基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析


frontcon函数：Mean-variance efficient frontier

0 ~7 o5 P( U+ p+ v0 j( J
0 I2 Q+ I$ D2 M2 C/ ~: I- rportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier
  q4 O7 R- H$ ?; E9 }( o+ I

, m; C  K- p2 l1 M( tportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)


0 m4 K; |3 w8 v( i# }4 r) w下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据
2 ^- k2 Z" T) ?; U

数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。

: G1 q. S7 h' y& Z7 }
# N$ e: N6 i: V$ W2 Q  i均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
* J8 p3 ^5 E9 b! k8 v% see also http://www.matlabsky.com
% contact me matlabsky@gmail.com
' F# r. `' [. O+ [6 f. |/ J! I% 2010-04-07 10:33:28
%


clc
clear
+ M* c: o& o+ f
5 W7 V$ `5 x$ O3 P0 P5 P
web http://www.matlabsky.com -browser

. R+ P( s' M$ s4 U0 {
( d6 h+ U! P* w* gh=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
/ U$ E& q( u! m4 n8 M4 t0 k- cuiwait(h);

. S7 v5 ]9 t0 ^1 I3 v4 a
data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
* O$ d# Q* }/ ]% _( G  Q& fr=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
3 U$ D0 R, q; c7 L$ qmr=mean(r); % 平均收益率
sigma=cov(r); % 资产回报方差

- L+ f- Z. u8 O
ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
+ T" d, B; j% o& s$ O" V! LNumPorts=100; % 有限前沿点的个数
PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
bd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
' |: \! C5 m9 z/ z
9 }% _4 X6 N1 R: A
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
data=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
复制代码
4 e' k- B5 L- M9 H3 q
股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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$ p: p5 E+ _: m! P# @" ?
+ d2 n) ~7 T( {& C

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.

crolfer

谢谢分享，收藏

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！
5 Z7 x2 H$ j+ e$ X3 _7 e