1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull. & r) U+ q' L T7 n H2 A这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。& u; x# `, R* }* E( I
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.3 q4 i' `+ Z+ Y
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2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork % E2 Q1 ^/ O" i' ]0 v
这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。 ( \" \; y4 a( Y2 K # E' Z. k1 C; z2 ?9 k& K" \ 3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie * S0 C7 p" M% G4 q) t, [3 v6 z4 o非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。 # L( Y6 H* B4 ^" x( K7 m' D1 m ! v7 p9 g! w6 _ 4.Financial calculus for finance II--Shreve , a. |0 w7 K- F5 v' u
Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景， ' X- ~3 Q' X# ]: W但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。 - b2 M+ `. u/ F% W' V8 Y7 K8 r p) M6 _ Z" B! Y5 V7 _+ Y) _
5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski ! W6 I R H4 K: I/ I- x
作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。/ ]4 D+ `; T) Z+ T B" s; Z5 u/ v
4 N( @/ Z$ F) [) w
数学背景6 I" U2 J2 H2 `6 F4 {
1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz ! D# I+ l. l$ K如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。 ( \5 l$ I* U" ~7 i6 a4 P5 f. Y % i' f/ c) @4 X& z
2.Stochastic differential equations：....--Oksendal " G \2 a7 @% k+ v: w, `* B
如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。 2 f9 \3 u' F# o5 q) n( A % c R4 y; }3 h3 \0 [) B" P 3.Stochastic integration and differential equations--Protter 9 g0 N) X4 L H0 S0 _! h9 C如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。% C" E) `% n8 A8 X) {
0 t# n. A( ^5 d" ~$ n
4.Numerical analysis---任何作者 1 Z( i- d1 Y# n( } N' P/ N 当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。 ' ^& F' H! i' @2 \! n ! v& L2 X: d9 H( ]$ u( {4 O Junior quant： ( S4 C* h! T8 i1 K 1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi " A) D( i4 Q! w0 ?8 b8 l$ p非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。: x9 E( I. j+ P& a% _
6 _! `3 y1 d. j% C- m 2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh : {4 f4 A+ d' _# A7 W9 J
对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。; [8 G$ p2 H$ l. @! Y
8 y; Z! ^. e2 M7 s( B7 ?5 v0 _8 H 3. Modeling derivatives in C++ --Justin London 1 d' c m0 l5 b+ T3 C+ m其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。/ G d9 x8 d9 |9 U* m& g' [
6 h; g9 X! ], `9 e) T
Senior quant ) |% w6 z7 H$ Y- h9 y; m$ y 4 _/ R! D5 X5 Q# H- d& X( f 1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer " `. S) X$ { x S1 f
C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。 D9 Z; u! K/ c+ n : i. l: c# H | Q0 u* t 4. Numerical recipes in C++--William, Saul % [+ S5 T- S; e) \- a/ b计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...3 S* y* w7 z. L# P8 N
: r/ \8 |7 N+ y9 T) ~ Interest rate2 F0 y. f, I4 N+ a9 E+ o7 J
. H) k( a; W6 r' Z' K8 Z2 a
1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio 9 o+ |/ M+ l2 N8 ~' {rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。! f- E9 v, M- m B9 p* \4 ~' @7 n
9 q4 U6 U% p* O& {* L8 K N/ Y 2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato - u" O2 H1 [6 h. r- \主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。 , C% H5 r7 ?% \$ @- ] 3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang - P. W3 G# K5 @7 d( V
没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约 0 G Y. u j% Y" |1 k* e3 R' z: A $ q5 d; p1 B3 e7 U' v( m creidt+ T8 o p) [. p/ `$ m& [
4 d/ }# N9 b! _- P - b- j7 p, `' @$ G
Financial Markets' k% P, A% L @3 R8 @" b" l/ d
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1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb $ l; a/ R2 i: x2 Y* N! n L3 G
作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了 1 t l* C/ }' f- [! S- W# u ( N3 S1 R9 t- H. [( W 2.Fooled by randomness--Nassim Taleb # R. n, p1 h1 n, R 看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。 3 N: ~* K( `9 E2 `: M! [2 E 3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot ' [$ J6 R2 o# }- w2 X* c% U作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！ 4 O" p% K0 Y. M# L7 u6 e 4. Liar''s poker--Lewis# q9 l5 i6 N; { c1 f
讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 ' K, a' b: _: Z$ g7 { 5. Market wizards I II---Schwager / v) R+ ~) L, Y% Q/ t# r教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！ 5 \" { A# a9 l. Z5 z6 D 6。stochastic volatility--Nielsen" S! a9 d3 p# f
这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文 $ }4 Y( \6 W# `! I* y3 P' r% e & ~, m, O4 u6 z; ` Levy process % h7 Z! j8 Y* N1 q: E 1。Financial modelling with jump process---Rama Cont% K$ Z% r( @" [# a
作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。( @7 _# s2 O8 W3 I: }- r
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 + E8 l: L( [9 C. M$ l- w这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。# H6 E- t# P- O! O/ s1 b
2。 Levy processes in finance--Wim shouten + f) a& S! c ~5 C$ V, {: s v作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。" A1 h' m8 i+ [. N( R3 z" a
. t& p+ `! M h6 |- Y+ [+ q% @
general ' J; N7 h7 }- a / }1 E3 S: L, Z, i! N 1。My life as a quant---E.Derman 1 q5 W/ q) T, K8 i7 u6 K作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。 9 v6 d4 H2 ^) r 2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy , T* f. n1 Y1 {7 ?: K
作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。 7 S' f. n7 h1 q( V) M" Q. S9 T2 {: ~1 t( _
另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑 8 N, x h2 `6 W ) E3 _) [3 B& i; v H s1 c& V! W******************************************************************* & |4 i1 B: I% b" k( ~ 附：大叔无聊无责任推荐=。=+ 0 x. A( M) Q, U; h8 b# F$ l Capital Asset Pricing Model THeory and evidence 8 o8 n* F* p. s3 I7 `6 [该书适合希望深入了解CAPM的读者 5 P6 G" S" l G& i+ v y" f H
Credit Profolio Management by Charles W.Smithson 8 G/ r8 U8 U2 N1 S
学习信贷风险管理) B( e* I' V7 i D" h
Financial Calculus ; o$ ~+ H! Z" f6 I9 I: a6 { 适合数学背景学生看的Financial Calculus的书 P( \9 Q4 @: X$ c: \4 S* Y& P6 ?
Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris 6 c- x( H( [( w* s3 r 泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 $ V; |& k2 g' a Introduction to Finance : G1 `( j6 X5 V s该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材2 k1 `; N( u: ~6 b8 B! ?
Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance 7 {/ l" E4 X$ x% S7 r* _
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂, C& w0 E, n; k/ c
+ f7 w+ }. `1 q# M0 V) u: Y" C. E stock analysis with sas C% ]8 y7 a& p9 z# T; g5 Q' G叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者 ( @1 _" D& q. Q/ v l0 Z7 a7 O The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt : j& r0 ^# p/ x0 ?0 E0 r关于投资交易策略 6 s2 O5 k |1 I- ^& U0 Y) Q# x e' P6 {, B$ I d2 z* @; C
The Winner Circle * M2 N4 P( V2 u2 i5 c# t
介绍华尔街基金经理工作的书籍 & s. O3 U4 N: Q! l0 K Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance; J* n; v5 @/ ~" Q0 h3 m
作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱 + {* u$ M. s Y' y0 K& _6 H0 K Richard_Grinold - Active Portfolio Management ) T. k5 R9 s# L) W* u( S) u! m
这个比较经济学理论点 1 t5 M" p5 Y5 ?* D* } Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley @8 H0 W5 j! ^4 O数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-5-25 11:58
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