shy。。。)作者都在纽约' U! b9 r( {6 B
$ [, y$ i. v. J- T/ e
    creidt
' b# t( p4 }2 v  o* w" ?   
8 X# O0 |0 ?+ }( s: m$ c3 u    1。Credit risk--Lando' |6 f. y& T+ c4 m: Q! R
作者在丹麦一家商学院
5 I* E7 a% e) i& _, M7 h3 b, T. a) H# K: W6 L# I
    $ V% u( ^0 Z( i0 ^5 |+ b& ^
    2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher
  K& a: k& r. Y    作者是传奇人物!非常年轻非常厉害,现在ETH-Zurich,ETH有很多顶尖专家。。。" U' _* [1 C# i  N4 s  ?" `! m
9 p; C8 X; o! A6 T6 M8 Y
    stochastic volatility  I( Z! P/ i1 q' F( ^
    1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis     8 ~; v; j) K) X3 q$ @
非常厉害的一本书!也很难,适合物理背景。作者在加州
; C6 U! E0 ^+ A# Z, g    2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato     
; m% R* y) V; j9 |. K正在看,比较偏向rates
4 e! a; B9 K" `5 a. I, e3 f    ) w" J% z3 U' Q- v+ Y
    3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton     # c4 `! n/ E- R  [: b/ U+ t
很详细的一本书,quant必读,作者在纽约 Citigroup
: H; W) B2 ]* B2 X$ B8 ]; k    0 L3 L# e1 n& Q( n8 d; }
    Credit risk
8 P" e# X9 \4 ]% f, D- F6 g1 K+ x    4 y! X8 ~! W* b. X) A& ]
    Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.     ' `! M* Z5 X! L. z
Copula 是用来求联合分布的,其实用一般理论也能求,但是copula直观很多,简化很多,据说最初提出人之一是个中国人, David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。
, J4 {. |# s! a: k这里要提一下 Barclay Capital,成立才没几年,现在很多方面都是世界顶尖的了,连去年的 quant of the year 都是他家的。
2 O' E3 W" O" G8 V) p0 z- O/ m7 R$ C- r8 a2 ~; ]% ?* Y
    Numerical Methods4 Q) N6 q& \2 G
    0 W( E: Q7 K: l
   
! \% o' w5 W; F- g, F0 I8 K7 s7 `    1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman     
: _) V4 L3 V8 d; S作者在纽约哥大,算是顶尖人物之一了,最近在研究Levy process。这本书很好,但由于是academic 写的,有点太学术了。( J$ ^/ t$ N5 b, U) I: S( q$ E
    + M9 G1 l; p/ _7 ]" w5 \3 _
    2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel     
! z- g4 G9 h* B' h作者原来在RBS 伦敦,现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了!用MC的都应该有一本。- z( ]* V! a* W" b7 h
# @& k. E0 R/ J2 H- y' d
    3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了
% n  M3 K* P1 P# m1 X/ }3 q这本书是用有限元方法,其实和 finite diferece 很像,书里面自称会更好。作者现在在德国。
: C1 M% R) \) y; a# B* r: e- u3 V& {* [( G6 D. h5 |/ c
    ' B) m% }9 x) ^9 ~9 D8 L
    Financial Markets+ T* n% _  R6 F* k; F
         
# i' |3 ~6 d2 Z0 e8 A' `    1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb     
% x) W0 S/ J2 ^) b. ~( N7 A作者是很有经验的quant trader,现在纽约,同时在麻省教书。是我现在精读的一本书,因为比较不数学,所以放在睡觉之前看,非常实用,但毕竟是给trader看的,太过实用了。。。。大家不要急着买!第二版就快出来了
7 f7 h, V0 H' {$ m3 _+ l8 ?   
/ S* L% L3 K. ]  s, b    2.Fooled by randomness--Nassim Taleb! Q+ R5 n* P1 L" ~
    看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。& |8 ~9 H9 |7 C/ o
    3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot     
) Z+ b6 L9 v0 `作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家!现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊!1 @* Y% e3 D+ Z7 u) f$ {) w
    4. Liar''s poker--Lewis+ T) i1 Q) _! V( V3 s8 k+ Q! M4 x) C
讲以前Solomon brothers的Arb team的,当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。
. H5 Z" W5 i0 F+ w3 [5 s8 V    5. Market wizards I II---Schwager     7 O5 v; z& _4 ?$ K4 o. K5 m1 M
教你怎么做trader,这些是老一代 trader了,现在科技发展了,更加依靠Model了,但是好的trader会有共同点的!6 v! s2 c' Q5 D/ W$ W
    6。stochastic volatility--Nielsen
( [5 ^; z6 h# R1 R  U% ?- t这是一个论文集,关于stochastic vol的研究很多论文收入在内,都是econometrics背景的论文. w. a9 u0 i* [8 o( a: m, s, X5 i
   
3 ]& f6 H9 e8 n# X$ d" k' l' x    Levy process+ a9 Y/ A4 u' ]% h) V
    1。Financial modelling with jump process---Rama Cont4 L- d" c% ^: @0 Q
作者是巴黎高科(Ecole polytechnique)的教授,这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域!如果你要找quant职位,练好法语先。。。
# ], D. W7 \- E6 F. d法国人的金融数学绝对最厉害,不仅仅金融数学起源于法国,现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好,数学绝对全面,也够深入,太喜欢了。
# n# I5 r0 ^! U/ p& a# s这里得要提一下法国的银行,BNP(巴黎银行),SG(兴业银行),Calyon(农业信贷银行)都是市场的佼佼者。特别是前两个,在衍生品领域领先其他bank,不要提GS,ML,MS,在derivatives研究方面,SG的equity, BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。/ k0 [8 m3 y; z& ~- Q8 t. ~
    2。 Levy processes in finance--Wim shouten     . \  W9 O! r+ x$ W% [- v
作者是比利时鲁汶大学的数学教授,最近很红,因为 Levy process很火。* v' e0 d! y" ]+ a5 }# S
    + h5 \% ?8 ]/ R0 e/ p8 V9 T* H4 l4 v
    general 2 s& J! G) `, S% A9 O0 P
        
6 s' f$ [+ o3 e    1。My life as a quant---E.Derman     / l" }  l3 {' Y. p
作者是第一代quant,以前是GS的quant 研究部门head,现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错,但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。) O' L. T1 q2 v: T4 d* Z9 Y0 f
    2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy     # c; E6 d' d( x. M$ h& f9 L( n
作者最初在 First Boston,后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户,如何赚取dirty money的事情。0 v% O& b- H: O1 f
$ O3 N3 \' e$ m. m* L+ G% o
另外需要补充的是:Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书,涉猎很广,而且非常非常详细,通俗易懂,也很适合数学背景,总之老少皆宜,可难可易。当年cac刚投身金融数学,其老板对他说:如果你看完这两本书,你就和我水平一样...所以可见一斑
; T1 l! C! G# P2 e7 E+ d6 k+ x
. q' w$ g( K9 u4 m*******************************************************************. i, d& a, g+ Z$ V+ l
    附:大叔无聊无责任推荐=。=+, w( |4 h2 K# e1 q- T0 {3 i8 j
    Capital Asset Pricing Model THeory and evidence     
- A7 `! z; \/ N/ ]该书适合希望深入了解CAPM的读者
) q0 q; y( ~( d0 q+ r    Credit Profolio Management by Charles W.Smithson     3 S# h3 S, c( z1 \
学习信贷风险管理3 @& f6 v  @0 {
    Financial Calculus
0 Y9 G$ q1 y& z% t; S3 Y    适合数学背景学生看的Financial Calculus的书
1 {& z. L( V1 I4 \% @    Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris
# E# N+ F$ Q( G" x    泛泛而谈的小短文,适合需要立时信息去吹牛的读者  . [6 x. d7 s$ ]7 ^$ d. n
    Introduction to Finance     9 Z' c: a) z" o) _4 z6 P
该书适合对金融毫无认识,需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材: Z4 c  r3 e6 d5 \4 q$ P: N
    Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance     - T' U  N* G% Q. w
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书,应数背景的,读的比较好的学生应该能看懂
; i! _  s! m4 Z* B& r" m0 w  ( g6 B2 |' M* b4 q2 w, e& ^0 p3 L* f
    stock analysis with sas     , E4 S! l7 U) R6 ?- P% [0 ?$ |
叫你如何用SAS分析金融问题,适合对SAS有初步认识读者
# t4 `% y) V5 @, C- A: W- M2 C3 L    The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt     , P6 X& u: U* @% M! m
关于投资交易策略
! o' b/ N; g1 n5 `, _: Z7 I$ g" s7 t
    The Winner Circle     " `6 D) v6 a3 U9 K( @4 ]
介绍华尔街基金经理工作的书籍
4 H" `7 m  j2 y* l& T    Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
, e5 w$ L% ]6 |  q9 a6 n    作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱2 I# S' ^- b0 }7 {# n, z
    Richard_Grinold - Active Portfolio Management     
, I/ s/ O: l' i/ z# \这个比较经济学理论点( ]4 z& k, S" o! m) i1 {
    Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley     2 @/ J. @% T# i& {2 k$ H
数学背景不较好申请统计的可以看看,其中有不错的项目可以抄袭
zan
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peng3409        

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