基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析


9 @. J- }# P% S$ ~9 u! Vfrontcon函数：Mean-variance efficient frontier
' Y; F' \2 B/ y7 f% N

portopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier


portvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
4 V7 e+ L. O9 w. F) s  ~2 V
% b0 K8 b: i1 O  V+ }$ s& @
4 {7 {* W/ Q8 m# e下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据


数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。

# N6 D' \6 p# N4 i  z
均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
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0 z. j2 a3 p7 z  [# A% contact me matlabsky@gmail.com
/ u' \* h( L# g  u/ t9 e' S7 Z% 2010-04-07 10:33:28
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web http://www.matlabsky.com -browser
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h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
$ G$ C! L% x% N4 luiwait(h);


data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
mr=mean(r); % 平均收益率
sigma=cov(r); % 资产回报方差
& l# Z% ]2 M8 {" E4 g

ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
! Z0 r) t/ W4 a% H! q3 _( MExpCov=sigma; % 资产回报方差
: ?7 j9 u* |. |  i- C* m2 t4 ^NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
bd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
* r9 }4 ^' I1 b  K  F) R
- f" Z) e) ^) g6 z  O
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
data=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
: ?1 _9 X+ ^, `: ^& R5 f5 E0 z复制代码

: x! ]- Z: N) y 股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)
7 e; p6 Y+ v+ m/ B$ C

crolfer

谢谢分享，收藏
7 u& p4 ~0 k% C' T! F

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.