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[教程] 金融计算与建模:理论、算法与SAS程序 * t1 w2 t0 k9 s3 q
- [2 Q! D+ A/ o" u1 R. j
3.1.1 内生收益率
+ J4 o% @+ L6 [8 P* C3.1.2 到期收益率
. G7 Y8 m. {$ M8 A5 S& E3.1.3 有效年利率计算* F2 i0 T+ h1 F3 u' a# }6 S
3.1.4 三种收益率之间的关系
- g( d: ~1 h" ~) ~7 n7 @& f3.1.5 第一个赎回日收益率计算
: H+ P' p! P& E6 G3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
2 _9 F7 R/ X) P0 l3.1.7 投资组合到期收益率计算
! p$ q2 ` R3 Z( ~9 o3.2 其他计算8 z. H" Y9 V$ f4 H7 I
3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算
* ~3 l- t3 l/ G, K9 C3.2.2 债券价格与必要收益率* t% T# B" F& G0 g" L& U
3.2.3 债券价格时间轨迹. i7 @$ v& O8 w, V [
3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理 `3 ?# J$ ^6 u% l, y/ W
3.2.5 债券久期计算: V7 L- c, |8 c0 b. Q# i
3.2.6 债券凸度计算+ s2 ?: \( ^& O5 z
3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算* m( `- a# q/ K K4 ]/ e+ O9 z- |
3.3 绩效衡量! \1 \$ c7 B6 Y: H p% Z' M& D
3.3.1 债券组合的到期收益率0 y1 r) u: |4 h8 e
3.3.2 美元权重收益率
$ M4 M! h8 _6 \# p( T) W3.3.3 算术平均收益率# w' B7 [0 r) t( Q9 E
3.3.4 几何平均收益率) D) i: |0 \; Q+ q1 \. g
3.4 二叉树定价模型
* D2 d( t/ b% l3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型
: z- {" b r2 m9 R& [7 @; o3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型, k. K) l5 a% D
3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
* b" \4 x+ {! [9 Y4 Z3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度
, V6 c; K- p) ]9 ~0 J8 P+ j8 k习题
, w5 \7 J6 u( @3 f) {) }5 `5 I/ k: C _第4章 收益波动率计算
0 O6 ^, e0 z3 c$ ^) m) ` h4 N4.1 波动率估计法; L7 {2 V- J, E5 F( V! |
4.1.l 移动平均模型- z# e$ Q* @& j. B: V7 ] Q* Y8 O
4.1.2 GARCH模型
& T9 ]2 ^$ g) e; O. V4 E) g4 P4.1.3 波动率估计公式6 g# ]0 M) g/ k& u4 A+ ?
4.2 波动率计算
6 A% d3 H. q; d) z: r4.2.1 计算环境
4 [% M! k4 m3 h* J, a8 E4.2.2 单个股票波动率计算
9 e% C4 e) g" d! {4.2.3 三种模型结果比较) d, O( t- d: x, v7 f1 M
4.2.4 多只股票波动率计算, U% ^: M( D- {
……) o* ]( ^7 B k2 i- z* k4 v8 v
第5章 股票指数计算
/ @- o1 E" U/ v! [2 ]; e/ [第6章 股权风险溢价计算) }5 p" K9 R8 o
第7章 股票市场风险指标计算6 p2 A, e3 U. o0 v
第8章 股票市场风险指标分解
4 t( [+ ~3 O4 ~第9章 债券指数计算: o6 }) b) Q) c6 |. Q
第10章 中国股市CAPM计算
@! J2 j& b2 S第11章 最优投资组合选择
" {( G( z9 N9 M/ K, L9 O2 @5 k第12章 中国股市CAPM验证1 C( A6 ^1 M) w" Z/ i3 J
第13章 随机模拟基础, a9 h }' x# h- x( X- g# T
第14章 Copula函数及其应用5 Y# ] f" i9 S; Q9 L
第15章 VaR度量与事后检验& ^( S- q. V' K1 s) B( m
第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
9 |5 M, F" o! @7 \$ F7 B" ]( N第17章 债券组合市场VaR度量
, ]5 n7 @7 V' l第18章 债券组合信用VaR度量
" [2 E8 x$ h% E3 R# M. U+ v: j第19章 期权定价模型介绍
1 @* g8 r8 f& N( f, o0 ~8 i: \第20章 可转型债券定价
! [4 q/ Q% p; O3 m$ ]2 J9 t; ~第21章 利率期限结构模型
. V6 p) p9 P0 P: R第22章 构建静态利率期限结构模型
+ y q0 q! ?' @- ?$ k* L第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
0 I. `0 i0 g6 h7 g& t参考文献
& x& I) B# P% }5 V
; a" I' ]% k( @7 i) V5 w3 [4 o' n: z6 e: o! _8 }
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