[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
8 F6 r& [; P; S2 |* I
3.1.1　内生收益率
9 [5 S( Z; u- y) X+ n+ A4 X5 N3.1.2　到期收益率
  [  J9 c% l$ C4 A; Z/ R3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
3 s/ g4 q2 ~- K1 K3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
5 `, q+ n1 l: O) k" u5 s! |8 }2 J3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
$ q: n" _; i  n( r/ T2 X3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
% `( r: @9 R$ H, Q; u3 t& f- z4 Q3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
& c! ~/ R5 M3 i% I7 O+ I. D" [; U3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
6 H- }7 W6 f, u( N0 W& }4 |3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
: v9 n# ~6 I4 F3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
6 M: C  b, u) t# |2 e3.4　二叉树定价模型
( C+ K( i7 J3 {4 O3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
+ g! \0 k9 S7 }" V/ e* C$ M2 [3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
& j1 \3 N' l+ s/ _# w习题
第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
; B; ]; e5 P2 V4.1.l　移动平均模型
* w, F. z: D4 \: W8 k+ S4.1.2　GARCH模型
4 F5 s6 d' \7 f- G; `4 I; `" n4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
5 R% U6 u- ^1 f5 m/ z* C& D% J( t. b4.2.1　计算环境
) Z; ~7 x1 e7 g! G4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
……
第5章　股票指数计算
第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
6 W1 `" p& j, H" n/ t0 m第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
: w9 m1 ?: z/ P/ @第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
( a2 r, f" z( Z: F, c2 v第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
/ }6 x* ~4 B2 A% r: g# k$ J第17章　债券组合市场VaR度量
% h' x; j# ]3 ]  l第18章　债券组合信用VaR度量
4 X! Q  }/ o* k7 X1 ^$ e9 b第19章　期权定价模型介绍
* h, i5 K+ l' R! ]8 H; o0 t第20章　可转型债券定价
% |- }- m# U# C/ W第21章　利率期限结构模型
+ g; b. t. t3 |# {, O第22章　构建静态利率期限结构模型
6 R, r% M$ c  v6 d第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
参考文献

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
$ k' T" A, c; S1 u0 q

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！