[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

' l" E. l& B# [2 T% ^3.1.1　内生收益率
4 W+ x) o. u4 ~/ N% g3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
" `! I0 i/ f# Q9 V% b' ?1 U3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
0 p; M1 D9 @9 j# u3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
! u5 \/ o8 H$ N; U3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
4 p0 J( g3 Z& A3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
3 c$ o( S" o8 \3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
; @+ @0 L8 j$ f# N3 T& k3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
5 m& c0 ?* h" J0 K" n# b4 @* l" u3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
% a# S2 t5 K2 j: l3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
* x- c$ ^. Q+ U' W8 |3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
8 P) }5 ]* I& }" U. u3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
0 t% \/ a' r  N3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
+ Z( `- [1 o6 N( E6 G2 q3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
8 d" U* y8 k* C! g习题
) ^6 }2 A7 G  F& O9 I8 E第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
) A7 y: F* u( g5 B  Z9 H4.1.2　GARCH模型
( E, ~5 s5 _0 g2 j' {0 v) D  p' ]) X4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
1 e6 U4 S8 X5 D# c4 w4.2.2　单个股票波动率计算
5 w6 c* M; x1 _0 s4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
( r" z9 N0 n4 ]& F$ N3 A0 o……
  B, W/ j0 i2 Y8 M, f7 k  J! Y第5章　股票指数计算
4 G: E% {% U- o第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
. X3 U3 N3 i9 N' N% R' E) [4 d第8章　股票市场风险指标分解
& ], n; J8 {* e5 F7 r6 i! }( K' a第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
; V0 H7 T8 V1 Y& g! Z( e" x第11章　最优投资组合选择
7 j3 g$ I6 E4 h& R  v9 \6 o! m8 Q第12章　中国股市CAPM验证
, W: G6 C+ y" {! H9 D第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
9 [; Q% e* O& X& @1 w4 X) w第17章　债券组合市场VaR度量
( C8 {2 R2 J$ ?: p* m& W0 w# Y第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
/ A1 U. s9 N& C) K第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
' r) W: i( e( l& Y! C/ [第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
参考文献

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！