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[书籍资源] 金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

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    [LV.7]常住居民III

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    发表于 2015-1-15 10:32 |只看该作者 |倒序浏览
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    本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
    ( r! L8 ~5 B: {5 {( r" K6 u$ _本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
    3 ?6 h& L! C3 G/ g$ h0 g
    0 V& J1 o3 H2 B1 h5 r/ c3 L+ W& U
    % W: @( _/ T2 q# B, u6 ?# a; ~第1章 金融市场与金融产品.1
    , S+ i/ w: |& D1 y$ x3 M1.1金融市场1
    8 V' h2 _# j& r# ]% j, H9 v1.1.1货币市场2 $ E$ l% U+ ^* T( J
    1.1.2资本市场2
    / S' S( L5 k) }9 V' @6 Z1.1.3商品市场3
    . D2 t/ f' k: n( W: C# V1.2金融机构3 $ j4 z+ w6 h5 `5 V7 g$ {. ^5 Q
    1.2.1存款性金融机构4
    ! i5 a& N: \  y! ~% k1.2.2非存款性金融机构4 2 M4 {0 S3 _) A, \+ Z
    1.2.3家庭或个人5
    8 w5 l0 Q2 d7 {* X1.3基础金融工具6
    9 k: o# G  L' }9 r6 X1.3.1原生金融工具6 * }2 G7 g+ u; Y0 f% t9 q
    1.3.2衍生金融工具6
    & q6 {9 p" w( [( b% |& I) a1.3.3金融工具的基本特征6 ) O: v0 {" N( d4 ]7 g1 v% r
    1.4金融产品7   x; V' K% ~. P5 ~9 s8 l% E/ s
    1.5金融产品风险8 . a& K" c* I( J+ \$ t, E3 @
    第2章 数量分析的基本概念10
    + U, e3 u! E3 ]. |% _2.1货币的时间价值10
    - q' z) {+ d# M" y& V2.1.1货币时间价值的概念10
    ; h' C! X7 w: _) g2.1.2货币时间价值的计算10 - D1 Y$ Z/ |, u4 L0 ^% V0 q& W
    2.1.3固定现金流计算11
    ) m" B! j8 W# R- a$ T.2.1.4变化现金流计算13
    : ^# Z. M! t% E2.1.5年金现金流计算14
    ) }0 b$ J  h8 u5 s9 O2.2马柯维茨均值方差模型15
    ' o6 `' i) |  X6 ~1 a) s2.2.1模型理论15 1 H; [9 |  v, }/ T+ Z& b) x6 K. P( c
    2.2.2收益与风险计算函数16
    4 C. B. H! h' H, ]$ N2.2.3有效前沿计算函数17
    4 N" ]1 m  T  o3 D  C+ a! J2.2.4约束条件下有效前沿20
    % F- L8 C" [) f* J& P2.3投资组合绩效22
    + e3 e# b3 H) f! I# b2.3.1夏普比率23 ) P+ r$ e) L5 T- W( B- @  r/ U4 _
    2.3.2信息比率25 6 p& `2 v3 X2 r! P2 X
    2.3.3跟踪误差26 ! C: ]/ i! [+ Y4 D: X' H3 Y
    2.4风险价值VaR26
    : ^9 ?; o7 s4 x# R& O1 j2.4.1VaR定义27
    $ B: E* a6 Z/ A3 {& K: A& X) r9 M0 g2.4.2VaR计算27 0 z/ z; {/ b5 h. A
    2.5期权定价29
    ! b7 j$ c7 l# L) _/ }' F2.5.1布朗运动29 3 a9 @) x, m2 c, `3 N
    2.5.2 BS定价模型31 1 l# h8 A' s- ~) a' D
    第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
    & G* ]/ T- G, ]3.1商业按揭贷款分析33
      \. ^( N$ b; w1 W6 I. v4 |3.1.1按揭贷款还款方式33
    - @! _0 R, S, ]; k- ~3.1.2等额还款模型与计算34
    0 E! R% ?  C3 f# A% M3 _3.1.3等额本金还款36
    1 J& j1 ]2 C* D9 A2 a- f3.1.4还款方式比较37
    5 G: J# p- _2 t- `# Z& `3.1.5提前还款违约金估算38
    3 ]) [1 f) c0 v3.2商业养老保险分析39 ) p6 x$ o+ V+ Q9 z  ~$ m' x
    3.2.1商业养老保险案例39
    ) ?) |$ C( J. ^$ o+ T: e* W# d# e3.2.2产品结构分析40 % f* ~- Q: G* f4 K) ?- s8 W9 l& ]
    3.2.3现金流模型40 - @! r3 d4 k, W
    3.2.4产品现金流情景分析41 ; Y# f3 `6 D0 \$ e7 u" ^5 U% G
    3.2.5保险支出现值函数41 & z. f+ W0 r- T4 \# V1 }" c8 b
    3.2.6保险收入现值函数42 3 z7 v2 X( l# L5 i- i
    3.2.7案例数值分析43 0 C! o" S6 q! g' U% w& T
    3.2.8案例分析结果44 ; X8 U* G9 O3 {9 K
    第4章 股票挂钩结构分析46 & y: F7 r5 n  A. Q# [/ ]  y$ E
    4.1股票挂钩产品的基本结构46 / i" S5 N, q1 i! D& w- n
    4.1.1高息票据与保本票据46   O/ g4 W# Z, X+ t' _( h
    4.1.2产品构成要素说明47
    . Q8 V0 M. O3 G5 u3 t; Y7 a! `4.1.3产品的设计方法48
    0 S& m! U; s$ q4 `3 l7 [4.2股票挂钩产品案例分析50 + @3 z& }" ^( A% `3 Y
    4.2.1产品定价分析50
    , C7 s3 {+ \2 \7 F4.2.2产品案例要素说明50
    1 r. o2 w# i1 c4.2.3保本票据定价与收益51
    ) _1 E( C5 v4 X- Q  \/ |. T; V4.2.4高息票据定价与收益55 , i1 q, K, F# K8 k4 B! t, E  m" T3 T
    4.3分级型结构产品分析57 ( n/ _. ^& F% ]7 L" _  C
    4.3.1分级型结构产品的组成57 # _% N" D+ K* O3 n. ?! h0 j
    4.3.2分级型结构产品的结构比例57 4 G7 N' x& d; P
    4.3.3分级型结构产品的收益分配58
    4 h6 j4 B  N+ Z  Y: Y& f4.3.4分级型结构产品的流通方式58 ! ~) U) H$ A/ o5 f  r
    4.3.5分级型结构产品的风险控制59
    6 ^/ {% y  D2 i* r) R第5章 组合保险策略分析60 ) d5 {& j' |& V- q" Q! p) F% U/ o4 J5 i
    5.1固定比例组合保险策略60 ! ^, U; H8 R  h2 d$ u  P+ g
    5.1.1策略模型60
    / K* {  C( X) T3 G# B7 P5.1.2模型参数61
    - ]5 e1 i- e: x* I& _) E3 u5.2 时间不变性组合保险策略62
    : @3 E% D- Q8 N8 V& q5.2.1策略模型62
    1 r& x  K1 ^( Y2 a0 a5.2.2模型参数62 & e  \* ~1 u; d7 u; b  [: r
    5.3策略数值模拟62 8 m" ]/ W6 i/ h$ j" w- ]4 h& X
    5.3.1模拟情景假设62
    , O$ D7 O( l3 {, G: r0 M5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
    / a& k; P+ C  L& ^4 ~$ n+ U5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66 2 W$ z1 r2 I, w3 v
    5.4策略选择与参数优化69
    ( i; H" A  D. {/ a% I5.4.1模拟情景假设69 7 N5 g3 ?. t* t/ ~- S
    5.4.2模拟方案与模拟参数69 5 I  v% U( J' z
    5.4.3模拟程序与结果..70
    , t3 {9 c' z: g# C. r8 E; ~* m第6章 金融数量计算技巧与实例78 # z/ R! D5 c# s7 G* t
    6.1 BS公式隐含波动率计算78
    ( W  P6 ]5 T2 P1 C8 K7 s4 F8 H6.1.1隐含波动率概念78 2 u& w, r  ~6 y5 z; R
    6.1.2隐含波动率计算方法79 5 ^- V% c, U  p" [- B* p
    6.1.3隐含波动率计算程序79
    . O8 G: J& g# M1 ]3 d- k1 x, I! Z6.2 KMV模型方程组的求解83 ' n3 p" z& m& t3 _  }
    6.2.1 KMV模型简介83 2 {- Q; G0 P6 n1 X
    6.2.2 KMV模型计算方法84
    - ^. z4 U5 W; C: `1 e6.2.3 KMV模型计算程序85
    6 x) U! m6 F& d' J; f6.3移动平均Hurst指数计算88
    $ \+ M' F* M5 W% z6 B7 J* D/ B6.3.1 Hurst指数简介88
    # H: d2 M2 C/ S$ k) e6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89 5 N: T+ E  h' M& o# D) s
    6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89 - s; s  K, z6 Q
    6.4基于遗传算法的积极指数化技术94 ) t+ v( V4 E4 X  `2 s. }8 [
    6.4.1积极指数化投资介绍94 $ n: W! \6 ?: p% z: T- @9 Z
    6.4.2积极指数化技术数学模型95
    3 V1 B0 \& p, U3 m$ |$ j/ P6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
    ' |: _* t& S- d- p9 T3 w附录A MATLAB基本介绍100
    5 u, O/ s8 g& ~' p% RA.1 MATLAB 的发展历程和影响100 8 t% S- N0 b2 _+ N- i+ s. d5 {  r4 @& w
    A.2 基本操作101
      \9 F9 G- |" [" w/ ~  D" n% VA.2.1操作界面101
    ! S% Q3 R2 @$ A. u. s% EA.2.2 Help帮助101 * d2 M" c5 c/ H" }4 ~7 ]
    A.2.3系统变量与运算符103 : ~0 m8 D$ b2 i- ]" h& L* o
    A.3多项式运算104
    8 y: I1 m6 U7 [$ p1 w' UA.3.1多项式表达方式104 # M; d( [1 h& s0 a# v
    A.3.2多项式求解104
    8 ]1 y6 e5 U8 HA.3.3多项式乘法（卷积）104 $ v9 o: v  q+ Y$ ]
    A.4多项式的曲线拟合105 % u+ Q" _- w$ M7 t+ {3 y
    A.4.1函数拟合105 5 h4 e5 e9 T1 m
    A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
    8 W) L6 Q" g' v& z. qA.4.3多项式插值107 ; r+ ~4 P# T& G3 b' @* z
    A.5微积分计算109
    + @9 B% K7 u, U9 q) zA.5.1数值积分计算109 6 h( Z( k/ {$ ]4 F
    A.5.2符号积分计算109 / M4 c: N) ?' Q* H
    A.5.3数值微分运算109
    . f: Z5 P3 k& }5 @! n: N1 ^A.5.4符号微分运算(diff)110
    0 \7 @2 A( ^$ B% JA.6矩阵计算111 1 A! E0 }4 Q7 x8 \! o
    A.6.1线性方程组的求解111
    ; h2 `  E% i. B# G" ]& qA.6.2矩阵的特征值和特征向量112 8 g1 d' E# a  J  y
    A.6.3矩阵求逆112 9 ~2 J1 z6 P# @
    A.7 M函数编程规则113
    # R8 B& n, y# z  O% j' C6 P7 g7 q6 UA.8绘图函数118
    , S0 K# p5 j* \3 K  i$ ?5 hA.8.1简易函数绘图118
    8 X8 b9 f1 J. W+ Z$ {- @A.8.2二维图形绘制120 3 B7 k$ L, k9 }
    A.8.3三维图形绘制121
    . s. U, b: H% u& y- k) PA.8.4等高线图形绘制123
    0 j, Y: q" H2 U. pA.8.5二维伪彩图绘制124 # ~' `) b" Y' ^: A5 U/ Y
    A.8.6矢量场图绘制125
    " `% B7 p- b" l0 _A.8.7多边形图绘制125
    ! B9 ]& l# V9 n& l) U; jA.9 ExcelLink126
    # H! j  K4 C8 C' w3 eA.9.1加载ExcelLink宏127
    # a8 ]3 o9 h& z: R- R4 VA.9.2 ExcelLink使用方法128
    + g" J1 K; Q! Y  q. ?9 f% H" F附录B MATLAB优化工具箱131   y6 I! u8 k: L) b$ T
    B.1优化的基本概念与理论131 6 t/ }/ l7 X+ A- B6 Q9 |6 E$ V
    B.1.1基本概念131 9 i# {2 ]" q4 J2 Y
    B.1.2线性最优化131 6 K3 R6 y' E9 A+ S8 w2 _  u
    B.1.3非线性最优化132
    5 I5 ~5 M  ~0 F) {! @B.2线性规划133
    1 h' H0 J- N2 ]( bB.2.1线性规划的模型结构133
    ( e9 u' O. T4 x6 x2 ^7 B- p7 q/ NB.2.2linprog函数133
    * z, ~. e2 C; r! XB.3无约束优化135 : G3 D) R/ d" o) F# r
    B.3.1无约束优化模型结构135 1 x( r& h3 t& B4 b
    B.3.2 fminsearch函数136
    6 f; i0 h4 h4 }; X7 S! y4 G) gB.3.3 fminunc函数138
    % i  ]$ Y+ v% @; b. W4 t1 ^B.3.4含参数优化问题139
    4 z; D. a. w2 m( U$ W+ K4 JB.4 约束优化算法139 4 U1 j- Y/ Y1 r
    B.4.1约束优化模型结构140
    , N5 c; u0 I5 m7 Y) NB.4.2 fmincon函数140
    ' ^# y, {0 ?! [- FB.4.3含参数的优化问题142
    + S! D, A9 l" c' @B.5求解方程组143 4 f9 W: |( s7 y5 R( V& ]1 t
    B.5.1方程组模型结构143
    * Y2 G2 g* C  F4 u( wB.5.2 fsolve函数143
    ! t3 e1 @% M4 F# X- C" fB.5.3含参数方程组求解144
    * {6 `9 M( }* V) h4 B$ yB.6优化工具箱参数设置145 ) o9 t2 V5 n6 [. {
    B.6.1优化工具箱参数说明145
    . H# f# _# j' P7 k2 C5 r- D. e% oB.6.2优化工具箱参数设置方法149
    4 E, A" D' A  E& `/ q! ], Y$ XB.6.3参数设置实例演示151 3 [1 O' t" A& U1 L
    附录C MATLAB遗传算法工具箱152 ; }1 J* S. [: `# N+ e3 ]
    C.1遗传算法概要152 / W! x/ p9 ]$ ^+ F8 g& ^. e
    C.1.1遗传算法模型152 2 t% D6 p8 g8 U
    C.1.2遗传算法的特点153 % o; T& V, e( f( }. f
    C.1.3遗传算法的发展153
      ?7 @! h  R% q8 N5 M+ }9 BC.1.4遗传算法的应用154 4 R9 s. K3 X; j: O
    C.1.5基本遗传算法155
    , M' R1 s8 N9 uC.2 Genetic Algorithm Toolbox157 5 N- {* W( K/ j4 b( H) H
    C.2.1函数概述157
    ! q+ l7 E* N, i0 @1 ?C.2.2 GA函数使用说明158
    / b4 U- ^4 t  S7 A  vC.2.3函数参数设置162
    ( Q$ ~3 G; O- E7 Z9 ^3 j# h: pC.2.4遗传算法M文件自动生成165 2 g8 y" ?( @8 @/ z* ~9 X; R5 _
    参考文献...166
    & ?) t: {% O6 B' O
    * Q! H+ ]/ {+ C% A( L1 _
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    1 S+ O7 }" h& |# i1 \- Z1 w9 j) P, m4 a/ p
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    发表于 2015-1-15 12:44 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
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    weisiren123        

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    发表于 2015-1-16 09:08 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    多谢楼主
    ' `1 _3 y& F# z7 S1 U2 ?0 b
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    uibe3white        

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    [LV.2]偶尔看看I

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    4#
    发表于 2015-1-19 23:30 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    赞，谢谢楼主分享4 `0 @1 Z3 B4 N7 F6 }+ w* V
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    wenhaofan        

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    [LV.4]偶尔看看III

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    5#
    发表于 2015-3-31 08:49 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    学习学习~~
    ) b' T7 L! M. Y" g
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    独狼孙越        

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    孙越

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    6#
    发表于 2016-12-11 16:35 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    谢谢分享，好好学习，天天向上
    5 h- _8 i$ \7 k
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    陈华林        

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    对数学建模有浓厚兴趣

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    发表于 2017-5-6 19:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    谢谢楼主的分享6 Q  w, P' p5 E; m+ e% B! Y$ A2 I
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    蓝心湄        

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    [LV.6]常住居民II
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    发表于 2017-5-7 00:19 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
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    蓝心湄        

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    [LV.6]常住居民II
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    发表于 2017-5-7 00:26 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/* }. J: ~, @# u9 g2 d0 g
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    发表于 2020-2-8 22:18 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    很好的资料！来学习一下
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