& H2 ~7 M: x6 g: e stochastic volatility' ?. W+ K0 M* f9 v" \
1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis ; G0 K$ _; m- j* }$ A
非常厉害的一本书!也很难,适合物理背景。作者在加州. s/ x* A$ [# O% R" Y+ ]8 C) p
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato ! v4 `4 N5 M9 i7 B% f( E
正在看,比较偏向rates, O4 s3 v/ d4 g
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3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton 6 Z" e) w& W5 A1 c% R
很详细的一本书,quant必读,作者在纽约 Citigroup & Z, r5 N# ]6 R2 [% | 5 n! w! Z/ t+ R Credit risk& p: O3 P3 v- I3 ?' g; @
. H: D9 `3 `4 s% H Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. 0 W: z; {/ ~5 T9 U$ KCopula 是用来求联合分布的,其实用一般理论也能求,但是copula直观很多,简化很多,据说最初提出人之一是个中国人, David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。 2 R$ b" Q* B! T这里要提一下 Barclay Capital,成立才没几年,现在很多方面都是世界顶尖的了,连去年的 quant of the year 都是他家的。 " `4 w& { z0 ^5 _( A9 t( g7 E$ W7 u
Numerical Methods0 l2 C; J6 j6 c! T" p8 w8 P% G
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1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman , d; `, P! ?- X5 E! {
作者在纽约哥大,算是顶尖人物之一了,最近在研究Levy process。这本书很好,但由于是academic 写的,有点太学术了。8 m) {; q' a3 p) U4 D; D/ @" @9 w( t
' ]. Z6 M; Y, k8 K( \ 2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel ' m( W0 f' }, ?- J* v
作者原来在RBS 伦敦,现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了!用MC的都应该有一本。0 P; Y' d& I) d- E8 w+ k6 `. X* f
) u& O$ O. M/ B+ G' b 3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了 W" m' i* `5 V! q/ u% R) k
这本书是用有限元方法,其实和 finite diferece 很像,书里面自称会更好。作者现在在德国。& ]& f; q" p1 \/ H
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Financial Markets/ x0 t% m4 ^8 y, E7 |4 F
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1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb / E! A0 N/ E B' a" }# V作者是很有经验的quant trader,现在纽约,同时在麻省教书。是我现在精读的一本书,因为比较不数学,所以放在睡觉之前看,非常实用,但毕竟是给trader看的,太过实用了。。。。大家不要急着买!第二版就快出来了$ C7 K1 }. `' o" G
/ }$ N" P$ N% C& j4 j# G 2.Fooled by randomness--Nassim Taleb 6 n) c1 o, c: l$ j* y) _7 x 看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。( @# c* R( h# |1 d
3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot 9 P3 H0 @+ g3 j1 Q. [作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家!现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊!3 E9 ^, y& ?- V4 K
4. Liar''s poker--Lewis' U# |4 F3 h: Z, g; t& x% h
讲以前Solomon brothers的Arb team的,当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 # z& G }& p+ g; @- \ 5. Market wizards I II---Schwager % `+ G5 _- K" ]. ?
教你怎么做trader,这些是老一代 trader了,现在科技发展了,更加依靠Model了,但是好的trader会有共同点的! 0 y* [: W; u( q" u0 Y 6。stochastic volatility--Nielsen + j9 E" L9 D Z5 ?3 Q8 p这是一个论文集,关于stochastic vol的研究很多论文收入在内,都是econometrics背景的论文 1 r/ r* k" K6 ^. q5 X" p {' t3 H! |3 H# J+ n9 t8 a- S Levy process . o- T! q/ g6 e$ {9 r y 1。Financial modelling with jump process---Rama Cont 7 v% i6 W4 I$ E& @; X作者是巴黎高科(Ecole polytechnique)的教授,这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域!如果你要找quant职位,练好法语先。。。 * v3 R. |8 y6 r7 y- V* I法国人的金融数学绝对最厉害,不仅仅金融数学起源于法国,现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好,数学绝对全面,也够深入,太喜欢了。 2 |5 `8 ]: t2 v) z/ l: \) a这里得要提一下法国的银行,BNP(巴黎银行),SG(兴业银行),Calyon(农业信贷银行)都是市场的佼佼者。特别是前两个,在衍生品领域领先其他bank,不要提GS,ML,MS,在derivatives研究方面,SG的equity, BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。- m- j* ~8 r9 l9 j% r* P
2。 Levy processes in finance--Wim shouten + j; H3 D" o7 _7 g3 O$ C
作者是比利时鲁汶大学的数学教授,最近很红,因为 Levy process很火。 / [' Q, s+ ^, e 7 Y2 r! O6 u; D: w: _1 z: g1 t# f general ( X8 y. z0 l9 ?' r7 a
' ?% W% U& |" `) o$ P) L" I1 ] 1。My life as a quant---E.Derman $ B Y* x1 Y0 y7 w3 q- y3 @2 n作者是第一代quant,以前是GS的quant 研究部门head,现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错,但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。 : o, k" J* l) V! b- B 2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy 4 Y/ ^- {/ P. d- |5 g$ X
作者最初在 First Boston,后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户,如何赚取dirty money的事情。 " f0 m8 B, {: s6 R- ^) w5 j d) N% q8 m9 k/ i! D& m" D; |
另外需要补充的是:Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书,涉猎很广,而且非常非常详细,通俗易懂,也很适合数学背景,总之老少皆宜,可难可易。当年cac刚投身金融数学,其老板对他说:如果你看完这两本书,你就和我水平一样...所以可见一斑" Y# M+ @( u# @% _! `9 u) J7 s6 A
4 v& A5 @- N& D" H" }4 ~6 }******************************************************************* 6 i. c" ~! T' n7 X' X9 R2 p1 w 附:大叔无聊无责任推荐=。=+ 3 n( ^) O" }8 C' W. z0 \ Capital Asset Pricing Model THeory and evidence " V j4 U; M/ r$ r7 Q! P( D
该书适合希望深入了解CAPM的读者 9 \' ]7 R3 K- J6 S9 Z& O8 n Credit Profolio Management by Charles W.Smithson ; V% S: P& {0 u9 h0 D
学习信贷风险管理' E$ H- o$ B4 D' q' [% ^& A
Financial Calculus 4 d$ Q+ e z1 a 适合数学背景学生看的Financial Calculus的书 U& @% j8 P2 H; V
Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris / i* p% @ w8 x5 Q2 p0 H! a: Z
泛泛而谈的小短文,适合需要立时信息去吹牛的读者 & W9 K& K( ]2 M- _: m
Introduction to Finance 5 g' H, @* l2 n
该书适合对金融毫无认识,需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材 $ w1 i9 y5 P9 f' d' ^# B/ U Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance g$ \( j( i" eCMU 录取委员会其中·一个老头写的书,应数背景的,读的比较好的学生应该能看懂 * E$ R1 F1 g, X( [6 W * D/ R2 ~" l0 q. C
stock analysis with sas + n1 f/ T# T% B
叫你如何用SAS分析金融问题,适合对SAS有初步认识读者 ; x" B! m }# j% M! V' R The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt * V' f1 e3 y9 Y6 m& ]关于投资交易策略1 i+ Z9 A: f' g5 y
' Q, P2 |1 n) F# d9 {) Q; t The Winner Circle 7 _; p; A/ Z; Q( U, M介绍华尔街基金经理工作的书籍 : c9 U( d! g) x0 I Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance 1 m0 c! f5 M9 v7 q/ H% { 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱 6 F7 ^; E* A1 F* g2 W Richard_Grinold - Active Portfolio Management / t0 r$ P Z; @9 G4 v8 ]. @6 t
这个比较经济学理论点 4 t5 Z3 n* [+ ^1 c2 Q9 ? Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley # O6 E- p5 j# o8 J7 A+ g3 X数学背景不较好申请统计的可以看看,其中有不错的项目可以抄袭