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金融数学或者经济数学方向的书单

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痴迷于使用数学解决实际问题,对数学怀有深厚感情的从业者。
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发表于 2010-5-25 11:58 |只看该作者 |倒序浏览
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1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.     ' [1 |* S8 `4 P+ C* o" x
这本书不用多说了,买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
% @- `, r2 V- o# a( k2 OJohn Hull 也是非常厉害的,各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.
3 t6 \1 R; ]5 ]* L. Z4 O9 _- _( l- f, b5 Q
    2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork     $ H% ~; ^4 k* `; R
这本书非常适合数学/物理背景的人读,注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么,但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。$ _# a: B7 x. V! G4 \* @

0 G- y  g" R4 \( m    3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie     
. k! f/ ^6 [, o. `非常薄但是elegant的一本书,1996年,算是比较早了,但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦(nomura),作者2在美林伦敦(ml),都是fixed income。" @5 F! |" m. r6 G' V# f$ |

" k: t# i: G. m8 C2 l" l- G    4.Financial calculus for finance II--Shreve
0 B! d) R( c; l' b* ?) \    Shreve的新书,非常elegant,非常仔细,数学完备,适合数学背景,8 v( S! i' C# ^. f& [
但是比较厚,对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。8 q- ^; ]. Y0 B5 ]2 m
+ o3 l! N" C' M( f' F
    5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski     . v- `. H- p7 ]5 \) |
作者现在BNP(巴黎银行)和华沙理工?都是顶尖人物。! T5 r4 t- k" G/ o: Q

( y* `6 O, R- r% v    数学背景
4 a6 T  I3 {( q9 o& R! b    1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz     
9 R4 l: q! ?5 n( j6 w& W  g如果想在这一行发**或者搞研究的话,或者读phd, 这是必须的。但是书比较难,要有心理准备。作者2是哥大教授。% k: ]7 M( W3 T! |4 L' [" {5 q
    + ^3 R% T% `& M- ~: p
    2.Stochastic differential equations:....--Oksendal     ; D; l" J9 ?& X2 W2 g0 p5 e
如果你觉得1比较难,就读这一本,会少很多东西,但是更实用!作者在挪威什么学校。。。忘记了。5 e" T: S; k% E( B- N

5 J! t' |8 A7 @& ^6 o/ d4 R    3.Stochastic integration and differential equations--Protter     
% M% F2 n! i0 A/ T' v' g如果觉得1比较不难,就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡,现在康纳尔。2 U) y& n3 c+ w% I- Z9 {0 W8 Z% {
: S% r" k' f7 P$ `
    4.Numerical analysis---任何作者 7 a: h; s/ k$ z+ j9 G0 ^: p5 l
    当然作为Phd学生,还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍,就不推荐了,因为对绝大多数人来说都太难了。。。
3 }0 A' G: J) T
# r  m4 H; a& T, {, f% P    Junior quant:
1 {1 n# Y! @: F; D    1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi     8 W! i5 ^% C. m2 _1 ~: G- {# m
非常适合刚入行的quant,对于学生不推荐。非常实用,作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。9 k, y' G9 v$ }8 ~3 g2 A9 N
   
- J2 J9 H( s4 }# Q    2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh     ) ~0 y2 B0 a* D4 V' F, F
对于懂得C++基础的人来说很重要,更重要的是教你学会Monte Carlo。
/ l& z) z, Y" c6 v- y5 T: r7 r8 K$ G8 l
    3. Modeling derivatives in C++ --Justin London     
9 w& j# X5 G* c- C: n0 R其实这一本就够了,各种model如何编程都有写,虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书!!作者现在美国,具体干什么不清楚,拿了无数个学位。' Z7 Y* U, \" Q2 c, b9 `6 V+ F) M3 |

6 I! g7 p% K- a    Senior quant # o" t' b3 M# i4 U) x

: K; z% z  V2 a! n, L/ m    1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer     
' H6 G' C" `, d6 GC++太重要了!我现在最愁的就是我的编程了!作者在美国,C++的顶尖人物。2 O9 ^+ Q$ j" F1 K, J3 n

+ o* H5 Q9 ?7 R+ W7 I5 i    4. Numerical recipes in C++--William, Saul     ' b" I8 v1 }7 M( i
计算方法,非常重要的一本书!作者都在美国各个实验室...
; p' ^% m$ Y8 ~. o
# @2 P: N$ q  L9 D    Interest rate& A+ P& B' e4 B- D
    9 s+ w8 Y: b+ H9 E) K& u
    1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio$ S8 ?; w# v' b. p  s
rates非常好的一本书,适合quant读,比较数学。作者都在Banc IMI,意大利的一家bank。, F; J, l: Q8 R3 v7 O, P

! X* e- f8 R4 [3 w& H" V, C3 V    2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato     
- M$ N& A4 e# H% J1 S: J主要是Libor market model,作者在RBS伦敦,顶尖人物。
8 |' X' j$ o' Q! o" c! a* d0 ^    3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang     
/ J: }! c: W) j8 Z6 R1 ~& p/ m; q没看过,也就不说了。(shy。。。)作者都在纽约
& w3 y0 F  y, `+ L9 }0 S4 b/ f/ g# C$ |
    creidt5 Y+ p& \, e3 o" [1 I2 E, y7 f3 O
   
; v# T$ o7 U, J* l+ a7 E, U3 F    1。Credit risk--Lando' B% u1 M% g) P9 n! C) K
作者在丹麦一家商学院
3 k, |5 X3 E* M) H5 f7 M. _  B- g/ i8 g' e8 v8 x
   
! S/ j/ B  x6 c+ S; r# j! j, l6 k    2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher 8 f. A( V9 c/ ^: X9 p/ a' _
    作者是传奇人物!非常年轻非常厉害,现在ETH-Zurich,ETH有很多顶尖专家。。。
, O# \0 n& f2 Y( a8 A" |5 [( l0 K
    stochastic volatility2 U/ Q9 [7 f- b. N: L# i
    1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis     1 w! v2 N+ J4 T! G1 j& {7 a: g
非常厉害的一本书!也很难,适合物理背景。作者在加州  t! u+ l% d: O# x- T% a- z
    2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato     
1 s: M2 L' a6 p0 ]% ?0 d+ p8 N0 d正在看,比较偏向rates0 q) j* F) G! Z6 o
    & x4 U' B8 @6 L4 B; e
    3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton       G- j/ F# C: x
很详细的一本书,quant必读,作者在纽约 Citigroup
: }* ^! U- x3 S4 \+ m6 o; U- M    + ], N; |2 _) V; U$ c8 H! J$ J3 E
    Credit risk, J; r- i5 c, ~1 N- }; ]# V  o- I
   
0 [3 x. V; g" x- G0 U7 }    Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.     
2 U9 }* ^* C+ M, [Copula 是用来求联合分布的,其实用一般理论也能求,但是copula直观很多,简化很多,据说最初提出人之一是个中国人, David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。0 I- l1 h* ^; m4 J7 K
这里要提一下 Barclay Capital,成立才没几年,现在很多方面都是世界顶尖的了,连去年的 quant of the year 都是他家的。7 t- m; ~! V6 _8 u8 m

  x* G7 V* f7 w" B: W5 u" N    Numerical Methods
, C) G+ Q# {4 d- I5 G0 X    2 x5 h3 l8 i9 e% m4 a
    ) p5 h  m. y% {
    1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman     & }" e" \9 ?0 e  @. D4 N1 K+ p
作者在纽约哥大,算是顶尖人物之一了,最近在研究Levy process。这本书很好,但由于是academic 写的,有点太学术了。5 a9 z! l! i9 s1 w& B6 C
   
! W) @' r5 E# ~, ?' X( w7 d    2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel     7 D3 G" S0 p- S
作者原来在RBS 伦敦,现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了!用MC的都应该有一本。
6 {) ?/ h" E) t' @0 D1 s# l/ I. @! P5 K
    3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了
9 ]5 X2 Y: N; l/ c0 \0 J- y这本书是用有限元方法,其实和 finite diferece 很像,书里面自称会更好。作者现在在德国。
! E/ P  N' ]% L0 k  w7 e1 g4 l3 ?1 [
. b1 T3 F$ I* ^: a: t2 F3 D/ j    2 t) D) z/ w6 B. c
    Financial Markets/ Q1 S. H3 ]  u* x
         
& x$ X0 w8 ^2 t" w% R0 r) k' }    1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb     
" w# b9 V1 }  i1 I9 X% s" F- _作者是很有经验的quant trader,现在纽约,同时在麻省教书。是我现在精读的一本书,因为比较不数学,所以放在睡觉之前看,非常实用,但毕竟是给trader看的,太过实用了。。。。大家不要急着买!第二版就快出来了+ t, ~( u8 c% Y( X+ r) |& m8 u
   
; S  p* [# Y# k& `& k# }    2.Fooled by randomness--Nassim Taleb
* t1 g4 [- N; _3 T1 ?5 S+ B! m! ~    看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。, V& o6 p  A! X( B# T" b* C
    3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot     
; z. Q# h: J& K: x7 s7 e) _作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家!现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊!; J( h: s: P( |0 B% {* a
    4. Liar''s poker--Lewis, A$ `9 g9 w" `- M7 z- O* _
讲以前Solomon brothers的Arb team的,当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。
0 @$ B  ^. z7 K6 u. z) W! n. S5 S    5. Market wizards I II---Schwager     
# E5 |& F# ]0 V, b7 z8 I* z0 N2 ^教你怎么做trader,这些是老一代 trader了,现在科技发展了,更加依靠Model了,但是好的trader会有共同点的!2 D! _$ W, J9 B9 t# ]
    6。stochastic volatility--Nielsen* a, y7 {  X. @9 u1 p
这是一个论文集,关于stochastic vol的研究很多论文收入在内,都是econometrics背景的论文
& _* H0 B: U( l! t% J   
# H2 e6 o/ f# q    Levy process0 y  Q! G" d' G: r' [
    1。Financial modelling with jump process---Rama Cont
' N; x' ^& R* ], U( b作者是巴黎高科(Ecole polytechnique)的教授,这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域!如果你要找quant职位,练好法语先。。。
  A& s) G# d: {  z! \3 K0 z法国人的金融数学绝对最厉害,不仅仅金融数学起源于法国,现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好,数学绝对全面,也够深入,太喜欢了。 7 C8 y1 v$ F" O9 Y/ t6 V
这里得要提一下法国的银行,BNP(巴黎银行),SG(兴业银行),Calyon(农业信贷银行)都是市场的佼佼者。特别是前两个,在衍生品领域领先其他bank,不要提GS,ML,MS,在derivatives研究方面,SG的equity, BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。- ?8 I4 W! X; e1 W
    2。 Levy processes in finance--Wim shouten     
, b' B- {- j& K9 G5 q6 e, L( _作者是比利时鲁汶大学的数学教授,最近很红,因为 Levy process很火。2 ?9 \) N5 T# S/ m8 q
    " o. f7 K7 x. Q- G) v* r
    general 3 C* e" H% z9 H) y8 |
        
* h: S: I: |. C9 n' S    1。My life as a quant---E.Derman     * x* y- q& n' x. \3 I0 @  J
作者是第一代quant,以前是GS的quant 研究部门head,现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错,但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。
* h& ?1 U2 G; u    2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy     
3 c! P# Y, [) l# ]" U作者最初在 First Boston,后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户,如何赚取dirty money的事情。
$ \! Y6 N4 `5 J6 e
( n# D- c7 Q% \' h另外需要补充的是:Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书,涉猎很广,而且非常非常详细,通俗易懂,也很适合数学背景,总之老少皆宜,可难可易。当年cac刚投身金融数学,其老板对他说:如果你看完这两本书,你就和我水平一样...所以可见一斑
/ \1 J7 D- w# I* Q+ r/ V4 t% _% n3 v( S# B1 R2 A
*******************************************************************
" R; Q" J4 q- Y9 z, o' x    附:大叔无聊无责任推荐=。=+" A7 g/ m8 f) R' o9 S2 ~2 v
    Capital Asset Pricing Model THeory and evidence     
; f% g) _8 S8 d( o: y$ g: S: C  ~该书适合希望深入了解CAPM的读者   l  ]9 U& o, L
    Credit Profolio Management by Charles W.Smithson     
  J9 g$ c- `# e; y% j9 c8 D1 j$ U学习信贷风险管理
$ c. x/ u& o5 b; C    Financial Calculus . B5 D( c2 S& R
    适合数学背景学生看的Financial Calculus的书6 h1 X9 L) Y  m0 L
    Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris
" L; c: f, g; ~    泛泛而谈的小短文,适合需要立时信息去吹牛的读者  3 E9 p" |3 ^  t$ X6 a
    Introduction to Finance     3 u5 C; B- ]5 y
该书适合对金融毫无认识,需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材
% y* S" c% W6 H: G5 s) S, Z1 q    Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance     2 l3 x: ^: e- O' f6 R# q7 I
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书,应数背景的,读的比较好的学生应该能看懂
5 f# t& H% q. p( Y3 M  - X1 t, Z+ w0 f# D% d# x- n
    stock analysis with sas     9 S  c- W4 c* r$ p" F. ^- ~# y
叫你如何用SAS分析金融问题,适合对SAS有初步认识读者
! q5 V# D, K- K' _9 j    The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt     " }9 c& ~+ H9 Q
关于投资交易策略
) ]9 B3 t" H+ s/ j1 ?' ]" d8 m
9 p6 R5 j. F( h$ ]6 _: s    The Winner Circle     8 _" T' g# g( o% g3 Z6 [9 t6 C4 ~
介绍华尔街基金经理工作的书籍
* B  a3 B1 w" R! X5 T# l. v2 }    Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance5 a0 K% E4 @+ M$ h# N8 J
    作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱, F1 l6 A! O( |3 [0 ~! a; b' E# N
    Richard_Grinold - Active Portfolio Management     ' r) G  _8 k! _9 T! a3 \
这个比较经济学理论点8 Y" _3 d: @# A8 T. a- ]8 V9 ?
    Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley     
% C; j' O2 B6 L# m2 R. ~% j+ D数学背景不较好申请统计的可以看看,其中有不错的项目可以抄袭
zan
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peng3409        

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