1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull. : s' p- m0 e, p/ U2 y- _7 v9 z这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。( ]& |0 H. X0 R! t" O! }
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.5 O# K( G/ e# `* y/ z
" { ^( Z& p8 h8 E" ]. ? 2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork 9 G5 U n9 P1 W
这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。! I7 z, c& I9 |( h, Q
- [) p4 o8 b. O! ^( G 3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie ; j! T5 z, ~, Y ~) I
非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。 1 e9 y8 V) ]" A9 M: ]' d ) ^; O0 v k, E6 e1 G! w 4.Financial calculus for finance II--Shreve ) a' P% t8 k9 O2 Q. p' p5 T Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，2 C% v2 e1 L! _! j
但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。 T. n; a) |: I% }3 {
) z6 `$ C5 o/ R5 L/ l# l/ v 5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski " e" D% ]1 O6 `, ^: _8 K作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。 ! s7 e9 n6 b' b9 y( n " d5 W% N8 m' A; | 数学背景/ w& h4 b2 h' y0 @; F
1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz * k( v* e3 z2 U/ j9 A如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。 , p U' E6 q j $ g3 E. K& D* h% f( ^ 2.Stochastic differential equations：....--Oksendal % S- r% l; M8 x5 C. Y" o. L% u" X! ]
如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。 # G% p/ H7 t7 }( m, p% S" R7 { $ ^" ~, D$ p: z( h6 ? 3.Stochastic integration and differential equations--Protter . \7 D! B( S% ?) w$ R! N
如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。 / Y1 K5 D0 L2 \! e% v. t" l& W9 w6 ]0 W$ X- z+ g
4.Numerical analysis---任何作者 6 S9 I( y* Z: L3 _3 M& g
当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。 3 s8 o% t" f; D0 _8 o' y9 v, F. i/ |( n2 x8 A+ ?! H% R7 r
Junior quant： 1 v6 ?2 E, X5 X 1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi 3 O1 F- w( v; ]0 F; ^: D非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。7 u: u# m" M( \, D" a& r l
4 R! @( `) B# R# P, Z" ^6 c
2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh 8 X( i9 m: h$ Z: a* h
对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。 # y8 A; a; n6 Q% V 4 s9 R _! X- p! g5 z 3. Modeling derivatives in C++ --Justin London 4 W2 M& S2 Q& P5 c其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。 5 i0 P9 i0 V- _6 ~3 T+ ^0 A 1 J/ |' q- L) i8 t9 D+ L, d Senior quant ) @6 |6 C( l% H) z! y1 I& x' v 1 e: E6 \/ R2 m, x+ D5 D+ e 1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer # c5 U; F+ ]2 U8 d3 x) b c1 iC++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。1 d2 ~: | [' b) O, F9 N1 V
( @% A: F( s8 B/ W8 W5 d4 O 4. Numerical recipes in C++--William, Saul : u! x; _& T4 p0 {7 N计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室... , [9 S F" G& x6 d, D * R. e9 `, r1 K5 c Interest rate* Z E; l& L4 v, O% K; k
& Y' V6 D. ]3 H: t9 V+ Y
1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio+ l" d* J! U& ^0 S+ m+ R: f/ j9 V0 m! s
rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。 % d6 j3 c) z$ j0 S8 I 7 _; P8 O- k3 j; e 2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato ) C- s6 o. Q2 a9 v
主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。* b7 b s; A# E' i" _
3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang 1 E8 @6 a/ b' L1 V( \/ i+ f( @9 s
没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约; j1 a! l" }% W1 I
8 b0 w2 _% z# B9 {! X& g& E creidt , w: m9 |8 V9 @$ g# {# @ ; t9 [( ]) Y9 Z8 E: e1 b
1。Credit risk--Lando$ v: ]( e$ q8 M
作者在丹麦一家商学院& J! _# \, \) `5 b' d- M! r! ?/ o
/ R" ~& p: V0 {6 R $ O7 ~" Z- W- {" Y
2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher ( b5 Q. Z( N N; \, L6 t) Z
作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。6 w2 Y( k- n3 I/ D# ~( \4 S
* W/ p) U& T3 I9 @: Y3 F stochastic volatility K6 l' W3 e+ k4 z6 J 1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis & u) a' S; H) P* S7 B) W8 a" i非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州 " x5 G6 ?; I p! B. g0 U 2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato 1 u. W5 R) M2 m! l正在看，比较偏向rates$ M6 S" T! s; Q
( z( G0 k5 b5 { `$ G+ x0 r
3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton 4 o- N' w' j, A) N很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup! ~& V C+ q% O
; z5 I( |7 _6 |$ }- o3 r( D Credit risk 9 ?! G3 h ~! H9 m% d+ ? " o5 ]% u3 X h; }: x$ H4 S9 o
Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. 6 c& g1 T* U7 `" S) | z
Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。! S, ^1 I( C4 }( Y* T. Z
这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。$ D8 G% P# C2 U* Z+ x$ _+ W/ a, u# d9 h
) c2 C& }2 K. g- u7 t' E Numerical Methods$ n! f6 A9 K" {: Y+ @
5 X+ p- I1 }3 ^- X4 a
8 ~4 I; I( w1 d; T
1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman & G: @. p2 P+ T4 |- A6 @7 u作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。 4 }+ D. t: W+ c, T / B4 e ^! w! s0 k
2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel 5 J; H8 O' F! N( n% @8 p作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。: s2 w% P; l4 H8 \
' D7 S) C& a4 y* P5 d7 H& @! F
3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了 7 D, K4 h, ?2 i+ f+ W- @# f这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。 $ a3 o# M- i( { [8 [) b1 x7 Y+ U4 X" h a) Z
3 a9 y$ y* |( Z, J5 Q Financial Markets ! z" w0 u) A, Q/ n2 ?1 H - V& y% R9 O/ u% T 1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb ! r, Y# \2 N0 U' `6 ^- T作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了 3 Z, C B! S; d& T& Y. {( s5 T 7 I- n" p7 N( K/ Q! L! z; Z 2.Fooled by randomness--Nassim Taleb- w( W/ U' H- g8 }% s$ {
看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。 3 Y; P3 N& D" d& L4 U 3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot ' i9 `9 ^/ g4 h+ G. J2 v
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！ & r+ |# A) O2 f- j. x- i' n: r 4. Liar''s poker--Lewis. I, h! I; S2 f5 q' z9 K) P
讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 , J9 ]$ F: h' k6 V 5. Market wizards I II---Schwager 8 s( F7 w: y$ B) c% }) U# k1 [教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！! w- J7 }9 P+ H( |8 |
6。stochastic volatility--Nielsen$ Y) C7 H* q5 ^% J
这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文 8 U9 b9 a4 G& {& I9 Z8 M5 A 7 Y# e, N, V! l: i- O' R! G Levy process* s! b; z: g/ ], _
1。Financial modelling with jump process---Rama Cont & ]( ~: q, K( Z6 c2 z作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。, x$ X+ Z6 s7 I/ Y+ f
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 ' y5 V2 F" G! V5 @! M8 Q/ U# N这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。7 {) |: X( C2 n; M& s/ j1 f/ x
2。 Levy processes in finance--Wim shouten u P3 Y1 b/ n( h& B
作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。/ V- ^$ c8 k- k- v3 V& e
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general 7 P; m6 J5 A2 a' m* A& D& M# O
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1。My life as a quant---E.Derman * c- J- h+ Y |( ?. t9 N( g
作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。1 u6 m$ l2 G( u- F! l
2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy 1 r3 w# _ d) x( X! j) V: W作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。 2 d. Y6 J1 N `' i0 { " [# I7 D) s+ e另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑 \ t9 Y" {% C% Z; u/ }& e7 _- o/ N2 S( n, d/ v& b1 r$ S
*******************************************************************4 e, p, m8 v2 Q+ k0 W1 t' I& S
附：大叔无聊无责任推荐=。=+ ' o5 ?3 y4 q" p) n" Q1 S Capital Asset Pricing Model THeory and evidence , c, ~: B3 _7 w. ^+ v/ d
该书适合希望深入了解CAPM的读者 / R; C. H: o$ r j; K* ~' J6 [ Credit Profolio Management by Charles W.Smithson 7 A6 m5 ^- R* ]. {0 ^
学习信贷风险管理 9 K! m }( Q) s4 N/ V* L Financial Calculus , {; `" X) C) q6 Q @2 u2 R
适合数学背景学生看的Financial Calculus的书 % V! w* f3 X& T- M, r* w7 i Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris 2 x1 T# U) ^! Z
泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 % x: m( r6 m2 J: `8 F( R2 B+ w3 n ~ Introduction to Finance % J# Z3 z. K* v8 S4 a6 b' o该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材- H1 K! f. c' }, `$ g+ z5 L
Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance " b" K2 u0 N+ ~2 F8 u0 U
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂% k& r' I+ L" A
4 U+ P: B7 y/ }7 m
stock analysis with sas + ^5 O+ G2 `0 L# _3 e7 S Q- w& X
叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者 ' [+ u% x5 F/ x2 d The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt 9 U& K* H4 \- \1 F# k& ^' q% r- p* w
关于投资交易策略 0 j3 L9 o" z F; T" n9 Q3 D' g+ q1 r2 z. {+ U
The Winner Circle : W4 S! L. @3 J& `
介绍华尔街基金经理工作的书籍 ) ^; H1 Z0 R* J2 p Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance + z+ J0 g3 ], f. C- H1 @ 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱' H: c0 c% ?7 V U* {
Richard_Grinold - Active Portfolio Management . J* `& {) H9 N, w+ ?( A4 n9 i1 ?9 i这个比较经济学理论点 }' [1 g2 S; w2 g5 }& K+ X
Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley ! H. Z I/ ^) P. Z2 w. t
数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-5-25 11:58
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