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[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

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    发表于 2014-7-21 11:15 |只看该作者 |倒序浏览
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    [教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
    ' ^5 K) Q/ n9 k( F2 \  b/ E5 D
    # n' x( G- r8 b, ~6 r; j3.1.1　内生收益率( x5 p/ a0 ^0 a6 ~% q6 h
    3.1.2　到期收益率
    / N+ p, m  ^8 t/ _  x! J0 p3.1.3　有效年利率计算4 f. I7 ^' b: }0 I8 B
    3.1.4　三种收益率之间的关系6 B1 b, i+ Y# q7 r6 s
    3.1.5　第一个赎回日收益率计算* i# o, W8 `1 ]  m1 s
    3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.4 O  c% t" `% D6 B" o& U
    3.1.7　投资组合到期收益率计算- d  _* I+ T, K$ p  Q* ]. ~  Q6 _) [
    3.2　其他计算( z1 X6 Q: u3 V' {
    3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算( h, ~" T8 ]/ Y2 N# A
    3.2.2　债券价格与必要收益率
    7 q7 Y/ L" f% _3 R- ?* e6 [3.2.3　债券价格时间轨迹' N) y+ I6 C+ ]' y" `
    3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理$ z- o: Q: g% n
    3.2.5　债券久期计算( c2 A+ a; d7 q0 v3 h
    3.2.6　债券凸度计算' W8 d! R( x% _6 }8 j
    3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算8 Y! O4 ^$ i1 I6 e1 a
    3.3　绩效衡量7 {% v/ K+ j2 Z5 n4 q7 o9 E
    3.3.1　债券组合的到期收益率$ x. [0 ]% c) C* c) `
    3.3.2　美元权重收益率7 m2 E# z. ?' E+ A1 s/ T
    3.3.3　算术平均收益率
    & k2 e8 `6 ^* B7 h2 k3.3.4　几何平均收益率7 l4 N) r- k3 }1 C& ]* w
    3.4　二叉树定价模型. u6 ~/ @$ w2 J" N
    3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型1 X( {% y% L( i
    3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型: s+ l( u9 W! [5 I
    3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型! p/ A- O- r9 F7 s
    3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度! o; f9 I! Z! Z: L9 ?6 c$ ~) j5 L
    习题
    9 K7 i/ z  E- l* M6 d6 b9 M1 D第4章　收益波动率计算
    . N# s6 B! ]- {; |4.1　波动率估计法2 z( ~$ n/ a# m! k' F
    4.1.l　移动平均模型. g" e7 ~/ J/ N0 ?, T8 q
    4.1.2　GARCH模型: S' F) j. S/ |. o' }  X" t$ }
    4.1.3　波动率估计公式
    ; D! n- e* @; l4 X, X4.2　波动率计算1 P8 s1 _6 D& t- u" B
    4.2.1　计算环境
    , A' }3 l2 c: x2 h2 M4.2.2　单个股票波动率计算6 R+ Y- J1 {% Z
    4.2.3　三种模型结果比较; A8 {9 X: u# g) l# i) G
    4.2.4　多只股票波动率计算
    6 g2 g1 \0 K- @……
    / l$ c" {, F, Q+ Z+ G& J2 _第5章　股票指数计算
    ) }% y& c+ |1 {0 T  H( y第6章　股权风险溢价计算
    8 \+ V) r" `& I0 o第7章　股票市场风险指标计算5 E0 U2 F; \; r
    第8章　股票市场风险指标分解
    & K' ?2 F/ D5 @) `第9章　债券指数计算
    * R( |: S: F; U! V+ T5 C& _第10章　中国股市CAPM计算+ m) ?. Z; v  u
    第11章　最优投资组合选择* W: l* C; }9 B( ~$ {
    第12章　中国股市CAPM验证
    * |' R% T1 e9 B第13章　随机模拟基础# C/ K9 J" v# c4 b0 F) Q
    第14章　Copula函数及其应用
      y; e" Z2 r2 Y( J7 X5 P/ k# u第15章　VaR度量与事后检验
    . K% ]. R; H5 }第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验/ u# ?7 Y  _7 r5 {
    第17章　债券组合市场VaR度量% }# M9 j0 q, N4 `$ z
    第18章　债券组合信用VaR度量* P: k: s" Y# N! ~
    第19章　期权定价模型介绍
    : O4 L% q4 W2 X0 q, U4 Y第20章　可转型债券定价' ]* j/ q  U1 H% b
    第21章　利率期限结构模型
    % R3 Q' Z3 e- \+ K6 r* b第22章　构建静态利率期限结构模型4 I) Z' w, P9 T
    第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术3 K6 [8 Z$ L( M" J) }5 l' M
    参考文献  @- l5 X0 I  C9 @

    8 z8 f# v8 K2 ~* b6 m4 v0 g" h# N
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    春晓-Flora  学习下  发表于 2015-2-16 10:34
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    发表于 2014-7-21 11:43 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
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    发表于 2014-7-21 12:21 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    赞一个O(∩_∩)O~
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    发表于 2014-7-21 17:33 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    内容不错，可以参考学习。
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    发表于 2014-7-21 17:38 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    lalalla;;;;;;;;;;;
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    KatherineQ        

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    发表于 2014-7-21 20:27 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    ...
    . e$ ?" ^7 V) G, |
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    发表于 2014-7-30 20:12 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    顶一下。。。。。。
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    发表于 2014-7-30 22:38 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    不错的。。。。
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    发表于 2014-8-6 23:58 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    好东西。。。
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    发表于 2014-8-19 12:34 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    非常感谢楼主！
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