[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
- p  z0 e2 z- o* p4 H$ n
/ U8 `( L8 b# g8 D% F3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
9 Z4 p) e+ u& [$ _- y3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
4 L$ ?" G1 F: B) T. y4 c3.2.3　债券价格时间轨迹
1 @0 W) {) q. u5 D' u% v; a6 y3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
' j- X5 |+ [( ~" W6 |5 x3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
/ P9 M9 d# E7 J$ _  G- `3.3　绩效衡量
4 x' y) d3 m% k3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
. a, E! S! f: u; Y# y3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
, f1 t) C. T4 _$ z/ |3 @$ d2 \1 r3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
" ]) l. G$ W5 m) l9 D习题
第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
2 Y: n  z. D( R, c3 t4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
- h7 `* ^8 l& v4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
……
第5章　股票指数计算
" t) I1 M' v8 w9 _/ y; H9 K第6章　股权风险溢价计算
5 }+ H8 P, m3 V7 ^! _第7章　股票市场风险指标计算
5 z) l& R6 _% ]& ^( S0 B第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
# ^0 |' p- k& l& K! c第11章　最优投资组合选择
第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
' O0 M& k0 O' P8 }- g第14章　Copula函数及其应用
& J. X! q' d/ P  r6 y第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
# o$ D9 r# l; c第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
* {9 q  V6 V  p第19章　期权定价模型介绍
, M: R, b* b+ c" I2 T" c9 q$ G第20章　可转型债券定价
7 ?9 F* Y1 y" Y8 M第21章　利率期限结构模型
4 n: q# c6 }4 K1 y: V  @第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
" ^- j; i1 L! M7 d8 Z参考文献
) @0 e6 O3 c: V: K  j
) O/ a4 j, Y% M! o( P" V; ^

游客，如果您要查看本帖隐藏内容请回复

9 h  M! ~2 h0 m

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！