金融数学或者经济数学方向的书单

maxwellchiang

1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.     
这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.
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3 y0 o. p7 \- L0 i8 W% e4 G5 u    2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork     
, Z1 V) F6 Y+ W: x$ f0 i0 E这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。

5 O' p: T: K: {    3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie     
非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。
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    4.Financial calculus for finance II--Shreve
, M, }9 a$ I; q% P' a) C    Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，
但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。

    5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski     
作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。

    数学背景
    1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz     
: c9 |0 N- a& U6 k* U' {如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。
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    2.Stochastic differential equations：....--Oksendal     
如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。
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; P; ^+ i: y5 C6 F; U* q    3.Stochastic integration and differential equations--Protter     
如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。
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    4.Numerical analysis---任何作者
$ o0 i" n" p$ T    当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。
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    Junior quant：
    1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi     
0 S  v5 ?8 b) ^非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
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! H# I7 J* i6 _$ @    2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh     
! S, P: Q: R; e9 I2 P对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。

* x* o- Z' `2 S( N3 k; X    3. Modeling derivatives in C++ --Justin London     
其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。
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    Senior quant

    1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer     
C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。
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7 S0 i! C) i; Z& ^0 n* ~, P/ S    4. Numerical recipes in C++--William, Saul     
3 b! Z, K" ?/ W; F2 g* M) s2 _计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...
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" L+ a$ q# N7 l2 K, w    Interest rate
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    1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio
- C+ C& @# t2 X- @( D( arates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。
' D0 I( N* \- S2 G) X
    2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato     
% G# w. W) g3 K& X$ @# e* c+ y& T主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。
) {  u) c" U7 \    3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang     
没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约

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  U; \! G8 k; l* m% ]   
8 l* e5 K5 k, V9 q% a- Y    1。Credit risk--Lando
3 F2 o; K$ t( E7 k$ \# j作者在丹麦一家商学院
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* C: ~$ s; E3 P4 K7 C   
4 t$ _0 z) T3 _0 L8 @1 A    2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher
- a' P. ^2 B, ?    作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。

3 {% x9 l# }# e    stochastic volatility
    1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis     
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州
    2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato     
2 d: f0 P# m/ Q9 k  x0 {2 V正在看，比较偏向rates
( d6 {3 |0 x9 T1 |: R9 R   
    3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton     
很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup
   
$ o0 ?0 S# [; V4 Z    Credit risk
   
8 e1 M6 m$ l1 J9 k    Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.     
Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。
这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。

    Numerical Methods
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    1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman     
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。
   
4 X- q! W: e7 l    2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel     
作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。
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0 ~  z; V2 C- [% y    3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了
+ E; R7 N- t6 _  i- j1 m这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。
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    Financial Markets
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, a1 x) t: E5 u2 i, w    1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb     
作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了
   
    2.Fooled by randomness--Nassim Taleb
2 h0 j  U8 p! V! e    看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。
' Y  d% Q" B! D3 ?: K0 B1 D    3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot     
作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！
& M8 H5 P/ i% T- @    4. Liar''s poker--Lewis
讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。
    5. Market wizards I II---Schwager     
教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！
    6。stochastic volatility--Nielsen
4 c) j& a# \5 x  |这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文
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    Levy process
/ N) A/ h4 M8 _  p8 B    1。Financial modelling with jump process---Rama Cont
作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。
% ~& G' j- t& ^; F# u6 d3 z+ n这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。
5 B0 b! G+ j5 K    2。 Levy processes in finance--Wim shouten     
作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。
   
    general
        
+ S' J0 x$ d+ C# C    1。My life as a quant---E.Derman     
作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。
    2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy     
作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。

另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑
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    附：大叔无聊无责任推荐=。=+
    Capital Asset Pricing Model THeory and evidence     
该书适合希望深入了解CAPM的读者
$ Q, k! }, u. J  r' A$ u, A    Credit Profolio Management by Charles W.Smithson     
2 O9 L7 a; B) _6 u' g学习信贷风险管理
3 ?/ [  p6 G1 y% b& U  ^    Financial Calculus
    适合数学背景学生看的Financial Calculus的书
/ ^" n7 q, n" }/ G2 |    Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris
    泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者  
6 }; t, H9 P% E/ `& E! c1 o    Introduction to Finance     
2 M  J; ~6 I3 b该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材
- [; g! a3 n/ n/ u9 L; G# F% _2 d    Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance     
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂
( g; g; ]$ G, c  h$ y, b/ Y  
    stock analysis with sas     
叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者
    The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt     
8 l# {5 q8 x' I7 V: y关于投资交易策略

    The Winner Circle     
. e, @5 D1 j7 U- @介绍华尔街基金经理工作的书籍
    Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
    作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱
7 a7 p  }7 O$ G0 X; m& X    Richard_Grinold - Active Portfolio Management     
这个比较经济学理论点
    Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley     
8 q- t: l' {" T  K数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭

peng3409

全都是好书啊，

yll1988

maomao!!!!!!!!!

gssdzc

非常感谢分享

fingerdream

口水哗哗的往下流

shuxuezaozhuang

这么多呀！！

zj-jscsbao

非常好的推荐！

zj-jscsbao

有时间，都应该翻翻！

aiwa4744

不错哦，不过英文的不太好读~~

zj-jscsbao

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