基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析


frontcon函数：Mean-variance efficient frontier

4 g0 G3 m! J0 X/ |- p& O8 b
# B# C4 D4 V" I4 D0 zportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier
. ?) S0 q3 t2 g

( p. ^  D" H7 K. Z% e  dportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
$ }8 L" w: i* q  Q: n
+ T9 b9 e) ^# e- h7 u% M
7 \: V) \8 q3 S/ M; U; P6 U下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据
+ r# a) |% K* {* N8 y. i( B$ a4 k( E

: u+ ~- h: |$ q8 U7 W. l数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。

* l% n" d) s* `3 r0 w2 C
均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
( T" J" [0 t% w% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
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- N2 c2 {$ ^  }' W4 V! q8 Kclear

& [: z3 q9 o8 K8 e* M1 n  e3 Q- g
web http://www.matlabsky.com -browser
. m8 V0 u; j" L( G. e: k4 V/ z, F
$ f' E5 }. }, D3 j2 T; ^
3 U4 B- @+ T- T6 Ah=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
( Q7 q# Z6 |+ W$ N: g: Zuiwait(h);
' v! V4 o! ^7 n% g

  A, p. c# a, l5 Ldata=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
mr=mean(r); % 平均收益率
: Q4 n2 H/ j; O4 @# |# Psigma=cov(r); % 资产回报方差


2 B6 Q2 g. a! t+ M5 i3 |+ L" `ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
8 J3 C7 J3 f- H! y# z6 d" wExpCov=sigma; % 资产回报方差
NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
3 I7 c4 H! X9 `1 l' T+ m' HPortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
0 Y4 i7 I: D/ C/ l4 a5 I( ]bd=str2num(bound{1});
- s- [3 C1 _( ^4 O; pAssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界


[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
: g0 A  ?5 x; d' R. E: I3 Q" Z, vdata=cell(101,6);
! n2 T. g; G4 d& Fdata(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
% \3 F7 t3 {. o6 hdata(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
# ^" }+ M0 Z3 n. T& m: _5 X0 Txlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
复制代码

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2015-1-12 12:07 上传

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* _' ?0 B/ M+ J2 F8 U# R) O. r7 a6 }: @
+ X  V) M9 L- P4 \

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.
9 Z3 h2 t: p0 u' W

crolfer

谢谢分享，收藏

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)
$ `, m8 m9 ~% K, @% g

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！