基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析
1 j/ k5 t- ^1 s. y+ l

frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
. Z# q8 e, x8 c' ~- V& X) t

6 ?! L% t- }1 }$ A. O& k) mportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier


portvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
- g) m9 K  `5 [5 \0 f7 V9 U4 V

& b3 ]2 ^6 V5 c, ?* u/ s& z下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据


数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。

( g: a. {( K) Q& Z3 ^
均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
' d2 y: A- l/ ~9 o; `+ E% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
: [- Y2 }" k. J% R  ?2 _6 |% V%
3 d% M5 r$ }4 S

0 ^5 F! f3 l3 l+ o! h8 E* g% Hclc
clear

% H* P0 p+ T+ |  R7 \
% N5 t( I: X" Z, H% H' W' rweb http://www.matlabsky.com -browser

0 [! Y1 q' w3 c$ ~$ c! u
# }- j4 o" D- ]h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
uiwait(h);


1 W2 U5 e2 |) Q+ m: D3 L6 r) \data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
0 a3 F6 O3 }6 f( E5 X* ~mr=mean(r); % 平均收益率
sigma=cov(r); % 资产回报方差
) ]1 j6 s4 J; D8 \" q. g
7 B: z/ ^1 N1 N2 E6 ~9 c
ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
4 f" a9 V, z' U- `  Y& BNumPorts=100; % 有限前沿点的个数
$ C8 V  [1 P9 o+ GPortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
3 w9 M/ K2 r4 E2 A- e! I& ^- ubd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界


' H. e- L. O. K5 f[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
, m* c/ @5 @2 N) M* F* f3 [  A2 Sdata=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
9 e$ h: D+ B( n0 D" x+ Exlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
& v8 ?4 r0 J0 L5 E& J1 M6 ^1 Q0 k复制代码
6 L1 q7 x5 ]2 E6 ?
股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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7 |+ k  V) J$ B& O4 {

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！
$ O1 {# s1 r2 ~  f( ~$ R5 R* w2 x

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)

crolfer

谢谢分享，收藏
! b1 ]' d/ ^% J. t  e+ K' W, l

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.
7 W' U5 m; v# m3 m1 E) y* O* ~