数学建模常用模型20 ：非线性规划之蒙特卡洛法（优化模型）

佛自业障

8 F8 i. f$ M7 E! z& Z（i）首先编写M文件mente.m定义目标函数f 和约束向量函数g，程序如下：
function [f,g]=mengte(x);
f=x(1)^2+x(2)^2+3*x(3)^2+4*x(4)^2+2*x(5)-8*x(1)-2*x(2)-3*x(3)...
   -x(4)-2*x(5);
% O, [* _* A; n/ ?  cg(1)=sum(x)-400;
$ n" q; r4 h- D" R% p9 Dg(2)=x(1)+2*x(2)+2*x(3)+x(4)+6*x(5)-800;
g(3)=2*x(1)+x(2)+6*x(3)-200;
g(4)=x(3)+x(4)+5*x(5)-200;
（ii）编写如下程序求问题的解：

rand('state',sum(clock));
p0=0;
0 ^# N9 u" \/ w& B1 ztic
for i=1:10^5
   x=99*rand(5,1);
( _0 l0 l$ `# n! M" v8 [: nx1=floor(x);x2=ceil(x);
[f,g]=mengte(x1);
% e. A. ^; N9 fif sum(g<=0)==4
% Y( x, B0 ?% u' I   if p0<=f
4 |+ G6 R: U3 D' U      x0=x1;p0=f;
3 m5 t! `/ S  o5 O9 R1 f! C2 B   end
! ?0 }" _. U. I8 z# ^end
/ H* B1 J9 N& K[f,g]=mengte(x2);
' }6 o- B4 f, \+ g- Kif sum(g<=0)==4
& J- ]& M0 p4 b0 B! E- ]8 k, B1 u" U, a6 h   if p0<=f
9 o6 J, N6 E/ |' U) X      x0=x2;p0=f;
   end
end
end
# E% F8 Y1 c3 O% [: D# k. t9 i; Xx0,p0
toc
4 E; c9 e2 o/ J! q
  N, N* g$ E2 R- H* a4 y


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