基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析

2 ?9 z2 U7 l0 n: |+ B: c, h
$ ]- w) Y# V  @5 Z8 Xfrontcon函数：Mean-variance efficient frontier
8 b( O) \! D" C& l  I4 ]+ W
/ f+ M2 m; R& e, c( P& q5 ]
portopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier
' A" p7 U0 J+ d5 F

% X0 s  e1 ~3 M* z1 Xportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
+ g% O/ N1 V3 K! i+ ]

* l8 ]4 O4 n  z8 X下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据
( c2 ~# \7 s& _! M0 C5 G

数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。


均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
. G4 ?+ a2 S2 n2 r2 ^( |; r" O% see also http://www.matlabsky.com
# P* i, ~* P2 {9 ^% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
%


; O) W8 C2 H& p# ^clc
clear

- x+ F; K- b0 C) o
$ l) c+ ?* H7 r; R  o9 ^web http://www.matlabsky.com -browser
* E0 H+ O% [4 X9 E! w& @; c
6 ?7 v$ ]! |) b7 S
h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
7 B) u: C) o4 E6 {1 t, q2 suiwait(h);
4 r! e: @9 G( P; r+ m6 j. @& J5 S
, a1 v" D, B2 ^, C6 \; ~
data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
  d% E3 s6 d1 a( `0 f8 c+ ~% k  umr=mean(r); % 平均收益率
! \, I* [; A3 }- e( c+ Ysigma=cov(r); % 资产回报方差


- s  Y/ Z* H8 c+ U7 BExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
' r* B5 D3 O1 e9 b- |; zNumPorts=100; % 有限前沿点的个数
5 z4 O0 J. {) X2 x8 X$ CPortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
  Y2 N5 |* }- E2 a5 Qbd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界

& o2 ?6 V) K2 i" {/ S
+ K! P) H/ T: E8 A/ Q[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
data=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
2 _  G: Y5 v* V% O( edata(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
- _# @0 A' b- D, Z, Uxlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
复制代码
9 ?1 Q! \( M( H  N6 {# s
股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

点击文件名下载附件
下载积分: 体力 -2 点

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.
$ R  T* [* |* ~. A0 X" B0 e+ ?3 D  C

crolfer

谢谢分享，收藏
/ R' t9 h$ q6 R+ q

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)
! P: F0 P+ S, ]

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！