QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
查看: 6473|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

求教:关于Eviews多元回归不显著并且不共线

[复制链接]
字体大小: 正常 放大
2543139        

40

主题

15

听众

1576

积分

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-8-1 08:32
  • 签到天数: 180 天

    [LV.7]常住居民III

    自我介绍
    初级阶段

    社区QQ达人

    群组2013年电工杯B题讨论群

    群组第二届数模基础实训

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2014-9-2 23:41 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta

    . Z9 @! K  b' I1 Y: ^% e$ TDependent Variable: Y                                3 u! f3 f: ~. W  n' a3 G8 o" a/ q
    Method: Least Squares                               
    8 H/ V! m9 x; F* w* rDate: 09/02/14   Time: 23:37                               
    ( g5 M. v2 w/ T5 z$ @Sample: 1 15                               
    3 P& V* E1 S, @  I$ OIncluded observations: 15                               
    $ E; C& v' M3 g  L2 l+ x3 S                                & i0 X6 w1 s7 l; B3 M) z+ l
    Variable                                     Coefficient        Std. Error                           t-Statistic                            Prob.  
    ( L% ^$ N8 N% H0 E: h# x# C                               
    7 K6 c% B7 y3 z( s* E/ N( U3 b) c! tC        -39.58960218371738        30.35313656775993        -1.304300202891325        0.2187621718664488) E  w! d7 G+ N' E" @4 E2 ]
    X1        0.1442416515496057        0.2006386027449021        0.7189127594404095        0.4871859878657266
    , ~. i3 ^' z$ s  M% X+ sX2        1.252288727754846        0.4943847756772693        2.533024456587092        0.02782325914563879
    # H; z+ n3 V6 Y" W8 i% QX3        0.6831452234517579        0.4402695235262552        1.551652310567027        0.1490237621620848
    7 U, U0 M/ F) s4 A  {9 D                               
    # F% x( g, D% t' O5 a1 fR-squared        0.7957835882939952            Mean dependent var                76.33333333333332- r& g# u' b0 y2 v
    Adjusted R-squared        0.7400882032832667            S.D. dependent var                10.15358252516017% L; h! J9 O; d) b3 n) o
    S.E. of regression        5.176453280603694            Akaike info criterion                6.349295725232159
    9 p% n% K; N+ B4 U2 CSum squared resid        294.7523542290002            Schwarz criterion                6.5381091121927475 M3 P  X) s( ~  U
    Log likelihood        -43.61971793924119            Hannan-Quinn criter.                6.347284468139569* @. r3 f( J' Q- R
    F-statistic        14.28814233245185            Durbin-Watson stat                1.841414402787969- r. e0 q; ]) l( y- H8 w) I
    Prob(F-statistic)        0.0004119228886973805                       
    0 g& G. ^' D/ A7 S1 _* }                                7 v& \+ |# c! @: ^5 a6 w9 Y
    : N/ b! |/ D% V& T( O: {% x
    三元回归后出现上面的情况,F检验通过,但是x1、x3的t检验不通过,并且我用方差膨胀因子检验后都是小于10,这说明什么呢?(数据见附件)# d5 t4 d' o: ~# {3 t$ s* o
    7 a- s% Q, \1 F# S6 k3 n
      t1 b/ N# |/ O6 T: j" f$ L

    lx4-2.wf1

    8.4 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 体力 -2 点

    zan
    转播转播0 分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反对反对0 微信微信
    madio        

    3万

    主题

    1311

    听众

    5万

    积分

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-7-1 22:21
  • 签到天数: 2014 天

    [LV.Master]伴坛终老

    自我介绍
    数学中国站长

    社区QQ达人 邮箱绑定达人 优秀斑竹奖 发帖功臣 风雨历程奖 新人进步奖 最具活力勋章

    群组数学建模培训课堂1

    群组数学中国美赛辅助报名

    群组Matlab讨论组

    群组2013认证赛A题讨论群组

    群组2013认证赛C题讨论群组

    你回归得到一个方程后,F检验用来检测整个方程的显著性,t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F>F(P,n-P-1),n为数据组数,P为自变量个数。而自变量的t值,有几个大于t(P,n-P-1),就标明几个自变量对因变量是显著的。就是说比如5个自变量的t值,有3个大于查阅出来的t值,那么着3个是显著的,另外2个不显著,重新回归时需要剔除。这都是严格意义上说的,实际中我们由于受到原始数据的影响,很难回归出很完美的数据,但是如果数据点比较好,是可以做到这些得。
    ' M0 P$ f4 K/ c
    " u2 _. }) p* s" [4 F, h4 G方差膨胀因子表达式为:VIFi = 1/ (1 – Ri2) ,其中Ri为自变量 xi对其余自变量作回归分析的复相关系数。VIF越大者共线性的问题越大,一般认为VIF不应大于5,也可放宽至不大于10 ,否则表明自变量间存在多重共线性(即其中的一个自变量可以用其他一个或几个自变量的线性表达式进行表示)2 r6 |: g+ W/ e4 b% L

    : A3 D- G* U. `* P* m. u, I+ g4 o你这里是存在多重共线性的

    点评

    2543139  我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊,相关系数检验,也没有大于0.8的呀 X1 X2 X3 X1 1.000000 0.251049 0.172692 X2 0.251049 1.000000 0.785534 X3 0.172692 0.785534 1.000000  详情 回复 发表于 2014-9-4 22:26
    2543139  我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊,相关系数检验,也没有大于0.8的呀 X1 X2 X3 X1 1.000000 0.251049 0.172692 X2 0.251049 1.000000 0.785534 X3 0.172692 0.785534 1.000000  详情 回复 发表于 2014-9-4 22:26
    2543139  我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊,相关系数检验,也没有大于0.8的呀 X1 X2 X3 X1 1.000000 0.251049 0.172692 X2 0.251049 1.000000 0.785534 X3 0.172692 0.785534 1.000000  详情 回复 发表于 2014-9-4 22:26
    2543139  我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊,相关系数检验,也没有大于0.8的呀 X1 X2 X3 X1 1.000000 0.251049 0.172692 X2 0.251049 1.000000 0.785534 X3 0.172692 0.785534 1.000000  详情 回复 发表于 2014-9-4 22:26
    2543139  我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊,相关系数检验,也没有大于0.8的呀 X1 X2 X3 X1 1.000000 0.251049 0.172692 X2 0.251049 1.000000 0.785534 X3 0.172692 0.785534 1.000000  详情 回复 发表于 2014-9-4 22:26
    数学建模社会化
    回复

    使用道具 举报

    至子星        

    1

    主题

    16

    听众

    690

    积分

    升级  22.5%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-1-21 00:21
  • 签到天数: 217 天

    [LV.7]常住居民III

    自我介绍
    陕西省

    社区QQ达人 新人进步奖

    群组Matlab讨论组

    群组第三届数模基础实训

    群组国赛讨论

    和SPSS哪个好用啊,请多多指点

    点评

    2543139  通用的是SPSS,但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:11
    2543139  通用的是SPSS,但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews  详情 回复 发表于 2014-9-3 17:11
    回复

    使用道具 举报

    2543139        

    40

    主题

    15

    听众

    1576

    积分

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-8-1 08:32
  • 签到天数: 180 天

    [LV.7]常住居民III

    自我介绍
    初级阶段

    社区QQ达人

    群组2013年电工杯B题讨论群

    群组第二届数模基础实训

    至子星 发表于 2014-9-3 08:12
    5 z! b# t# [- X' g和SPSS哪个好用啊,请多多指点

    / x, D$ f+ X4 ^7 q3 N* J通用的是SPSS,但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews
    回复

    使用道具 举报

    2543139        

    40

    主题

    15

    听众

    1576

    积分

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-8-1 08:32
  • 签到天数: 180 天

    [LV.7]常住居民III

    自我介绍
    初级阶段

    社区QQ达人

    群组2013年电工杯B题讨论群

    群组第二届数模基础实训

    至子星 发表于 2014-9-3 08:12 + C* {. `+ P; Y5 u/ k+ l- E
    和SPSS哪个好用啊,请多多指点

    6 J/ P0 a! y# D8 F通用的是SPSS,但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews

    点评

    至子星  谢谢啊,明白了  详情 回复 发表于 2014-9-4 17:14
    回复

    使用道具 举报

    至子星        

    1

    主题

    16

    听众

    690

    积分

    升级  22.5%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-1-21 00:21
  • 签到天数: 217 天

    [LV.7]常住居民III

    自我介绍
    陕西省

    社区QQ达人 新人进步奖

    群组Matlab讨论组

    群组第三届数模基础实训

    群组国赛讨论

    2543139 发表于 2014-9-3 17:11
    # _, D  m+ w- F通用的是SPSS,但是搞时间序列和经济学的孩纸大多要用到eviews
    + }# {7 ^. d0 z  B
    谢谢啊,明白了
    回复

    使用道具 举报

    2543139        

    40

    主题

    15

    听众

    1576

    积分

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-8-1 08:32
  • 签到天数: 180 天

    [LV.7]常住居民III

    自我介绍
    初级阶段

    社区QQ达人

    群组2013年电工杯B题讨论群

    群组第二届数模基础实训

    madio 发表于 2014-9-2 23:59 ) T3 y+ \; I# R" l6 }
    你回归得到一个方程后,F检验用来检测整个方程的显著性,t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F>F(P,n ...
    ! a( z( j, o+ b( G
    我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊,相关系数检验,也没有大于0.8的呀8 A0 {3 ^% {  y2 g( ]2 D
                X1                 X2            X3
    5 p3 @' y0 S' O0 k! O. v& ?- ?# eX1         1.000000         0.251049         0.172692
    5 m0 B* e5 e" EX2         0.251049         1.000000         0.7855349 }" ?1 Y) g% }
    X3         0.172692         0.785534         1.0000003 b3 o& g$ @( E3 D5 R  o
    回复

    使用道具 举报

    2543139        

    40

    主题

    15

    听众

    1576

    积分

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-8-1 08:32
  • 签到天数: 180 天

    [LV.7]常住居民III

    自我介绍
    初级阶段

    社区QQ达人

    群组2013年电工杯B题讨论群

    群组第二届数模基础实训

    madio 发表于 2014-9-2 23:59 # o2 X2 e) x6 q
    你回归得到一个方程后,F检验用来检测整个方程的显著性,t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F>F(P,n ...
    7 k7 }1 R8 F4 J' c
    我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊,相关系数检验,也没有大于0.8的呀
    7 P7 F  q4 i# @$ n, i0 h2 `            X1                 X2            X3( y/ j3 }( v" q6 Y! O
    X1         1.000000         0.251049         0.172692
    9 w. ?3 m2 O# [X2         0.251049         1.000000         0.785534
    ! N$ b% G7 I) z, U' y- b- _X3         0.172692         0.785534         1.000000  f- E) `. l% K+ t6 n7 R
    回复

    使用道具 举报

    2543139        

    40

    主题

    15

    听众

    1576

    积分

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-8-1 08:32
  • 签到天数: 180 天

    [LV.7]常住居民III

    自我介绍
    初级阶段

    社区QQ达人

    群组2013年电工杯B题讨论群

    群组第二届数模基础实训

    madio 发表于 2014-9-2 23:59 ) {9 G$ [& X. l
    你回归得到一个方程后,F检验用来检测整个方程的显著性,t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F>F(P,n ...

    3 V1 f" k, b, Y$ }我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊,相关系数检验,也没有大于0.8的呀2 F4 T  h$ W* @: l- c9 D1 \  }
                X1                 X2            X3
    5 v+ w- b9 y' C- X& WX1         1.000000         0.251049         0.172692
    ( a& i, I1 ]9 @8 BX2         0.251049         1.000000         0.785534
    & V2 h6 X1 p4 e7 ]( AX3         0.172692         0.785534         1.000000
    7 r2 q) @- w, a/ c, c9 D/ A
    回复

    使用道具 举报

    2543139        

    40

    主题

    15

    听众

    1576

    积分

  • TA的每日心情
    奋斗
    2015-8-1 08:32
  • 签到天数: 180 天

    [LV.7]常住居民III

    自我介绍
    初级阶段

    社区QQ达人

    群组2013年电工杯B题讨论群

    群组第二届数模基础实训

    madio 发表于 2014-9-2 23:59 " ]: m, i, a6 j4 Z5 W, s0 d
    你回归得到一个方程后,F检验用来检测整个方程的显著性,t检验是检查每个自变量的显著性。一般是F>F(P,n ...
    + d/ ~' d0 m0 C. t1 o, {, f( ~2 w- Y
    我计算出来的方差膨胀因子都是小于5的啊,相关系数检验,也没有大于0.8的呀! M/ u) e2 B0 ?1 |* i/ A5 @: B: J
                X1                 X2            X3
    ! f2 ~( i2 x& Y: E8 E1 F9 IX1         1.000000         0.251049         0.172692
    , l6 @: x! f2 J  q( d& f% cX2         0.251049         1.000000         0.785534: b$ @* V* q* Q2 S8 e9 i
    X3         0.172692         0.785534         1.000000+ G- o7 ~7 o. w5 }3 @
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册地址

    qq
    收缩
    • 电话咨询

    • 04714969085
    fastpost

    关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

    手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

    蒙公网安备 15010502000194号

    Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

    GMT+8, 2025-7-23 17:32 , Processed in 1.163533 second(s), 101 queries .

    回顶部