[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
9 D: C/ `; l$ P) y* y; f
! a* p2 j- s% m" q% d$ q3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
3 I" R2 Q( ?/ m' C3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
0 }( w5 [" p; r- s7 J- B, Y& x8 y3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
$ u; I% k. _0 w3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
+ a: ]2 d% s2 T9 W# B( X3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
, j7 H9 O' ]/ P/ _3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
% b- L6 ]2 y) w$ q; F5 r3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
$ ^# b. q5 ~1 N8 G4.1.l　移动平均模型
/ r4 n5 O! q2 P3 o* Y( m4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
8 y9 f. |/ {; C4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
……
8 h+ q" f6 j" _' h4 t( Z8 ^6 I, M第5章　股票指数计算
第6章　股权风险溢价计算
4 b% y% r2 V; d( C第7章　股票市场风险指标计算
4 J7 d4 E  ~% u( ?5 Z7 A第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
8 \; v, f- F8 \- u1 G1 R. ?5 m第15章　VaR度量与事后检验
2 z% d) ]! @! @- B第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
/ h" u7 H9 {. s! Z( p第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
/ ?  J" C* }5 D# {第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
. W: I+ C+ ]2 r6 K第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
( L' u+ }$ @' W4 w参考文献
# E7 C- K) y* X
* Z% t/ i$ V: W

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
( ]0 N7 p3 c, }' z' |

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！