: y( c: E; C3 w; J2 B 1。Credit risk--Lando# X' y! _; H. d5 I# U+ k# Q3 \
作者在丹麦一家商学院 ; Z; B' {! R: [, \; c: G* q- R" g% u# U& m/ R' W( R
: U \+ l) l+ e, ^: } M! }
2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher ! Y/ C$ Q6 S: h0 l
作者是传奇人物!非常年轻非常厉害,现在ETH-Zurich,ETH有很多顶尖专家。。。 % l t! P. y% x$ D2 ]% X + i6 v6 X' |) t. m) [* c1 B* i stochastic volatility7 w, c$ p2 ~' P9 l* ^6 v! m3 Y& `
1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis * U# `+ _4 y- o R! {! G% e非常厉害的一本书!也很难,适合物理背景。作者在加州 " r0 Z% g* c# U1 b3 `( q! N; { 2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato * { r% G& k) L% r) s( X8 a
正在看,比较偏向rates! E- a( Y; a% `2 @, i% O
( V4 v6 i7 B5 t6 A" ~% \
3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton 1 a! F3 u! q% q2 j9 ` O, B很详细的一本书,quant必读,作者在纽约 Citigroup ( F o6 I6 O" \ & M" X* v4 {8 F8 U
Credit risk ! t P1 I6 ?3 k, u$ Y % M/ I) ]4 z; z' D
Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. ( T5 M- W! L, ~+ J$ B& \& t
Copula 是用来求联合分布的,其实用一般理论也能求,但是copula直观很多,简化很多,据说最初提出人之一是个中国人, David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。 ]7 L r% b( V% i, h这里要提一下 Barclay Capital,成立才没几年,现在很多方面都是世界顶尖的了,连去年的 quant of the year 都是他家的。. D. C l! ^) O6 ^' }
3 d! \2 E: x% X$ F Numerical Methods : q! g5 K7 d) X7 I# C 5 t1 L" T* u/ ]% h% r" u, q
: V1 p' b4 x* Z L 1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman * g& ~2 @) y) L- J a$ z作者在纽约哥大,算是顶尖人物之一了,最近在研究Levy process。这本书很好,但由于是academic 写的,有点太学术了。/ V4 b; ^& \; K5 L# p6 A$ W
) t% R6 B$ A; x: I* o6 I
2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel 8 N* q0 [5 y# ^! v/ G/ N3 U: V
作者原来在RBS 伦敦,现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了!用MC的都应该有一本。( n' p D6 y) K: ^9 L
) k F2 \5 W( l8 K 3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了# e, V0 g# |5 _" S& r7 R. {
这本书是用有限元方法,其实和 finite diferece 很像,书里面自称会更好。作者现在在德国。 ( W9 b% `2 f& ?3 I9 S; C3 h, R$ \4 ]! O q
+ `- L3 Z% _1 W1 X2 V) D* \& R
Financial Markets3 w3 l: w7 W# s b5 a0 S) L5 F# c
, \- |/ C- p0 q, n2 x2 k9 x. k
1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb 0 u7 E% b4 I. c- P9 Q$ O. ]# L
作者是很有经验的quant trader,现在纽约,同时在麻省教书。是我现在精读的一本书,因为比较不数学,所以放在睡觉之前看,非常实用,但毕竟是给trader看的,太过实用了。。。。大家不要急着买!第二版就快出来了7 I- j8 a' q2 z: W. R% c
+ G2 ]0 d! Q: E1 d. ]
2.Fooled by randomness--Nassim Taleb 1 f, ?# l/ e' N2 n# ~) J% D 看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。 ; V, p/ J; {/ b2 k3 _ 3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot 3 n7 `( o5 R/ ]+ M: ]/ _8 e
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家!现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊! ( c. n5 a+ O$ T4 ]0 T 4. Liar''s poker--Lewis ' v! p) w5 {2 @讲以前Solomon brothers的Arb team的,当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。8 ]( o3 y: P( L D; A8 h- ~
5. Market wizards I II---Schwager 6 U0 i8 V# d0 U教你怎么做trader,这些是老一代 trader了,现在科技发展了,更加依靠Model了,但是好的trader会有共同点的!7 p4 ~5 ~/ M9 o0 }
6。stochastic volatility--Nielsen 4 p# ^0 C, L. g) f. {) C! W这是一个论文集,关于stochastic vol的研究很多论文收入在内,都是econometrics背景的论文4 O, H' n: `- W% ~8 [8 S& d
. r' G! b3 T; f Levy process5 ]$ H p- @2 _
1。Financial modelling with jump process---Rama Cont8 d4 G" B9 X* K( q: Y* q
作者是巴黎高科(Ecole polytechnique)的教授,这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域!如果你要找quant职位,练好法语先。。。5 i6 p5 z0 g( ^8 t! f! w
法国人的金融数学绝对最厉害,不仅仅金融数学起源于法国,现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好,数学绝对全面,也够深入,太喜欢了。 0 P4 I$ N4 o- Z7 B& }. c; l3 h
这里得要提一下法国的银行,BNP(巴黎银行),SG(兴业银行),Calyon(农业信贷银行)都是市场的佼佼者。特别是前两个,在衍生品领域领先其他bank,不要提GS,ML,MS,在derivatives研究方面,SG的equity, BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。1 G, ]; H [; r4 ?6 c7 F
2。 Levy processes in finance--Wim shouten 3 u0 \+ Y A1 ~
作者是比利时鲁汶大学的数学教授,最近很红,因为 Levy process很火。$ A9 b7 Y/ H @% l+ t6 p R
) l. ^8 s! [; k* s
general ( q. C) q5 I1 C3 l1 G
: o, r2 K! ]1 X* l ]
1。My life as a quant---E.Derman & h/ M: K$ W4 s+ ^% A) {- U) g2 ]
作者是第一代quant,以前是GS的quant 研究部门head,现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错,但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。 4 x$ y7 `( T6 W f% D5 A 2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy 2 D) J) E) w& V$ J. N
作者最初在 First Boston,后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户,如何赚取dirty money的事情。7 } J P" o' @$ f: R6 T; ]4 y. \
" O# S9 R+ N: Q& R8 a
另外需要补充的是:Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书,涉猎很广,而且非常非常详细,通俗易懂,也很适合数学背景,总之老少皆宜,可难可易。当年cac刚投身金融数学,其老板对他说:如果你看完这两本书,你就和我水平一样...所以可见一斑 4 k9 ~7 a$ [3 B0 ]/ r0 O4 N3 G. r 4 h: r1 i1 g* R, T7 H7 ]' u*******************************************************************; X9 A. [$ @, |$ O2 n& k
附:大叔无聊无责任推荐=。=+ : h" Q( Q+ F/ R4 [' l Capital Asset Pricing Model THeory and evidence / `& j* e2 p$ p' g* p9 l
该书适合希望深入了解CAPM的读者 . }! u/ @ E e% j7 g
Credit Profolio Management by Charles W.Smithson . W% G& o) w$ Y/ L+ d2 m学习信贷风险管理! z+ z* A" X, W; w; L: Q
Financial Calculus % W! G2 _- O% L5 n8 D 适合数学背景学生看的Financial Calculus的书 ! ~, Z9 d4 n& o% L1 [3 } Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris $ {* ~- j n0 f+ g0 e2 F) z: E 泛泛而谈的小短文,适合需要立时信息去吹牛的读者 : A' D7 c1 Q# X# O2 j) f! B
Introduction to Finance . G3 a* u. ~" V( \: d3 M
该书适合对金融毫无认识,需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材 $ [& M" s8 z7 y! V- i5 P+ j Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance + K9 `% J. e; X& E/ {! E9 A
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书,应数背景的,读的比较好的学生应该能看懂 A# ?8 X. G' j1 c4 r
) c2 Q6 h0 m1 d& x! g) f' @" i% z
stock analysis with sas 1 \/ v, t, N" K0 m
叫你如何用SAS分析金融问题,适合对SAS有初步认识读者 4 q; C, ~. X% f" E c6 ^, M The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt 8 x7 |8 h5 i) e8 o" `
关于投资交易策略 ) i$ J# A# Q5 t- g% E6 ] w$ l , O" R4 h: D: T* Y; [# m( `4 T( J The Winner Circle 0 I% S- V, p, L" S' z
介绍华尔街基金经理工作的书籍. l- y' R: I7 H9 O$ S
Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance( d" o8 \ I: V0 v
作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱6 X8 t* d: k, |2 C/ n8 ]
Richard_Grinold - Active Portfolio Management . N. S4 u2 l _/ U/ U( S: i; Z" j$ v
这个比较经济学理论点 & B" r& N: S+ D- F Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley % q: y6 M2 P% U) c6 c0 n/ F( f
数学背景不较好申请统计的可以看看,其中有不错的项目可以抄袭