[分享]金融与计量类教材推荐

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1．《微观经济学》、《宏观经济学》【美】萨谬尔森 我看的是第十六版。都至少再版16次了，我还能说什么呢。 2．《微观经济学十八讲》 乔新平 著 大家思考几个金融学的问题吧 发信站: 鼓浪听涛 (Fri Jun 25 1750 2004) 1。什么是“无套利假设”和“资产定价基本定理”？有人说，没有“无套利假设”就没有 现代金融理论；也有人说，现代金融市场是因为人们有寻求金融套利的欲望才形成的，因 此，现代金融理论是无用的。你对此有何看法？ 2。什么是 Modigliani-Miller 定理？尽管它的结论与实际总是有很大出入，为什么它还 那样被经济学家们所重视？ 3。什么是 Ross 的 APT？据说 APT 的实证研究比所有其它模型都成功，但是有人说，这 种成功可能是由于检验方法有问题。你对此有何看法？ 4。什么是 Markowitz 的投资组合选择理论？它与“无套利假设”有何关系？假如不考虑 “无套利假设”，而考虑两种有不同收益率的无风险证券的组合，或考虑两种收益率之差 为常数的证券的组合，由 Markowitz 理论能得到怎样的结论？ 5。什么是 CAPM？它究竟是怎么来的？假如我们现在对某股票的收益率与市场指数的收益 率求出它们的回归方程，这是不是 CAPM？其回归系数能不能看成相应的 ß? “均衡 定价论”对于 CAPM 是否是必须的？ 6。什么是未定权益 Hilbert 空间以及线性定价法则？怎样理解经典的金融经济学在这框 架中可表示为“收益率向量可分解为互相垂直的系统风险向量和非系统风险向量之和”？ 7。什么是 Black--Scholes 的衍生证券定价理论？能不能说其基本思想就是“无套利假设 ”？Markowitz 理论与 Black--Scholes 理论被看成是两次“华尔街革命”，其意义究竟 何在？ 8。什么是“利率期限结构”？债券定价理论与衍生证券定价理论的区别何在？ 一本很不错的西方经济学中级教材，当初我的一个计统系的朋友极力推荐此书。 3．《投资学》【美】滋维。博迪 除了经典，我不知道还能用什么词来形容。该书对金融资本市场进行 了全面的介绍，理论与实务相结合。该书还配有大量习题，其中很多 为CFA试题。 PS：CFA，注册金融分析师，个人认为是比精算师更好的一个资格考试 证书。 4．《金融学》【美】莫顿 当年读此书，乃是导师推荐。他曾告诉我们，看完此书，就可以对金融 经济有了一个大概的了解，也将对以后自己规划理财有很大帮助。自己 合理规划理财也因此成了我这些年来以及以后的日子里一个梦想。直至 今天，我选择的职业也是尽量的往这个梦想靠近。 5．《公司理财》【美】斯蒂芬A。罗斯 等著，吴世农、沈艺峰 等译 经典的MBA教材。该书从理论与实践两方面讲述了公司理财的基本原理。 若有修过《会计学》、《统计学》和《经济学》则更容易理解该书中的 一些问题。 6．《期权、期货及其衍生产品》【美】约翰。赫尔 金融衍生产品的经典教材。略去了较多艰深的数学推导，代之以直观、 形象的语言表达。 7．《金融心理学》【挪威】拉斯。特维德 该书论述了心理因素如何驱动金融资产价格的变化，从心理学角度来 看待和分析我们所面对的金融资本市场，挺有趣的，通俗易懂。 8．《计量经济学》【美】古扎拉蒂 《计量经济学》的初级教材，没有繁琐的数学推导，简单、具体、形象。 例子很多，语言生动。 9．《计量经济学现代观点》，作者不详 该书我没仔细看过，听导师说，该书对计量经济学的结构安排是他见过 的最合理的一本初级教材。很想买，但很贵。 10．《经济计量分析》【美】威廉H。格林 非常好的一本计量经济学中级教材。该书包含了经济计量学的几乎所有 主题，叙述严密简洁，附有大量实例。 11．《时间序列分析》【美】汉密尔顿 该书绝对经典，还没见过有哪一本关于时间序列的中级教材写的比这本 还好的。学习此书需要有一些数学和统计功底。 12．《分形市场分析》【美】埃德加。E。彼得斯 该书是基于一种"市场分形动力性态的假设"而组织编写的。分形市场假 说（FMH）是最近流行起来的一种理论，比有效市场假说（EMH）更新颖， 更有说服力，更符合数据，更接近客观世界。 13．《财务金融建模》【美】Simon Benninga 该书涉及了公司财务的标准财务模型、财务报表模型、投资组合问题、 期权、投资组合保险、久期和免疫策略。通过案例清楚简洁地说明模 型的Excel处理，但并不过多涉及理论讨论。 14．《多元统计分析》【美】Richard A. Johnson 我所看过的最好的多元统计教材，是多元统计分析领域的经典著作。 该书深入浅出，侧重应用，又兼顾推理论证，内容丰富，不仅涵盖了 各种常用的多元统计方法，还对现代统计学的最新思想和进展有所介 绍。另外该书还对实际数据用SAS软件进行分析，并给出对输入方法的 说明和对输出结果的解读。 15．《博弈论与信息经济学》 张维迎 著 该书对博弈论和信息经济学的主要内容和研究方法作了全面系统的讨 论和分析。对金融经济方面的教材，我一般比较喜欢看外国人写的， 大家从上面的书目应该可以看出。我个人觉得他们写的比国人写的要 好，要详细易懂，但此书应该是个例外。读此书最好具有中级微观经 济学的基础。 16．《金融市场计量经济学》【美】安德鲁。洛、麦金雷 等 高等计量经济学教材，听说在美国该书是博士教材。很难相信自己居 然一个学期上完这本书。该书博大精深，一个学期的时间，我顶多也 就掌握了其中的40％。对该书的任一章节的内容以及所提及的参考文 献进行研究，足以完成一篇硕士论文甚至博士论文。 17．《金融时间序列》【英】米尔斯 不错的一本时间序列教材。该书涉及了时间序列的一些较前沿的课题。 如学完汉密尔顿的《时间序列分析》再学该书，则较为容易。 18．《金融市场风险管理》 王春峰 著 该书我是见过的最全面最详细介绍VaR的中文教材，至于关于VaR方法 介绍的外文教材，本人一直没有找到。 19．《Analysis of Financial Time Series》【美】Ruey S. Tsay 评语：金融时间序列方面的一本很不错的教材。该书涉及了许多时间 序列的前沿成果，并提供了许多实例进行分析。该书还提供了许多 RATS和S-Plus的程序，登陆作者的网站还可以找到更多更完整的程序 和数据。 20．《An Introduction To High-frequency Finance》 Michel M. Dacorogna等 是我见过的关于高频金融数据的理论研究和实证分析介绍最完整的一本 书。关于高频金融数据的研究在国内起步较晚，发表的文章也较少， 在这方面还是有很多工作可以做的。本人的毕业论文就是做这一方面 的研究。 21．《Forecasting, structural time series models and the Kalman filter》【英 】Andrew C. Harvey 该书对状态空间模型和卡尔曼滤波有较为详细的介绍。由于本人毕业 论文中需要用到卡尔曼滤波的相关知识，对该书的这块内容看得较为 仔细，个人认为写得很不错。由于时间紧迫，其他章节没有仔细翻看。

alaser

一般通用教材,都读好也很不容易了

wudiwyh123

有没有能下载的资料啊？

zj-jscsbao

非常不错的推荐！

张土木

好文章！lz好像是财经专业的吧，好像是UIBE学校学长学姐吧~~

1481438443

好极了好极了好极了好极了
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