金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
! M/ q/ s( c! u4 C1 C: z- G本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
! W. `* ~2 O, O" g( {( m
, b* x4 S( i) p4 A" [) B+ o
) A2 L* X$ q# L8 |* c" t" L第1章 金融市场与金融产品.1
1.1金融市场1
1.1.1货币市场2
1.1.2资本市场2
& S; R! g1 u" ]3 R1.1.3商品市场3
& A# |: |: Y) A1 _: X( e& U0 P  H. t1.2金融机构3
1.2.1存款性金融机构4
  H0 t' d" k5 Y1 |, {1.2.2非存款性金融机构4
1.2.3家庭或个人5
1.3基础金融工具6
1.3.1原生金融工具6
1.3.2衍生金融工具6
. c# W5 m/ R! W1.3.3金融工具的基本特征6
9 v( t; I7 K2 q) w+ \: f2 W1.4金融产品7
, V. ?* U4 T9 B2 ?6 [3 Z) R3 q# |1.5金融产品风险8
第2章 数量分析的基本概念10
2.1货币的时间价值10
2.1.1货币时间价值的概念10
/ h( t' q1 D- i2.1.2货币时间价值的计算10
+ F- h; }; z  q2 N8 ?2.1.3固定现金流计算11
.2.1.4变化现金流计算13
2.1.5年金现金流计算14
7 g0 o) ~7 J2 m" b$ q* q. {; s- p2.2马柯维茨均值方差模型15
' r8 k, h3 T3 }8 m5 f: P2.2.1模型理论15
2.2.2收益与风险计算函数16
* d, C* U# |4 g" U) U5 \2.2.3有效前沿计算函数17
" G# n( s( R* \2 k9 z2.2.4约束条件下有效前沿20
9 X/ D& m, P8 ?/ @/ R6 V( A6 Y2.3投资组合绩效22
2.3.1夏普比率23
, f* E# M% p. g5 n9 F  x/ K2.3.2信息比率25
2.3.3跟踪误差26
2.4风险价值VaR26
5 h6 A! Z1 y/ Y! k* h& F& t2.4.1VaR定义27
9 X% E" A; q  f7 u' J# ]7 [. m2 p2.4.2VaR计算27
2.5期权定价29
2.5.1布朗运动29
2.5.2 BS定价模型31
# v8 ?1 e0 |; S* s第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
3.1商业按揭贷款分析33
3.1.1按揭贷款还款方式33
3.1.2等额还款模型与计算34
( ^8 E6 e" ~6 G! v' ?1 |% S, x; F; O3.1.3等额本金还款36
3.1.4还款方式比较37
3.1.5提前还款违约金估算38
3.2商业养老保险分析39
3.2.1商业养老保险案例39
3.2.2产品结构分析40
$ z+ U4 A0 R3 y1 h2 D3.2.3现金流模型40
3.2.4产品现金流情景分析41
' M3 a1 v0 H( |5 P3.2.5保险支出现值函数41
3.2.6保险收入现值函数42
3.2.7案例数值分析43
% O; `( o- ?$ r3 O3 i3.2.8案例分析结果44
1 h) d$ [$ Z6 X3 a! a第4章 股票挂钩结构分析46
! v# m- Z4 J- T9 S4.1股票挂钩产品的基本结构46
# X2 c, K4 C' }+ V( Y4.1.1高息票据与保本票据46
1 t7 Y+ [+ E( R6 k- l4.1.2产品构成要素说明47
4.1.3产品的设计方法48
4 R- G: g4 [$ {3 |8 \! H4.2股票挂钩产品案例分析50
9 r6 c( H2 A: p8 f/ [; b+ `4.2.1产品定价分析50
4.2.2产品案例要素说明50
* M& [+ |1 x7 ^: ~$ G7 e4.2.3保本票据定价与收益51
4.2.4高息票据定价与收益55
4.3分级型结构产品分析57
4.3.1分级型结构产品的组成57
) k% [* J; D6 ~4 n1 G4.3.2分级型结构产品的结构比例57
, Q2 t7 l- [. L8 O! u7 [) s1 C! S4.3.3分级型结构产品的收益分配58
; e# P) X3 @( Z; `* ~$ I" q8 l4.3.4分级型结构产品的流通方式58
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
第5章 组合保险策略分析60
5.1固定比例组合保险策略60
5.1.1策略模型60
5.1.2模型参数61
# P" Y2 d( F: V' w, i% g8 h5.2 时间不变性组合保险策略62
5.2.1策略模型62
. N, X% c/ P- F2 d$ q2 {9 h5.2.2模型参数62
3 v* v0 |! C. u: O. p2 J# K6 d& D5.3策略数值模拟62
7 f& n& H/ @+ N7 J* X. \2 t7 X5.3.1模拟情景假设62
5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
5.4策略选择与参数优化69
5.4.1模拟情景假设69
5.4.2模拟方案与模拟参数69
7 ]+ l. k* e* e# q6 K4 K  \* p, {- Z5.4.3模拟程序与结果..70
第6章 金融数量计算技巧与实例78
6.1 BS公式隐含波动率计算78
! ^, b6 @) I: ]% r4 e, T* L. |6.1.1隐含波动率概念78
4 i- H9 V  c( N8 v6 v8 d6.1.2隐含波动率计算方法79
% `" ^: D" ^- j, X/ _6.1.3隐含波动率计算程序79
6.2 KMV模型方程组的求解83
" X7 E" H1 @6 a/ o# K7 P; ^- u  ~6.2.1 KMV模型简介83
6.2.2 KMV模型计算方法84
9 }* b' u# a  o7 {1 G5 i0 p6.2.3 KMV模型计算程序85
+ s5 i1 D& `2 _" p+ q- h6.3移动平均Hurst指数计算88
6.3.1 Hurst指数简介88
- G( d) N& O# C8 c9 S4 D$ X6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
+ k& V% g0 j9 s1 p) Y6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
. r; w# ]* Q+ j" R6.4.1积极指数化投资介绍94
; t2 n! ^3 G' c" y8 b$ ]6.4.2积极指数化技术数学模型95
* i, ]* _/ j) A. _9 W: X6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
+ p. L2 m0 w% q# l/ p* u: C附录A MATLAB基本介绍100
A.1 MATLAB 的发展历程和影响100
0 B. c- b# v9 x+ mA.2 基本操作101
A.2.1操作界面101
: D' y5 O. x1 N" b& MA.2.2 Help帮助101
A.2.3系统变量与运算符103
5 j0 m0 m# Z) a, d$ ~& Z8 `+ GA.3多项式运算104
A.3.1多项式表达方式104
9 j1 v- z9 W3 [9 C) H7 ]  gA.3.2多项式求解104
, H1 B% `1 h" eA.3.3多项式乘法（卷积）104
2 h% }- z/ b9 ~8 O9 ], x0 X+ mA.4多项式的曲线拟合105
1 I; I( W) ~4 G& a4 e) bA.4.1函数拟合105
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
A.4.3多项式插值107
3 t3 ~( y( `% t( M. k+ F4 TA.5微积分计算109
A.5.1数值积分计算109
A.5.2符号积分计算109
A.5.3数值微分运算109
A.5.4符号微分运算(diff)110
6 v/ v' o" E8 yA.6矩阵计算111
6 C' G( `6 y# Z; |9 e# a* @! VA.6.1线性方程组的求解111
A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
A.6.3矩阵求逆112
A.7 M函数编程规则113
A.8绘图函数118
A.8.1简易函数绘图118
A.8.2二维图形绘制120
A.8.3三维图形绘制121
A.8.4等高线图形绘制123
A.8.5二维伪彩图绘制124
A.8.6矢量场图绘制125
A.8.7多边形图绘制125
A.9 ExcelLink126
0 {" K/ N* `+ t7 y; J* DA.9.1加载ExcelLink宏127
3 ^1 v2 `7 o% l, R4 H$ R7 F* \; \A.9.2 ExcelLink使用方法128
7 L, s) X; C; W- Q附录B MATLAB优化工具箱131
) ]- p( ?# M3 B" z" IB.1优化的基本概念与理论131
& ]. v! S) n, r, o" g% J& LB.1.1基本概念131
B.1.2线性最优化131
! X) R/ [$ R3 m  iB.1.3非线性最优化132
B.2线性规划133
B.2.1线性规划的模型结构133
B.2.2linprog函数133
B.3无约束优化135
B.3.1无约束优化模型结构135
B.3.2 fminsearch函数136
* W- v, a& [& J8 `B.3.3 fminunc函数138
B.3.4含参数优化问题139
; j; h1 N" j# d& O/ B: MB.4 约束优化算法139
B.4.1约束优化模型结构140
B.4.2 fmincon函数140
' t" h; ^6 m% F; ]# K# nB.4.3含参数的优化问题142
B.5求解方程组143
. s* Y( \0 V+ C& fB.5.1方程组模型结构143
B.5.2 fsolve函数143
B.5.3含参数方程组求解144
B.6优化工具箱参数设置145
' I9 O! ~( w+ f9 s: J+ EB.6.1优化工具箱参数说明145
B.6.2优化工具箱参数设置方法149
B.6.3参数设置实例演示151
附录C MATLAB遗传算法工具箱152
C.1遗传算法概要152
- }; ^9 c6 r  Y/ g5 kC.1.1遗传算法模型152
C.1.2遗传算法的特点153
2 H: N- b3 f. z; a* @1 sC.1.3遗传算法的发展153
. N1 ^% V8 _0 |9 @C.1.4遗传算法的应用154
: q0 j. ^! ?$ [, kC.1.5基本遗传算法155
9 e9 K7 r9 x7 o% ~C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
6 g: T; c: Y7 @( g6 C9 RC.2.1函数概述157
  E7 k$ L, S7 bC.2.2 GA函数使用说明158
1 V0 q' V# w" L! w# w* t) e7 bC.2.3函数参数设置162
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
参考文献...166
; _7 i6 c; J( V

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多谢楼主
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赞，谢谢楼主分享

wenhaofan

学习学习~~
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独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上
5 \; F# o' b6 G# c

陈华林

谢谢楼主的分享

蓝心湄

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5 n4 C: P1 f7 G* y+ h8 @: [8 |0 a|  | /  /
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  |      |
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5 b1 G2 I/ H) ?1 n9 G

蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/
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很好的资料！来学习一下
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