[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

3.1.1　内生收益率
2 N: `' w% a+ v0 ]3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
) m  T9 r4 m. U+ M& B& z3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
# A, ~$ k2 V: j0 m! o3.1.7　投资组合到期收益率计算
3 C4 c. h6 t# z6 n/ ]3.2　其他计算
' M" }5 b' z; @% M7 }3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
$ r' D; K: J7 p- t) U3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
- y% M; {' t  F3.3　绩效衡量
, d# A4 Y3 _8 A. g4 H3.3.1　债券组合的到期收益率
, I* b% O0 i) o' X3 k0 V3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
: E9 y; w" r& Z/ l3.3.4　几何平均收益率
1 W/ x! A& X0 n& h- q6 ~2 B3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
& g% w* C+ J4 M; J: ]* B3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
+ |+ K; h% S1 r3 L& R5 d7 z" ~3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
+ W( Y& }) f9 y) x4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
' v- w3 v1 j5 ?' v. [: \! O/ O4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
+ R: q, M" k2 V' w& Q, `4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
' @# K2 A: {) G" }' x9 K* Z……
' q& ~& V5 j( Q第5章　股票指数计算
第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
+ x5 X3 N$ m: G8 Q4 o! Y第10章　中国股市CAPM计算
$ S  |# r/ O2 z- ?6 q" f0 x第11章　最优投资组合选择
0 S+ q% g4 o5 V. _第12章　中国股市CAPM验证
3 T5 [( m# W: A, |  X7 A6 \) R第13章　随机模拟基础
% Q8 C% o. P" }第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
5 D* O; T3 q4 ?* o第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
3 T5 g* g8 v6 ]第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
% ~# o, m5 p: o- q; V第19章　期权定价模型介绍
9 Y# r6 ]2 ]  B3 h9 g. x- k) L4 c第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
/ y! v* c$ p( _% d$ f. k第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
参考文献
% Q* P) Q0 ^: B! U% {- h
- |- e' S1 h$ P% Y0 _3 @

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！