QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
查看: 7471|回复: 14
打印 上一主题 下一主题

金融数学或者经济数学方向的书单

[复制链接]
字体大小: 正常 放大

3

主题

3

听众

389

积分

升级  29.67%

该用户从未签到

自我介绍
痴迷于使用数学解决实际问题,对数学怀有深厚感情的从业者。
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-5-25 11:58 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.     6 J5 x! g' f8 I- D
这本书不用多说了,买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
( m6 M1 R; |; HJohn Hull 也是非常厉害的,各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.. Z+ O' d) x! E& ~& i
. m) v5 V% g8 Y( u. M
    2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork     
/ Z7 Q( p) o. o+ i  i这本书非常适合数学/物理背景的人读,注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么,但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。
& X  a, _+ o+ t0 j* H
+ D. ]# M* P4 W4 r8 B    3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie     4 J* l2 D; B, Q2 R$ V$ t, g: }- T
非常薄但是elegant的一本书,1996年,算是比较早了,但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦(nomura),作者2在美林伦敦(ml),都是fixed income。
; R/ K$ L3 K4 }) Q7 u) o6 w0 f. M
    4.Financial calculus for finance II--Shreve
# A. J0 Z" w- t6 G6 L1 C- ^; u# T    Shreve的新书,非常elegant,非常仔细,数学完备,适合数学背景," V0 K2 u: P/ l* l
但是比较厚,对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。/ o+ v. \6 E7 i& x: j$ K
5 S5 V8 T6 X2 L! ~' a0 m
    5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski     
) x9 d) c: D7 E- P* I: b" ]作者现在BNP(巴黎银行)和华沙理工?都是顶尖人物。( e% a% T: c" a+ }
: P3 J- O% ^' T3 S! T: L! ], n2 m# }
    数学背景' q9 t1 ]: g+ N+ H+ U( M- l
    1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz     # [( X5 `' U0 i
如果想在这一行发**或者搞研究的话,或者读phd, 这是必须的。但是书比较难,要有心理准备。作者2是哥大教授。
$ o/ r- \2 d& A8 m% O- l/ ~   
  b- e8 Y7 M# G% K    2.Stochastic differential equations:....--Oksendal     7 Z. |' w& G, b% M8 u+ M1 g$ X
如果你觉得1比较难,就读这一本,会少很多东西,但是更实用!作者在挪威什么学校。。。忘记了。- g/ X' {, T$ E! n- s, f( h( T

# w! t$ z( U" n. T    3.Stochastic integration and differential equations--Protter     * }( r3 h7 v1 ?& q" O5 a- S0 Y9 ~
如果觉得1比较不难,就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡,现在康纳尔。
% J$ ?% p. C1 T8 G" P# K, b2 D9 a/ [
9 J7 q! o1 W8 e3 M$ V7 s7 ~    4.Numerical analysis---任何作者 * ]; C6 x6 W5 b
    当然作为Phd学生,还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍,就不推荐了,因为对绝大多数人来说都太难了。。。- B/ r0 d6 N' }, K8 K: |& }) T2 h
0 h2 m" u2 _+ U2 M/ u( u
    Junior quant:
; \* o# X% `1 H+ L2 l. r$ n  f    1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi     
: H- h3 k' r# O非常适合刚入行的quant,对于学生不推荐。非常实用,作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
1 e, V! s! e1 w. \  ^    " X; ?7 j7 b/ L7 |7 o) J& p1 q
    2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh     5 k. ~/ o, ?, F: _0 x
对于懂得C++基础的人来说很重要,更重要的是教你学会Monte Carlo。
/ h& E( v$ P, i+ K7 k% F4 k0 r/ n3 W
    3. Modeling derivatives in C++ --Justin London     8 V" ?0 G  z% v& a
其实这一本就够了,各种model如何编程都有写,虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书!!作者现在美国,具体干什么不清楚,拿了无数个学位。6 E" ]1 C$ K. s. J9 l9 h, ?2 ~  Z

) Z8 B( {0 v" D  h# ~    Senior quant
4 A* ]' ?  j5 i% E1 M- |$ x5 w. l) @6 ^  B# S
    1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer     ' P( L& t, D3 E) Q9 j
C++太重要了!我现在最愁的就是我的编程了!作者在美国,C++的顶尖人物。2 U8 S& @& m$ X8 j/ }9 ?
3 l6 X# H, [/ b% U; {8 E. R
    4. Numerical recipes in C++--William, Saul     
. t3 k( d" q# q' D0 A/ D1 @计算方法,非常重要的一本书!作者都在美国各个实验室...
9 H, o( q3 _6 J9 c6 Z$ A- R1 B% C7 }
    Interest rate
# x% h' t5 |6 g( \- q! P$ J   
4 ?3 {5 V% O( x" U8 [' I    1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio" J7 e( x- i' P9 h8 F. V
rates非常好的一本书,适合quant读,比较数学。作者都在Banc IMI,意大利的一家bank。9 {" j5 H* Q3 P5 _. W0 a" R0 G. f
9 J- N' a! n9 P! r5 u: E9 J
    2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato     
3 y! t/ C+ {% \: j. ]主要是Libor market model,作者在RBS伦敦,顶尖人物。9 ]3 M4 i' ]1 \8 G8 |, Y
    3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang     ! W3 ]- X4 X! n/ Z$ y
没看过,也就不说了。(shy。。。)作者都在纽约# i0 @' P0 A/ O' H) H# d' K

# }. F. M2 Q; K: L    creidt
3 D0 X6 ~! [$ ~. J! r; L5 m    ( F" N. I* B) M# P
    1。Credit risk--Lando
$ f$ G; `, h# u* B- }0 ~5 N作者在丹麦一家商学院
: ~, y1 }. S# i- a. C9 n8 G" k, H" y' H
   
" K- M! P) R' m7 y: A; b- k    2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher + w* f2 P" r" v! c5 ]7 \$ W
    作者是传奇人物!非常年轻非常厉害,现在ETH-Zurich,ETH有很多顶尖专家。。。2 B! i7 x. I/ [+ c- }

& H2 ~7 M: x6 g: e    stochastic volatility' ?. W+ K0 M* f9 v" \
    1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis     ; G0 K$ _; m- j* }$ A
非常厉害的一本书!也很难,适合物理背景。作者在加州. s/ x* A$ [# O% R" Y+ ]8 C) p
    2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato     ! v4 `4 N5 M9 i7 B% f( E
正在看,比较偏向rates, O4 s3 v/ d4 g
    # k3 T' k: N" x( v% h# ]
    3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton     6 Z" e) w& W5 A1 c% R
很详细的一本书,quant必读,作者在纽约 Citigroup
& Z, r5 N# ]6 R2 [% |   
5 n! w! Z/ t+ R    Credit risk& p: O3 P3 v- I3 ?' g; @
   
. H: D9 `3 `4 s% H    Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.     
0 W: z; {/ ~5 T9 U$ KCopula 是用来求联合分布的,其实用一般理论也能求,但是copula直观很多,简化很多,据说最初提出人之一是个中国人, David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。
2 R$ b" Q* B! T这里要提一下 Barclay Capital,成立才没几年,现在很多方面都是世界顶尖的了,连去年的 quant of the year 都是他家的。
" `4 w& {  z0 ^5 _( A9 t( g7 E$ W7 u
    Numerical Methods0 l2 C; J6 j6 c! T" p8 w8 P% G
    . B5 S4 I+ H8 E  l7 T5 U' A
    * A* [  W; Z3 y' Z  a
    1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman     , d; `, P! ?- X5 E! {
作者在纽约哥大,算是顶尖人物之一了,最近在研究Levy process。这本书很好,但由于是academic 写的,有点太学术了。8 m) {; q' a3 p) U4 D; D/ @" @9 w( t
   
' ]. Z6 M; Y, k8 K( \    2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel     ' m( W0 f' }, ?- J* v
作者原来在RBS 伦敦,现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了!用MC的都应该有一本。0 P; Y' d& I) d- E8 w+ k6 `. X* f

) u& O$ O. M/ B+ G' b    3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了  W" m' i* `5 V! q/ u% R) k
这本书是用有限元方法,其实和 finite diferece 很像,书里面自称会更好。作者现在在德国。& ]& f; q" p1 \/ H
, F! Y3 H2 `4 W% b- }% R# ?
    3 [+ h+ V& ?8 X9 R+ E5 F
    Financial Markets/ x0 t% m4 ^8 y, E7 |4 F
         # A, S, b# c. ?- p( h% y) N$ Z
    1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb     
/ E! A0 N/ E  B' a" }# V作者是很有经验的quant trader,现在纽约,同时在麻省教书。是我现在精读的一本书,因为比较不数学,所以放在睡觉之前看,非常实用,但毕竟是给trader看的,太过实用了。。。。大家不要急着买!第二版就快出来了$ C7 K1 }. `' o" G
   
/ }$ N" P$ N% C& j4 j# G    2.Fooled by randomness--Nassim Taleb
6 n) c1 o, c: l$ j* y) _7 x    看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。( @# c* R( h# |1 d
    3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot     
9 P3 H0 @+ g3 j1 Q. [作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家!现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊!3 E9 ^, y& ?- V4 K
    4. Liar''s poker--Lewis' U# |4 F3 h: Z, g; t& x% h
讲以前Solomon brothers的Arb team的,当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。
# z& G  }& p+ g; @- \    5. Market wizards I II---Schwager     % `+ G5 _- K" ]. ?
教你怎么做trader,这些是老一代 trader了,现在科技发展了,更加依靠Model了,但是好的trader会有共同点的!
0 y* [: W; u( q" u0 Y    6。stochastic volatility--Nielsen
+ j9 E" L9 D  Z5 ?3 Q8 p这是一个论文集,关于stochastic vol的研究很多论文收入在内,都是econometrics背景的论文
1 r/ r* k" K6 ^. q5 X" p   
  {' t3 H! |3 H# J+ n9 t8 a- S    Levy process
. o- T! q/ g6 e$ {9 r  y    1。Financial modelling with jump process---Rama Cont
7 v% i6 W4 I$ E& @; X作者是巴黎高科(Ecole polytechnique)的教授,这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域!如果你要找quant职位,练好法语先。。。
* v3 R. |8 y6 r7 y- V* I法国人的金融数学绝对最厉害,不仅仅金融数学起源于法国,现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好,数学绝对全面,也够深入,太喜欢了。
2 |5 `8 ]: t2 v) z/ l: \) a这里得要提一下法国的银行,BNP(巴黎银行),SG(兴业银行),Calyon(农业信贷银行)都是市场的佼佼者。特别是前两个,在衍生品领域领先其他bank,不要提GS,ML,MS,在derivatives研究方面,SG的equity, BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。- m- j* ~8 r9 l9 j% r* P
    2。 Levy processes in finance--Wim shouten     + j; H3 D" o7 _7 g3 O$ C
作者是比利时鲁汶大学的数学教授,最近很红,因为 Levy process很火。
/ [' Q, s+ ^, e   
7 Y2 r! O6 u; D: w: _1 z: g1 t# f    general ( X8 y. z0 l9 ?' r7 a
        
' ?% W% U& |" `) o$ P) L" I1 ]    1。My life as a quant---E.Derman     
$ B  Y* x1 Y0 y7 w3 q- y3 @2 n作者是第一代quant,以前是GS的quant 研究部门head,现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错,但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。
: o, k" J* l) V! b- B    2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy     4 Y/ ^- {/ P. d- |5 g$ X
作者最初在 First Boston,后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户,如何赚取dirty money的事情。
" f0 m8 B, {: s6 R- ^) w5 j  d) N% q8 m9 k/ i! D& m" D; |
另外需要补充的是:Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书,涉猎很广,而且非常非常详细,通俗易懂,也很适合数学背景,总之老少皆宜,可难可易。当年cac刚投身金融数学,其老板对他说:如果你看完这两本书,你就和我水平一样...所以可见一斑" Y# M+ @( u# @% _! `9 u) J7 s6 A

4 v& A5 @- N& D" H" }4 ~6 }*******************************************************************
6 i. c" ~! T' n7 X' X9 R2 p1 w    附:大叔无聊无责任推荐=。=+
3 n( ^) O" }8 C' W. z0 \    Capital Asset Pricing Model THeory and evidence     " V  j4 U; M/ r$ r7 Q! P( D
该书适合希望深入了解CAPM的读者
9 \' ]7 R3 K- J6 S9 Z& O8 n    Credit Profolio Management by Charles W.Smithson     ; V% S: P& {0 u9 h0 D
学习信贷风险管理' E$ H- o$ B4 D' q' [% ^& A
    Financial Calculus
4 d$ Q+ e  z1 a    适合数学背景学生看的Financial Calculus的书  U& @% j8 P2 H; V
    Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris / i* p% @  w8 x5 Q2 p0 H! a: Z
    泛泛而谈的小短文,适合需要立时信息去吹牛的读者  & W9 K& K( ]2 M- _: m
    Introduction to Finance     5 g' H, @* l2 n
该书适合对金融毫无认识,需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材
$ w1 i9 y5 P9 f' d' ^# B/ U    Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance     
  g$ \( j( i" eCMU 录取委员会其中·一个老头写的书,应数背景的,读的比较好的学生应该能看懂
* E$ R1 F1 g, X( [6 W  * D/ R2 ~" l0 q. C
    stock analysis with sas     + n1 f/ T# T% B
叫你如何用SAS分析金融问题,适合对SAS有初步认识读者
; x" B! m  }# j% M! V' R    The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt     
* V' f1 e3 y9 Y6 m& ]关于投资交易策略1 i+ Z9 A: f' g5 y

' Q, P2 |1 n) F# d9 {) Q; t    The Winner Circle     
7 _; p; A/ Z; Q( U, M介绍华尔街基金经理工作的书籍
: c9 U( d! g) x0 I    Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
1 m0 c! f5 M9 v7 q/ H% {    作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱
6 F7 ^; E* A1 F* g2 W    Richard_Grinold - Active Portfolio Management     / t0 r$ P  Z; @9 G4 v8 ]. @6 t
这个比较经济学理论点
4 t5 Z3 n* [+ ^1 c2 Q9 ?    Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley     
# O6 E- p5 j# o8 J7 A+ g3 X数学背景不较好申请统计的可以看看,其中有不错的项目可以抄袭
zan
转播转播0 分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏3 支持支持0 反对反对0 微信微信
peng3409        

0

主题

3

听众

33

积分

升级  29.47%

该用户从未签到

新人进步奖

回复

使用道具 举报

yll1988        

14

主题

4

听众

588

积分

升级  96%

  • TA的每日心情
    开心
    2016-10-16 22:17
  • 签到天数: 74 天

    [LV.6]常住居民II

    邮箱绑定达人 新人进步奖

    群组2011年第一期数学建模

    群组哈尔滨工业大学建模团

    群组学术交流A

    群组2013数模夏令营B题

    群组2015SAS数据分析大赛

    回复

    使用道具 举报

    gssdzc 实名认证       

    0

    主题

    2

    听众

    941

    积分

    升级  85.25%

    该用户从未签到

    群组兰州大学数学建模协会

    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    0

    听众

    11

    积分

    升级  6.32%

    该用户从未签到

    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    4

    听众

    744

    积分

    升级  36%

  • TA的每日心情
    无聊
    2012-2-23 09:12
  • 签到天数: 108 天

    [LV.6]常住居民II

    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    6

    听众

    2087

    积分

    升级  2.9%

  • TA的每日心情
    难过
    2013-9-21 22:26
  • 签到天数: 452 天

    [LV.9]以坛为家II

    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    6

    听众

    2087

    积分

    升级  2.9%

  • TA的每日心情
    难过
    2013-9-21 22:26
  • 签到天数: 452 天

    [LV.9]以坛为家II

    回复

    使用道具 举报

    aiwa4744 实名认证       

    0

    主题

    2

    听众

    37

    积分

    升级  33.68%

  • TA的每日心情
    开心
    2013-6-6 00:01
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    6

    听众

    2087

    积分

    升级  2.9%

  • TA的每日心情
    难过
    2013-9-21 22:26
  • 签到天数: 452 天

    [LV.9]以坛为家II

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册地址

    qq
    收缩
    • 电话咨询

    • 04714969085
    fastpost

    关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

    手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

    蒙公网安备 15010502000194号

    Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

    GMT+8, 2025-7-27 15:59 , Processed in 0.905943 second(s), 104 queries .

    回顶部