基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析


5 J& v6 V% d3 v" D: ~frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
; D2 ~* ]( S/ u, h1 {' G

9 B$ Q* P# s8 V$ z! o) mportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier


& T0 M; m1 C) Iportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)


下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据
1 P+ I" E# w- A

数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。
  O, C1 i5 c' q, ~
" m6 e$ Z7 D9 S. W1 y# k8 \2 s$ V
! s$ z( I  A8 O) g( A) N& ?- K均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
- b, k( M8 E( @. j% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
%

3 e: o4 J- ]' f8 O2 j
clc
clear
0 l$ q/ |5 O% u  w4 @3 R
% M. H! E. d# A+ n, |7 L- c
# h0 F) K$ k6 `% }, uweb http://www.matlabsky.com -browser
, `) a8 I1 k8 J6 V( }9 U- X

( h2 j5 S) ~* q- b* h: S3 Rh=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
  v) @% W7 R1 d) Q! euiwait(h);

/ ?0 \! O1 ~( T- b0 ]. Y
data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
: l8 p. y6 w7 b3 or=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
mr=mean(r); % 平均收益率
sigma=cov(r); % 资产回报方差


ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
bd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
+ e. E& z7 }& B# X1 J
/ O* C) I  C  [+ }' E
7 t" ~7 n* a9 c: `4 P[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
# X3 \% q  \7 R; E3 T+ }" u: ldata=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
, }+ r0 w  U- v' Y7 r9 s3 p+ n- Hdata(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
复制代码
1 [; W! H  ], d* r! W
4 C" U: k  e* C- Y 股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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* j, P& |; s! U$ o
& @, m. s7 W" p. f3 x3 v

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.

crolfer

谢谢分享，收藏

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！