金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
4 r2 |( j% x5 W本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...

& i4 P* R' @/ g) O' |& D5 D! n
第1章 金融市场与金融产品.1
1.1金融市场1
  N" ]0 {2 F1 X( v1.1.1货币市场2
% R! U+ L% `6 X& p. \' k- r1.1.2资本市场2
8 t  `! r1 z( @, J7 W( Y) L" c1.1.3商品市场3
0 u' N& P) ~- `" n1.2金融机构3
1.2.1存款性金融机构4
; q0 v9 u# l+ X1 a# X) K, q$ R1.2.2非存款性金融机构4
, d$ X* _: e- G4 c9 Y) W  B8 j. O1.2.3家庭或个人5
: Z( F, v9 S: G1 n5 i3 z2 ?; m1.3基础金融工具6
$ c8 D; P' e- m% Z1.3.1原生金融工具6
1.3.2衍生金融工具6
5 t, p7 J( {2 u! a1.3.3金融工具的基本特征6
1.4金融产品7
1.5金融产品风险8
第2章 数量分析的基本概念10
2.1货币的时间价值10
4 R8 |6 T6 f0 y2 D9 }  p2.1.1货币时间价值的概念10
2.1.2货币时间价值的计算10
  C2 M+ t& Q4 K" o2.1.3固定现金流计算11
.2.1.4变化现金流计算13
# j1 `3 K6 E% G/ r2.1.5年金现金流计算14
$ `' w/ K9 Z/ b6 D& B4 @& K2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
2.2.2收益与风险计算函数16
2 k. k  B8 D7 e( c1 ?6 c5 X6 D2.2.3有效前沿计算函数17
9 o$ q# c& P  s! V5 Q% t2.2.4约束条件下有效前沿20
9 `' H; f  O. T6 |  R: X0 i2.3投资组合绩效22
2.3.1夏普比率23
' y% k) }$ s$ M9 A+ T2.3.2信息比率25
5 ~" p( [$ b6 [( [$ f$ X2.3.3跟踪误差26
7 {: \5 m  i9 m: @& B) L" b2 F* A9 n2.4风险价值VaR26
  h/ W; L( A9 K, @; J2.4.1VaR定义27
2.4.2VaR计算27
2.5期权定价29
! r5 V2 N& M9 f; n) }8 @9 J1 w8 ~3 x$ @2.5.1布朗运动29
2.5.2 BS定价模型31
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
3.1商业按揭贷款分析33
8 L( n* ^! D0 N4 k3.1.1按揭贷款还款方式33
3.1.2等额还款模型与计算34
3.1.3等额本金还款36
5 R+ |# Z! q8 K8 f& q3.1.4还款方式比较37
3.1.5提前还款违约金估算38
3.2商业养老保险分析39
1 z, N. @) L$ L  j4 i  ^3 l) h5 X3.2.1商业养老保险案例39
- p" Z9 d/ T; Y. w$ X- b6 c! O+ ?3.2.2产品结构分析40
3.2.3现金流模型40
3.2.4产品现金流情景分析41
4 X0 r4 b8 ?5 F1 U: w9 m3.2.5保险支出现值函数41
3.2.6保险收入现值函数42
3.2.7案例数值分析43
2 Y6 `7 j% _# c: j$ ]3.2.8案例分析结果44
3 K2 r; r' [2 \7 K, C第4章 股票挂钩结构分析46
4.1股票挂钩产品的基本结构46
: ?8 m( J+ t1 p7 ?( c/ L0 J' V4 ~4.1.1高息票据与保本票据46
4.1.2产品构成要素说明47
2 |$ m2 \6 v9 M0 P$ o4.1.3产品的设计方法48
4.2股票挂钩产品案例分析50
/ J, h* [# P; K  X' a) G; `4.2.1产品定价分析50
4.2.2产品案例要素说明50
) |' U# A4 [. x  b. b7 Q4 Y$ v4.2.3保本票据定价与收益51
4.2.4高息票据定价与收益55
4.3分级型结构产品分析57
2 e3 A5 W8 z0 {: k, ]4.3.1分级型结构产品的组成57
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
4.3.3分级型结构产品的收益分配58
& i, Q$ J& q/ \9 H% u4.3.4分级型结构产品的流通方式58
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
+ _" `$ n) x7 {/ G3 a) \9 W. Q第5章 组合保险策略分析60
5.1固定比例组合保险策略60
1 Y! N5 H4 m8 A5.1.1策略模型60
5.1.2模型参数61
5.2 时间不变性组合保险策略62
5.2.1策略模型62
1 y# ?0 s0 M4 j. l- j; n) Y6 X0 K# e3 Y5.2.2模型参数62
5.3策略数值模拟62
5.3.1模拟情景假设62
9 h( J& W& w, H' K5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
  d+ s: g5 b) q/ _$ s9 E% P0 y6 L5.4策略选择与参数优化69
5.4.1模拟情景假设69
8 ^! ~, W4 j& t3 z. O: q5.4.2模拟方案与模拟参数69
3 g( _) y1 `, U& c1 ]; A5.4.3模拟程序与结果..70
) @* W/ T. `" l( L' n; I第6章 金融数量计算技巧与实例78
6.1 BS公式隐含波动率计算78
6.1.1隐含波动率概念78
6.1.2隐含波动率计算方法79
6.1.3隐含波动率计算程序79
! ?$ P4 h7 o  A0 I# j0 Q. ?6.2 KMV模型方程组的求解83
3 c( [# q; `0 b8 A7 w) E6.2.1 KMV模型简介83
6.2.2 KMV模型计算方法84
6.2.3 KMV模型计算程序85
6.3移动平均Hurst指数计算88
  a  k4 U6 c' K4 p* q* m' q6.3.1 Hurst指数简介88
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
% z1 z7 M! h% k6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
/ s! W2 O6 G- [, O# {6.4.1积极指数化投资介绍94
6.4.2积极指数化技术数学模型95
9 M" U/ S  i9 [( R6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
8 X  u# @1 m9 N# ?  s( N  k+ _( Z4 h附录A MATLAB基本介绍100
) G* F6 W8 a' G. v3 uA.1 MATLAB 的发展历程和影响100
$ E  i) D% s, F# W' Z( }A.2 基本操作101
A.2.1操作界面101
A.2.2 Help帮助101
+ F7 O8 l0 w$ QA.2.3系统变量与运算符103
( \0 k1 ~0 S9 Z5 TA.3多项式运算104
A.3.1多项式表达方式104
A.3.2多项式求解104
A.3.3多项式乘法（卷积）104
$ s/ a; H$ g$ H' T( C+ V, Q+ a4 rA.4多项式的曲线拟合105
; y- |7 K2 ]$ S1 y( l2 lA.4.1函数拟合105
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
2 s# X) }6 m' c5 m) UA.4.3多项式插值107
, e* F) p+ c3 Z# U) tA.5微积分计算109
A.5.1数值积分计算109
A.5.2符号积分计算109
A.5.3数值微分运算109
' H' @# N7 \8 b+ a8 CA.5.4符号微分运算(diff)110
2 D+ x/ B7 P8 N. i2 Q% L  ~0 V- \A.6矩阵计算111
A.6.1线性方程组的求解111
A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
( u( i# t- r: TA.6.3矩阵求逆112
/ Q2 J- _- V3 Q  a0 M6 W, YA.7 M函数编程规则113
A.8绘图函数118
1 Z9 Q$ B1 M0 m: F" zA.8.1简易函数绘图118
7 ~) @& _6 z2 l' fA.8.2二维图形绘制120
A.8.3三维图形绘制121
% ~' ^, n" e9 J! O) dA.8.4等高线图形绘制123
3 H3 V6 @3 O& q; ]" w% {A.8.5二维伪彩图绘制124
A.8.6矢量场图绘制125
A.8.7多边形图绘制125
; u& U# j- B! i' E9 AA.9 ExcelLink126
8 a& A/ t7 B/ d% n1 ZA.9.1加载ExcelLink宏127
A.9.2 ExcelLink使用方法128
5 t3 C. Z5 Q5 D, d5 w5 V' [# i$ @附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
6 _: `. l- {' `" _3 ~3 [B.1.1基本概念131
B.1.2线性最优化131
6 z+ x! U' t/ a. ]! D# c# z. ~" H( nB.1.3非线性最优化132
2 g; a8 ]3 h$ c8 L. A$ qB.2线性规划133
B.2.1线性规划的模型结构133
: K) ]( g0 R2 a* s# r6 gB.2.2linprog函数133
B.3无约束优化135
( `: e5 z% i  F" Y! |B.3.1无约束优化模型结构135
B.3.2 fminsearch函数136
B.3.3 fminunc函数138
B.3.4含参数优化问题139
6 t4 b( L; J( d. e3 _B.4 约束优化算法139
B.4.1约束优化模型结构140
- l; s* W9 F# r4 X; w, eB.4.2 fmincon函数140
9 ]' a& @# Y# E3 n" |6 H+ x! p1 \. b" {B.4.3含参数的优化问题142
B.5求解方程组143
B.5.1方程组模型结构143
; f! P" r7 i7 E! ~B.5.2 fsolve函数143
B.5.3含参数方程组求解144
: @4 r4 X; p& K7 L4 @  MB.6优化工具箱参数设置145
B.6.1优化工具箱参数说明145
, F: X% H! n7 L5 Z# KB.6.2优化工具箱参数设置方法149
0 c) j6 w  g4 N1 }B.6.3参数设置实例演示151
6 R6 ]+ R" ]3 T8 V4 z附录C MATLAB遗传算法工具箱152
C.1遗传算法概要152
C.1.1遗传算法模型152
C.1.2遗传算法的特点153
C.1.3遗传算法的发展153
C.1.4遗传算法的应用154
C.1.5基本遗传算法155
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
, I- I. @: k6 f: J0 |: I0 EC.2.1函数概述157
C.2.2 GA函数使用说明158
C.2.3函数参数设置162
+ @- {+ W" j& m8 sC.2.4遗传算法M文件自动生成165
参考文献...166
9 D0 b& ^* e1 ^
0 Z1 E9 @; ?# v1 q, p0 ~

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多谢楼主

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赞，谢谢楼主分享

wenhaofan

学习学习~~
. V) F; Z8 I' s$ u7 f; Y. k4 W

独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上
! n( U3 ?: L0 w2 J$ t# E6 p' X

陈华林

谢谢楼主的分享

蓝心湄

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) K( }' u+ d$ A, A3 _! V  |      |感谢楼主分享
0 D# I' a* h* }

蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/

274331690@qq.co

很好的资料！来学习一下