快捷通道

QQ登录

只需要一步，快速开始

  注册地址  找回密码

数学建模社区-数学中国

留学>>
返回列表 发新帖
查看: 2715|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

请教个数理统计题

[复制链接]
字体大小: 正常 放大
flying1208 实名认证       

7

主题

3

听众

47

积分

升级  44.21%

该用户从未签到
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-1-7 23:52 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
题目是这样子的：9 _4 P( Q$ r7 d- A8 M- h3 f2 Q8 S

6 s" C( m- r# V: K. |
设某股票的初始价格P0=1，第t天的收盘价格为Pt，记第t天的（对数）收益率为Rt=ln(Pt/Pt-1)。假定收益率序列{Rt}相互独立服从同一正态分布，Rt ~N(μ,σ2)，其中μ,σ>0为常数。求：
1．9 ^, p, \# X; Y0 j+ C: c4 M, G
对数价格ln(Pt)的分布函数及其期望与方差；
2．$ z  X, f) {5 E( {
价格Pt的分布函数及其期望与方差；
3．/ f+ \4 }* }4 b
求收益率Rt与价格Pt-1的联合分布（其中t > 1）,并问两者独立吗？
4．& h' Y& d0 A0 U5 @& x
求在给定Pt-1=x 的条件下Pt的条件分布，及条件期望E[Pt/Pt-1=x](其中t >1)。
7 s# o' \& u/ K4 V$ q" F
请问有人会吗？特别是第3题和第4题，搞不明白，求高人给解答一下，谢谢了
& A/ ]# {7 r( v4 X
zan
转播转播0 分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0 微信微信
回复

使用道具 举报

gaoshanliu水 实名认证       

17

主题

3

听众

2216

积分

  • TA的每日心情
    开心
    2012-1-30 23:29

    • 签到天数: 39 天

    [LV.5]常住居民I

    群组: 小草的客厅

    群组: 数学建模

    群组: Matlab讨论组

    群组: LINGO

    群组: 中南民族大学
    2#
    发表于 2011-1-8 18:25 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    piao。。。。
    回复

    使用道具 举报

    三剑客555 实名认证       

    22

    主题

    6

    听众

    438

    积分

    升级  46%

  • TA的每日心情
    开心
    2013-10-31 12:54

    • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    新人进步奖

    群组: Matlab讨论组

    群组: 数学趣味、游戏、IQ等

    群组: 数学建模培训课堂1

    群组: 西南大学建模组

    群组: 华中科技大学
    3#
    发表于 2011-1-8 20:11 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    路过。。。。。。。。。
    回复

    使用道具 举报

    LRQRun 实名认证       

    0

    主题

    3

    听众

    78

    积分

    升级  76.84%

    该用户从未签到
    4#
    发表于 2011-1-10 12:00 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    回复

    使用道具 举报

    珞珈山下 实名认证       

    5

    主题

    7

    听众

    399

    积分

    升级  33%

  • TA的每日心情
    郁闷
    2011-5-28 00:21

    • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    自我介绍
    我很自信，相信我能做的更好

    邮箱绑定达人 新人进步奖

    群组: 岩土力学与地下工程

    群组: Matlab讨论组

    群组: 武汉大学

    群组: 南工程联盟

    群组: 数学建摸协会
    5#
    发表于 2011-1-10 23:15 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    Rt=ln(Pt/Pt-1) 啥意思啊？% Y) ?& P# e- a
    回复

    使用道具 举报

    flying1208 实名认证       

    7

    主题

    3

    听众

    47

    积分

    升级  44.21%

    该用户从未签到
    6#
    发表于 2011-1-13 09:25 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    回复 珞珈山下 的帖子4 L  }! i2 K! ?, ?( q  C+ I# _
    t和t-1分别为P与R的下标+ T. O" s3 l7 {2 C' K8 C1 b
    % |; X& A4 ]! t& N8 i* l5 J
       
    回复

    使用道具 举报

    返回列表 发新帖
    高级模式
    B Color Image Link Quote Code Smilies
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册地址

    qq
    收缩

    • 电话咨询

    • 04714969085

    fastpost

    关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

    手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

    蒙公网安备 15010502000194号

    Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问：王兆丰

    GMT+8, 2026-4-16 10:13 , Processed in 0.473131 second(s), 81 queries .

    回顶部