数学建模常用模型20 ：非线性规划之蒙特卡洛法（优化模型）

佛自业障

  J; Z7 e6 O& E- \6 j（i）首先编写M文件mente.m定义目标函数f 和约束向量函数g，程序如下：
function [f,g]=mengte(x);
f=x(1)^2+x(2)^2+3*x(3)^2+4*x(4)^2+2*x(5)-8*x(1)-2*x(2)-3*x(3)...
   -x(4)-2*x(5);
  x& A" p$ r! L; x) X; ?g(1)=sum(x)-400;
g(2)=x(1)+2*x(2)+2*x(3)+x(4)+6*x(5)-800;
g(3)=2*x(1)+x(2)+6*x(3)-200;
g(4)=x(3)+x(4)+5*x(5)-200;
# V5 j1 F4 h  Z1 n（ii）编写如下程序求问题的解：
) U/ J, e9 O" d- j: ^: N
rand('state',sum(clock));
p0=0;
9 y0 ?- I* _# e! P7 g  Ltic
) F/ w4 e3 r7 n7 J( {$ W/ ffor i=1:10^5
, j  E) S1 M, l9 S) R+ H- N   x=99*rand(5,1);
x1=floor(x);x2=ceil(x);
[f,g]=mengte(x1);
if sum(g<=0)==4
   if p0<=f
' g6 T: n: h0 g1 a: r3 d' h      x0=x1;p0=f;
' s9 ?& A1 d6 B6 W( U   end
end
9 h3 l: ~" e" G. ~" L5 m1 z' ?+ f[f,g]=mengte(x2);
if sum(g<=0)==4
   if p0<=f
      x0=x2;p0=f;
& R- {8 B% ~/ e" S8 i   end
end
( n# Q* J+ u2 S* r! kend
x0,p0
toc
  M- d% i( \8 k; R
( e* ~8 F  ^) V' X


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