1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull. 9 M( V( q; x2 ~7 A/ F w% m
这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。" a8 ~: ^* k% ?2 r* y4 Z
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni. q' i% [ \( ]+ G R ! v( U9 S9 G" s3 N4 b! m3 _; [& E 2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork ' T8 n4 o1 G8 M
这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。8 A3 i' B3 V% t
) e) C. l: \& K; }/ ]$ D) h o% _
3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie : F5 M, p3 ?- O; [非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。8 e& u! q; y( v; ]8 ?& K4 o; g( Y
0 y$ E0 O' Y$ v) S0 P! K 4.Financial calculus for finance II--Shreve ! A: o7 Q# G) L ]9 V1 N+ _ Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景， % O9 F$ z$ s1 u: @' j( d- I: g但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。 5 E/ E7 q2 {5 {0 }8 T8 x0 K: q* g( I, `9 \& ?$ e
5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski 9 M* ?: K/ P! c
作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。9 l8 @6 u6 D2 v% a
) Z+ Y# O f# ]$ {; M
数学背景 a/ H; @1 F5 ~, O! @+ r2 _, e 1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz $ M! Z, a0 d& V
如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。 3 K1 B% l' y4 X1 X 9 v2 L: @$ f9 U# g! k
2.Stochastic differential equations：....--Oksendal 4 c' } h. A! U7 O7 E如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。: H( q: }$ j) G- u) V: b# B
& |; n" ?) w. J% B7 N/ n 3.Stochastic integration and differential equations--Protter - h4 H5 ^4 `9 I; V! c
如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。 ' Q8 S$ ~3 N ~5 ^$ \) G; q1 z! \5 P# y( k( }
4.Numerical analysis---任何作者 5 V: G" D0 c6 H% }" P8 k# w
当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。" p" _$ ~: ]5 f$ L
" }- @5 p7 k) g9 x) _ Junior quant：" w' L1 x9 _4 J
1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi - e3 f- ~% X7 c8 o/ l1 [非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。 `8 Z7 ]$ j1 E 3 S: `" x6 x t2 @ s
2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh ' r* Q" i# Z; O* I% e对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。 6 p! M& j3 d3 n4 w3 X- G; p5 _! p6 Q) d
3. Modeling derivatives in C++ --Justin London 4 a- \: H# J" d+ ~, K0 w' e1 A其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。% b. u9 X0 R) J. _
4 W& ]6 c& d9 y# p' z9 N! m/ C8 w7 T Senior quant ) f: L1 a9 h+ C0 E; l$ N9 [3 i
6 R4 c8 y7 {( R6 C3 `% w# i( Y. d 1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer 7 C1 }/ b# T3 C6 {! n
C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。! H3 N( l: i/ P' n7 C+ P- J/ c
4 @6 a4 S$ x, W1 B- y, ` 4. Numerical recipes in C++--William, Saul 5 B" K5 d! ?# a0 q9 J计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室... * K2 s: f8 F8 j. j" ~+ ], i6 A7 B1 k
Interest rate C2 s: R7 b) F5 }6 F( [0 u6 P
, r/ b3 q3 P5 y0 ~, o) S
1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio ! H7 l4 K) Q5 L qrates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。 8 t8 }6 x. X8 j- G, D ( m0 P, u, N$ I2 b 2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato 5 j+ G9 M X0 g: u& k8 B
主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。( V2 k! W+ r/ c* v" M
3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang 7 d" Z: L7 w, t6 a/ y7 {& I没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约 % h3 H6 r1 q* E i/ z/ v9 c! z# ^! @% R
creidt* b: w; c+ z! n9 f: [: R* [" |1 x+ t
L- g0 r! l/ Z; C
1。Credit risk--Lando ; ~6 Y1 b, s* g2 d$ N作者在丹麦一家商学院 " o* t5 @8 x" e4 L * t2 @ e/ f( b; K5 D / i4 Y/ R7 Q) e% _7 u 2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher ( r# k; a$ K4 u; O 作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。' U! f( l5 T8 M) d0 J9 b$ m
' A0 y1 d" a) P& E o. [- `! N; B stochastic volatility / q$ d, F9 z% {! P' } 1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis ( G3 ]2 _8 N" p [5 V非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州 6 j) q- P8 t! K 2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato " _% Y" L$ j: g
正在看，比较偏向rates+ V. a( j, v* d" b! q# A8 m/ K
9 t! Q% a* K) B5 d+ \ 3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton 0 \) Y/ C% M/ W' e4 i
很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup# @! H0 H, A1 o) o1 Z* _6 X
0 A8 L# `# O" c
Credit risk6 v. w( S: q" o- N- ^
8 r8 W2 g' r- o# d( h+ t& W+ g9 R3 l3 U Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. 7 j; l3 _5 e$ q7 a
Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。 5 ^# g, O. ]: ]$ y0 u这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。2 D" V! l% V( o. @$ M* m
# P# [6 l7 M0 m8 J6 g! I
Numerical Methods ( _- q! o3 |5 x7 y3 \) F( P6 n & n5 f) j; D( S- A" p
& Z$ c# g, o# {2 B 1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman ! @& a; n0 c" t! ~* ]& b
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。 + q ~4 s& ]+ k& @# ]% F5 C 5 g4 u1 X' m0 a; a( F
2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel 7 r! d5 U0 a0 _: Y% R) f
作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。 6 x8 s- ~1 Y+ r7 b 4 \2 h: C3 i) y9 Y8 M 3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了) r5 p! m' j) H* n* W8 e! \
这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。 + u% `/ a/ y1 N4 N5 u3 K5 b. O/ Q) z6 \. v" r% F. B* K a' [$ Q
4 \. W8 v; z8 A" r2 f: ]
Financial Markets4 J$ d: R6 ], E* B6 I' \
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1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb ) K% Y2 v* B8 r; t1 c作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了$ x$ N4 e7 I/ k
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2.Fooled by randomness--Nassim Taleb" M' |! [' _' Q3 @
看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。3 R: k. N1 ~3 U0 Y* n
3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot ; @& M: e1 D( ?0 T3 e作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！, L, X: K# ~- S. b
4. Liar''s poker--Lewis ! T, J/ j0 A7 ~讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 : q# n+ f% e; X( _ 5. Market wizards I II---Schwager & H4 a" P, h. ^
教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！& E3 i5 h5 ]! w- ]- g- s# C9 Y* K
6。stochastic volatility--Nielsen : Q" |0 t5 H/ m8 b这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文% i& j! L! p2 n$ M7 o1 }+ w: q
6 l W; D; N1 |. t Levy process) m! @6 ]% D. I, \- C: e+ y5 {2 b3 i
1。Financial modelling with jump process---Rama Cont % j$ l+ U9 \6 ?# S$ C' i. c7 p作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。 7 q' Y3 U4 y. ^# k& O- H法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 5 s+ Y; C; S! U+ M/ P+ D( [! N
这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。 - G2 c' j8 |. ?' v. X- I- } 2。 Levy processes in finance--Wim shouten 5 J$ o6 A9 f: n, g作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。0 @: l: r/ c$ M: `
& k: e5 M( M4 A, `# E) A general & ~! r8 Z8 b$ E5 }
4 o, ?9 G y5 c5 k% G+ e& a2 S
1。My life as a quant---E.Derman " x/ H) L2 y V0 g
作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。 + @4 a3 J; i( Q7 y$ i9 t+ ] 2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy , |# t" }6 G2 }& p5 T/ j
作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。 3 u- g' ^" h+ a @0 h. e" ]8 y# h- O+ z8 t$ Y8 Z0 b
另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑1 }. t8 Y( l6 X) s6 f5 ]6 H
]: Q/ c4 V, D+ h; R
*******************************************************************0 T0 K9 g' U9 A# w4 p. p, V
附：大叔无聊无责任推荐=。=+ $ F) ~ Y/ m4 P% W9 [ Capital Asset Pricing Model THeory and evidence + ^) F" e9 y9 x; B5 }& T
该书适合希望深入了解CAPM的读者 - X* ?' l4 l [8 o8 B8 g; U
Credit Profolio Management by Charles W.Smithson 5 s* f. ~/ }; t2 c: e学习信贷风险管理 ; ]- |! i' Q6 @) }5 J) I Financial Calculus . h% o. }, R8 e4 i+ ~9 X5 Q
适合数学背景学生看的Financial Calculus的书, D, z, l. O* r
Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris ; t9 w4 ]$ g9 b8 S5 A! j
泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 " n5 M! t! B( |. d Introduction to Finance # l D6 D, O- B
该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材 3 f7 L- Z" O0 U1 {% s Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance 3 R. H2 M# A& X, o
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂 + X5 n3 w+ @- z9 b 6 ^; F7 H* r8 V R& n, a: X; P
stock analysis with sas " i' z, _! }3 ?
叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者0 ^: x" L% A4 {8 C! u3 |/ E
The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt ! s4 y& |2 T9 O8 r( z
关于投资交易策略; {) A5 @$ M- e: i: U$ H# F
' A/ M6 [' b6 t9 X The Winner Circle , ]( R8 |% @+ Z* i- V
介绍华尔街基金经理工作的书籍 9 }' L5 L. c1 u# W: A, b Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance / V6 c' v5 n u! a$ r! i 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱 5 R a: d: P) K/ I3 j1 L$ h Richard_Grinold - Active Portfolio Management , T2 y9 Q3 Q8 I
这个比较经济学理论点 ( a, t7 u, i: Y; R% V, R( a5 y* ? Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley ~6 Y6 Z7 J, f/ C. G" W* I
数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-5-25 11:58
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