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金融数学或者经济数学方向的书单

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痴迷于使用数学解决实际问题,对数学怀有深厚感情的从业者。
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发表于 2010-5-25 11:58 |只看该作者 |倒序浏览
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1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.     
$ p- l' S+ {; }+ s( x/ S6 v! W" M这本书不用多说了,买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
) o; p0 u' {  {2 s2 G9 MJohn Hull 也是非常厉害的,各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.) l4 a* b3 l' F6 m+ I) y5 y

# t% F' g; X) z  D. ?- Q0 M    2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork     ; A- d# p5 v6 b% k/ J- F
这本书非常适合数学/物理背景的人读,注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么,但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。
6 R3 u# H+ c6 Y  ?, y/ e& U" V/ X( ?; R! s$ P0 @' l- e$ U
    3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie     7 O% Y5 F, [) V( P6 i. `- V4 \& Y
非常薄但是elegant的一本书,1996年,算是比较早了,但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦(nomura),作者2在美林伦敦(ml),都是fixed income。3 z7 H- b  n) N9 P2 J) D
. y- h* [8 z# Z" V
    4.Financial calculus for finance II--Shreve # {) b1 v6 v: ?: H+ W. V
    Shreve的新书,非常elegant,非常仔细,数学完备,适合数学背景,- a. s1 q# c% t" p* }/ ~
但是比较厚,对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。7 E2 x1 f8 B5 ]$ l; j
  Q) f# q, S+ b, ^3 O
    5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski     * w2 }& q. k# g4 j2 `
作者现在BNP(巴黎银行)和华沙理工?都是顶尖人物。
6 G7 f* D, O5 j9 I
0 f& x4 Q. ~* X* Q3 t- n6 k& e    数学背景
2 h# l1 z& G, V) P: e' \: ]4 I    1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz     ! K  c1 `( @! l4 i& V, {8 o
如果想在这一行发**或者搞研究的话,或者读phd, 这是必须的。但是书比较难,要有心理准备。作者2是哥大教授。
* e: A# \; ?: Q/ v% ^, R    ; f2 v- P7 s7 E5 X) F
    2.Stochastic differential equations:....--Oksendal     
4 Y( y' |7 w& ~- `' g如果你觉得1比较难,就读这一本,会少很多东西,但是更实用!作者在挪威什么学校。。。忘记了。
; P1 Z' }& Z3 w
; M" Y$ D+ i% p- ?8 D2 x' L# B    3.Stochastic integration and differential equations--Protter     % v: ~+ q  v& b- D! n4 U: x! ]
如果觉得1比较不难,就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡,现在康纳尔。
$ v% W9 F1 O2 o6 _  Y. T3 ?. [
% }! ~0 i' s( `: a3 Z. U1 p    4.Numerical analysis---任何作者
0 O& L. m/ X4 \, ?    当然作为Phd学生,还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍,就不推荐了,因为对绝大多数人来说都太难了。。。$ V: J" I: r# L; z/ Q
7 m6 O6 \3 A) _7 y
    Junior quant:% i. {4 q0 w$ _" e
    1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi     
% `" f8 s8 M3 k. E1 m4 K非常适合刚入行的quant,对于学生不推荐。非常实用,作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
  ^0 g4 t6 I" |0 h   
- R0 w  u) J5 s6 L" C+ P    2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh     
" B7 I6 f; R- Q4 N对于懂得C++基础的人来说很重要,更重要的是教你学会Monte Carlo。& V$ m* Z8 \! @
, g- ^- s: {; {9 z" T( c! g
    3. Modeling derivatives in C++ --Justin London     
! I* S9 [+ N' D其实这一本就够了,各种model如何编程都有写,虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书!!作者现在美国,具体干什么不清楚,拿了无数个学位。1 E$ B3 q; y/ k: q5 V' {% a6 z
7 p) Y3 h, r" \8 v
    Senior quant : ~0 S1 n$ e' v: e8 o( D
4 U* E; e, j! c" y
    1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer     ! t5 }3 O7 T! R8 W& c' i
C++太重要了!我现在最愁的就是我的编程了!作者在美国,C++的顶尖人物。
5 z& g. {3 z" v# H* F# {
: E9 I* m$ T0 G! k( @    4. Numerical recipes in C++--William, Saul     % Q4 y  m6 m6 [$ ]1 ?
计算方法,非常重要的一本书!作者都在美国各个实验室...
) N6 t. Z# J2 {. {5 [2 `! g7 V2 X, I" f* j; i- S$ M7 E- t
    Interest rate
, x* m& y5 ~( Q4 {: w( w  [( f# K: g) T    0 j) X4 k, S  L0 {" e
    1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio+ R# P" L+ Z) A* w9 V! K+ U
rates非常好的一本书,适合quant读,比较数学。作者都在Banc IMI,意大利的一家bank。
9 q7 m) U# D5 ^+ c1 [& n
* \; W, Z9 l+ P( Z+ [. ~    2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato     
( U; }% b- {/ {1 L4 [; j主要是Libor market model,作者在RBS伦敦,顶尖人物。
! C/ o- H& c. w* J    3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang     
% }, w( h: P$ R8 H2 f. N- V没看过,也就不说了。(shy。。。)作者都在纽约
2 e8 N5 U& f/ U% p: U, `; ^& }3 w: K7 i, M1 k
    creidt" l9 T6 X) W/ r+ `- b. B
   
8 k" Z: b) M2 `  W/ K" y' q0 I    1。Credit risk--Lando
- r$ D- v' r, k( f: d0 N7 e3 p' ~9 N作者在丹麦一家商学院
  R7 f) q4 Z, x: d6 H: o. X$ ]: Y* n6 h& a
   
' [' ]' G7 A9 o8 D( G; q- f    2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher ( p7 J: J4 N/ O& {5 C3 ~: b
    作者是传奇人物!非常年轻非常厉害,现在ETH-Zurich,ETH有很多顶尖专家。。。
9 X- L# g: Q& x3 H6 R. L3 P3 d& t$ ~
    stochastic volatility9 X7 o  }3 B4 e
    1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis     
* ^6 [8 |0 A5 M# v/ `7 q) D非常厉害的一本书!也很难,适合物理背景。作者在加州
+ ~1 C7 `" s- y$ z7 }    2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato     ) ?4 H5 C2 |7 ], z  z3 {+ E
正在看,比较偏向rates' t! t. `7 L( N* I' c' @& P/ f
   
  ^# F) {" \: w( w+ R' R    3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton     
3 T) }( k' y4 B; s4 |4 u2 G很详细的一本书,quant必读,作者在纽约 Citigroup
6 S5 V+ S  v5 @8 f: c$ A+ i    " _) r# W: H( g/ V
    Credit risk
/ d- C9 a8 w2 f- f: F   
" J2 h: V* Q0 j+ u0 j    Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.     
' v& t- {5 D  [2 {Copula 是用来求联合分布的,其实用一般理论也能求,但是copula直观很多,简化很多,据说最初提出人之一是个中国人, David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。- N/ _. ^2 g/ _* r4 D# o& M
这里要提一下 Barclay Capital,成立才没几年,现在很多方面都是世界顶尖的了,连去年的 quant of the year 都是他家的。% ]+ V' {9 R" [. n& |$ N" D  M
; Z, n$ \7 N% X6 ?' D9 H
    Numerical Methods
9 b' M3 t5 x) W  O    4 N; |  |% L8 i! X  t: M
      D" w% n% z2 A. P$ h% n) U. u
    1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman     6 f: @8 m3 o, `3 Q) `
作者在纽约哥大,算是顶尖人物之一了,最近在研究Levy process。这本书很好,但由于是academic 写的,有点太学术了。5 K* x  }( q" I" w+ g8 o/ o+ @+ n
   
+ `7 b" \; b& i4 u    2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel     
1 f6 [5 A- k5 w; n: u; n作者原来在RBS 伦敦,现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了!用MC的都应该有一本。
0 `. ~. J* A8 ]! |0 ]. G: B2 B/ K3 i+ A' v9 m8 z5 E# ~( u3 K. ?+ L$ L
    3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了7 T! Q* h2 ~( j/ [4 }  T
这本书是用有限元方法,其实和 finite diferece 很像,书里面自称会更好。作者现在在德国。
3 _: b9 A7 z, X# P/ i
0 H. [5 n% O( w' J& J9 ~' w    ) p! V) M, T8 c6 v
    Financial Markets
* u+ e; x& B/ v$ K1 ?7 H" G         * x- ?0 g  H' ]+ V( n: `
    1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb     ) J# F9 Q% u, u# X# M7 o; I* p2 g
作者是很有经验的quant trader,现在纽约,同时在麻省教书。是我现在精读的一本书,因为比较不数学,所以放在睡觉之前看,非常实用,但毕竟是给trader看的,太过实用了。。。。大家不要急着买!第二版就快出来了0 p2 J, T- c* u5 Z  l$ [
    & D9 v# ~; X) s+ x
    2.Fooled by randomness--Nassim Taleb/ r7 U) \) O8 `6 ~3 G
    看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。* `9 H/ [4 K: k1 P3 c% n
    3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot     % t7 e' Q8 B" c0 I
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家!现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊!
3 Y* a0 C6 g: ?1 G+ H* F    4. Liar''s poker--Lewis
) r- }7 s; u" Y8 j$ A; `9 g讲以前Solomon brothers的Arb team的,当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。
# o1 x6 @8 o( ^" A) J7 U2 ]    5. Market wizards I II---Schwager     + S; b3 Z, H# d1 d0 L/ t& n
教你怎么做trader,这些是老一代 trader了,现在科技发展了,更加依靠Model了,但是好的trader会有共同点的!
. w! m2 ^) P- c    6。stochastic volatility--Nielsen4 J9 c! C: v9 H/ E
这是一个论文集,关于stochastic vol的研究很多论文收入在内,都是econometrics背景的论文
! ^  j6 r. N/ I' e4 {   
, p! [3 f2 |+ i. T    Levy process
& o$ D9 z) x1 n: ]( [( ]; i0 y  `& p    1。Financial modelling with jump process---Rama Cont
4 P- g/ j0 ^" U& p( k) x作者是巴黎高科(Ecole polytechnique)的教授,这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域!如果你要找quant职位,练好法语先。。。
6 \5 ~5 d8 i' d3 B1 [# Q法国人的金融数学绝对最厉害,不仅仅金融数学起源于法国,现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好,数学绝对全面,也够深入,太喜欢了。 # N- x! b6 ^, p2 @* o
这里得要提一下法国的银行,BNP(巴黎银行),SG(兴业银行),Calyon(农业信贷银行)都是市场的佼佼者。特别是前两个,在衍生品领域领先其他bank,不要提GS,ML,MS,在derivatives研究方面,SG的equity, BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。$ Z/ W- O- l5 w) E$ D1 c
    2。 Levy processes in finance--Wim shouten     
- E/ O' x, F& g! {1 @* s% v2 F作者是比利时鲁汶大学的数学教授,最近很红,因为 Levy process很火。
( c1 M5 |# d3 v' D   
6 {& J# k8 I- W: Q1 y  j    general 2 P- r/ L7 o$ {0 Z" z, [7 R
        4 `# N. a' q( L' ?9 D! f1 @
    1。My life as a quant---E.Derman     
* p' O2 D( i$ a& q" a作者是第一代quant,以前是GS的quant 研究部门head,现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错,但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。
7 @2 O3 b/ [) h& o/ N    2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy     
6 c/ M* L, D3 H+ [, H作者最初在 First Boston,后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户,如何赚取dirty money的事情。$ m. |/ F) w' H

( n: m, V( s) S! g+ Q) w另外需要补充的是:Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书,涉猎很广,而且非常非常详细,通俗易懂,也很适合数学背景,总之老少皆宜,可难可易。当年cac刚投身金融数学,其老板对他说:如果你看完这两本书,你就和我水平一样...所以可见一斑
: U* G; e( g5 [, d+ V; U( J5 }. E  J
0 J1 M/ v* A4 v*******************************************************************
  Y1 i( _* ^# j8 N+ o    附:大叔无聊无责任推荐=。=+
( `( U. T$ `& `. \# n. X6 E    Capital Asset Pricing Model THeory and evidence     + E/ ~3 i- {0 y4 @
该书适合希望深入了解CAPM的读者 . _3 R+ V1 S# P, s1 A* I2 j+ k: j
    Credit Profolio Management by Charles W.Smithson     
5 S& O; l" x: `+ @/ B: i& F学习信贷风险管理
  a! X# _9 U& Z/ n4 [. t' o$ D    Financial Calculus
; M% ^/ [, N. }+ }, t: A4 W    适合数学背景学生看的Financial Calculus的书
, X, N5 q- X+ U4 z# E% N! Q3 K    Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris & {; Y0 W+ }- v' F
    泛泛而谈的小短文,适合需要立时信息去吹牛的读者  
( Z! l, A9 I# c2 f3 l3 F4 w0 O    Introduction to Finance     
( ^1 u- {1 }: ^8 T; U  t2 u1 B; W该书适合对金融毫无认识,需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材7 I1 m1 b1 _* `- c
    Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance       L, i: F2 ^; ~  [* O
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书,应数背景的,读的比较好的学生应该能看懂
( H0 I5 x- y2 h$ J  0 y0 t4 h' ^/ g3 A+ ~
    stock analysis with sas     
/ Z% E1 [  z+ ?: i* N# n叫你如何用SAS分析金融问题,适合对SAS有初步认识读者
) E, X3 M0 U" j; @; Q    The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt     
0 d+ _) e( O. g8 R' ]关于投资交易策略& g6 ^1 e! D$ g) \3 X

5 Q5 M3 r& Y- ]9 K5 O/ F    The Winner Circle     
; }7 e* l% D0 ]: L, l介绍华尔街基金经理工作的书籍
8 `) `5 B" u/ k    Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance$ k6 k4 T; p) a( z6 p: E
    作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱
- I2 d0 S/ s( g" [, F    Richard_Grinold - Active Portfolio Management     % r# }6 U* ]0 J# T& z4 @
这个比较经济学理论点
6 k% G6 Z/ c* y7 v/ `( q8 _1 P1 q    Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley     ! t+ s: R& N# n/ i
数学背景不较好申请统计的可以看看,其中有不错的项目可以抄袭
zan
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peng3409        

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