[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
* r, r( e5 C' T$ q) f' x
3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
! J9 t2 t2 o/ n$ L8 w3 j3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
; \% P, h9 S) n5 Z( \  Z' j3.1.7　投资组合到期收益率计算
# J* e0 C5 r" S3 B+ y3.2　其他计算
0 B0 ~# c4 W4 D. m( ^6 |3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
% c, O! F; ^: n! w1 c- |1 ^; j# J3.2.3　债券价格时间轨迹
$ J* |& G8 C, n/ g3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
) Y$ H+ z, H% b8 @' u3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
* X& p/ F# q% {. F+ }2 k' c: b3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
0 A- i! ^! h" k. @- b# |/ \3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
7 T  y) L+ S$ n% C2 Z3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
6 a4 {* `) Y0 Z- R3.4　二叉树定价模型
2 n0 u  [. y) C4 q4 ?% k3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
7 v$ C/ ^* j, X5 Q6 B$ X3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
# {" v, h2 J7 c& o4 o' n0 o  z3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
7 {8 P4 G& }" H1 ]* C. K# f. `7 s, B0 @习题
+ D0 i& O7 O: ]; K* ]2 A$ S6 T: E第4章　收益波动率计算
+ d) `- c2 n+ R, T; n, q4.1　波动率估计法
8 {8 A9 W' O( @, e4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
6 N2 J; G3 H( E+ {4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
" J1 G, q/ W4 n6 i) Q, S/ N4.2.4　多只股票波动率计算
……
第5章　股票指数计算
4 y* r" ^+ Z- p+ [9 k4 f第6章　股权风险溢价计算
# D- Q5 r* E8 d) y* V+ _第7章　股票市场风险指标计算
8 q3 x! \4 n) V- R" j" O/ z第8章　股票市场风险指标分解
+ P  V. b  E& y6 i1 z第9章　债券指数计算
* Q: R! X- S4 z  e) H" u第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
4 t. Z( a& q% O5 P5 Q第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
1 r; D+ D1 H3 b, b" d/ E- \/ E6 E3 B5 h0 k4 L第14章　Copula函数及其应用
( Q: g9 P/ N0 `) T/ ?第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
第17章　债券组合市场VaR度量
+ ~( ]0 C' G4 s. k% X第18章　债券组合信用VaR度量
; ~" Q# a3 h5 R8 u2 @2 M" z& Y第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
/ E4 q) `) ?5 q7 K) Y0 A  }第21章　利率期限结构模型
% }9 N$ k8 v& n第22章　构建静态利率期限结构模型
0 L9 i4 _6 @# G8 `7 t第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
参考文献

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1 X. m4 V/ q! O/ ~: R6 T

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！