金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
8 @( i( Y5 `4 Z2 M! u本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
6 z) N+ j6 r9 [9 K2 O% ?9 [5 `& V

( b: ~* d% x: w/ s8 v' y0 P第1章 金融市场与金融产品.1
8 h4 m4 V" b5 {/ g1.1金融市场1
1.1.1货币市场2
) D* t& S5 b, ^- o" P9 M1.1.2资本市场2
4 T8 a8 e, H4 r1 ?1.1.3商品市场3
4 b" O3 K8 I, @1.2金融机构3
" w% ?  L4 W* s. H1.2.1存款性金融机构4
6 P  ~; F: A. a7 I, y5 c1.2.2非存款性金融机构4
! v' ~6 L7 ]6 k$ `8 n! t1 j1.2.3家庭或个人5
' W4 @- y7 V  H& z% f3 ~* G- c- \1.3基础金融工具6
1.3.1原生金融工具6
% e- Z& I& j. S9 U) {$ ~- c0 V1.3.2衍生金融工具6
, z( e' B/ B2 c1.3.3金融工具的基本特征6
( ^" t+ J2 u/ k* J9 l5 [1.4金融产品7
1.5金融产品风险8
第2章 数量分析的基本概念10
& R% c. s/ f) m" k, d2.1货币的时间价值10
2 \0 L& N$ f0 ~1 M$ d5 L7 K" ]7 x2.1.1货币时间价值的概念10
" _0 d, `; p% n, ~- b1 |2 L0 {# m) m& ^' m2.1.2货币时间价值的计算10
2.1.3固定现金流计算11
) p  B& [) z" @5 q$ z- f.2.1.4变化现金流计算13
& A) Q" m; l) Z% @& }( w  b6 P2.1.5年金现金流计算14
2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
( P$ `' ^7 u6 V3 X2.2.2收益与风险计算函数16
! H# ?% k+ F, r# R1 I2.2.3有效前沿计算函数17
. q4 G# e3 W  Y) Y4 Y+ c2.2.4约束条件下有效前沿20
" ?0 Q& Q5 L4 x, e7 t2.3投资组合绩效22
2.3.1夏普比率23
2.3.2信息比率25
- t0 D! _/ P& D6 y2.3.3跟踪误差26
2.4风险价值VaR26
2.4.1VaR定义27
2.4.2VaR计算27
2.5期权定价29
# h! a, _% U: p2.5.1布朗运动29
2.5.2 BS定价模型31
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
  s$ I: A. H0 i3 K4 W& J' |2 L& z3.1商业按揭贷款分析33
) z/ T8 T2 M$ T/ r" a3.1.1按揭贷款还款方式33
' _# U7 P& W* |6 B3.1.2等额还款模型与计算34
3.1.3等额本金还款36
3 [" O: K% I& _6 ?' z3.1.4还款方式比较37
* W2 y7 }; }: l$ E7 u* t3.1.5提前还款违约金估算38
3.2商业养老保险分析39
1 N& F' o9 G8 |" S9 w3 L3.2.1商业养老保险案例39
3.2.2产品结构分析40
& _2 B. H; x/ K+ n6 Y3.2.3现金流模型40
- F$ U, \/ h* `/ a% p7 F3.2.4产品现金流情景分析41
8 q, z& E% k5 {3.2.5保险支出现值函数41
. m" P/ s/ _+ r' O3 c& |4 Q3.2.6保险收入现值函数42
" v% M/ S( ]4 T) E  g2 Z4 x) t3 b3.2.7案例数值分析43
% w- y( }1 Q: U: X3.2.8案例分析结果44
+ E: i; u( r9 Y3 t; s# P第4章 股票挂钩结构分析46
4.1股票挂钩产品的基本结构46
4 K6 z+ U4 j& u" c7 G: n4.1.1高息票据与保本票据46
: W5 u2 u9 Y0 e3 u1 b4.1.2产品构成要素说明47
4.1.3产品的设计方法48
+ m" P! I9 z  q4.2股票挂钩产品案例分析50
4.2.1产品定价分析50
4.2.2产品案例要素说明50
4.2.3保本票据定价与收益51
% X/ M* Q. n5 P& V! b# @! V3 v4.2.4高息票据定价与收益55
/ g, Y( d/ V, _, x1 Q5 O& ~% P; X5 w4 l4.3分级型结构产品分析57
4.3.1分级型结构产品的组成57
6 U( L/ W, y+ ?; P: _$ a/ d4.3.2分级型结构产品的结构比例57
8 j4 _* R' M4 f' Y5 h' K4.3.3分级型结构产品的收益分配58
4.3.4分级型结构产品的流通方式58
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
第5章 组合保险策略分析60
. e. C2 t3 T1 e* |2 g. p! M5.1固定比例组合保险策略60
5.1.1策略模型60
) e$ v% C1 U0 j2 O: ~1 \3 o5.1.2模型参数61
. g7 e) F4 K( Z7 @: {3 U5.2 时间不变性组合保险策略62
% x8 e$ P- \, [; C. l8 {5.2.1策略模型62
5.2.2模型参数62
' f& C3 h: @  W4 }# J" U5.3策略数值模拟62
5.3.1模拟情景假设62
' k( R* U" r+ ]: O8 }+ s5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
5 M$ W5 n5 [: Z! F5.4策略选择与参数优化69
5.4.1模拟情景假设69
5.4.2模拟方案与模拟参数69
3 K5 `9 ^. I$ e9 g  c( g! x8 n. @9 J5.4.3模拟程序与结果..70
. x- x/ _+ N" K8 _, P, J+ ]0 N8 X第6章 金融数量计算技巧与实例78
6.1 BS公式隐含波动率计算78
$ }2 ?) x5 l6 j* M6 m6.1.1隐含波动率概念78
6.1.2隐含波动率计算方法79
3 K; \' J; F* A6.1.3隐含波动率计算程序79
' x+ v# M! C. I1 U6.2 KMV模型方程组的求解83
6.2.1 KMV模型简介83
6.2.2 KMV模型计算方法84
8 r4 S, G5 S5 z8 `5 S/ ?5 m6.2.3 KMV模型计算程序85
6.3移动平均Hurst指数计算88
9 J1 l7 n+ [) o) x" V6.3.1 Hurst指数简介88
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
, `; k' @- ~3 m& H2 p6 k6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
6.4.1积极指数化投资介绍94
6.4.2积极指数化技术数学模型95
+ V5 [( J$ P1 Z5 ?  @. X. @% m6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
附录A MATLAB基本介绍100
A.1 MATLAB 的发展历程和影响100
# x9 ~! D. h7 P8 Q4 bA.2 基本操作101
A.2.1操作界面101
A.2.2 Help帮助101
A.2.3系统变量与运算符103
' g3 D/ t! a4 jA.3多项式运算104
, B- \! o0 @. |8 g" u; pA.3.1多项式表达方式104
A.3.2多项式求解104
A.3.3多项式乘法（卷积）104
3 ^5 k) B* Z1 J6 Z9 J- GA.4多项式的曲线拟合105
+ L( x9 s- D& j$ y' F- A6 b# P9 ?A.4.1函数拟合105
- L3 D" [: l, n5 B7 {A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
" B% j# f% \  c+ F* J5 |A.4.3多项式插值107
) c0 W1 j. y, A" j% K* Z1 I! @A.5微积分计算109
A.5.1数值积分计算109
) Z7 |' B, B0 s" ~! N  S/ kA.5.2符号积分计算109
A.5.3数值微分运算109
9 G, q% c! h! c" N8 G# p/ r7 b/ ]A.5.4符号微分运算(diff)110
& n2 {, _0 @, y  vA.6矩阵计算111
8 h3 S2 V, r8 W6 g3 IA.6.1线性方程组的求解111
A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
! w* x3 k  t' W* w8 xA.6.3矩阵求逆112
A.7 M函数编程规则113
A.8绘图函数118
A.8.1简易函数绘图118
4 H% I  K! f' h' {% ?3 z4 P. iA.8.2二维图形绘制120
A.8.3三维图形绘制121
% D+ Y3 }' b5 L" F! X8 {% Y7 c  vA.8.4等高线图形绘制123
A.8.5二维伪彩图绘制124
3 F& G( I: \( Z+ V1 W) qA.8.6矢量场图绘制125
6 o8 X$ @( U8 z2 O3 L5 a- S, RA.8.7多边形图绘制125
A.9 ExcelLink126
! T+ T' B8 J' \% E% ]5 pA.9.1加载ExcelLink宏127
, g) Z% O* c8 G/ P2 [A.9.2 ExcelLink使用方法128
附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
! b& F9 s5 P2 s4 S6 Z/ HB.1.1基本概念131
) s3 u4 d* |6 t& HB.1.2线性最优化131
. w  W* ~/ m8 N: eB.1.3非线性最优化132
B.2线性规划133
7 S: k$ _% c$ n' sB.2.1线性规划的模型结构133
B.2.2linprog函数133
* `. ]  t6 k( V2 j. G3 x& ?B.3无约束优化135
2 K1 r& @% B  Z) U1 M* RB.3.1无约束优化模型结构135
% Y5 Y( P4 L' MB.3.2 fminsearch函数136
B.3.3 fminunc函数138
" V. e  _" e9 k' U& Z( s8 uB.3.4含参数优化问题139
$ \/ l" ^) w! [3 kB.4 约束优化算法139
B.4.1约束优化模型结构140
B.4.2 fmincon函数140
B.4.3含参数的优化问题142
* m$ K4 w0 S" A* n) {B.5求解方程组143
B.5.1方程组模型结构143
B.5.2 fsolve函数143
B.5.3含参数方程组求解144
B.6优化工具箱参数设置145
B.6.1优化工具箱参数说明145
B.6.2优化工具箱参数设置方法149
: T6 S, V$ j( z. @B.6.3参数设置实例演示151
附录C MATLAB遗传算法工具箱152
C.1遗传算法概要152
C.1.1遗传算法模型152
C.1.2遗传算法的特点153
C.1.3遗传算法的发展153
C.1.4遗传算法的应用154
C.1.5基本遗传算法155
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
C.2.1函数概述157
C.2.2 GA函数使用说明158
! k) M/ N1 w( F  r) |- Z" Z6 z3 ~C.2.3函数参数设置162
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
参考文献...166

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很好的资料！来学习一下

蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/

蓝心湄

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) `$ Q: ~) s0 n% t  |      |
  |      |感谢楼主分享
& S) _* p* o6 ^8 N3 N$ U$ M

陈华林

谢谢楼主的分享
: p; w' z) Y4 n5 t* L8 ]6 ~

独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上
- ]9 b) R' {* P# F" \& h% D

wenhaofan

学习学习~~

uibe3white

赞，谢谢楼主分享

weisiren123

多谢楼主

阿远2014

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