金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
! `/ c2 {. V# ^+ i+ S本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...

- n3 R2 @, @$ v- Y# @$ U& e. f
& G; R1 y* P; U& L" |第1章 金融市场与金融产品.1
1.1金融市场1
( J% S' x9 ?' C' ?0 g& _3 E1.1.1货币市场2
1.1.2资本市场2
1.1.3商品市场3
0 ^& h$ Y  l9 q9 |& v1.2金融机构3
1.2.1存款性金融机构4
! B8 y& f6 A6 B! ?8 {; h1.2.2非存款性金融机构4
1 G2 m* g& C* `; V; w$ a8 L  G/ e1.2.3家庭或个人5
! Z! R7 B5 ~: |9 W. l0 w1.3基础金融工具6
1.3.1原生金融工具6
1.3.2衍生金融工具6
1.3.3金融工具的基本特征6
1.4金融产品7
$ ~4 m& d+ N$ M; u& o1.5金融产品风险8
第2章 数量分析的基本概念10
3 t, S& q) Q& H2.1货币的时间价值10
2.1.1货币时间价值的概念10
5 ]; M+ k# @3 {0 x8 L: E! t2.1.2货币时间价值的计算10
: C- e+ T) C1 B/ Q2.1.3固定现金流计算11
3 W7 n0 y4 H* I. Z  D- ~! {7 b.2.1.4变化现金流计算13
2.1.5年金现金流计算14
2.2马柯维茨均值方差模型15
1 Y6 N6 U* w2 \" D2.2.1模型理论15
; N; |$ `9 {# A6 k4 g7 ?2.2.2收益与风险计算函数16
2.2.3有效前沿计算函数17
2.2.4约束条件下有效前沿20
5 b9 s; \0 C' X* {' ^2.3投资组合绩效22
2.3.1夏普比率23
- W6 D5 L) x- v4 S! d2.3.2信息比率25
8 n( S- F% E& k. Q2.3.3跟踪误差26
" A6 I' x! k  @! k1 j2.4风险价值VaR26
2.4.1VaR定义27
- A" u+ D) J9 H4 N, [' _+ Z' v2.4.2VaR计算27
3 K) j% z; U- ^/ {& i, k2 a2.5期权定价29
( ^; c4 j8 w7 ?) k9 u5 `: M: N2.5.1布朗运动29
2.5.2 BS定价模型31
! P  x# Y0 W/ U0 o  g* c0 ~第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
3.1商业按揭贷款分析33
3.1.1按揭贷款还款方式33
, N' U4 `! A5 _" O" Y3.1.2等额还款模型与计算34
' m) a' t3 w4 E9 @/ |3.1.3等额本金还款36
3.1.4还款方式比较37
7 w( d4 p3 T3 ~- f7 g3.1.5提前还款违约金估算38
2 ~/ U' C/ o# @4 f; {& n6 b; N1 k3.2商业养老保险分析39
3.2.1商业养老保险案例39
* E7 D- k, \# V3.2.2产品结构分析40
3.2.3现金流模型40
3.2.4产品现金流情景分析41
3.2.5保险支出现值函数41
! o, h/ o9 M7 P5 A1 A$ u- T; o, g3.2.6保险收入现值函数42
3.2.7案例数值分析43
3.2.8案例分析结果44
, N4 y+ L, U2 j7 q- D7 h0 x第4章 股票挂钩结构分析46
4.1股票挂钩产品的基本结构46
4.1.1高息票据与保本票据46
/ I/ ^; R6 K1 J3 S4.1.2产品构成要素说明47
4.1.3产品的设计方法48
) ~+ [$ g4 @* ^* F3 c4.2股票挂钩产品案例分析50
4.2.1产品定价分析50
4.2.2产品案例要素说明50
6 b1 k* ?: @2 j4 Y" t7 K  K4 f4.2.3保本票据定价与收益51
4.2.4高息票据定价与收益55
+ G% V1 W2 {. W. x) o0 `3 F4.3分级型结构产品分析57
3 u0 p5 t- T4 T0 e1 h8 |4.3.1分级型结构产品的组成57
) D8 x) ?" n: y4.3.2分级型结构产品的结构比例57
& y; B" l; f3 i- E4.3.3分级型结构产品的收益分配58
* T: ^2 m5 Z5 R2 u) P% }5 y- O4.3.4分级型结构产品的流通方式58
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
第5章 组合保险策略分析60
5.1固定比例组合保险策略60
$ E& D$ V2 G9 D- I0 y2 v8 L5.1.1策略模型60
- K* F7 g% l/ ~5 `5.1.2模型参数61
$ H. x+ M0 G" H8 V5.2 时间不变性组合保险策略62
5.2.1策略模型62
% w2 J4 w$ T) G$ [; o2 k- C5.2.2模型参数62
% G9 X" Z) S4 n6 F; F. y  ]/ |: f5.3策略数值模拟62
. ^1 t6 Y/ }  ]) f* ~9 H5.3.1模拟情景假设62
( [& Z* C/ {1 ^5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
5.4策略选择与参数优化69
' u1 [# s# {6 }* I5.4.1模拟情景假设69
5.4.2模拟方案与模拟参数69
+ d: c9 O! M3 K& V+ e) M; `  o5.4.3模拟程序与结果..70
第6章 金融数量计算技巧与实例78
6.1 BS公式隐含波动率计算78
6.1.1隐含波动率概念78
6.1.2隐含波动率计算方法79
6.1.3隐含波动率计算程序79
4 [! D2 z$ d4 d2 ^6.2 KMV模型方程组的求解83
6 o5 W4 e- n4 E2 `& l, l5 o: f6.2.1 KMV模型简介83
) h5 i& j. F  x' c) R# \5 `( o# p+ |6.2.2 KMV模型计算方法84
6.2.3 KMV模型计算程序85
2 Q6 ?5 ?( {+ q% W6.3移动平均Hurst指数计算88
# Z% _9 ]5 k' Y  y2 I7 W  ]6.3.1 Hurst指数简介88
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
0 w7 H8 p- w4 _' s6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
6.4.1积极指数化投资介绍94
' H6 J: B9 R9 |: k6.4.2积极指数化技术数学模型95
8 H# D! i) |( m6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
2 r& u4 i; p& j/ U8 f) |附录A MATLAB基本介绍100
  y' X) G" @: a/ w1 A- |& G* B0 b9 `A.1 MATLAB 的发展历程和影响100
A.2 基本操作101
A.2.1操作界面101
0 F7 K* E  A% YA.2.2 Help帮助101
A.2.3系统变量与运算符103
A.3多项式运算104
  K5 l5 Z: d2 M. G; Z& w8 SA.3.1多项式表达方式104
A.3.2多项式求解104
4 r3 b0 d& T$ H* n, d% b# zA.3.3多项式乘法（卷积）104
A.4多项式的曲线拟合105
A.4.1函数拟合105
" }7 {' c5 t: I4 |! C2 Q; zA.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
$ L  V) \4 Q, C$ nA.4.3多项式插值107
A.5微积分计算109
A.5.1数值积分计算109
A.5.2符号积分计算109
A.5.3数值微分运算109
/ w; @: P  w% xA.5.4符号微分运算(diff)110
6 `' W* P' M% ~( JA.6矩阵计算111
$ f: r, x  i* Z. ?* s- f' b6 c3 DA.6.1线性方程组的求解111
9 z2 i" M0 e" ~# _( n# ], K/ ^A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
1 F- z3 D& D# uA.6.3矩阵求逆112
; R7 L! l# X5 R* ^, b; ~5 CA.7 M函数编程规则113
6 R+ ^# l. `2 o2 M$ EA.8绘图函数118
+ ?$ j; b% v+ q$ X, CA.8.1简易函数绘图118
( U0 o0 \0 T8 l/ D( {& sA.8.2二维图形绘制120
$ c6 M2 r1 Q& g/ m1 VA.8.3三维图形绘制121
A.8.4等高线图形绘制123
A.8.5二维伪彩图绘制124
+ w, g( G, ]3 A! R/ SA.8.6矢量场图绘制125
A.8.7多边形图绘制125
A.9 ExcelLink126
4 n4 B" g2 H# ?A.9.1加载ExcelLink宏127
A.9.2 ExcelLink使用方法128
附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
B.1.1基本概念131
9 k, W8 r$ {9 K, n$ W# j! hB.1.2线性最优化131
B.1.3非线性最优化132
* V2 m, f6 N: |( C5 B+ d8 I8 hB.2线性规划133
B.2.1线性规划的模型结构133
B.2.2linprog函数133
! \- K7 p5 |' d: B" D# D& |$ ]* PB.3无约束优化135
" j7 Q" C# s3 n7 O4 ?, W6 ?7 B3 M4 pB.3.1无约束优化模型结构135
' K# [* T3 {& o3 m; D" gB.3.2 fminsearch函数136
B.3.3 fminunc函数138
. p6 D6 S& k8 b6 kB.3.4含参数优化问题139
B.4 约束优化算法139
B.4.1约束优化模型结构140
! o$ z$ T  N( o8 S& s  U; i. IB.4.2 fmincon函数140
# @5 r" A% \+ @8 o1 {, Y. yB.4.3含参数的优化问题142
& p& `1 g6 a* x8 o4 dB.5求解方程组143
' d3 t! q7 J( ]" g2 \7 U" lB.5.1方程组模型结构143
B.5.2 fsolve函数143
B.5.3含参数方程组求解144
B.6优化工具箱参数设置145
0 Y8 h/ G9 b3 SB.6.1优化工具箱参数说明145
B.6.2优化工具箱参数设置方法149
9 Y# M$ [  R4 x+ JB.6.3参数设置实例演示151
* Q( G) H0 {2 z% i3 @附录C MATLAB遗传算法工具箱152
C.1遗传算法概要152
C.1.1遗传算法模型152
; S2 z6 \, |3 s5 q3 @8 jC.1.2遗传算法的特点153
1 V. [+ y' R2 z% ]" o4 HC.1.3遗传算法的发展153
C.1.4遗传算法的应用154
C.1.5基本遗传算法155
* Z# v! ^9 k- ~5 QC.2 Genetic Algorithm Toolbox157
C.2.1函数概述157
1 ]* E6 s6 A. L- U* t1 m/ jC.2.2 GA函数使用说明158
C.2.3函数参数设置162
$ s* X7 ?- W( ^9 PC.2.4遗传算法M文件自动生成165
. `/ Y8 I" l& y+ ^8 j* J! Q参考文献...166
1 i& g9 c# r0 ^- C
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很好的资料！来学习一下

蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/

蓝心湄

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& X; z* @: @% ]" y& P1 [  C0 Z! R  |      |
' J* M8 b6 C7 ~: O+ ]; W  |      |感谢楼主分享

陈华林

谢谢楼主的分享

独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上
& \4 h% q6 Z4 P0 ^0 G& B8 r

wenhaofan

学习学习~~

uibe3white

赞，谢谢楼主分享
) K* `0 \1 J; ^" z

weisiren123

多谢楼主
, Q+ Z- \: m5 m2 t" @3 n9 }$ `' l4 l" I

阿远2014

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