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金融数学或者经济数学方向的书单

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痴迷于使用数学解决实际问题,对数学怀有深厚感情的从业者。
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发表于 2010-5-25 11:58 |只看该作者 |倒序浏览
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1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.     2 p7 i' o3 s" s8 P3 W5 I  K* p
这本书不用多说了,买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。4 t& A# E* K$ U- f1 h, q; I
John Hull 也是非常厉害的,各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.; G4 h) e1 m' B- p

5 p  p2 k/ z/ K    2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork     " q1 Y( o& A% j5 c5 x
这本书非常适合数学/物理背景的人读,注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么,但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。
' ]3 \- A+ W$ U; x6 d( ~" o) U2 s9 k. e
    3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie     ' [! Y7 J" S/ s# J+ E
非常薄但是elegant的一本书,1996年,算是比较早了,但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦(nomura),作者2在美林伦敦(ml),都是fixed income。8 n* |8 F# A8 A# l4 y# g2 _& r
: l. [2 x( ?  O4 T
    4.Financial calculus for finance II--Shreve
* f0 G& D4 P5 Q+ I    Shreve的新书,非常elegant,非常仔细,数学完备,适合数学背景,
. F/ R( E2 A: ?) g但是比较厚,对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。
8 t" u( l& `3 O4 y4 x1 p0 m2 P: p# O# O6 c
    5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski     
& }' e/ d) E) L作者现在BNP(巴黎银行)和华沙理工?都是顶尖人物。
+ I  e! ~7 D2 ^- \! }
, n& e6 h# t/ u    数学背景. k  h5 P3 {$ J2 W8 f
    1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz     
( A+ O+ A9 F9 Z4 a如果想在这一行发**或者搞研究的话,或者读phd, 这是必须的。但是书比较难,要有心理准备。作者2是哥大教授。5 t2 u# F' E# x6 [, E- h2 `
   
. v9 h( _. V. N- t  K7 A! J& X    2.Stochastic differential equations:....--Oksendal     . N; i5 G; z! `( }$ O0 t6 K$ y; I
如果你觉得1比较难,就读这一本,会少很多东西,但是更实用!作者在挪威什么学校。。。忘记了。
: d3 s: i% E+ l6 @+ m' R
" T* A9 c$ O* c# c" v    3.Stochastic integration and differential equations--Protter     5 I( a7 J4 R2 B& l# `
如果觉得1比较不难,就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡,现在康纳尔。
) k$ h7 r* U( }/ w
5 w. c% J0 z, b" J3 L8 T# M  n9 I    4.Numerical analysis---任何作者 6 ^+ p/ t3 u; F" @  }
    当然作为Phd学生,还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍,就不推荐了,因为对绝大多数人来说都太难了。。。9 j  Y" S7 A6 Y* t

" \0 H. H. x4 {( i: ~    Junior quant:' v- |  N) ]! v- y. z  h+ y7 W
    1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi     ! V* [* `" j' x" c) i. U
非常适合刚入行的quant,对于学生不推荐。非常实用,作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。  ^& W4 i2 i6 U
   
8 B! Z5 P- d, {/ W, ]4 Q) }1 e2 r    2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh     : U# A5 y* J& g% d% X- E
对于懂得C++基础的人来说很重要,更重要的是教你学会Monte Carlo。
. L% Z9 [' R* e* k6 h$ V5 t- T
    3. Modeling derivatives in C++ --Justin London     4 P" P: B4 S$ H* j( C/ M
其实这一本就够了,各种model如何编程都有写,虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书!!作者现在美国,具体干什么不清楚,拿了无数个学位。
+ y( ?' r7 c( S7 J1 ~  }" o0 U0 D$ y2 f# o4 T
    Senior quant
( m9 A5 D7 Q' q! N" R. H2 s. d; R& Z: D3 K& Q  m+ Q
    1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer     
" ~: p; m9 Q: t3 ]: b3 RC++太重要了!我现在最愁的就是我的编程了!作者在美国,C++的顶尖人物。7 d# B1 N6 `/ L
% Z' z" y( M% {
    4. Numerical recipes in C++--William, Saul     2 U/ M& T% Y4 I0 m7 a
计算方法,非常重要的一本书!作者都在美国各个实验室...8 \, f( s( W; G2 B$ f5 L

; R+ X  B* r; i# a    Interest rate/ M8 b9 \) I( I' R* T' c/ K- h% }+ g" n( U
    ( {7 w4 R$ S0 @5 u+ ^+ A! p
    1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio
. |6 z) f& }: c& d1 c( i$ `rates非常好的一本书,适合quant读,比较数学。作者都在Banc IMI,意大利的一家bank。
. a: K8 F- b2 r& I
! @: p' z' s+ _# K3 G* c- \    2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato     
5 d  ?( B0 L: }) k主要是Libor market model,作者在RBS伦敦,顶尖人物。- \+ H. o4 X5 ~+ p: v
    3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang     
* ?2 D8 S& b8 ?) V/ v% r0 y没看过,也就不说了。(shy。。。)作者都在纽约! A: |2 O% c/ e7 J0 E% p

' O8 O; q1 r3 H! o    creidt
+ [* k3 i- ?: L    # D, l- r7 K! ^9 t! z+ {
    1。Credit risk--Lando$ m7 G# B3 A+ \: w% H
作者在丹麦一家商学院+ r/ M" o; }& b+ o( {% z9 y/ g! q& f
4 m0 {6 d! ~& S6 I/ Q& J" N, \
   
% S  j, z+ n0 x3 W) g/ R% [9 b: ^    2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher ! a1 K( \" z5 F8 Y$ D$ V
    作者是传奇人物!非常年轻非常厉害,现在ETH-Zurich,ETH有很多顶尖专家。。。6 V( `3 |! ^1 I9 G9 O

" O5 O/ Q6 N- M) v    stochastic volatility
( L# L0 ]5 n" E& s7 D    1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis     - s: |5 _$ y8 c% Y+ I' g' X4 k
非常厉害的一本书!也很难,适合物理背景。作者在加州: F) J/ c; [7 Z; I0 K: i1 ~' f- [! G
    2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato     
0 q7 z& ], G( q: c# I正在看,比较偏向rates" _( o5 z2 y6 P; Z) D1 o' i
   
. \9 T5 I2 Y% R  }) q) C    3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton     0 ?+ @+ ?7 x7 \$ x
很详细的一本书,quant必读,作者在纽约 Citigroup
& @8 \! c8 B/ m2 W, D    ) V' v, y* F% p; e; y
    Credit risk( Z4 ?! U* D( K/ v6 h, ?! i
    . B  _8 G3 V  f9 \" [
    Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.     
: [% u6 _7 h4 {* p) dCopula 是用来求联合分布的,其实用一般理论也能求,但是copula直观很多,简化很多,据说最初提出人之一是个中国人, David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。7 |- |' w2 v! I$ ], n, P
这里要提一下 Barclay Capital,成立才没几年,现在很多方面都是世界顶尖的了,连去年的 quant of the year 都是他家的。. [0 h) X- `% N8 n- q0 z. t

! H8 d" Z% m: K" D8 l    Numerical Methods' v# Z7 d. a" P' s
   
0 Z! [, E# [* I4 d" ?+ `   
- _1 b! H; z4 ~( {$ d4 \& N    1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman     * I4 v. ~1 D5 N# T
作者在纽约哥大,算是顶尖人物之一了,最近在研究Levy process。这本书很好,但由于是academic 写的,有点太学术了。
  M& l/ {/ |9 m7 V+ }* g    & Q0 R  c& `( m% \( K2 O
    2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel     8 n; W, v( z- ^8 I) N9 u7 k6 a# h
作者原来在RBS 伦敦,现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了!用MC的都应该有一本。
( D( c+ U" r7 F- L2 F2 Y8 _5 O6 N( b8 M
    3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了
: l9 Q: Y! [" G/ h. X这本书是用有限元方法,其实和 finite diferece 很像,书里面自称会更好。作者现在在德国。3 U$ f3 A, W9 b" {2 W' z

7 n- ?) x* J" D6 @$ w( M    ) K3 I0 p- M% F$ I% m
    Financial Markets! @( b: W" J4 i' ~+ g6 h0 e( b
         ; f4 u' ^* f* }. S% r: c
    1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb     
; E& Y6 k, n% }2 h作者是很有经验的quant trader,现在纽约,同时在麻省教书。是我现在精读的一本书,因为比较不数学,所以放在睡觉之前看,非常实用,但毕竟是给trader看的,太过实用了。。。。大家不要急着买!第二版就快出来了
3 ^4 F- b! w* y- l7 P; ]    # m  b  u" _0 l; [, L( N
    2.Fooled by randomness--Nassim Taleb
: t  B& {+ {; t% H0 Y* V    看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。  g( c, a! R2 S7 ?
    3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot     
1 D3 {, D7 L- V( M$ J2 Y7 M作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家!现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊!+ o; {3 q: k7 L8 w- [% {" A
    4. Liar''s poker--Lewis1 g4 F: |2 i6 x. u3 N; D; e% A5 h
讲以前Solomon brothers的Arb team的,当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。
4 ~* I1 l, \3 K    5. Market wizards I II---Schwager     
4 d0 s/ [( \' a) ?& V5 @教你怎么做trader,这些是老一代 trader了,现在科技发展了,更加依靠Model了,但是好的trader会有共同点的!
# }: B6 F. [! y9 l2 M    6。stochastic volatility--Nielsen: d, F5 q& t% o$ ]
这是一个论文集,关于stochastic vol的研究很多论文收入在内,都是econometrics背景的论文
9 A* J" u2 |0 ~   
( T* y4 b' u9 |    Levy process' {4 Y/ F; Y# b: w% T' b" d+ x# f: O
    1。Financial modelling with jump process---Rama Cont/ W) C  z$ D8 m8 r! s
作者是巴黎高科(Ecole polytechnique)的教授,这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域!如果你要找quant职位,练好法语先。。。- T0 l6 k. w- O0 D" h
法国人的金融数学绝对最厉害,不仅仅金融数学起源于法国,现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好,数学绝对全面,也够深入,太喜欢了。 + c3 E5 H6 H% t7 b7 V5 K) `
这里得要提一下法国的银行,BNP(巴黎银行),SG(兴业银行),Calyon(农业信贷银行)都是市场的佼佼者。特别是前两个,在衍生品领域领先其他bank,不要提GS,ML,MS,在derivatives研究方面,SG的equity, BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。
& F- |' u7 d2 V( t/ b3 ^' l    2。 Levy processes in finance--Wim shouten     
/ X" e" d- `2 z7 A作者是比利时鲁汶大学的数学教授,最近很红,因为 Levy process很火。, N% q" ~6 [4 \
   
1 M& C3 D' G0 Q, `3 t* l2 ]    general
  o9 A  H5 @( b( {6 }        
6 t# U3 A% ?- H. D1 e% l    1。My life as a quant---E.Derman     
7 c: x0 U! r. V6 l0 d% O2 n作者是第一代quant,以前是GS的quant 研究部门head,现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错,但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。
' Y% @& |$ Y; o2 S; X    2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy     
  F& P9 H9 d: M作者最初在 First Boston,后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户,如何赚取dirty money的事情。
7 B8 W- N  \. n7 N, @6 T3 {' T$ l& F- ?8 w  [
另外需要补充的是:Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书,涉猎很广,而且非常非常详细,通俗易懂,也很适合数学背景,总之老少皆宜,可难可易。当年cac刚投身金融数学,其老板对他说:如果你看完这两本书,你就和我水平一样...所以可见一斑
. ]& R9 ?* |0 j( P3 w# h: s6 f9 `! M, l9 r& d" w6 p
*******************************************************************- L/ @, x- Q- ^8 p8 W! m
    附:大叔无聊无责任推荐=。=+
, a6 |/ h  |9 x; P5 T    Capital Asset Pricing Model THeory and evidence     ! g1 x7 q# l# b. B1 ]
该书适合希望深入了解CAPM的读者 & m. `5 W+ I, k5 I' T1 Q( {# }
    Credit Profolio Management by Charles W.Smithson     
* m8 k  Z. r6 n学习信贷风险管理
: o: J! ]8 P. A  }* j1 s& V! {. l9 c    Financial Calculus
* F3 q+ a3 l, q8 y% w2 |    适合数学背景学生看的Financial Calculus的书
- x8 s* N8 s# M, H/ C1 t    Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris
/ V& P- e5 x; J. ?% M( r    泛泛而谈的小短文,适合需要立时信息去吹牛的读者  $ j7 y- K, y* {: L! i/ V
    Introduction to Finance     
8 H+ s9 V  C8 ]8 M4 p+ q7 u该书适合对金融毫无认识,需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材7 T' _4 ?9 f8 B% Q4 O" R
    Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance     
* w* o& ?' a  B) d% [: d' M9 ]6 |) NCMU 录取委员会其中·一个老头写的书,应数背景的,读的比较好的学生应该能看懂
6 f+ G, U* O  t$ k6 s0 \& q# A. o  
  l0 _" [: r& t: J% N' K    stock analysis with sas     4 p3 y$ [! J* o) Q
叫你如何用SAS分析金融问题,适合对SAS有初步认识读者
/ Z! w4 ?1 o+ b/ I, y  r, {    The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt     
" x% L! s% N& J! T& E关于投资交易策略
# a  @6 I6 E5 r: v7 K" e) r( K- z4 I% C' f! B* C' ^
    The Winner Circle     
8 y( H" {! K* C. u. h介绍华尔街基金经理工作的书籍' Q$ L& s& s5 s; T7 n  E
    Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance9 }& ]) ~7 t3 g; V- L
    作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱
$ i# o5 A" s% l8 O8 h" s; E# Q4 _- o    Richard_Grinold - Active Portfolio Management     8 V; K, I, p7 F9 l  g& J- g
这个比较经济学理论点/ `" ^4 x  o3 ~8 d3 G* W: X8 j
    Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley     
6 g2 P6 V; R+ e0 b& I# y: f. f9 y4 q数学背景不较好申请统计的可以看看,其中有不错的项目可以抄袭
zan
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peng3409        

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