金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
0 w9 b  w* E6 H. _% B本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
. p  S1 y. H+ T8 q0 e; J% L

第1章 金融市场与金融产品.1
1.1金融市场1
+ F4 @/ B9 C7 f* n6 v2 @% l$ W1.1.1货币市场2
! y8 g) ^4 H6 J0 i1.1.2资本市场2
$ Y* s* a3 j8 Q. z; |+ X1.1.3商品市场3
1.2金融机构3
1.2.1存款性金融机构4
5 Y; J3 |& \' @4 O% j- [1 r4 J1.2.2非存款性金融机构4
9 m7 g6 q6 y- y3 p  c& Q7 e1.2.3家庭或个人5
  q/ l2 @3 Y; b' p1 Q9 I1.3基础金融工具6
1.3.1原生金融工具6
0 u$ y+ \9 }$ C: A8 w. o" B1.3.2衍生金融工具6
! o) \6 D7 r' _, b  B2 \1.3.3金融工具的基本特征6
8 l# _: e+ p' w) |1.4金融产品7
1.5金融产品风险8
第2章 数量分析的基本概念10
2.1货币的时间价值10
3 {# Y# D) }2 d! x' |2.1.1货币时间价值的概念10
2.1.2货币时间价值的计算10
2.1.3固定现金流计算11
.2.1.4变化现金流计算13
2.1.5年金现金流计算14
, T9 l7 Z) C+ g3 M% g2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
6 ?; ~, S8 g) K. j. C* P2.2.2收益与风险计算函数16
2.2.3有效前沿计算函数17
& a* ^8 v; p4 y1 X" }2.2.4约束条件下有效前沿20
- I3 w8 X& f% O9 N! W2.3投资组合绩效22
2.3.1夏普比率23
2.3.2信息比率25
/ t1 x5 L2 w! {9 G( A2.3.3跟踪误差26
2.4风险价值VaR26
2.4.1VaR定义27
/ q$ J" T/ }6 G: R/ ^$ x/ U2 X2.4.2VaR计算27
2.5期权定价29
2.5.1布朗运动29
2.5.2 BS定价模型31
. }& a9 c0 r" r0 F. |6 d第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
3.1商业按揭贷款分析33
3.1.1按揭贷款还款方式33
3.1.2等额还款模型与计算34
4 L+ V. h7 b: F: n3.1.3等额本金还款36
3.1.4还款方式比较37
3.1.5提前还款违约金估算38
- s9 M" C# n* Z8 K: s! g3.2商业养老保险分析39
8 i! f% D3 W( m+ J- j8 e0 y: \0 b3.2.1商业养老保险案例39
. B) m! b& W! M! i) H0 G5 K3.2.2产品结构分析40
3.2.3现金流模型40
3.2.4产品现金流情景分析41
) m9 C0 x# O7 S3.2.5保险支出现值函数41
( B. S; O7 e4 B( _4 I7 F8 c2 P  e. a3.2.6保险收入现值函数42
% m, Y3 v5 l1 F  `1 c8 Q. h' n3.2.7案例数值分析43
4 o) C' X9 [, z8 |3.2.8案例分析结果44
第4章 股票挂钩结构分析46
( E3 g2 O% h1 w5 t/ ]  m4.1股票挂钩产品的基本结构46
* h% ?* H2 w7 S) b0 M/ g! r4.1.1高息票据与保本票据46
4.1.2产品构成要素说明47
9 q0 p1 y2 i, H6 v" e6 I) z0 @4.1.3产品的设计方法48
4.2股票挂钩产品案例分析50
. j) Q/ P' I9 y2 u4.2.1产品定价分析50
7 n# P# C8 }7 n( q" [4.2.2产品案例要素说明50
. n  k0 b# \* L/ J4.2.3保本票据定价与收益51
4.2.4高息票据定价与收益55
4.3分级型结构产品分析57
4.3.1分级型结构产品的组成57
5 Z3 z$ @. Q1 t; X5 A4.3.2分级型结构产品的结构比例57
  n& z1 m+ y, c  Q+ s! }/ H4.3.3分级型结构产品的收益分配58
2 s- e4 X) j% I6 u) P* x4.3.4分级型结构产品的流通方式58
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
7 q: `) e* s" @0 m& \4 I第5章 组合保险策略分析60
5.1固定比例组合保险策略60
- H5 Z5 a4 \6 Z0 V+ G; N6 \5.1.1策略模型60
3 n+ G) C6 ]- ^5.1.2模型参数61
. O( U- R. B- W* w7 L5 R5.2 时间不变性组合保险策略62
5.2.1策略模型62
5.2.2模型参数62
+ B) C; j9 z, V" |$ _5.3策略数值模拟62
5.3.1模拟情景假设62
. S0 Z! }" Y# `7 ]5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
5.4策略选择与参数优化69
5.4.1模拟情景假设69
5.4.2模拟方案与模拟参数69
5.4.3模拟程序与结果..70
8 b1 v, ~: L. j2 j) R3 A第6章 金融数量计算技巧与实例78
' V4 j" X* N- M5 \6.1 BS公式隐含波动率计算78
! o* y. L1 o; I  {2 M9 [6 i, i6.1.1隐含波动率概念78
* ^- q/ k% ]0 |/ {: J+ N8 h8 q6.1.2隐含波动率计算方法79
5 G' u/ o( b. }; R8 ]7 w6.1.3隐含波动率计算程序79
; g& M$ B  }* T$ r- l! \0 a6.2 KMV模型方程组的求解83
6 ^( K/ t5 d- i( s7 w6.2.1 KMV模型简介83
6.2.2 KMV模型计算方法84
( Y% S- J) C. {* B. A$ \6.2.3 KMV模型计算程序85
6.3移动平均Hurst指数计算88
6.3.1 Hurst指数简介88
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
8 u' X- w" k2 x' g- @6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
2 l, C& v3 }+ O3 L. n  E6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
6.4.1积极指数化投资介绍94
0 p! a6 E/ h, S, i6.4.2积极指数化技术数学模型95
0 F; m* ~- ~! \$ i/ ^9 {" S3 ~) [0 a6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
* ~( `2 c' [2 n附录A MATLAB基本介绍100
3 G) I/ _7 l! S; e% DA.1 MATLAB 的发展历程和影响100
, `; ~& F7 L6 p6 C. x0 {& G* r% RA.2 基本操作101
7 V$ [* j9 T  B5 AA.2.1操作界面101
A.2.2 Help帮助101
! Y6 x$ a2 y/ @' p% {A.2.3系统变量与运算符103
A.3多项式运算104
A.3.1多项式表达方式104
. G  L2 _1 O, R/ h# pA.3.2多项式求解104
A.3.3多项式乘法（卷积）104
- M8 X2 r  U. M0 R8 i, v2 f( H+ hA.4多项式的曲线拟合105
6 v  i8 W# K' Y) R7 e# \, IA.4.1函数拟合105
! z. s) D) q% n5 u  wA.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
A.4.3多项式插值107
A.5微积分计算109
A.5.1数值积分计算109
A.5.2符号积分计算109
9 g2 ]3 F3 Z& q3 G$ mA.5.3数值微分运算109
A.5.4符号微分运算(diff)110
5 X! C# L* ~* G# S( xA.6矩阵计算111
2 z3 G+ g7 @1 W9 RA.6.1线性方程组的求解111
6 e( m# [" P% \A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
A.6.3矩阵求逆112
A.7 M函数编程规则113
; {! J. \; ?0 MA.8绘图函数118
A.8.1简易函数绘图118
A.8.2二维图形绘制120
. ]9 L# A/ t8 R+ D& f8 a" }, s) @+ i& bA.8.3三维图形绘制121
A.8.4等高线图形绘制123
' k# J! t! q2 M6 j8 x) l9 B# lA.8.5二维伪彩图绘制124
3 w2 B# ?) c' M8 q" V9 \- l" C/ FA.8.6矢量场图绘制125
A.8.7多边形图绘制125
A.9 ExcelLink126
( ]) o5 a8 A& ^  k' v2 a- K. wA.9.1加载ExcelLink宏127
" e4 W1 n) M/ c0 b+ `) A5 a- NA.9.2 ExcelLink使用方法128
% Z0 f2 B5 Z/ _" y+ j; A1 B附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
B.1.1基本概念131
B.1.2线性最优化131
B.1.3非线性最优化132
B.2线性规划133
' _- G: c- K6 c4 u( `6 ~B.2.1线性规划的模型结构133
4 N  Z5 ~9 d/ \, B3 M* f" T; L! dB.2.2linprog函数133
# ~8 i! a( O; }2 o9 R5 b0 j! D7 R5 GB.3无约束优化135
% B; r+ A7 k' M8 W) PB.3.1无约束优化模型结构135
B.3.2 fminsearch函数136
B.3.3 fminunc函数138
% L- K  h/ ?$ _* p7 JB.3.4含参数优化问题139
5 F8 _  L& Y9 y3 s( {  KB.4 约束优化算法139
1 {! K/ K# _$ q  W$ F, ?0 J; SB.4.1约束优化模型结构140
( j: f  @. j1 \* M! kB.4.2 fmincon函数140
& ?& D3 i. @  d1 D7 @$ w6 eB.4.3含参数的优化问题142
5 U# y" o( C- u' S; ZB.5求解方程组143
B.5.1方程组模型结构143
7 A# I( S1 {# P7 H* h6 |B.5.2 fsolve函数143
B.5.3含参数方程组求解144
B.6优化工具箱参数设置145
3 F, D0 ?8 d+ _: X$ x/ H4 OB.6.1优化工具箱参数说明145
( c# ?% q8 }1 U; A; W: qB.6.2优化工具箱参数设置方法149
  k) z+ _9 r# i4 N; zB.6.3参数设置实例演示151
/ n, h) \8 o) J附录C MATLAB遗传算法工具箱152
! k" V& P/ M2 A; U' D$ g% a! [C.1遗传算法概要152
C.1.1遗传算法模型152
C.1.2遗传算法的特点153
' I# _' t( @5 R* pC.1.3遗传算法的发展153
C.1.4遗传算法的应用154
& Z, n& j4 K9 y6 d/ i% bC.1.5基本遗传算法155
8 T% p0 R( b  zC.2 Genetic Algorithm Toolbox157
- U# L$ o3 Z. @; hC.2.1函数概述157
C.2.2 GA函数使用说明158
1 p  A; W3 v' ^" NC.2.3函数参数设置162
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
参考文献...166

' e. [! b- X3 j  B8 C0 K" ~. x

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多谢楼主
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wenhaofan

学习学习~~
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独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上

陈华林

谢谢楼主的分享

蓝心湄

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9 [* C/ e2 H* z8 ?' ~9 ^  |      |感谢楼主分享

蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/

274331690@qq.co

很好的资料！来学习一下
6 e1 L- B5 _$ t  ^