金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...


! N( H+ p0 X9 x8 o6 }4 ^第1章 金融市场与金融产品.1
1.1金融市场1
' k- F5 j* W, |: _' `( y* E1.1.1货币市场2
( G+ m' x& J) x& P; l0 S4 O5 j1.1.2资本市场2
4 j8 ~, _: F6 e) J( g1.1.3商品市场3
1.2金融机构3
1.2.1存款性金融机构4
" G, m: k2 N6 y0 n9 R5 E1.2.2非存款性金融机构4
2 Z9 a2 t- j! A5 a9 e& a1.2.3家庭或个人5
/ m% U4 F; P6 l7 s; r1.3基础金融工具6
1.3.1原生金融工具6
' P& U; [7 j, ]1 X; q1.3.2衍生金融工具6
2 c7 ]4 l; @1 D1.3.3金融工具的基本特征6
, f7 I1 x1 o0 s' `! I2 i1 |' H$ `1.4金融产品7
2 s7 E6 H7 h6 V+ `! }2 h/ L1.5金融产品风险8
( ]4 A% \% ]! `0 M3 }: v% u' N第2章 数量分析的基本概念10
& O8 H2 {5 |" G2.1货币的时间价值10
$ o3 ]& {# c) A  q3 ~2.1.1货币时间价值的概念10
2.1.2货币时间价值的计算10
* _, ~0 x. |- E' D- o/ M' ]) u2.1.3固定现金流计算11
.2.1.4变化现金流计算13
% b, P, q9 d9 D5 [# @2.1.5年金现金流计算14
2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
2.2.2收益与风险计算函数16
! u, t+ c$ ?+ C8 |% h( b) g2 [2.2.3有效前沿计算函数17
2.2.4约束条件下有效前沿20
2.3投资组合绩效22
2.3.1夏普比率23
8 w, p2 z: v) N: Z/ a& f2.3.2信息比率25
0 v, ^! |* `' Y0 O2.3.3跟踪误差26
2.4风险价值VaR26
% B& ]: q' P, @" o4 }5 ]" I9 @9 b2.4.1VaR定义27
- }/ p& N3 H) Y' I$ b; N& o2.4.2VaR计算27
/ P0 j5 e+ D$ Y" K# w( n2.5期权定价29
& F# |: e: Z2 Q% @0 @' E! j: L2.5.1布朗运动29
4 [2 `8 H/ T3 e6 d8 m3 P2.5.2 BS定价模型31
' j; V1 x3 x2 s0 M/ E第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
0 t# _0 Y4 m0 _  e8 L& i3.1商业按揭贷款分析33
3 b  w9 q  Z$ d/ F9 o3.1.1按揭贷款还款方式33
1 R$ I* F* g( b; j" W* F5 M3.1.2等额还款模型与计算34
3 w5 k# W6 C+ M: B( U1 e0 ~1 I2 p$ V3.1.3等额本金还款36
) b# t- S/ P$ ?1 i6 i! _/ I3.1.4还款方式比较37
3.1.5提前还款违约金估算38
& p7 ~0 l, [7 G& s$ H3.2商业养老保险分析39
3.2.1商业养老保险案例39
3.2.2产品结构分析40
3.2.3现金流模型40
3.2.4产品现金流情景分析41
3.2.5保险支出现值函数41
3.2.6保险收入现值函数42
3.2.7案例数值分析43
3.2.8案例分析结果44
! R; P, y0 S$ Z1 i' C5 H. S% r第4章 股票挂钩结构分析46
4.1股票挂钩产品的基本结构46
4.1.1高息票据与保本票据46
4.1.2产品构成要素说明47
4.1.3产品的设计方法48
4.2股票挂钩产品案例分析50
4.2.1产品定价分析50
4.2.2产品案例要素说明50
4.2.3保本票据定价与收益51
4.2.4高息票据定价与收益55
& m, \5 x6 `( Y  W2 [4.3分级型结构产品分析57
2 h' {: X  r7 P  X2 c5 D. B4.3.1分级型结构产品的组成57
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
4.3.3分级型结构产品的收益分配58
4.3.4分级型结构产品的流通方式58
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
# Z# h" S! ?* }8 M5 v! n" G$ O0 |第5章 组合保险策略分析60
7 Q- O# ?, s1 ?! O7 D5.1固定比例组合保险策略60
3 I! Z# h! P: a# T5.1.1策略模型60
- K7 c# Z/ v* D( F3 V  g; Y5.1.2模型参数61
5.2 时间不变性组合保险策略62
' h: Y" [2 ]& i7 I$ Z' ]3 Y5.2.1策略模型62
5.2.2模型参数62
2 u* f' e( o5 c9 c5.3策略数值模拟62
# y9 b% G% W8 ]0 Z5.3.1模拟情景假设62
$ I0 w( g6 O# n# D3 D2 |5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
1 X5 |7 z9 h  I# i- s7 e5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
5.4策略选择与参数优化69
5.4.1模拟情景假设69
6 O" E; A+ r7 B# Z( j. i+ I5.4.2模拟方案与模拟参数69
7 r( s5 @% M% \  N/ e  l. W% U5.4.3模拟程序与结果..70
; Y+ r  x# G* u8 N8 M' k第6章 金融数量计算技巧与实例78
$ A9 {/ g7 U" y6.1 BS公式隐含波动率计算78
6.1.1隐含波动率概念78
/ A1 l' D0 r$ S. s1 k6.1.2隐含波动率计算方法79
6.1.3隐含波动率计算程序79
6.2 KMV模型方程组的求解83
6.2.1 KMV模型简介83
, ]' I4 l# V/ L: w8 |% N6.2.2 KMV模型计算方法84
6.2.3 KMV模型计算程序85
6.3移动平均Hurst指数计算88
6.3.1 Hurst指数简介88
/ v; A+ X& l: N* E' P9 z6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
6.4.1积极指数化投资介绍94
6.4.2积极指数化技术数学模型95
3 h. m# Y1 _8 @& D& @3 R6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
附录A MATLAB基本介绍100
A.1 MATLAB 的发展历程和影响100
A.2 基本操作101
4 j+ a4 f' ~0 j# Z; fA.2.1操作界面101
- z4 Y) y. d1 y8 F3 X3 o7 J$ TA.2.2 Help帮助101
8 y$ s& y1 T: [, qA.2.3系统变量与运算符103
A.3多项式运算104
* A7 @( G& `  Q" Z. S  [6 NA.3.1多项式表达方式104
* ]8 E" u  m- c: MA.3.2多项式求解104
A.3.3多项式乘法（卷积）104
A.4多项式的曲线拟合105
A.4.1函数拟合105
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
A.4.3多项式插值107
$ Z; j$ x; [) M! KA.5微积分计算109
A.5.1数值积分计算109
5 ^+ \' u- ]1 Z- y0 x: e3 S3 n3 LA.5.2符号积分计算109
1 B" t$ G" G* O" O0 k7 O5 VA.5.3数值微分运算109
A.5.4符号微分运算(diff)110
A.6矩阵计算111
A.6.1线性方程组的求解111
- h# r2 V/ o9 iA.6.2矩阵的特征值和特征向量112
A.6.3矩阵求逆112
A.7 M函数编程规则113
9 g7 N8 e' B  cA.8绘图函数118
A.8.1简易函数绘图118
" f  p: n- G" u: X) U8 A" kA.8.2二维图形绘制120
A.8.3三维图形绘制121
8 b$ S0 m: |( p; e$ f* kA.8.4等高线图形绘制123
A.8.5二维伪彩图绘制124
A.8.6矢量场图绘制125
A.8.7多边形图绘制125
A.9 ExcelLink126
8 L' F2 j* ~" C. y+ b2 G9 ^5 oA.9.1加载ExcelLink宏127
A.9.2 ExcelLink使用方法128
附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
B.1.1基本概念131
$ s/ E3 g! p2 H- x2 hB.1.2线性最优化131
( h9 T( R3 J: D8 @: E6 C! |* UB.1.3非线性最优化132
B.2线性规划133
' I3 \0 i7 y# g: u/ h& I" Q( WB.2.1线性规划的模型结构133
3 p0 T+ L) a2 f) rB.2.2linprog函数133
: r1 q* I- A# |! b$ `9 M- F/ L8 \' r* {B.3无约束优化135
) v) b8 V) D) f' sB.3.1无约束优化模型结构135
B.3.2 fminsearch函数136
B.3.3 fminunc函数138
B.3.4含参数优化问题139
) a, A& i% a3 S: ]B.4 约束优化算法139
) u8 v0 O" ~% o% CB.4.1约束优化模型结构140
/ x' y: D& ~. N) }% U& @& M" Y$ W- p2 SB.4.2 fmincon函数140
B.4.3含参数的优化问题142
B.5求解方程组143
2 ?5 @. Z4 `/ R8 Y/ CB.5.1方程组模型结构143
B.5.2 fsolve函数143
$ E  y6 T! k4 k. `B.5.3含参数方程组求解144
# p6 S, S+ q' G0 pB.6优化工具箱参数设置145
) Q$ s. U2 `/ T: a/ T. {B.6.1优化工具箱参数说明145
B.6.2优化工具箱参数设置方法149
4 F  x7 E" g( J+ X+ U9 |+ A: w5 FB.6.3参数设置实例演示151
; o! ?) h( j8 y附录C MATLAB遗传算法工具箱152
C.1遗传算法概要152
7 `8 P! u5 ]- |' a/ l( U' D# AC.1.1遗传算法模型152
# S, P- b& k9 M1 U( UC.1.2遗传算法的特点153
C.1.3遗传算法的发展153
C.1.4遗传算法的应用154
C.1.5基本遗传算法155
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
C.2.1函数概述157
C.2.2 GA函数使用说明158
C.2.3函数参数设置162
3 u+ y7 R  B$ A; K2 E, oC.2.4遗传算法M文件自动生成165
参考文献...166

- ]" n+ G& l3 l1 o% k, j

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

1 r0 Q2 `3 n/ r. r2 ?  L. D

阿远2014

我要看视频

weisiren123

多谢楼主
' Y6 B4 i! ]1 x! @% j

uibe3white

赞，谢谢楼主分享

wenhaofan

学习学习~~
6 G: h" _7 s* f: f. m# c

独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上

陈华林

谢谢楼主的分享
! {0 V" m2 @6 d; b

蓝心湄

# R' K# @1 d; e3 c( u
."".    ."",
/ U7 |, d2 }  [7 o0 S# j8 t4 P|  |   /  /
|  |  /  /
|  | /  /
|  |/  ;-._
}  ` _/  / ;
8 M/ L$ W; |* J3 o|  /` ) /  /
| /  /_/\_/\
|/  /      |
- T4 r& k' Y- X(  ' \ '-  |
\    `.  /
  |      |
  |      |感谢楼主分享
# R6 `0 @9 Y0 [' w4 ~+ ^

蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/
5 x" B( @' {: y

274331690@qq.co

很好的资料！来学习一下