[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

3.1.1　内生收益率
) @4 q, K; |0 B2 j  ~8 I3.1.2　到期收益率
# j8 _* L- I; c3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
, V" U% s2 u0 B6 |3.1.5　第一个赎回日收益率计算
) p3 N- ~. h2 k9 z2 G! J: ~6 G$ m3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
: I& s5 |* m* `3 W$ _3.1.7　投资组合到期收益率计算
  w& G- ?6 z: q3.2　其他计算
& ~8 `7 _1 \3 I1 ?2 h: n3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
, f  u' W- x) Q" C3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
% O: W* o( M" |. \% B) j- A* U3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
" p; D3 }. C( J/ d" x5 `* a3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
& }! O+ B5 P$ u- s3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
# e# @: y1 E. g+ N. P3.3.2　美元权重收益率
  T8 v- P- d& O3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
6 z; s6 ?: t' Y  {0 e3 ~8 l1 T3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
# y6 E  c1 j- i- [5 J习题
+ p; h5 u; D/ R* N0 a第4章　收益波动率计算
$ ~# t. r" N) i/ L  }0 Z' N4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
2 I' C6 y! t$ s2 F7 t4.1.2　GARCH模型
" M1 S, G8 B7 S4.1.3　波动率估计公式
7 ^7 |* c( j3 B9 @+ c9 d# F* r' Q( z4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
9 T. e# \. I: p+ a7 m% i7 S……
第5章　股票指数计算
7 U( g* s# Z& n5 Q8 C第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
1 z( {8 v3 }: h4 m& L. N第9章　债券指数计算
2 f6 w  \: x. `第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
, V6 b: Q, o! W& C" J+ M2 a# D: Y第12章　中国股市CAPM验证
! l2 R. J4 E1 U7 ^- R' q" m5 x第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
6 R5 |% r) Z0 P3 j第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
0 x9 r+ K' \$ U, c, |) W第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
6 F  }! Q9 x- N" e- C! v第21章　利率期限结构模型
$ x: s" p2 x/ s! T2 ^2 b' }( N第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
8 l) V: i7 t3 i" S& G/ c- n9 b参考文献
) ^; G6 Q- m* J$ x6 E* L

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4 T! I- S) L. a: G! I1 d3 c% ~* N

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
2 d2 [% Q' u9 f  n3 F7 ?# z

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！