1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull. : Z0 n x/ c9 J5 D5 o$ D9 p这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。; M/ W) x% a* a. r2 X3 l
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni. # C, K& i4 C* u3 M( L0 e1 L7 V6 s7 ^2 @$ s& r
2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork - E0 `2 ]- D4 r7 L' z& M
这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。" ?1 y0 I$ F" u. n
" q* J% g+ Y5 K1 [ 3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie 8 O$ }/ j& _! t3 y
非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。 ^- o- c. \& L* x0 g( Q' R: p* k) b; \
4.Financial calculus for finance II--Shreve * ?" k, M) Z, V( H% Y; X1 h
Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景， / W% g" }4 c0 G! k但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。, i, i$ n7 ~: c% U; ?
5 i7 c1 Q/ j& F6 f: _* p4 {1 X 5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski ' b" N& Y: O! s! B% K% r
作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。 7 T' R1 r9 F& Q/ M" p H; B$ q- g! c0 f( T4 I
数学背景 - u2 D F. w9 |8 p- `0 i 1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz $ K& D" D7 u4 e* ]2 ?4 i: Z/ s
如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。3 H# s$ f% K$ U& Y5 G
: z6 v& l0 e3 B
2.Stochastic differential equations：....--Oksendal ; A) ] n' H& c+ l! j如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。( b5 S+ ]1 M( G
( E9 W% q2 A$ x; F( p# D
3.Stochastic integration and differential equations--Protter ( Y: G7 k: c R/ g O
如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。( S1 q# `$ h ~: G
9 E# G3 y5 Q9 O }
4.Numerical analysis---任何作者 9 m' \) b! r" a) C5 I3 q, Y- b. K
当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。) X# Q# w: n5 w: f, e! ?
: B8 D4 b0 t9 o9 _4 i
Junior quant： . _1 j6 V" [' c& ` 1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi 8 K3 \/ Y7 s, x非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。 0 l/ O) s) r! _6 y) L; y% P0 J 2 Q3 t& a6 f# ? 2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh 2 l. i& |: O% h4 l对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。( ?" ~# `9 h+ f- n6 c
) @6 D5 t/ O. }9 B6 {' @! [
3. Modeling derivatives in C++ --Justin London 6 m6 E# k$ E8 [* F* E' o其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。( A( o& h' e. ^% }9 w, |
5 Z1 W4 v4 s0 U3 I) g
Senior quant 1 {, K0 S6 P% n& R% p) l' K
3 ?6 }5 J5 y. Y9 z 1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer 5 b0 {% B$ Q1 I. x2 ^C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。7 a) D6 U# {* i/ k9 I& Q! L
. `! U; ~$ q& }0 Z* E 4. Numerical recipes in C++--William, Saul + n1 [6 g) t# { y) f: e8 V) L计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室... ' I/ }8 p B- g* H. t# X8 O6 e7 i3 s1 e3 c: S. X7 r( y
Interest rate ' ?" g. E+ Q, T: V1 T% F; z7 Y , \, ?( [( Z' N$ z0 p& ^2 w3 Q
1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio: d& I% v8 n, {# t
rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。) |/ {7 I% g6 h0 x& b
& O" |* q3 q% f 2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato ; f" N# O; K* ]" _5 A
主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。 6 N5 o6 M( A1 D 3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang ! C; ~- c) k3 u) V* N& F
没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约 * ^* }5 z% T ^3 \+ Q( _3 h1 y5 l
creidt + f2 P( T7 d: U6 f e( W ) d; s2 e; J3 E* ` 1。Credit risk--Lando1 {; j: Q7 w5 S5 O. Q" i
作者在丹麦一家商学院 : _0 b! g j' |% F ! c2 E. Z. L: i. k1 Q2 x0 C. H , m! a, x5 m# s2 o/ `0 s* X/ G 2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher 2 Q: w8 Y+ B4 x$ t0 B( v& {
作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。" d. f2 J2 o) p# N6 |
3 |; J- \7 ^: P; t% m% Y& @9 U
stochastic volatility ( \( b% ?; R4 R* T4 e 1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis 3 v! v4 o) |$ h) j非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州: Z+ T( ^4 Y) J
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato % E9 b7 T, e9 L) m! u正在看，比较偏向rates5 J4 A6 G6 G; `( M1 x
" {) \) w, @) W' ?; }, ^# x' P: x( l 3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton 4 ^9 c! n7 g4 U% a0 e很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup' G/ h _ h) u
3 t8 I! u; }+ r" S" m Credit risk 4 ~ N+ s0 v. f ' S$ v( x& _% E8 U k2 k$ S
Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. 5 n: S' @: X) u* f0 P1 P, @$ S
Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。 ' W& _- L8 N+ e) o这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。 5 z2 ]# [& H8 S: i4 d0 [ 5 q2 d5 g4 C4 @3 w2 o. L7 | Numerical Methods ; V" K* I6 V. S+ M; c. S 0 e. E: ?+ d. J3 ^! R- X , l+ _2 O& b% i$ X# _8 `6 P 1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman " _8 G' T6 | n- m7 }2 F作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。 6 Q* @1 g# k2 E9 v6 v 9 y5 v+ L# Q! M) M- I$ t
2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel * A. \8 G1 z b: @$ M作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。 9 Y; \4 _5 O4 H! i- C; U2 f, U6 I" j- r; v+ `3 C T/ d8 I( [9 x
3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了& v* E% N8 g0 ]
这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。 / ^5 ]1 e0 {' v# o! l8 D: h2 @7 N T
0 b) N7 _- P( }# J# u+ x( A' m
Financial Markets* f6 G p+ |; u) R+ M: J
- @ Q, a6 A6 O 1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb ; S8 P0 V% t1 R/ S$ z5 Y) V
作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了 z) j0 H' i1 c% j& S9 { $ Y6 I3 ^! k, ^# y
2.Fooled by randomness--Nassim Taleb : K: D, A1 z( U' E; x- { 看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。 8 C# V6 ?8 ?( p 3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot $ f. m; b, D" |" k: ^( E
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！ # W/ @/ r. f) i. h& i 4. Liar''s poker--Lewis2 w2 c8 k, n6 m' P
讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 / N5 T3 ]1 R8 j a; n' `; c 5. Market wizards I II---Schwager . {* i) C. d* ^% K" g
教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！ % P/ J9 s4 R% D. k" o0 @8 t 6。stochastic volatility--Nielsen* ~, q2 k, k% o* s. { M# k- A. b) l
这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文 3 W: Y! I0 K9 K% a/ W/ J 1 X% w) F# J/ k5 P
Levy process! w u5 v# {( L% ~8 p- ~
1。Financial modelling with jump process---Rama Cont 8 G- ]4 j' n0 J" n作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。- i4 p, b8 N) t/ k/ n' Y
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 9 B: r& t2 u/ k* y0 n
这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。0 F/ {3 a- B/ ], W& U4 z1 O
2。 Levy processes in finance--Wim shouten c. u* @- {/ D9 E4 d6 o
作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。 ! b; h* ^' [: o. ^ # K' ^2 L: q) ?& x8 M
general $ p! v. r n) t4 Q8 L7 Q2 c! g " Y- `& a; H6 @1 P. ^) p) j
1。My life as a quant---E.Derman 2 y! y* s6 v' ?7 ?6 S作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。 r8 ~0 ?% k/ P( U 2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy % N7 r- [ H3 ~* J0 N f作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。: F: o9 q$ q- u* F9 n5 J
& l/ R5 Q; b U; x8 Q/ ^另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑( R6 m$ u: K" O0 d/ J7 z: |1 c
9 f, A6 d/ L! E4 i) L' s! v
******************************************************************* 9 x/ O. S% d0 C- N 附：大叔无聊无责任推荐=。=+$ d# k6 \$ w3 R( V( k. M" L. q3 Q% c
Capital Asset Pricing Model THeory and evidence : `, Q7 @4 c0 i0 q/ k5 c( f1 E该书适合希望深入了解CAPM的读者 ' G& a6 j! P$ O" N! H. a
Credit Profolio Management by Charles W.Smithson ) w4 B, j0 o* Z8 N# J
学习信贷风险管理9 @" R# H7 Y1 P4 o1 N
Financial Calculus # j1 Y, Z7 c8 v( t) s 适合数学背景学生看的Financial Calculus的书' B. O& R1 C( p
Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris 1 G g2 a; k3 N0 c 泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 # v/ \) |3 B1 ~' L6 U, p Introduction to Finance ' f9 U; }8 L" [5 \7 k该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材3 x3 R5 e2 N8 N3 H4 H
Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance 2 _* D% B2 j; h3 `+ @" B/ j* M
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂 8 C2 r* k4 X$ f. c" G( B # [. m+ m+ U+ I) ?4 `' x
stock analysis with sas . C9 R O2 o( {4 V; c7 m
叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者" Y6 O. J. D1 h3 C) C6 @; a
The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt # J# p5 W+ a8 E: `# q关于投资交易策略# O, z, p( w' I3 I- f7 y! a# o
; n# Y7 g8 [& d6 \ The Winner Circle 2 l, G- s1 I# b/ d
介绍华尔街基金经理工作的书籍 3 j1 |# _$ I' e# w* m& [ Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance 7 Y2 Y) I) r' I H. e' ` 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱 * p1 i, y) o) J' ~0 k0 L Richard_Grinold - Active Portfolio Management 7 K3 L6 w. O% U
这个比较经济学理论点: _9 N6 D' H! @0 i2 O) ?6 \
Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley ) r% \. x% N5 m1 |数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-5-25 11:58
转播
淘帖
分享
收藏
支持
反对
微信
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
显身卡
