基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析

! O5 Y- ?7 X" j$ e: F+ H2 s
frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
# h* O# c. L$ K
5 O' C3 \9 \, Q& _) _
& M6 @& d" S+ |6 z9 ], Oportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier
# h, n5 e* ]- k4 c8 K1 X$ e

! M3 n' R2 V: d. U& X$ {portvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)


5 x1 n# Z6 h1 X' E: K" o( F+ e下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据
  X* [3 o& K' [- h

' e# F" |( J' I+ q# _  y数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。
1 ?5 k' ]  X: u. ]! i7 }/ v- H( E
4 ?# [2 u0 ]1 ?7 y. S, j% G  B
均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
" m  @" s% V# c+ m( B" a2 q6 [% c% see also http://www.matlabsky.com
% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
%


  H- q6 s2 G# l3 W3 q- h6 Oclc
# a  g$ ]/ U- ], [, z- P. L0 V4 M3 nclear
9 f+ J' y- F7 @) p( H

web http://www.matlabsky.com -browser

3 u8 h' l0 l! c9 Q
; ?7 i  f: S' }& ^, Wh=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
) h5 z: L- a, e, t( \0 muiwait(h);
$ s2 v& |7 ]" v; @4 y5 g' s

3 u& i3 M! U: Tdata=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
" v! ]: C) w5 [/ _: M" b) Y4 @& xmr=mean(r); % 平均收益率
1 E1 e" o5 u) s, Msigma=cov(r); % 资产回报方差
; ?! Z3 d% t$ N/ B# L8 n# ^
4 V# ?# Q6 w: w% j: z+ z
ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
+ Q+ z. Y% Y- ]" h0 U; U9 @1 E- O) NNumPorts=100; % 有限前沿点的个数
/ i9 R  |9 U0 GPortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
) ^5 W* a# a0 }6 W4 X, n+ Q6 Dbound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
bd=str2num(bound{1});
, a6 O3 Y& B7 d6 LAssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
" W' M6 b/ Z  e# S. |
. @4 f; y9 E; {, c+ o
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
9 i4 O3 Z" y% |1 t) @data=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
! _  Z/ C: U. x% Z; i* C' ?data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
) Y% U  e+ O' t- |+ \+ ?9 Q" u4 G- h  ^复制代码
' r0 A; y2 k+ G3 E% e
- T/ J& M  ^1 }) [ 股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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8 b/ p' t+ @7 \* z6 T9 I3 _' j7 j

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.

crolfer

谢谢分享，收藏
2 {! F9 Z8 ]7 G% |3 l

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)
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Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！
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