[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
/ w5 @. Y. h# J0 T9 [: `% m  K
5 T* k* \9 \1 x, Z7 q3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
$ o$ A  a/ T$ J, r' G3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
1 X5 F9 |: t$ M8 }! M4 i3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
# b8 z5 k( x5 W, r0 }8 }9 E1 a; t3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
" _- A* q5 L! ~, H3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
; L* F1 S2 [, f/ v3.3　绩效衡量
  G! z. ~$ z5 k( ~/ c7 l3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
9 {/ o2 m- G$ Y1 q6 L" y3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
; ^- a" @9 g: k. P3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
/ p; I, x7 e4 A  h8 e3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
+ T+ C# K# {: I3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
- S! v: F2 O- V8 N, K  L习题
, \0 r! H& a/ q7 T) `" Y第4章　收益波动率计算
" w' p# \* t' I; a- T+ v  V! U: Q4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
  Y% @6 {6 B. u2 O! W4.1.3　波动率估计公式
8 C/ Z3 i& W+ F- U4.2　波动率计算
$ q+ _  }7 ~# ^  J0 K  k4.2.1　计算环境
. c  N# a' t( X( t0 x; h. {: [* ]4.2.2　单个股票波动率计算
* N# ?! M6 ]9 t/ E# X4.2.3　三种模型结果比较
  \& V4 f9 U5 Y# ]+ E4.2.4　多只股票波动率计算
……
6 m4 L" D& z1 |第5章　股票指数计算
' Z6 w3 i" P7 w! R( e第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
8 r( T: q8 N9 L# [  i* i# L第10章　中国股市CAPM计算
% i- L2 w, k% c+ t9 {5 G$ O& b第11章　最优投资组合选择
- u- U9 G2 H7 K4 D4 L) u第12章　中国股市CAPM验证
  U' C% G3 u. _" }% P) K* j第13章　随机模拟基础
, y, j; E; Q0 e第14章　Copula函数及其应用
9 j( I! ?" W, e4 n! X第15章　VaR度量与事后检验
* k, h8 C+ N8 r5 Z' n6 j* I第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
% f, U3 N& H) f第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
8 V/ ]: p7 p0 }4 g/ ~1 x! Z7 u第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
+ h% U0 b6 c! W( b' U$ a/ {第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
- m, W* ^9 D/ Q7 c! m参考文献
2 V" n' z+ V* e! }' v, n

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
' K8 b; c" _$ A. X/ D

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！