基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析
- {/ v) f8 j" z' Q* {8 X& o2 ~  T
/ a1 S, q, K) ~4 m. e4 d
frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
' L2 l( g& ^. y, P9 V

4 U5 O' F" T6 _! Mportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier
/ K% `7 C. p$ a

portvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
4 W" Z9 t+ w" I- w6 C7 O. E( t# q. V4 I. z

5 ^) L* G3 i/ ^6 S: ^0 I6 H0 l下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据


数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。

/ |) R* V  w: l5 C
: n1 b1 B0 P- Q3 V2 p均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
# L/ Q7 I6 W* D6 c; n% see also http://www.matlabsky.com
- v: M* }! L" q. r: G+ E% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
%
# V: m* T, n3 s0 H0 H, R
) Y: r) n2 R/ ~
clc
clear
8 B2 O. J2 G0 [! Z+ ~6 V9 Z

web http://www.matlabsky.com -browser


h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
uiwait(h);
7 `/ `6 m4 b, j* f7 y; g, ]& k
: C* S( D8 q8 ^, `+ O8 U3 U  R" J+ ]
7 }1 X2 c" r' k: ?) a* idata=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
mr=mean(r); % 平均收益率
/ ~; t, d& y! N0 F% M3 F2 z* [- _sigma=cov(r); % 资产回报方差
% g$ L: d3 b' r% z0 M$ p
4 Z* B2 K( C: C) ]' x: H5 e& J$ G* x
ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
0 F- S- J8 L- }; \5 E& d( S( [bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
) i0 z6 m3 M0 N; w  {( R3 tbd=str2num(bound{1});
+ K* h# b6 z9 e; e9 I5 S" yAssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界


[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
data=cell(101,6);
+ E4 V* G7 Q# z% A; j9 O7 Hdata(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
4 y- T# I- N  m: g( M, M! {% _data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
( H, T: I7 ~- y- Txlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
/ o  p8 }( N: k3 {# U3 A% ^3 Y1 s" t复制代码
! H" r; k1 }2 \9 n
股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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& h2 i, K3 x) o* }6 }! ?

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.
3 f5 _* s+ Y; A; z. f7 f4 l6 v

crolfer

谢谢分享，收藏

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！