基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析


frontcon函数：Mean-variance efficient frontier

: `! p9 V" N4 e1 J6 b
4 X& u& s- [9 f6 C1 ~portopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier
, Z, J% w9 [$ [' l' Z' u

- i/ p% k0 L' s# b  i  @5 P) x/ cportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
2 T9 ~* d9 Z$ U" g5 @
2 F0 g3 N/ ~3 ?2 J2 V$ A
下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据
3 N: b* f+ \" m8 ?0 j

数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。
/ W6 c5 U& N( V6 ]& {
- H% X4 S6 R. l+ f/ ]8 L$ N1 s
均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
6 e5 u6 o$ {( ^6 ^6 R% by dynamic of Matlab技术论坛
, q9 w* `, m+ p. ?( j; C6 J( L# C8 \8 _% see also http://www.matlabsky.com
% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
%
8 I- M0 }! I7 I# M) L
2 m5 N  P) m$ O: r
clc
5 g6 k: @4 _' l3 q) y, e% |clear

* m, {3 I+ q* Z9 h
5 n9 ]0 @3 G3 d+ w) m1 kweb http://www.matlabsky.com -browser
. a0 r$ p& D0 N6 {* E& J9 a& A

h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
, L# q- Q! o3 o6 Luiwait(h);

. {8 w- A: B' }
data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
mr=mean(r); % 平均收益率
- y' o( N* W$ W7 N6 D$ `/ }) Esigma=cov(r); % 资产回报方差
* C( l8 F" K( K% \2 M2 G9 I! Y! b7 S) m

$ R; V7 g5 [! JExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
bd=str2num(bound{1});
' r/ v" r" @% m! C! o# h* PAssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
  K/ E# H8 Q9 n( F' ^( a  U! y) E

* Q  l2 e! q, V6 g" `* w; @[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
* \, p0 [5 `5 Vdata=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
1 ~% n, `( |! A9 T8 A3 g. @复制代码

  |7 G% N" J& y- P, l, P 股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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0 e4 L* K. O8 Y& `  j
- Z! J5 B4 E. s* R

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.

crolfer

谢谢分享，收藏

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)
9 `( x( _. z: e4 l2 |

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！