基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析
3 [2 O' t  X: R$ e/ q) |* J
% U" @2 z4 [0 U( M
frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
; a' ^$ D, {, J  n  @0 Z) ~

* f4 ]7 T! v6 c+ Tportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier
: \$ b1 C0 V3 @# H1 G0 k3 [+ i
/ D0 O; I! ?$ r6 h- P
3 ]# {$ c7 c/ a4 eportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
+ m, n* ]; u: \) S! g* p) Y- a( G
6 t. v: p+ s, L! e
下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据


数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。


) }& f- H) y9 o5 [/ m均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
" p' s- V# [" Z- d8 L% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
; D  w- P$ L3 t; H% X%


7 w7 \  K3 _% N8 xclc
6 z  k: {* Y2 l/ o% vclear

& K* W9 c/ H, B
+ \" _8 s2 L% c3 U" xweb http://www.matlabsky.com -browser
. i- s6 p  j0 p7 d8 C, p- b
8 N7 R2 [6 a8 c! [* z7 j
" x4 N, D9 S0 Q( O2 S. D9 v$ @h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
/ W2 R# X% F0 V+ R. muiwait(h);
/ u* K) T' t+ b' C% D3 y
4 ?: J2 V0 r. j4 ?+ D& e4 L
# j' u# ?: w, j3 Xdata=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
) _' I* @& M2 a9 v. X7 L) a' a. amr=mean(r); % 平均收益率
sigma=cov(r); % 资产回报方差
7 X  r: j( W( i- P! D
6 c1 U( b# z2 Y7 ?! z1 d
4 E; h+ v. O! j: O6 yExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
" x. N. }0 f1 E. Y$ j  TNumPorts=100; % 有限前沿点的个数
0 X, J  e0 i  S# \% E; `7 gPortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
0 _8 O6 Q( V% w+ Ibound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
6 G! R& n' o4 w* Y; K, M5 sbd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
  |8 z# E+ k4 s4 i2 y1 C3 R! }
  @5 O& m; k- t/ l, k
* \1 Q; ~" m5 j7 c: c1 S6 C4 J& {[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
data=cell(101,6);
+ }! S- [4 m- Xdata(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
4 J: [: G: s+ u% h! j' [! Sdata(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
! x1 t! @- F) j. A! Zxlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
! c  \) R4 {3 M( x3 y复制代码
- ~! r' O' u; d  P! X
股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

点击文件名下载附件
下载积分: 体力 -2 点

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.
, o. s4 J$ ?8 Q1 Z8 f: S

crolfer

谢谢分享，收藏
$ S: y+ E; M  H2 F( O9 r  `

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)
. N* X# g. B  l- L

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！