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基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

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发表于 2015-1-12 12:07 |只看该作者 |倒序浏览

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金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析

frontcon函数：Mean-variance efficient frontier

portopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier

portvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)

下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据

数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。

均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
%

clc
clear

web http://www.matlabsky.com -browser

h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
uiwait(h);

data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,

; % 日收益率
mr=mean(r); % 平均收益率
sigma=cov(r); % 资产回报方差

ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
bd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(

,1,4); % 投资边界

[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
data=cell(101,6);
data(1,

={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
data(2:end,

=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
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