1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull. |5 |5 q7 h) p) A) R/ c5 Y6 `
这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。 " q2 E7 ~9 z; O5 E2 G" ?+ sJohn Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.: p7 t8 G* T" e- g
, I9 `% U! Q" y" d* N 2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork 8 v' h7 n4 A" a. N/ d/ Z* d这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。0 v$ I3 J# X6 r- f7 O7 A
' Y8 I0 _0 k5 i3 y1 Z 3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie 5 L6 a, w& R# o' K1 B8 h9 c- O
非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。( ^8 o) i: n" a) I( Y+ Z6 _
% D0 E |2 Y: a/ k/ p( y
4.Financial calculus for finance II--Shreve ) s9 p; G% ^& c) D* k# ^' d) L4 b
Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景， , ~7 ?0 O9 P! @2 m" V但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。6 }! Q/ s5 O$ C' {, |6 B
- y/ b H' ?9 D' O, z/ l Q3 X 5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski 1 A& s1 C4 V$ W. f4 v' }4 o
作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。 3 N- c: Z4 T4 X8 X+ r + h. z" j6 }( ~4 T. O6 l 数学背景) Z% q9 v7 n- f @+ P4 q- A
1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz 7 l% X5 X. Q& A9 z2 R3 d
如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。6 O. a3 P# J* k8 ?( Z: @
4 {* j4 ?' @; ^; m$ I
2.Stochastic differential equations：....--Oksendal g8 s& m5 l1 R# o- b
如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。. [$ A3 `' X; Q2 D! o. W. n
7 F! z3 p- d# M 3.Stochastic integration and differential equations--Protter 2 _2 u* P! Z5 P
如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。! J& }3 v1 B4 w' H7 J2 m
4 `& j8 C/ E. u/ t 4.Numerical analysis---任何作者 ; p& ~ I& X$ Z" [# D1 B
当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。 ) x( ~/ c( [$ o8 ^( Z% l3 X ! E3 L+ s, `8 X% k Junior quant：3 q% t& s- h! c& d
1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi : W: H( X) z! ^
非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。 2 |8 B" E7 Z" I" c- y4 w1 e" {' D 5 R/ s j/ J$ z% V7 }) `3 d) ]' V 2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh / C3 @( m) K! c. P) ~2 X; ?* x$ \
对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。# h9 ]. ]1 ?3 ?) U. X
9 n \* o0 P1 I1 Y" ` 3. Modeling derivatives in C++ --Justin London $ @. f% z# `- \: b( j7 ?
其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。 5 | G4 [0 ]+ t7 c1 ^ d & m! v0 E) `2 R2 E4 B" l1 D Senior quant - f& O% S) r4 I$ Z6 s9 O. c& s) w
" k/ U+ @% Z3 l% C! W 1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer $ C1 x" G% H8 [% Z
C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。 5 ~1 B y( t2 o , s: o! Y" T. h' Z* B: @ 4. Numerical recipes in C++--William, Saul ( }2 O4 d9 n8 M% D+ f8 c$ m8 e计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室... l; A) B3 z& L r* I+ z5 H' b0 x$ ~" h+ @) Y
Interest rate/ }' x0 {% D' Q0 q; y
, Z3 A6 a+ }# _8 K$ N: V/ C) B( J0 x 1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio. e3 p; s- d/ B B5 u
rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。, b7 K6 l$ r! M- a! f; E4 l
4 j- q; G5 }9 `% L; P1 m: u3 O* K 2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato 4 ~4 z2 [! L7 D) T主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。7 U8 [7 G7 C! `: E3 F4 o1 I8 R" a
3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang % \, d9 a' R0 }4 E6 d5 x没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约5 h1 u/ c. b/ \$ l2 N. F; P
, o3 C- m1 f& X, ?) ?4 r1 t creidt K1 `! o" K4 v! G% a) {
o) {1 T0 D. r4 C: _' H. n
1。Credit risk--Lando. B; |% {! {' X w$ Q9 g7 e
作者在丹麦一家商学院 * a' O' c* d0 |- ~8 M0 X# L ) c: I1 r- L$ ^- Q& t8 @" S! q8 Y . q3 c* n! \: j2 ?4 }0 p9 a
2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher $ p0 x) G [. D2 w 作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。 , }$ }, R+ }% ~- F$ Y ' n& O, m2 [& P6 Z: B" m$ ? stochastic volatility . I* S. W0 Y" x5 \5 b2 u! P, |2 P 1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis 9 e+ x% |# G/ W+ r2 o
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州. M: S2 {. v: x7 Y7 `, e
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato # p" s& G8 T# N5 a
正在看，比较偏向rates ; Z5 }8 J' L' J* q K: f - q% E; `" R0 d2 O
3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton / y# O+ S7 j, x8 N3 @1 T+ Y4 A4 J很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup 6 x s [ c$ _# w! n" ] / c6 i4 o1 w( G2 W' f! r. ^4 F Credit risk $ T% R3 r9 _1 a+ ]- @; @2 ` ( p- i) P% |5 h4 c. B$ t- x Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. + W, {" T' [% [1 C8 z7 T' vCopula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。! t, J* N; H# @1 g5 l% w
这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。5 @ h% v! ^* D- {3 \
% W! e' J Y7 B5 Q Numerical Methods. l1 q# X# ~5 ^' l; w+ m! w3 }
2 a7 ?5 d. d; `1 d) \. j3 S, ?
' z, J# P+ X7 v2 x
1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman ! g$ e7 i, C8 Y2 l3 |0 m
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。+ V- M/ ?- U8 r# `
7 p0 a$ o3 E+ z3 K 2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel 7 a1 j) y! W% R2 j$ r5 e
作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。 0 d. |# @/ C3 c& q& J- Z2 F! J9 @4 @" g7 x
3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了 ! p# L( m) H0 X: i: q/ D% z+ O& p9 B这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。6 i6 V I' v& g b6 X. q5 h. V& @; y
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4 U' J0 J; b w1 u4 t( |
Financial Markets " J! r, J7 d3 p- @. |- Y+ U. L2 M : R$ t+ f$ O2 [. z; H 1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb 0 o8 Z/ j% Y1 p# j" t/ T3 R" J9 a6 p% v( O作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了- l- ?+ v y: |
1 a* r4 r' H4 ]$ R( j( k! H/ d+ o
2.Fooled by randomness--Nassim Taleb 6 X* i" D7 W$ X 看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。. t& Z, I j+ C: r
3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot 9 J; k. _/ ~+ t: Q
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！ / L! \0 p+ G# {& e 4. Liar''s poker--Lewis 5 _% N4 t! L( [6 r讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。7 V: c& d- O+ v# |: k. }- @1 P
5. Market wizards I II---Schwager ( g( d* n( Z2 O3 X3 S教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！ % x5 t- c" r6 U 6。stochastic volatility--Nielsen! q0 J: q$ z2 R# j
这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文0 C. v. g) r% g1 K3 k
- Z; ^4 ?" b$ H/ j
Levy process& d$ s" e' }* f/ O! j L
1。Financial modelling with jump process---Rama Cont ) J( l8 f3 f5 Z& s2 Y作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。' B6 D) \/ I& _( a% Y/ t! p
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 7 l; Z# L9 m: u9 K! ?3 J- T这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。% U; @# i o5 d1 d% j2 E5 v
2。 Levy processes in finance--Wim shouten . O9 q$ ^/ d) y4 @作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。7 }; N7 V2 [# H
+ Z3 w) s, r% s general + R) _+ I" S: }- F0 C 8 @6 s1 J: ^+ A c 1。My life as a quant---E.Derman 0 a1 {* I* f/ _3 c6 Z, c
作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。 2 _8 B/ L1 m8 k, P 2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy & y& T' v- ^- T5 Y" Q; x' N
作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。 8 X) `8 p t C% N4 Z6 t- Q5 z 3 L/ D0 d7 {5 o; T- P. H另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑! T: ?; |: v; @9 h9 \
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附：大叔无聊无责任推荐=。=+( W1 r- P$ r8 m- m X P3 @
Capital Asset Pricing Model THeory and evidence . o6 A$ w) l, m+ Z该书适合希望深入了解CAPM的读者 4 i& V, f5 S* o: {" E Credit Profolio Management by Charles W.Smithson 8 c& p2 x7 I7 k0 Q( z# `学习信贷风险管理 + c' V" b& U) ? Financial Calculus 2 w7 C4 T' g% F 适合数学背景学生看的Financial Calculus的书 * Y6 g2 w) ^4 j( L4 V8 m$ b: B Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris 6 X8 Y. x; ~$ o, `* j) e 泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 - d: }& P2 M* H+ Q0 i5 d" n Introduction to Finance * v- o$ k J0 ?) S4 y5 }# [6 e
该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材0 c; j1 D- p; Y2 H( v
Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance ( c, W' R( \# F7 x+ U6 |
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂! G5 E& `" r" a0 @ |
% o$ |; e0 w, ?' A/ ^9 T' i stock analysis with sas 2 z. P# w' D9 X# a0 |/ R
叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者: M S. a) n. Y% R0 w" `
The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt 4 x, `5 C/ a9 `- L2 }2 b
关于投资交易策略 0 o9 F7 `4 K/ D' {% z1 B3 l- \4 K/ D% u' @+ J9 F) L& v1 q
The Winner Circle 3 E: G1 M; x) I% ^- _
介绍华尔街基金经理工作的书籍4 o2 D5 ]$ H+ O" Y' U5 a
Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance " q3 N( S2 A! X- u+ {; K 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱 8 v/ [0 b# U& [% ~7 E9 b$ Y, S, [ Richard_Grinold - Active Portfolio Management ; N; K0 T7 P* f. i6 h
这个比较经济学理论点 * w: m% a; f2 I: ^8 k( F Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley . j" K- z8 K9 E$ r" r
数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-5-25 11:58
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