金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
8 Q$ v. L7 h4 }- K( s

第1章 金融市场与金融产品.1
1.1金融市场1
1.1.1货币市场2
1.1.2资本市场2
1.1.3商品市场3
1.2金融机构3
/ A' C" A+ b- ~2 w6 Z8 ~$ O, I1.2.1存款性金融机构4
2 s/ i  z6 z/ N9 l6 [& V1.2.2非存款性金融机构4
7 R$ ~. s! B1 y* e& T# s+ q. K1.2.3家庭或个人5
- ?+ V2 @5 T5 M& w+ P/ G1.3基础金融工具6
1.3.1原生金融工具6
& v4 E$ N. C* l, k7 b. G" m, c6 o1.3.2衍生金融工具6
9 B; H, M) s1 @+ A) r1.3.3金融工具的基本特征6
9 |0 p# p9 `. `/ [" D; g1.4金融产品7
( {# h* U; g; j" b9 b  @$ H8 e) B1.5金融产品风险8
第2章 数量分析的基本概念10
2.1货币的时间价值10
2.1.1货币时间价值的概念10
( X: f2 d8 p$ X$ |  Y/ n$ Z2.1.2货币时间价值的计算10
2.1.3固定现金流计算11
/ r8 A. B1 `* r- @) d8 I.2.1.4变化现金流计算13
2.1.5年金现金流计算14
2.2马柯维茨均值方差模型15
, z9 _+ X+ A' ^2.2.1模型理论15
7 I9 o: b, x. N, D2 c2 f9 f! o2.2.2收益与风险计算函数16
$ `! k0 i* }$ }  w. D2.2.3有效前沿计算函数17
  P, l5 L+ x5 U3 x: u, _8 S2.2.4约束条件下有效前沿20
2.3投资组合绩效22
2.3.1夏普比率23
2.3.2信息比率25
2.3.3跟踪误差26
2.4风险价值VaR26
2.4.1VaR定义27
2.4.2VaR计算27
+ g. a9 E' `5 q) [$ v* G2.5期权定价29
2.5.1布朗运动29
2.5.2 BS定价模型31
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
9 H' O: L3 ~0 j0 C$ p3.1商业按揭贷款分析33
. \( i: Z; O: D9 P3.1.1按揭贷款还款方式33
3.1.2等额还款模型与计算34
$ A4 l2 S* Y- _3 N' U3.1.3等额本金还款36
! a; d, E7 E6 K* N) Y3.1.4还款方式比较37
3.1.5提前还款违约金估算38
1 M5 z: e4 J) e9 ^3.2商业养老保险分析39
& z- I3 R- q$ S7 s3.2.1商业养老保险案例39
9 [2 z2 @2 \3 A" [# p3.2.2产品结构分析40
3.2.3现金流模型40
3.2.4产品现金流情景分析41
& p' M& e+ R+ m, E: L$ w/ V3.2.5保险支出现值函数41
3.2.6保险收入现值函数42
; H$ d8 o) H& |3 W3.2.7案例数值分析43
. _( F) L/ z+ H# P4 f! n- z( o3.2.8案例分析结果44
! X4 _) L6 W  d2 y第4章 股票挂钩结构分析46
4.1股票挂钩产品的基本结构46
. A9 k! r  Z; j5 }4.1.1高息票据与保本票据46
7 h# `' Y1 y4 w1 ^1 }4.1.2产品构成要素说明47
5 P# D2 l5 G1 ]/ P. k4.1.3产品的设计方法48
4.2股票挂钩产品案例分析50
9 V; L5 S+ T. f# E7 X4.2.1产品定价分析50
4.2.2产品案例要素说明50
# e( U; B7 x2 `% f, r; t4.2.3保本票据定价与收益51
+ E8 D, S/ v$ |6 I7 t( W6 k4.2.4高息票据定价与收益55
% `- \1 e: F3 A4 G9 ^% ^8 h4.3分级型结构产品分析57
4.3.1分级型结构产品的组成57
. X2 `8 H. L( C% l4.3.2分级型结构产品的结构比例57
" K' E% |" j- i/ o7 i  M2 q1 m4.3.3分级型结构产品的收益分配58
! D  J) U3 a0 a; N- d! r. f4.3.4分级型结构产品的流通方式58
: s1 g  ]* y, t5 R  H, B4.3.5分级型结构产品的风险控制59
& Y' s  F& X3 D% q3 H第5章 组合保险策略分析60
5.1固定比例组合保险策略60
' J3 G' p. i8 O& B7 b. y5.1.1策略模型60
5.1.2模型参数61
5.2 时间不变性组合保险策略62
5.2.1策略模型62
' |$ |' H/ M6 Y/ s# ^5.2.2模型参数62
$ {" }) \: S/ }" y6 I5.3策略数值模拟62
. _1 X: g8 o( @( ]! G* T' o: `5.3.1模拟情景假设62
5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
+ J/ O3 L/ r7 J9 h/ }' k" `& w$ d5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
5.4策略选择与参数优化69
& X4 l% K$ g- S/ w5.4.1模拟情景假设69
5.4.2模拟方案与模拟参数69
5.4.3模拟程序与结果..70
% \' I/ W9 t+ ]" E& o$ d第6章 金融数量计算技巧与实例78
2 x/ W) Q" a. Y) y8 _6.1 BS公式隐含波动率计算78
0 q1 }0 Q* e. O2 J- n6.1.1隐含波动率概念78
0 t* H2 Y5 M. F- W9 Q! k6.1.2隐含波动率计算方法79
) k9 B  R+ U' j0 i$ m6.1.3隐含波动率计算程序79
6.2 KMV模型方程组的求解83
: u: P  q: r. F" d0 r6.2.1 KMV模型简介83
6.2.2 KMV模型计算方法84
6.2.3 KMV模型计算程序85
6.3移动平均Hurst指数计算88
, z9 l2 x9 Y2 Z6.3.1 Hurst指数简介88
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
1 y+ L6 Q- I: P( S" j+ W2 \6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
- {6 m8 P  P9 S/ k6.4.1积极指数化投资介绍94
0 @# L' ]  ?! g* P6.4.2积极指数化技术数学模型95
' m9 C; C; \2 ~* v: \" M6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
+ ]' Y6 p2 s2 g* [& I附录A MATLAB基本介绍100
0 K4 o7 g- F6 k2 l) t) JA.1 MATLAB 的发展历程和影响100
$ q# v( i1 i1 P) c4 }7 w( V' ZA.2 基本操作101
1 b# }* e; ~' @4 u/ r+ f  WA.2.1操作界面101
A.2.2 Help帮助101
3 V% ^0 M; E# Q) Y! kA.2.3系统变量与运算符103
A.3多项式运算104
A.3.1多项式表达方式104
A.3.2多项式求解104
A.3.3多项式乘法（卷积）104
. W' D# v5 t/ j, {7 y8 dA.4多项式的曲线拟合105
* Y, F$ N2 p4 N9 C$ X6 KA.4.1函数拟合105
6 f9 U; R- Y. k$ o6 s4 XA.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
A.4.3多项式插值107
A.5微积分计算109
A.5.1数值积分计算109
A.5.2符号积分计算109
A.5.3数值微分运算109
) K6 P) h4 x% {* }+ ?0 `A.5.4符号微分运算(diff)110
A.6矩阵计算111
& J. Z5 a- X- G& Y2 I9 L( JA.6.1线性方程组的求解111
A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
A.6.3矩阵求逆112
6 t! W& [6 B6 wA.7 M函数编程规则113
. S/ V# i  K4 R; r" k  UA.8绘图函数118
A.8.1简易函数绘图118
A.8.2二维图形绘制120
- n' O9 p# N; W, U2 TA.8.3三维图形绘制121
A.8.4等高线图形绘制123
A.8.5二维伪彩图绘制124
A.8.6矢量场图绘制125
  B  b0 \8 u7 NA.8.7多边形图绘制125
A.9 ExcelLink126
5 k) s" s6 V5 OA.9.1加载ExcelLink宏127
# h& I7 S" F- t% CA.9.2 ExcelLink使用方法128
) G2 Y' M' }3 [4 W% Z- A. ]  ~附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
B.1.1基本概念131
- t: x, T* |# g& j* A0 e2 y! ZB.1.2线性最优化131
B.1.3非线性最优化132
B.2线性规划133
. F4 E0 L$ \7 [7 J6 n* T0 pB.2.1线性规划的模型结构133
. t" o$ o8 m; l7 {B.2.2linprog函数133
B.3无约束优化135
B.3.1无约束优化模型结构135
  K) G) G+ R% W& i/ Q/ d/ IB.3.2 fminsearch函数136
" N- x0 m. o; w/ \2 q- jB.3.3 fminunc函数138
$ J' f( z8 d. XB.3.4含参数优化问题139
: _1 F4 ?4 M! l1 _- R# pB.4 约束优化算法139
B.4.1约束优化模型结构140
B.4.2 fmincon函数140
4 @* E2 |* }' O% M7 ]. lB.4.3含参数的优化问题142
) s3 l" ]0 S7 w6 _1 j7 PB.5求解方程组143
B.5.1方程组模型结构143
* l; g4 ~8 \* ?# I! p% J4 b- HB.5.2 fsolve函数143
) H- Q( Z% f8 A2 _; MB.5.3含参数方程组求解144
B.6优化工具箱参数设置145
B.6.1优化工具箱参数说明145
B.6.2优化工具箱参数设置方法149
B.6.3参数设置实例演示151
附录C MATLAB遗传算法工具箱152
$ V7 e0 }- j" r4 I9 H: sC.1遗传算法概要152
7 i( t) h1 Y7 {C.1.1遗传算法模型152
  \! p) y' }' jC.1.2遗传算法的特点153
C.1.3遗传算法的发展153
7 p  j2 T5 y+ |+ fC.1.4遗传算法的应用154
C.1.5基本遗传算法155
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
C.2.1函数概述157
5 u. f- S! p  sC.2.2 GA函数使用说明158
6 ~# C' q$ o4 ?2 t( lC.2.3函数参数设置162
4 A3 v. d5 S' l2 VC.2.4遗传算法M文件自动生成165
1 k% N) p, Z& O- n5 G# e! U* G参考文献...166
3 l' u; c& n6 V# G; }" v" G
* u& I* B1 g" }

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: T$ C. }& a1 e$ w

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很好的资料！来学习一下
' H- Q! Q; }$ |

蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/

蓝心湄

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  |      |
0 O: I6 @+ y5 y1 @- t2 ?  |      |感谢楼主分享

陈华林

谢谢楼主的分享

独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上

wenhaofan

学习学习~~

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赞，谢谢楼主分享

weisiren123

多谢楼主
) k$ K0 T( o* o4 R- M6 B6 x* y/ w: l

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