金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
! z( [8 L: {/ b本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
9 {' G3 q- i8 }& N) ?" V
% I" \- j4 j" P! [" g
' d/ i: y% J9 z+ \7 {第1章 金融市场与金融产品.1
: Q8 g) D' {1 K8 y8 M% o. D1.1金融市场1
1.1.1货币市场2
2 x0 ~7 p& I: l- z- f  N- o1.1.2资本市场2
% u( m  u/ ~) [1.1.3商品市场3
1.2金融机构3
1.2.1存款性金融机构4
; f! o7 ?' _+ \) K' q6 C" E1.2.2非存款性金融机构4
1.2.3家庭或个人5
& ?0 E( O* R$ U& |6 S' @$ _9 X1.3基础金融工具6
) ]4 z+ w5 B1 w# w. c- U' x1.3.1原生金融工具6
, X9 F: H8 h6 Q, ~  i  {1.3.2衍生金融工具6
1.3.3金融工具的基本特征6
1.4金融产品7
1.5金融产品风险8
4 P7 K/ M9 C; G+ f第2章 数量分析的基本概念10
1 |/ j7 l' B+ z( Z" |2.1货币的时间价值10
+ W' `  q+ S, |* h5 e4 j2.1.1货币时间价值的概念10
2.1.2货币时间价值的计算10
% U& d, A% Z2 L( S# g$ M2.1.3固定现金流计算11
.2.1.4变化现金流计算13
) Y2 s/ V7 j) t4 p9 V2 d1 o7 k2.1.5年金现金流计算14
# L! b4 E- V( U" v  a2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
) K5 g/ J4 p% ]1 T, u2 y2.2.2收益与风险计算函数16
2.2.3有效前沿计算函数17
/ T, S' T7 ^5 ~, d4 I0 h0 q2.2.4约束条件下有效前沿20
7 {3 {; |* m1 Y/ @2.3投资组合绩效22
2.3.1夏普比率23
2.3.2信息比率25
  ]$ N! G# Q/ `; i2.3.3跟踪误差26
2.4风险价值VaR26
2 b9 M$ S7 e0 L- n2.4.1VaR定义27
2.4.2VaR计算27
. \9 o4 I7 p7 [2.5期权定价29
6 c, [# L. r  ]- j/ J$ x2.5.1布朗运动29
2.5.2 BS定价模型31
0 R& a- t' P: }; c$ J# s# u' B第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
% O+ k' N. o; n; S8 ^: f3.1商业按揭贷款分析33
% c8 a$ F5 P% O1 L1 G1 y  a3.1.1按揭贷款还款方式33
. c, B" l2 x8 ?2 G/ ^3 Z* n3.1.2等额还款模型与计算34
3.1.3等额本金还款36
3.1.4还款方式比较37
# l7 Q9 ]' w2 q, O' \3.1.5提前还款违约金估算38
3.2商业养老保险分析39
# E$ j' h3 k3 k8 e- X8 ?7 B5 U3.2.1商业养老保险案例39
# ^" p* v. m" |* B" K& f3.2.2产品结构分析40
' j) e5 j" U( E2 [3.2.3现金流模型40
3.2.4产品现金流情景分析41
3.2.5保险支出现值函数41
# j2 H  |3 q) H2 H* |4 K& p  _8 k3.2.6保险收入现值函数42
3.2.7案例数值分析43
+ T4 W! U3 {9 Q  p$ s3.2.8案例分析结果44
0 T7 d) f( \3 j& e1 d第4章 股票挂钩结构分析46
4.1股票挂钩产品的基本结构46
4.1.1高息票据与保本票据46
: P+ s3 n  ]# z- M. n4 J" f4.1.2产品构成要素说明47
( d7 b6 V1 T; s) k4.1.3产品的设计方法48
  R6 {& x. W2 {+ a4.2股票挂钩产品案例分析50
4.2.1产品定价分析50
) ^) W' I* F) F4.2.2产品案例要素说明50
4.2.3保本票据定价与收益51
" T" O2 v+ ^. i5 S: ~) Q$ Q4.2.4高息票据定价与收益55
8 ?' k7 Q+ h- J% _" J4.3分级型结构产品分析57
5 f7 a! r' G( @4.3.1分级型结构产品的组成57
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
4.3.3分级型结构产品的收益分配58
4.3.4分级型结构产品的流通方式58
& I/ z; D2 ]$ F, j! B; F: k4.3.5分级型结构产品的风险控制59
第5章 组合保险策略分析60
5.1固定比例组合保险策略60
+ Y1 i- ?$ s- D$ p+ A( J& V5.1.1策略模型60
$ s: i& ]2 q  A: \5.1.2模型参数61
+ n/ B! Y: \7 R/ |! X( g/ i: e5.2 时间不变性组合保险策略62
4 e: F/ W" n- D& h5.2.1策略模型62
5.2.2模型参数62
5.3策略数值模拟62
5.3.1模拟情景假设62
2 g- G" I, F. Y# J- C5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
. l" A" x: \: U) j2 g+ Q7 l5 _5.4策略选择与参数优化69
/ ]: d7 o/ M3 x' M5.4.1模拟情景假设69
5.4.2模拟方案与模拟参数69
5.4.3模拟程序与结果..70
% j! s8 ?0 c) n' q" O: a3 m: L第6章 金融数量计算技巧与实例78
6.1 BS公式隐含波动率计算78
" J% |; ]5 B% G1 d" y6.1.1隐含波动率概念78
0 i  `& V1 D# I8 r/ K6.1.2隐含波动率计算方法79
6.1.3隐含波动率计算程序79
6.2 KMV模型方程组的求解83
6.2.1 KMV模型简介83
+ V3 k# [- p: O0 |- X; n6.2.2 KMV模型计算方法84
- ^( ^! `4 t/ S* C3 [6.2.3 KMV模型计算程序85
9 I; }! `# H7 [9 p; j' c# p, L6.3移动平均Hurst指数计算88
6.3.1 Hurst指数简介88
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
- D" A( t! W) y8 s6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
6 y3 Y$ u% K6 M# k/ x8 X' X6.4.1积极指数化投资介绍94
6.4.2积极指数化技术数学模型95
, p) ~! s2 |4 y& U6 h6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
# V" z' p% m3 j8 L附录A MATLAB基本介绍100
7 A% b- I( G: e. J  s9 gA.1 MATLAB 的发展历程和影响100
7 t) x! d9 N6 Z+ }A.2 基本操作101
A.2.1操作界面101
A.2.2 Help帮助101
A.2.3系统变量与运算符103
A.3多项式运算104
A.3.1多项式表达方式104
" @. L9 f/ _# f' e: }A.3.2多项式求解104
- f+ E' |/ G  @2 P9 G4 xA.3.3多项式乘法（卷积）104
A.4多项式的曲线拟合105
: o7 o" e1 y4 S1 ^0 x! c9 XA.4.1函数拟合105
$ H; X5 g) S+ m3 P* E  eA.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
) J5 S% c4 `* z; E& TA.4.3多项式插值107
A.5微积分计算109
A.5.1数值积分计算109
A.5.2符号积分计算109
A.5.3数值微分运算109
  d/ |1 R1 B8 ]; r6 ^A.5.4符号微分运算(diff)110
7 s1 K) j8 d3 h) sA.6矩阵计算111
% P7 m1 x. _: CA.6.1线性方程组的求解111
A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
5 z# L0 Q6 N9 x2 |; R9 M' ^. ~A.6.3矩阵求逆112
+ U  d1 c7 ?) ^4 J1 }, K0 O  mA.7 M函数编程规则113
# _3 Z( T' o' e& qA.8绘图函数118
% H7 u6 n! R; {1 e# [A.8.1简易函数绘图118
; o( _: o8 `( M, L3 q. L; fA.8.2二维图形绘制120
4 l* r5 A0 j* D$ @+ ?' p2 v2 AA.8.3三维图形绘制121
A.8.4等高线图形绘制123
A.8.5二维伪彩图绘制124
% x! F5 e4 F1 G  h; pA.8.6矢量场图绘制125
4 v! u9 L! v+ g9 |7 f& qA.8.7多边形图绘制125
7 _3 e6 L- u6 CA.9 ExcelLink126
$ Y: P  O% N3 b* z/ y. Q; b! i; TA.9.1加载ExcelLink宏127
A.9.2 ExcelLink使用方法128
5 S7 e6 w$ E, s1 p1 d6 n; W& I, I附录B MATLAB优化工具箱131
. `" \: W6 m7 f3 k' Y2 i2 L: O- W' XB.1优化的基本概念与理论131
4 @) ~! P" Y2 M/ `1 \$ L1 o* W" x$ D& VB.1.1基本概念131
- H: M: d9 O) ?/ {- C$ S( NB.1.2线性最优化131
B.1.3非线性最优化132
B.2线性规划133
B.2.1线性规划的模型结构133
B.2.2linprog函数133
B.3无约束优化135
B.3.1无约束优化模型结构135
B.3.2 fminsearch函数136
4 e5 R* Q# k0 Z7 T* X* KB.3.3 fminunc函数138
B.3.4含参数优化问题139
0 A" N; P2 n$ t) z( z: \9 b% lB.4 约束优化算法139
B.4.1约束优化模型结构140
B.4.2 fmincon函数140
B.4.3含参数的优化问题142
$ K( A3 ~! m) YB.5求解方程组143
B.5.1方程组模型结构143
- x! L# ^, b) l# Z. f- e, P' MB.5.2 fsolve函数143
B.5.3含参数方程组求解144
7 }. F' g: f9 W& VB.6优化工具箱参数设置145
' p3 N; a8 I+ U+ A9 ^B.6.1优化工具箱参数说明145
B.6.2优化工具箱参数设置方法149
' u0 g* x! N9 A  Q& p% N% UB.6.3参数设置实例演示151
( w; J  j) b) n& H附录C MATLAB遗传算法工具箱152
1 J/ {; q0 m6 ?& n: X# ^8 U2 bC.1遗传算法概要152
4 m" b' k! `) u+ p) [# GC.1.1遗传算法模型152
C.1.2遗传算法的特点153
C.1.3遗传算法的发展153
C.1.4遗传算法的应用154
C.1.5基本遗传算法155
( w; F- y  e+ T* p9 I. {C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
) ?7 w' s% U% y- J+ P+ NC.2.1函数概述157
C.2.2 GA函数使用说明158
% g9 o1 M, s* |2 c: a$ d3 cC.2.3函数参数设置162
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
参考文献...166

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阿远2014

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多谢楼主

uibe3white

赞，谢谢楼主分享

wenhaofan

学习学习~~

独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上

陈华林

谢谢楼主的分享

蓝心湄

8 E- r4 Z3 G& s0 F  A9 B
, H3 o: Y) y: K9 M."".    ."",
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' A9 o0 m$ \7 p: f+ g5 Z7 g  |      |
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蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/
6 n& I! ?- O* y

274331690@qq.co

很好的资料！来学习一下