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[教程] 金融计算与建模:理论、算法与SAS程序 / U8 h9 O( `8 @
' l" E. l& B# [2 T% ^3.1.1 内生收益率
4 W+ x) o. u4 ~/ N% g3.1.2 到期收益率8 T: f/ x# K5 _6 c
3.1.3 有效年利率计算
" `! I0 i/ f# Q9 V% b' ?1 U3.1.4 三种收益率之间的关系# o; e: w/ u- x f/ k1 g3 m9 q
3.1.5 第一个赎回日收益率计算
0 p; M1 D9 @9 j# u3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
! u5 \/ o8 H$ N; U3.1.7 投资组合到期收益率计算# D$ X6 y& e; m7 C- P/ C$ E
3.2 其他计算
4 p0 J( g3 Z& A3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算; S* u# x4 D0 {1 }" U
3.2.2 债券价格与必要收益率8 M q7 @$ i3 |9 S; D% I
3.2.3 债券价格时间轨迹
3 c$ o( S" o8 \3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理
; @+ @0 L8 j$ f# N3 T& k3.2.5 债券久期计算! I7 [# p3 ]7 x& J
3.2.6 债券凸度计算
5 m& c0 ?* h" J0 K" n# b4 @* l" u3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
% a# S2 t5 K2 j: l3.3 绩效衡量& m2 m1 B- B" H7 K/ A/ P& ^
3.3.1 债券组合的到期收益率
* x- c$ ^. Q+ U' W8 |3.3.2 美元权重收益率$ _- d! q9 p; O9 S1 E7 G
3.3.3 算术平均收益率
8 P) }5 ]* I& }" U. u3.3.4 几何平均收益率9 |5 w* L, i J' \+ k
3.4 二叉树定价模型
0 t% \/ a' r N3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型$ Q4 O' x, S: k' ]8 ?' v
3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型' _1 f# m1 Q& P
3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
+ Z( `- [1 o6 N( E6 G2 q3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度
8 d" U* y8 k* C! g习题
) ^6 }2 A7 G F& O9 I8 E第4章 收益波动率计算( j# ?3 M! y# ~, e- m# T$ W1 d
4.1 波动率估计法; k; {: h- t& h) |$ u% C( q
4.1.l 移动平均模型
) A7 y: F* u( g5 B Z9 H4.1.2 GARCH模型
( E, ~5 s5 _0 g2 j' {0 v) D p' ]) X4.1.3 波动率估计公式 K2 C" H2 `& J1 @8 C: T
4.2 波动率计算/ C1 K; u Q( g9 k
4.2.1 计算环境
1 e6 U4 S8 X5 D# c4 w4.2.2 单个股票波动率计算
5 w6 c* M; x1 _0 s4.2.3 三种模型结果比较$ ~/ y& b9 o: G5 S; P
4.2.4 多只股票波动率计算
( r" z9 N0 n4 ]& F$ N3 A0 o……
B, W/ j0 i2 Y8 M, f7 k J! Y第5章 股票指数计算
4 G: E% {% U- o第6章 股权风险溢价计算0 W5 ]$ L' d. B5 f d
第7章 股票市场风险指标计算
. X3 U3 N3 i9 N' N% R' E) [4 d第8章 股票市场风险指标分解
& ], n; J8 {* e5 F7 r6 i! }( K' a第9章 债券指数计算) ^2 {4 s9 n9 K4 d4 y' G, e
第10章 中国股市CAPM计算
; V0 H7 T8 V1 Y& g! Z( e" x第11章 最优投资组合选择
7 j3 g$ I6 E4 h& R v9 \6 o! m8 Q第12章 中国股市CAPM验证
, W: G6 C+ y" {! H9 D第13章 随机模拟基础6 [) i5 V. _/ y% k; n+ A! \! [4 w. X
第14章 Copula函数及其应用2 O/ D& K) F9 | v6 O+ y; n
第15章 VaR度量与事后检验1 N& r6 @7 Z9 v/ p2 ~
第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
9 [; Q% e* O& X& @1 w4 X) w第17章 债券组合市场VaR度量
( C8 {2 R2 J$ ?: p* m& W0 w# Y第18章 债券组合信用VaR度量1 @! c7 t; R0 j8 y4 Q L
第19章 期权定价模型介绍6 G8 k0 k7 H0 i$ W8 S9 B1 [5 B
第20章 可转型债券定价
/ A1 U. s9 N& C) K第21章 利率期限结构模型: e- G- Z, C6 P: W" Q7 S
第22章 构建静态利率期限结构模型
' r) W: i( e( l& Y! C/ [第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术" N+ G K6 K5 O1 }5 l
参考文献7 g2 e" z/ C5 S2 v; f8 i' v
& n5 C; s5 d- ?- h" j7 ~& W
6 V! S6 `# V' O+ ]; v4 K. n& x
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