1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull. # }5 g( h$ w8 Y这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。 3 H- Q0 v4 M7 n# ^, GJohn Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.) r! }0 R" V1 _9 ]: P. n
0 |: Q d8 z7 B8 c9 B v. b 2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork ; u) m1 |: G# Z这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。; b; A/ q4 J: m9 X8 M% [: N% m
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3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie # _' D- l, |+ O5 @& q4 k非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。% a: b( {) b% _4 m
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4.Financial calculus for finance II--Shreve 7 i2 v8 w7 M% `; c! c; i) j Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景， * y& I( C5 h/ Y6 I* R但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。2 h: w. O. M9 q, W) D1 X2 h( W
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5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski % \/ `" k5 B G) O9 d" O6 s
作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。 , a4 P0 [0 W! [/ j7 y. q9 F- W% Y & m- [, }9 B3 K" U 数学背景 " V8 b' R/ ]5 X4 O; a) q! T 1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz 0 J( p& ?0 h" B+ @
如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。. w8 k, v' [9 \. u: M! N. X. E
1 }' `' o0 G$ w! C; H2 g2 }! Z1 |
2.Stochastic differential equations：....--Oksendal f0 f n# D, E
如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。1 s1 S& l/ d0 E5 I- c- H2 h
+ T1 e( p2 b! X p8 r 3.Stochastic integration and differential equations--Protter 4 _$ m# W- M4 k5 z* C如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。 2 }% }6 }" f* V: p ' F5 K7 H$ H0 u8 [ 4.Numerical analysis---任何作者 : _' v* {7 i" j1 F9 L
当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。3 f' x6 o6 `3 f# e9 ]6 {5 V1 F/ w" D
" J2 [ r4 t" o Junior quant：- Y+ Y& b+ c7 u5 L. N5 X
1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi ' u0 I4 y" M3 m, q: G8 Y非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。! I2 C: ]# |% Q6 [# e
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2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh [# ]/ r" w' X/ e对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。 # d0 ~: |0 |8 z7 x, n2 D3 h " Q& X1 A- d* G, O9 i& F* _ 3. Modeling derivatives in C++ --Justin London ; K! |, \- @$ X) ]/ x* l+ ?/ o# h其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。 2 f; ?6 O3 U' s% ]1 V9 Q2 q2 j 6 d2 h8 i/ T6 H; i- x Senior quant 7 y5 Q. x& ?$ f; t6 |# C8 r3 c3 Z9 g$ v% x
1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer 5 i$ b$ L8 ~7 d8 f- T
C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。5 E+ v8 Z" U6 x+ Y4 K# B
; {$ g. w/ `) Y" j0 q 4. Numerical recipes in C++--William, Saul * |1 v, n% i, L; a3 Q# H" _
计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...7 I2 G* e4 `" k: U' O, ]# s; Q
/ V% o( O. ]0 b- k) f2 N: h Interest rate0 d) | N, Q$ f! G
" Y+ G6 x) c1 h: U n* Y; y 1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio/ W( j f# J; W
rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。, t- N- {2 t& C- Z7 `) c& N
) R$ y. q+ H) ] h4 v6 z
2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato : t3 O1 i) f. r2 E: y
主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。 ( z+ [1 C9 r( U3 n9 j 3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang 6 y9 _9 N! w5 N" q/ K+ ?
没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约8 z8 t; K: n2 {) ~+ @) c( ~
3 U1 o$ v- V% o; b; A' y creidt 6 d) r8 w9 n3 {9 X# d. \- R( y - l' B5 M7 ~, w% u
1。Credit risk--Lando 4 \- n8 g3 r" Q, H: E作者在丹麦一家商学院( I. { m* P( S
Y7 x* r; o, C" p( N
, }$ ?" \( u {. q, C n8 T- O
2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher " W5 }2 h: } U 作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。5 F" d: c3 }$ T5 b4 s$ X: m
u8 J7 b0 S" a3 B u stochastic volatility2 g+ d4 Q% p, }
1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis 1 T0 s! ^" F; ?非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州, E, s) C+ `7 M! B7 l
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato 4 c, X0 V3 \( z! B7 y* m M! X6 I( s
正在看，比较偏向rates! K0 E. L I# V( ]0 A5 w2 v) t8 Q
( u! ~! I, q) R' q9 H3 @6 D, ` 3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton ) i5 i3 ~. f' a( U: V8 w( R很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup , V# }4 P, {2 g9 m " _% L! Z3 R- \8 H% D Credit risk - G& x4 S5 n! S. C7 ~; E3 n/ L- h. Q 1 s2 n0 H. M3 t! x( r
Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. # |! N( _$ ] _, A6 BCopula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。5 b% v) X x4 B* j; q
这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。 % v3 j9 G/ n1 ^ , ]# A H4 O8 X/ s Numerical Methods; g' B }: f! ^0 p7 [
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( r, h0 K; R7 D, ? U/ G# M 1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman ) _9 {7 k0 d3 I# N: v
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。 : S# C4 \" q) i / I( R$ n/ v& S+ s' P* a! J 2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel ( A8 I5 w. B" S, p' z2 U# P H
作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。 0 _5 t/ u% n) \, ?7 `# R# x8 [1 @0 q5 Q8 {" N" c# Z; v" M
3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了 : K3 d0 S1 T* p5 q0 K5 I% W这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。8 M& t ], z% t; Q3 p
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Financial Markets ; g$ ~! E. r) \) Y. V5 j& J0 e 0 T3 U* f5 ]% V: ^
1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb 8 x+ j9 H6 `' Q6 {/ F! ^作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了, Z4 j- _3 p8 P9 T
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2.Fooled by randomness--Nassim Taleb$ L8 e: y" {' i; a8 k
看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。 4 X/ ]/ A+ d( x& L9 a$ f 3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot 7 w, X; K+ Y: V$ w5 v$ L' C作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！ " c6 T4 }8 Q2 w1 f+ G& o/ F. o 4. Liar''s poker--Lewis ! Y: w5 J4 }9 ?讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 . W, k6 t+ Q+ S 5. Market wizards I II---Schwager ' n1 ?- T& k% g/ L
教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！4 u4 r& z+ Z7 u4 {" B
6。stochastic volatility--Nielsen , d* I& e' `) @/ i; q2 U& V. _& \这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文 5 |: k) n5 ?% x6 V, z. i* e 2 Z+ } y+ Z- `' x0 s3 j5 n" l Levy process ! Z* ?: H2 B& W6 O7 G 1。Financial modelling with jump process---Rama Cont 4 E: \: |4 K4 h' Y! h9 G! M4 ^作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。. i7 r8 T. U8 s/ I- L( V
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 ; t5 g9 z; O: H! E" ~' I$ H这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。, q }, j& h/ \% `4 d( Z
2。 Levy processes in finance--Wim shouten 6 N! e, ?: W( m9 X" q; k6 A: _
作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。 4 J) B3 ~& }; N0 ~ 3 k7 n/ W! [) d# l- }8 R. y
general # I$ t' T4 B( C. c
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1。My life as a quant---E.Derman " a4 l* w8 I2 |# l K
作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。 " Z, w6 i1 T. a) X 2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy % x. y. }6 n; G0 V& t% z8 b
作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。& n! M5 x; u( W3 C& [) e
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另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑 : z5 I* c: @; m/ K- v( s + W E* {( R1 L8 ?* n*******************************************************************" e" w2 r; d) Q+ S9 K" j# s
附：大叔无聊无责任推荐=。=+) Q. f% T, |; _1 w- B9 g: ]1 b
Capital Asset Pricing Model THeory and evidence 2 `+ P6 B* s* K7 p+ Q& q- ?该书适合希望深入了解CAPM的读者 : [1 R# G. S J8 G* ^! P
Credit Profolio Management by Charles W.Smithson 9 d+ U- a( I6 {% u( q学习信贷风险管理& _; o8 u: [' D) f8 I M6 y5 M6 q
Financial Calculus # T3 I, q/ ~7 E7 ^. B( _2 r
适合数学背景学生看的Financial Calculus的书 ) G7 t" N( h- ^; S0 S& P2 `6 W Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris $ `. G: l+ Z: v) e: C
泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 p4 g" U8 P9 s5 j
Introduction to Finance 9 [8 K: E3 d/ \6 Z3 \该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材3 }4 v1 {! s8 H! e7 @
Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance H ~7 M/ s7 }& O' d" Y) i( {+ pCMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂 0 S, Z2 f1 w R) S% v : j% d/ u( f9 } stock analysis with sas # J5 j5 \& L4 z* F X: g- p) z2 E
叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者 ( w ?* L; O7 f8 s. A; ? The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt ( V& ]. b9 ^. H关于投资交易策略 6 Y5 K7 r; V6 N; T5 S. | % y/ L1 f+ q2 Z8 \; ?3 p4 \* b The Winner Circle - g1 q4 o7 p; _. _; l8 l' p5 j
介绍华尔街基金经理工作的书籍0 Q! _" f; W! ^* F
Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance 3 |- }/ K) h$ R 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱 2 L0 G" F/ j' x$ U0 ]$ c/ h Richard_Grinold - Active Portfolio Management - S& P% r6 i$ G3 I这个比较经济学理论点/ B: G$ x) b. j3 X/ L) s1 B
Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley ( A W, i6 @0 \1 m% m' ^% k6 J' y$ {数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
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狗仔卡
发表于 2010-5-25 11:58
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