基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析


frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
4 K; |, x7 Z9 J$ d7 |

5 `$ b* N$ l; l% f# y: n, b3 Uportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier


' S# b9 x4 r* S5 m1 dportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)

5 `9 |' v$ S7 j
8 U+ U1 o0 W2 C4 o& b! m下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据

1 z; Y7 o9 ]$ l: Y  R( r* s8 G2 K
数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。

$ O7 N  x  z+ y
均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
8 h* @- _7 D, j/ y# p% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
%


' V& W$ O  w" ?, f% j, Fclc
! F; r! G" Q6 Q2 l1 b. k  }  e! r% \clear
7 R2 h" H8 n6 A: B$ p$ H% s% P

0 E5 i, W1 I& Q. a% b' ~web http://www.matlabsky.com -browser
( {& K* \2 {$ N5 X" |, ^* {

h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
8 ]8 y! j: S# R. [; _; G$ guiwait(h);


$ Y1 J% {, c' V5 K& t* Xdata=load('股票数据.txt'); % 数据载入
" h- c; Q! [- d' Xr=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
( |. ?# [$ Y, n6 e5 J, l# vmr=mean(r); % 平均收益率
sigma=cov(r); % 资产回报方差


ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
0 F( t8 R7 X2 _( c; n: l: v1 XExpCov=sigma; % 资产回报方差
3 S  B3 }. E. J/ y/ q3 ~NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
. e+ a2 g1 m: @: D6 Q! qPortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
. ^. @3 S/ b! Kbd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界

7 a7 d9 y% }6 w' U* y; I
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
& T5 o( D8 Z. l7 @1 f. ldata=cell(101,6);
1 a; R/ ~3 F/ ?data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
$ E+ u( \) g# n% ddata(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
复制代码

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2015-1-12 12:07 上传

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4 ~  a. {6 d% ~3 r# D) x
7 R; h: ~7 |. C3 l

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！
+ ~: |& t$ s3 F6 b( X4 v

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)

crolfer

谢谢分享，收藏

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.