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[教程] 金融计算与建模:理论、算法与SAS程序

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    [教程] 金融计算与建模:理论、算法与SAS程序
    ' D. j* _$ |) B* M. x1 I# h- `! T  l1 t1 l, c
    3.1.1 内生收益率
    6 r8 T) K, z5 p5 [% E3.1.2 到期收益率
    8 f/ d' V; v' x! _( }+ ^0 y) ]+ h3.1.3 有效年利率计算4 @! D4 \. G# E! p& g
    3.1.4 三种收益率之间的关系
    ; ~5 \& d0 Q* q" b. _3.1.5 第一个赎回日收益率计算
    ; w/ q- [; C, _* m4 r- y! Q5 d3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
    5 q, C1 Q4 z# g. [  s' \( \- G3.1.7 投资组合到期收益率计算5 T$ ?( s2 h! T
    3.2 其他计算+ T! d6 w& y+ V6 S' m% a- N8 w  D
    3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算2 U& O4 s' m# p) o3 `2 B$ A; j9 E: O
    3.2.2 债券价格与必要收益率* u7 x& }4 I" ~$ h5 @
    3.2.3 债券价格时间轨迹- F4 v% T* s! m4 M6 j2 J
    3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理
    2 ]+ |$ a2 V/ N% k3.2.5 债券久期计算/ V$ @7 M& z# _0 j" t2 A
    3.2.6 债券凸度计算3 F) K* {8 g1 `# p/ K4 {% d
    3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
    7 n( w# P5 `4 ?# i% O$ ]7 N4 R. i3.3 绩效衡量
    ' t2 T# w0 ]# a& d3.3.1 债券组合的到期收益率( T' @6 i3 k, |) `& C1 ~* P
    3.3.2 美元权重收益率
      _4 z& a1 b2 x5 Z: h+ n5 J+ H3.3.3 算术平均收益率  @7 g" D7 O9 k3 \$ T3 W! b
    3.3.4 几何平均收益率
    1 T* J0 a8 ^7 e3 M0 J- o/ i3.4 二叉树定价模型& O2 k# V, _- u# ~! u
    3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型
    " `$ r! G! Q* p0 F& V5 K3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
    : X4 ^: E8 R! I' k: j+ w9 V3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型1 ]1 a1 g! x6 }6 C
    3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度- x" K# P" F8 b8 M8 ?' `
    习题
    * t( v4 g' B/ j0 K- {第4章 收益波动率计算
    6 L1 Y: t' Q% z4 K" D  L6 u4.1 波动率估计法
    / a" K2 e  i/ D1 w8 D: H* O4.1.l 移动平均模型
    ' d/ t  Z8 Q& ^4 [8 z4.1.2 GARCH模型- U9 s' \, w% F6 `, h- @
    4.1.3 波动率估计公式% G& Z: i+ S) x7 ?7 s. b
    4.2 波动率计算: k* j# F/ l& n' A1 D3 F6 D5 K
    4.2.1 计算环境
    ; m3 j8 p- e- H$ w' o+ L- M$ d4.2.2 单个股票波动率计算
    4 {; S) D& W5 J6 q1 V3 C4 C4.2.3 三种模型结果比较
    % A6 d5 V& T; w2 _0 ~' ?3 c4.2.4 多只股票波动率计算: H: d/ P7 c+ m( |' c2 N, W: V
    ……
    4 W+ g" `! |6 }5 k0 q+ x第5章 股票指数计算; m/ Y4 q: H: H/ J& Q* O
    第6章 股权风险溢价计算
    2 I$ n) n* A( s" ]# U第7章 股票市场风险指标计算0 j8 F8 Q) k3 X1 ^( C5 ~5 g
    第8章 股票市场风险指标分解
    0 U: n$ c  h, E& b  e" T* I3 H第9章 债券指数计算
      Y3 h7 S" |1 G0 N) I" W, d第10章 中国股市CAPM计算% m. e3 e8 {% x- |# Y" W
    第11章 最优投资组合选择
    ; Q! w& b8 s1 e' S第12章 中国股市CAPM验证
    5 |7 F8 q6 Y; ?7 q第13章 随机模拟基础
    ' I; i% {, K1 t( M6 S第14章 Copula函数及其应用
    " P1 N8 i3 \! P第15章 VaR度量与事后检验
    . e# n& s2 J: Q7 e. u第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验1 t( `: S3 a5 w+ K: r1 [& D7 D4 R. ^
    第17章 债券组合市场VaR度量8 E: f1 k- o( B9 A
    第18章 债券组合信用VaR度量* F' O4 i+ B. x2 q5 R8 v/ G, G, V
    第19章 期权定价模型介绍
    0 j1 m  [+ h( I" T第20章 可转型债券定价2 }- T" F: t: }/ _
    第21章 利率期限结构模型, L7 p3 [0 a; ^/ e
    第22章 构建静态利率期限结构模型8 |; n6 \* n+ f
    第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
    9 I# O; s! P) Y; S6 i. o参考文献
    6 N: u9 i. A* u$ Y/ ^. F7 O1 [2 Z4 `7 b
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    春晓-Flora  学习下  发表于 2015-2-16 10:34
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