基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析


frontcon函数：Mean-variance efficient frontier


portopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier

4 O) L+ ?. _/ W
portvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
: o* t9 Y7 m' m
' ?0 ]* E4 V8 X6 t5 x. a( ?, d6 W4 T
下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据

# g& p* Y2 N0 k0 V2 H$ m7 @
7 p) K/ L0 O$ w! V8 I数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。


1 \9 S# c2 b. F) H) |# F均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
2 J- e, Q9 O( b* Z! c$ Y' X0 w% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
% contact me matlabsky@gmail.com
* x3 H& m& u; a, g& Z5 U8 v% 2010-04-07 10:33:28
%


! H* A& l# ]# Y' E5 mclc
clear
7 k/ M) e, a% d3 I6 \8 S
: J4 R. g- h& ]! F5 q$ c
+ Q, V9 O* v0 e: u0 j  xweb http://www.matlabsky.com -browser
6 \; i4 @( H6 j3 O1 {. O! e6 U- a
5 q- g/ J1 |" q9 G4 f
2 U$ d) @/ h) I+ k$ |" O: e8 Gh=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
' G, h! J/ l4 suiwait(h);

% B; ^4 i8 A2 G5 A3 S8 m- E* z
data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
' Q  S9 X* E4 g5 l9 }5 N7 Mr=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
+ ~4 d. a- E" A8 ^# Y: w) m# pmr=mean(r); % 平均收益率
9 k9 o6 [. j. ?sigma=cov(r); % 资产回报方差


; k# X& l4 k8 J  }& s& lExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
8 a/ S& \8 ~+ U* V  ^) q5 \0 t4 @ExpCov=sigma; % 资产回报方差
% a  U$ R5 l1 cNumPorts=100; % 有限前沿点的个数
PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
0 Q5 o& i* l! @+ R* i2 ibd=str2num(bound{1});
: V" u6 j3 L, `, P, l& XAssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界

- O+ V$ O9 z5 u" q4 L' {6 ~
8 `3 P1 |/ f3 h, }1 U; x[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
data=cell(101,6);
* D6 J0 C) b* M5 R! o* j: i- V# Bdata(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
' G0 O: V4 j4 L6 Y3 Udata(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
! o0 u; g' R, q7 i复制代码

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2015-1-12 12:07 上传

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5 q: K; E9 A. n8 K2 J

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.

crolfer

谢谢分享，收藏
  }1 O8 P: t( y% @. h6 \. P

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！
. d2 }0 S% L4 S. }6 x9 j# y