基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析


$ V3 d: W, ~' c: _1 tfrontcon函数：Mean-variance efficient frontier


( t; v" L/ w( S1 B0 Bportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier


# a+ V( l& g2 sportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)

/ p. m9 h# _& M, P- {& b9 k8 [
4 V9 r3 k: ?! H: m" ~下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据


数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。

- `: g/ b/ k( H% r+ F: W
均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
! C# K6 k1 e* K! K; @8 v6 ]% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
6 a3 Y9 u! V, B. p+ Q* _%
8 j0 v  b& I7 b; a' x% \+ q
9 M( W/ G/ i3 I2 }% [+ B2 u" q
clc
clear


2 P% `  X  i3 K5 t/ V7 kweb http://www.matlabsky.com -browser

6 p/ O" E+ R* k. Y2 T
2 c9 e/ b; a/ V5 n2 e. M, X% P; Y7 qh=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
8 _+ |2 h, G/ wuiwait(h);

9 w# K/ J  _# ~* N
data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
% b( }1 ?2 E9 ^* ir=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
: W1 ^5 {: S- v9 s% mmr=mean(r); % 平均收益率
/ |9 j- |* s" J! y0 Usigma=cov(r); % 资产回报方差
& b7 ]  z2 q5 I' X
! g. j, v4 P* z" I* P
ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
bd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界


4 c( f( E4 q9 r' N+ j- {[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
data=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
& A5 m# c0 y/ R4 s* Idata(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
& F7 o8 n; Y: @: e7 [( ~! l复制代码

6 c  U* }8 X6 g 股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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; D9 i8 D' j2 s: q  Q' T

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.

crolfer

谢谢分享，收藏

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！