[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
' D. j* _$ |) B* M. x1 I# h
3.1.1　内生收益率
6 r8 T) K, z5 p5 [% E3.1.2　到期收益率
8 f/ d' V; v' x! _( }+ ^0 y) ]+ h3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
; ~5 \& d0 Q* q" b. _3.1.5　第一个赎回日收益率计算
; w/ q- [; C, _* m4 r- y! Q5 d3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
5 q, C1 Q4 z# g. [  s' \( \- G3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
2 ]+ |$ a2 V/ N% k3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
7 n( w# P5 `4 ?# i% O$ ]7 N4 R. i3.3　绩效衡量
' t2 T# w0 ]# a& d3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
  _4 z& a1 b2 x5 Z: h+ n5 J+ H3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
1 T* J0 a8 ^7 e3 M0 J- o/ i3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
" `$ r! G! Q* p0 F& V5 K3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
: X4 ^: E8 R! I' k: j+ w9 V3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
* t( v4 g' B/ j0 K- {第4章　收益波动率计算
6 L1 Y: t' Q% z4 K" D  L6 u4.1　波动率估计法
/ a" K2 e  i/ D1 w8 D: H* O4.1.l　移动平均模型
' d/ t  Z8 Q& ^4 [8 z4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
; m3 j8 p- e- H$ w' o+ L- M$ d4.2.2　单个股票波动率计算
4 {; S) D& W5 J6 q1 V3 C4 C4.2.3　三种模型结果比较
% A6 d5 V& T; w2 _0 ~' ?3 c4.2.4　多只股票波动率计算
……
4 W+ g" `! |6 }5 k0 q+ x第5章　股票指数计算
第6章　股权风险溢价计算
2 I$ n) n* A( s" ]# U第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
0 U: n$ c  h, E& b  e" T* I3 H第9章　债券指数计算
  Y3 h7 S" |1 G0 N) I" W, d第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
; Q! w& b8 s1 e' S第12章　中国股市CAPM验证
5 |7 F8 q6 Y; ?7 q第13章　随机模拟基础
' I; i% {, K1 t( M6 S第14章　Copula函数及其应用
" P1 N8 i3 \! P第15章　VaR度量与事后检验
. e# n& s2 J: Q7 e. u第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
0 j1 m  [+ h( I" T第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
9 I# O; s! P) Y; S6 i. o参考文献
6 N: u9 i. A* u$ Y/ ^. F

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: u) }  y, a: C1 I. F1 s" G

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
  d; j; w1 N0 b1 Q6 p

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！