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[教程] 金融计算与建模:理论、算法与SAS程序

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    [教程] 金融计算与建模:理论、算法与SAS程序
    - p  z0 e2 z- o* p4 H$ n
    / U8 `( L8 b# g8 D% F3.1.1 内生收益率. y! c! ^% Z0 T6 y, K8 q3 V; e2 T
    3.1.2 到期收益率4 y$ h# I1 q: S) q) v3 Q( t
    3.1.3 有效年利率计算6 F0 o' F8 L) w5 K9 A6 N& S4 ]
    3.1.4 三种收益率之间的关系
    9 Z4 p) e+ u& [$ _- y3.1.5 第一个赎回日收益率计算4 F; ~8 d6 S- k. ^# ^: b4 ~
    3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.8 {" a, m* S" w. G5 w7 u2 w
    3.1.7 投资组合到期收益率计算4 g+ A( v3 I3 h1 z
    3.2 其他计算6 y, D5 l! I2 A: Q" y8 B
    3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算4 F% w3 O9 O5 a- s/ ~
    3.2.2 债券价格与必要收益率
    4 L$ ?" G1 F: B) T. y4 c3.2.3 债券价格时间轨迹
    1 @0 W) {) q. u5 D' u% v; a6 y3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理0 H6 k; {7 _. O; G
    3.2.5 债券久期计算# r3 Q- N/ n" C) _
    3.2.6 债券凸度计算
    ' j- X5 |+ [( ~" W6 |5 x3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
    / P9 M9 d# E7 J$ _  G- `3.3 绩效衡量
    4 x' y) d3 m% k3.3.1 债券组合的到期收益率: t2 f0 B! c, |; ~% I( w1 Z! X6 S
    3.3.2 美元权重收益率; z9 X* n, S' D1 A/ a' B
    3.3.3 算术平均收益率1 N% E( N' [" w/ h
    3.3.4 几何平均收益率4 T' C) T$ z- Z# R, R6 |
    3.4 二叉树定价模型9 ^2 C1 O3 ?5 |2 @$ h) H
    3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型- u0 h8 ~6 _1 r1 V
    3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
    . a, E! S! f: u; Y# y3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
    , f1 t) C. T4 _$ z/ |3 @$ d2 \1 r3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度
    " ]) l. G$ W5 m) l9 D习题: z; m  Q. Q) G5 }1 S# N
    第4章 收益波动率计算# z7 p* s' |- M+ P0 i4 G
    4.1 波动率估计法4 U  B3 c% y' l& h
    4.1.l 移动平均模型0 V: `5 t! p. p8 U+ `- o6 h: N
    4.1.2 GARCH模型( g* J/ `. f4 V) s& g: ?
    4.1.3 波动率估计公式$ Q$ ^" X) m' M, e- _
    4.2 波动率计算
    2 Y: n  z. D( R, c3 t4.2.1 计算环境  \1 V7 L0 v+ v# j6 Z
    4.2.2 单个股票波动率计算
    - h7 `* ^8 l& v4.2.3 三种模型结果比较, a0 w& Y- t4 D2 K
    4.2.4 多只股票波动率计算  e% g: F* E! k2 c* a" d
    ……- k  S; _) B" e
    第5章 股票指数计算
    " t) I1 M' v8 w9 _/ y; H9 K第6章 股权风险溢价计算
    5 }+ H8 P, m3 V7 ^! _第7章 股票市场风险指标计算
    5 z) l& R6 _% ]& ^( S0 B第8章 股票市场风险指标分解8 ]7 L# A0 j9 E) W' y
    第9章 债券指数计算) _9 g' ^6 O% L$ \  Z6 G1 y
    第10章 中国股市CAPM计算
    # ^0 |' p- k& l& K! c第11章 最优投资组合选择) r, o1 p3 V0 J8 r+ X
    第12章 中国股市CAPM验证1 X) R$ o( K# R. c
    第13章 随机模拟基础
    ' O0 M& k0 O' P8 }- g第14章 Copula函数及其应用
    & J. X! q' d/ P  r6 y第15章 VaR度量与事后检验% B* q1 T! L2 Q
    第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
    # o$ D9 r# l; c第17章 债券组合市场VaR度量9 I& |, u: `* A! O! h
    第18章 债券组合信用VaR度量
    * {9 q  V6 V  p第19章 期权定价模型介绍
    , M: R, b* b+ c" I2 T" c9 q$ G第20章 可转型债券定价
    7 ?9 F* Y1 y" Y8 M第21章 利率期限结构模型
    4 n: q# c6 }4 K1 y: V  @第22章 构建静态利率期限结构模型" f; C! c7 s' x2 c
    第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
    " ^- j; i1 L! M7 d8 Z参考文献
    ) @0 e6 O3 c: V: K  j
    ) O/ a4 j, Y% M! o( P" V; ^
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    春晓-Flora  学习下  发表于 2015-2-16 10:34
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