基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析
7 i; T. ^  L1 d7 W. p( t
5 v- m8 q, \4 Y0 H8 {' U
; S8 @7 b5 \# t/ h/ c0 U( v* gfrontcon函数：Mean-variance efficient frontier
5 \  [# x+ s4 Q/ T2 V6 s( Z1 Z& ]

portopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier
) D/ N- N4 F% P" O3 Y# w, P" [; F- F
8 I% C2 D) x5 ]1 V# g
! k! R+ [9 q' ~1 W2 R" r- pportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)


下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据
8 h% ]' B" i/ T8 h6 I
3 ^8 l6 R4 G0 s& ~' w; R6 n' A
8 Q# q) S2 w! m4 o4 _& ^& ]数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。
8 g: G' h0 @" z- x
# r( c/ e3 r6 f8 @/ i( i) _' j
" _( r9 A# ]; [1 y5 f均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
/ v- }( N/ E. A8 d4 [) w% see also http://www.matlabsky.com
% contact me matlabsky@gmail.com
2 ?( G6 l+ ~! s' a2 a/ `/ |" v% 2010-04-07 10:33:28
, e4 G0 P: \; }0 d%
" H, V  ^! O) `& a9 V9 s# E

8 V. F9 I. r3 b- O/ {0 B- v# O$ ^clc
- U4 i9 D0 s7 U7 ]9 g7 Qclear


web http://www.matlabsky.com -browser

3 [( ~; q+ ?9 w2 d3 [9 d. P
$ v3 A; |0 H9 G, a8 {- m6 @h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
# m/ S7 T. N- Tuiwait(h);

" w% I. `6 e) J& b# u  C( s
data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
, p, C9 w# y0 Q+ A7 `1 gmr=mean(r); % 平均收益率
" K# R1 @1 O3 x3 o% T, b9 lsigma=cov(r); % 资产回报方差
* B4 h' i. Z5 j6 x
2 U+ w. X. `( @: |) C5 N
ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
& w; A  Q. d- z' O; w7 LExpCov=sigma; % 资产回报方差
5 W$ n5 Y, `5 e8 D7 x+ N3 A5 WNumPorts=100; % 有限前沿点的个数
1 D; S! }' H- m8 E5 N* X$ }PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
' V& Q1 b) ?$ U4 {; Ubound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
" m$ R; k; m$ }- U! |) E$ @) Kbd=str2num(bound{1});
8 V) d* v* t0 q$ u4 wAssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界

8 r4 R* x) C" A( ^
( Z7 y$ C; n' o3 G/ n! K[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
  r: d5 b- X: t$ H) I) B4 Zdata=cell(101,6);
/ H% m! ?3 J5 ^3 L3 }- Y5 I8 k1 ?* Wdata(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
3 v8 g+ \% a  E. Z6 qxlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
复制代码
% m" t3 D6 y( G. |( o) b3 A4 k
: L0 C" y3 [1 V$ M$ d 股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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6 Z. V. O: [* O: c
& D2 ^& x: h' C& f; D, ~

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.

crolfer

谢谢分享，收藏

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！
: K" U/ V0 k7 y/ ^