[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
% u# L+ e% p; \( [3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
9 D4 e1 Y1 E* S4 A8 ~1 A3.2.2　债券价格与必要收益率
) w/ F8 V/ C" s! A, L3.2.3　债券价格时间轨迹
; I$ ?7 b7 R1 A1 c& ?( v0 ]% M4 ~: z1 J3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3 Z' G) o/ U0 [3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
" Z) R9 \& p5 a( f4 W0 t* G8 X" J. U3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
7 u& Y0 A; f7 d% X+ B4 J! _3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
; ]! z3 m. @5 b' X! X" O( J# m9 u3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
/ X9 f# R! \3 x  i$ E$ ]习题
! s  I/ i4 q4 [+ T$ y9 B" }4 W第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
" U  ~, H9 x: t" C6 F9 l4.1.l　移动平均模型
/ w# G6 k  O% w" _) `4.1.2　GARCH模型
$ `' T1 z& ]8 ]- l4 n/ K+ n+ @4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
7 s  H3 a; j/ T4 ?0 I; Z4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
3 j0 L+ Q+ H2 G3 ^5 t4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
……
: P9 T+ O4 U/ Z' v! \( M& J第5章　股票指数计算
) y9 _6 h, z5 ~- e0 ^+ r3 ?第6章　股权风险溢价计算
8 L- F5 R' E! J* s& s# `7 S第7章　股票市场风险指标计算
2 N) |. ]; e1 M3 m6 f/ [第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
$ S- K4 b6 D: r  t$ p) n第12章　中国股市CAPM验证
5 _8 F' }, v& O1 O0 [第13章　随机模拟基础
3 _( v3 O9 |- s6 z$ E' M/ D, b第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
* B' b% L0 V! v第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
. O! i7 J* J& H第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
4 o1 b$ |- N% c$ r/ i第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
参考文献
8 W* y6 Q* L$ O) ?/ P! p! M2 o

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$ N, x& K# `* b! y7 \

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
: G; {  u+ F& a2 P

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！