基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析


frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
- I( l" Z% P* |, N& h

: v. \" c5 i4 B+ I+ Eportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier


portvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
' _; u% l" E  n1 {9 T# v" C3 I
8 W  `- B) F1 X( ?: p* q1 X) X
下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据
  u* ^2 E5 q# q

' ~8 M8 ]5 X% ]' a) j数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。
; S6 e9 G' G& X! P# u/ ]! C1 t

均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
' J+ M& [3 n/ G: ]) ]% by dynamic of Matlab技术论坛
: \$ d' Z! x+ b9 h% see also http://www.matlabsky.com
6 T, E/ B' P$ z' T% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
%

' W; z5 i. s' g) x/ g9 G8 j
clc
clear


web http://www.matlabsky.com -browser
, M3 _* w% E9 q/ F
; h" A/ g8 f3 R" |. E
  J/ s3 i' b" [$ z# }+ U/ L* \+ l& b& ]1 E$ \h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
2 `$ F$ u9 G$ F- f% |9 j, ]uiwait(h);


data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
mr=mean(r); % 平均收益率
7 V- K% ~& T4 }2 U3 Tsigma=cov(r); % 资产回报方差

( E" t' n5 N+ v: L
ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
( s4 Z( _( g/ O0 f& }ExpCov=sigma; % 资产回报方差
9 w! Q8 O) g$ T. oNumPorts=100; % 有限前沿点的个数
PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
* ]2 X- z) O: L: r+ `bd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界

0 c# u4 x: `$ l
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
data=cell(101,6);
& G( N2 J/ V8 R7 Q8 C9 Odata(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
5 f/ U7 {- b, H* Q) O6 [复制代码

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2015-1-12 12:07 上传

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1 M' f% c2 A0 B8 V% P; ^

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！
2 U( L' v2 w9 M$ z6 o( ^1 B

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)

crolfer

谢谢分享，收藏

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.