[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
5 f- J' p  I, `7 j) {
3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
1 e0 i6 R5 ?$ v- P; Y* I1 D& k3.1.3　有效年利率计算
' d. V2 Z9 {: @! ]: E/ N3.1.4　三种收益率之间的关系
* _( I% M* v' r6 \3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
5 Y3 m( n9 e2 p( L3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
1 m# Y, t( F- n' ^: M0 [3.2.2　债券价格与必要收益率
3 x) {9 x) V* c* v3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
" S9 N  H' \4 U' t. S3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
, B/ |) p, R4 o! G9 A5 q3 z# I3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
' ^: m( m7 F& w3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
/ {7 M: v0 e/ f1 M" _3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
5 h+ Z7 \7 g: C. J2 g3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
8 [4 H3 R2 |$ Q7 J8 z  S; o+ l习题
第4章　收益波动率计算
1 p1 J& x7 M  f$ q1 c4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
$ N. g- R; f( m1 ^4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
1 e( |! ~9 O1 `; e4 h# ~$ ~- N8 I4.2.4　多只股票波动率计算
……
+ _6 o' [0 v) ]+ @' P第5章　股票指数计算
4 N4 V# D9 l+ I第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
6 R/ |5 S4 c2 G, a, c第8章　股票市场风险指标分解
0 h; m7 ^& i1 x0 i第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
第12章　中国股市CAPM验证
, R! c: t3 n3 h0 g* }/ U! Q( \第13章　随机模拟基础
+ i" L/ b) \! K; g( Q1 \) }) s# S7 U第14章　Copula函数及其应用
' j$ M& k" \& z& ^1 G) G8 H5 H; ^第15章　VaR度量与事后检验
2 y1 L9 L6 W) M7 x5 t: [第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
$ e# }- y  d. R$ X9 {7 y* O) d2 I! ^& v第17章　债券组合市场VaR度量
" @( ?% n! E1 t  _* Y. K* l8 S第18章　债券组合信用VaR度量
6 {5 e5 X2 W# _* y, D第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
( z5 E/ t6 f# _1 h2 V第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
& d$ F* t+ N( S- n! r参考文献

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0 i: ?& T5 m4 @# J$ M  C

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！