基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析


; h5 v0 v% f0 ofrontcon函数：Mean-variance efficient frontier
9 M, @3 j/ `1 `) F9 G; ?

portopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier


: w7 |5 ^2 @+ x( h, O2 i- w2 g) eportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)

0 v+ g5 i0 \; a3 {
下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据
1 X! ?: h! [' }, h( a+ M* G1 r

数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。
0 h! q3 M, g6 I" r* u" f2 K

均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
5 S* z  P- }3 e- S" Z- b/ F% see also http://www.matlabsky.com
0 A0 D. B- u: W; |9 w( @% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
%
( T3 V$ f/ G: n, A. y; M  h8 \

clc
1 U: C- a' C) _: o: f* l* @clear

  N$ u+ q" m$ h* C; x% s9 D/ ]$ Q
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- V7 j9 X6 K- Z. u
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1 B, |+ O( q; x# o5 @+ J4 L* \& [$ muiwait(h);
, e# |: R4 D1 ]* b+ I0 y6 A& R

/ R  u- y1 Y: I- A- r- C( g7 Rdata=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
mr=mean(r); % 平均收益率
: a3 d  Q8 U/ }6 u+ e' _sigma=cov(r); % 资产回报方差


0 I2 t. n% k. v3 o  l& ]/ f5 @  b; i9 OExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
$ C0 l4 `# s" |5 g+ S3 w" jExpCov=sigma; % 资产回报方差
NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
% ~  o9 _' ~+ b* i- U% }PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
- F0 a7 |& L0 q+ {- i% ubd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
! ?- p/ h1 V5 S& f4 j( L3 g
% K0 L; o8 K8 b2 A% Q5 E6 G4 k
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
; f1 f& c4 e* x7 z7 ydata=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
0 X8 C8 O5 R( B9 S复制代码

股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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! M2 P8 }) V/ d9 O. e' w& V

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.

crolfer

谢谢分享，收藏

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)
( e+ s: f; Q6 V' K* U, [; u! k2 Y$ Z

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！