[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

3.1.1　内生收益率
+ J4 o% @+ L6 [8 P* C3.1.2　到期收益率
. G7 Y8 m. {$ M8 A5 S& E3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
- g( d: ~1 h" ~) ~7 n7 @& f3.1.5　第一个赎回日收益率计算
: H+ P' p! P& E6 G3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
2 _9 F7 R/ X) P0 l3.1.7　投资组合到期收益率计算
! p$ q2 `  R3 Z( ~9 o3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
* ~3 l- t3 l/ G, K9 C3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
$ M4 M! h8 _6 \# p( T) W3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
* D2 d( t/ b% l3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
: z- {" b  r2 m9 R& [7 @; o3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
* b" \4 x+ {! [9 Y4 Z3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
, V6 c; K- p) ]9 ~0 J8 P+ j8 k习题
, w5 \7 J6 u( @3 f) {) }5 `5 I/ k: C  _第4章　收益波动率计算
0 O6 ^, e0 z3 c$ ^) m) `  h4 N4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
& T9 ]2 ^$ g) e; O. V4 E) g4 P4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
6 A% d3 H. q; d) z: r4.2.1　计算环境
4 [% M! k4 m3 h* J, a8 E4.2.2　单个股票波动率计算
9 e% C4 e) g" d! {4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
……
第5章　股票指数计算
/ @- o1 E" U/ v! [2 ]; e/ [第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
4 t( [+ ~3 O4 ~第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
  @! J2 j& b2 S第11章　最优投资组合选择
" {( G( z9 N9 M/ K, L9 O2 @5 k第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
9 |5 M, F" o! @7 \$ F7 B" ]( N第17章　债券组合市场VaR度量
, ]5 n7 @7 V' l第18章　债券组合信用VaR度量
" [2 E8 x$ h% E3 R# M. U+ v: j第19章　期权定价模型介绍
1 @* g8 r8 f& N( f, o0 ~8 i: \第20章　可转型债券定价
! [4 q/ Q% p; O3 m$ ]2 J9 t; ~第21章　利率期限结构模型
. V6 p) p9 P0 P: R第22章　构建静态利率期限结构模型
+ y  q0 q! ?' @- ?$ k* L第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
0 I. `0 i0 g6 h7 g& t参考文献
& x& I) B# P% }5 V
; a" I' ]% k( @7 i

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
& B% g( Q5 D$ C" u3 a

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！