1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull. ' [1 |* S8 `4 P+ C* o" x
这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。 % @- `, r2 V- o# a( k2 OJohn Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni. 3 t6 \1 R; ]5 ]* L. Z4 O9 _- _( l- f, b5 Q
2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork $ H% ~; ^4 k* `; R
这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。$ _# a: B7 x. V! G4 \* @
0 G- y g" R4 \( m 3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie . k! f/ ^6 [, o. `非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。" @5 F! |" m. r6 G' V# f$ |
" k: t# i: G. m8 C2 l" l- G 4.Financial calculus for finance II--Shreve 0 B! d) R( c; l' b* ?) \ Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，8 v( S! i' C# ^. f& [
但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。8 q- ^; ]. Y0 B5 ]2 m
+ o3 l! N" C' M( f' F
5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski . v- `. H- p7 ]5 \) |
作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。! T5 r4 t- k" G/ o: Q
( y* `6 O, R- r% v 数学背景 4 a6 T I3 {( q9 o& R! b 1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz 9 R4 l: q! ?5 n( j6 w& W g如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。% k: ]7 M( W3 T! |4 L' [" {5 q
+ ^3 R% T% `& M- ~: p
2.Stochastic differential equations：....--Oksendal ; D; l" J9 ?& X2 W2 g0 p5 e
如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。5 e" T: S; k% E( B- N
5 J! t' |8 A7 @& ^6 o/ d4 R 3.Stochastic integration and differential equations--Protter % M% F2 n! i0 A/ T' v' g如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。2 U) y& n3 c+ w% I- Z9 {0 W8 Z% {
: S% r" k' f7 P$ `
4.Numerical analysis---任何作者 7 a: h; s/ k$ z+ j9 G0 ^: p5 l
当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。 3 }0 A' G: J) T # r m4 H; a& T, {, f% P Junior quant： 1 {1 n# Y! @: F; D 1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi 8 W! i5 ^% C. m2 _1 ~: G- {# m
非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。9 k, y' G9 v$ }8 ~3 g2 A9 N
- J2 J9 H( s4 }# Q 2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh ) ~0 y2 B0 a* D4 V' F, F
对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。 / l& z) z, Y" c6 v- y5 T: r7 r8 K$ G8 l
3. Modeling derivatives in C++ --Justin London 9 w& j# X5 G* c- C: n0 R其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。' Z7 Y* U, \" Q2 c, b9 `6 V+ F) M3 |
6 I! g7 p% K- a Senior quant # o" t' b3 M# i4 U) x
: K; z% z V2 a! n, L/ m 1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer ' H6 G' C" `, d6 GC++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。2 O9 ^+ Q$ j" F1 K, J3 n
+ o* H5 Q9 ?7 R+ W7 I5 i 4. Numerical recipes in C++--William, Saul ' b" I8 v1 }7 M( i
计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室... ; p' ^% m$ Y8 ~. o # @2 P: N$ q L9 D Interest rate& A+ P& B' e4 B- D
9 s+ w8 Y: b+ H9 E) K& u
1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio$ S8 ?; w# v' b. p s
rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。, F; J, l: Q8 R3 v7 O, P
; v# T$ o7 U, J* l+ a7 E, U3 F 1。Credit risk--Lando' B% u1 M% g) P9 n! C) K
作者在丹麦一家商学院 3 k, |5 X3 E* M) H5 f7 M. _ B- g/ i8 g' e8 v8 x
! S/ j/ B x6 c+ S; r# j! j, l6 k 2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher 8 f. A( V9 c/ ^: X9 p/ a' _
作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。 , O# \0 n& f2 Y( a8 A" |5 [( l0 K
stochastic volatility2 U/ Q9 [7 f- b. N: L# i
1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis 1 w! v2 N+ J4 T! G1 j& {7 a: g
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州 t! u+ l% d: O# x- T% a- z
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato 1 s: M2 L' a6 p0 ]% ?0 d+ p8 N0 d正在看，比较偏向rates0 q) j* F) G! Z6 o
& x4 U' B8 @6 L4 B; e
3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton G- j/ F# C: x
很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup : }* ^! U- x3 S4 \+ m6 o; U- M + ], N; |2 _) V; U$ c8 H! J$ J3 E
Credit risk, J; r- i5 c, ~1 N- }; ]# V o- I
0 [3 x. V; g" x- G0 U7 } Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. 2 U9 }* ^* C+ M, [Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。0 I- l1 h* ^; m4 J7 K
这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。7 t- m; ~! V6 _8 u8 m
x* G7 V* f7 w" B: W5 u" N Numerical Methods , C) G+ Q# {4 d- I5 G0 X 2 x5 h3 l8 i9 e% m4 a
) p5 h m. y% {
1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman & }" e" \9 ?0 e @. D4 N1 K+ p
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。5 a9 z! l! i9 s1 w& B6 C
! W) @' r5 E# ~, ?' X( w7 d 2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel 7 D3 G" S0 p- S
作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。 6 {) ?/ h" E) t' @0 D1 s# l/ I. @! P5 K
3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了 9 ]5 X2 Y: N; l/ c0 \0 J- y这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。 ! E/ P N' ]% L0 k w7 e1 g4 l3 ?1 [ . b1 T3 F$ I* ^: a: t2 F3 D/ j 2 t) D) z/ w6 B. c
Financial Markets/ Q1 S. H3 ] u* x
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狗仔卡
发表于 2010-5-25 11:58
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