1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull. P* e- s3 r8 O; H* B, `4 I0 f) |这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。6 V% h2 H. @6 j& |3 T4 K
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni. / l7 I( y9 W5 u! K o' O) M5 I( V- _/ N$ y; p9 r/ [
2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork 1 u9 |" M" W4 O* O/ ~这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。 " Q7 Q% l9 [2 g0 B5 i% l' }& |2 o7 ~ - D* t* P7 D) R% \; { 3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie / g# m; q, @6 F7 c) J9 Y6 T2 {: m
非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。, k# U" l0 i# X4 z% |
" R9 e. W7 C- d% a5 A
4.Financial calculus for finance II--Shreve # r7 S5 v" q) [" k8 s7 T1 w- O7 r! M( @
Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，* Y! B: Q% P6 Y/ h |$ s; z
但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。9 R% U# B* m( b* J$ `- }2 \9 G2 `
' b1 \# X3 Z' M' K b
5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski " g- F+ a5 x) s作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。+ P' Q7 g8 v, S6 q& O- B# t; U
^. z# Q0 P. }
数学背景 : Q3 P2 A: m! b+ c 1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz 4 }+ l' t- ~) R) o, ^' n, `如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。3 f/ j3 j% w( J3 c
3 s7 F+ r( ^& T N( \* T! c 2.Stochastic differential equations：....--Oksendal 1 x8 N# s! X% }
如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。) |% N& t4 n, g) k: @7 J
8 n/ f( Q6 Y* Q' Q" @! W; B 3.Stochastic integration and differential equations--Protter : N, O1 q8 l. l8 C# W1 I+ ^9 z) _如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。 7 ~% r E6 ]' b4 c, p 9 l4 _5 q6 I8 e; ~1 {$ }4 A8 i% r 4.Numerical analysis---任何作者 & l2 n- s/ ^/ b% s6 n; G 当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。6 G# {& P4 q1 E7 u
: F3 }0 y1 Q7 v8 T% G4 F Junior quant： " C# D1 k' U! ?4 l9 u7 O1 p 1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi % m5 y' {; A+ @. b: m+ _' m5 |1 I
非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。% q) m' Z- c) i7 J; a( v; v
. Z: l; I7 V9 v& ~' d b5 \ 2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh : B7 _& i- O: [% V# G
对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。' j) D$ }! m6 s% b# f; h
" U9 l+ ]3 ?9 U 3. Modeling derivatives in C++ --Justin London 8 d2 R, u. Y1 X+ v
其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。. _. ^+ Y( g, o, l9 _
# r- u2 o1 e" X; u, e Senior quant - b1 o. m/ ^# y$ Z' _
* ^6 O4 n8 _& U( t5 u
1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer $ C, P, x1 R3 |- EC++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。 + M" s7 l: _$ a: v- m) C. J+ g3 H5 i; T# X
4. Numerical recipes in C++--William, Saul 3 ?! j2 T3 s( Q4 J( k0 t0 s7 s9 O
计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...- E7 O2 h( V1 p3 y7 I7 \$ E& x
/ P4 F/ D; l1 O$ K e Interest rate- D' i7 Y( h0 n4 W {' P1 k
# C9 b/ K# @; H
1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio ( ?% M% J1 S1 _4 h# krates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。9 k: Y4 ?% E$ A1 V7 G
* t z$ H* s9 B, s s9 r( g 2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato 3 ]) t! M+ }& a/ [/ Y' J3 T% L
主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。 / m3 ^: T, ^9 [! |1 b# o* ? 3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang 2 q/ l3 D, N7 @: r( [
没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约 2 x& l d! h+ D3 O6 |7 r2 V* H4 T5 T; H3 k; Q6 L
creidt # @' F5 |* t; |% E: \# R : Y; `7 ^; t0 @& A8 \, ]" A6 q 1。Credit risk--Lando 2 q, d# X0 ^' J作者在丹麦一家商学院2 L; a$ g" r, ]4 G+ G N' Q
, C1 o+ ?+ F! B% z; L0 H) S
8 f5 t" ^8 V" z, G4 U2 B
2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher % y' B- p0 j5 d' d: f [) ^3 {1 @ 作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。# ]' o$ e8 a- @. |
( O8 p: b# K) w3 V: u0 q; A stochastic volatility 8 `8 W+ Q3 `1 Y8 b( V1 v; u 1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis 7 ]) ~3 s Y' Q- g+ x
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州) v3 U# b- r6 _# V
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato " X0 _- X5 I7 R) }! ]8 C正在看，比较偏向rates. ?) m$ ~; ?% H+ P P, O Y
# [. J8 ^# U3 X9 N* g g( B
3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton 4 q9 k6 N! D, S! N# Z- \. g$ L6 B& w
很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup 2 W% h3 f6 D. q" w , J4 G/ t" Z9 P9 U# J+ _, [ Credit risk1 i: E4 O( R" }7 q5 Q1 z) g
) m( Q2 y% O8 q2 B: m
Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. ) i7 [5 k4 G+ p! e" O2 W
Copula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。 8 t3 s/ P: v) {7 J$ R4 c, ~- \这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。; C8 G* p8 P( v: W0 b/ f" ~5 e
& I' y0 |/ v/ {5 i
Numerical Methods7 V. g( q6 r0 U3 v( \0 `1 a: |5 E- s* N
' w$ U7 t: Z0 X5 p9 M) M% ]: z 3 X0 T! a5 y- w! X& W& ]- h
1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman + }: C+ A+ R9 C% a6 ?+ l! ^& j作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。! Q; C8 b8 ]. \
! ^3 F3 N3 @+ ?( U$ B! E9 Q, l5 V 2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel # O! V+ ]0 h! B; K$ r; b; t
作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。9 [ }, C3 G) ` N6 _. ]
$ m. S5 T! z; l 3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了9 W$ {5 b7 `* {% y7 \1 o6 @
这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。 6 E, i3 K6 L; ~/ A9 C7 p: h& n: P4 F8 U* C6 \1 U+ ?; G! l# f! _
7 R2 p) e: u5 B7 m
Financial Markets5 ?, D1 W, a' G2 g V
; a7 |! w3 h$ X5 m' B" X# ` 1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb % a0 q1 S# I- M6 v- M; [6 }! k作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了% e0 q$ h" L: Z, N7 |! T( x
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2.Fooled by randomness--Nassim Taleb* p( \$ t E# m# J3 A, c% k
看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。( i, y& w2 d: u7 X, K! E- W
3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot ; S/ X& |4 n( {6 z$ y. n作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！+ u4 p' L6 i( o1 h
4. Liar''s poker--Lewis : x- }) v- W& q/ C" N$ z讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。- r. Z8 n/ G7 @. b1 T4 G& o: v
5. Market wizards I II---Schwager ( z- {6 D6 Z7 Y& m" P+ ~: m) G9 |2 u3 G# S
教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！5 E4 ^3 s' ?$ ~
6。stochastic volatility--Nielsen7 z# y* S' f3 a" d+ b4 \
这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文 . T) G1 p) D6 ^5 l& T& D7 s2 B0 e0 a; V 5 R2 Y# U, W' K# V; P
Levy process; P+ M/ q/ H1 W) K/ K5 J2 Q% p- f# Q# z
1。Financial modelling with jump process---Rama Cont% P8 S G4 _2 z8 {
作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。6 [# A2 {+ |9 m- G( k3 o5 f
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 % m2 w( D, w4 s% Z1 A# q9 U
这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。8 Y5 n- T* {7 L1 C
2。 Levy processes in finance--Wim shouten ! i: J6 ] _6 T7 r
作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。 5 w" |* V9 a9 c" r N- M- W$ b , E# a0 Y9 J$ P3 ^
general 4 p' U+ d# g; G! l# ^& h. h/ o* A
5 R5 _! h$ T+ o, ~% I4 Z: E5 P 1。My life as a quant---E.Derman * L/ n% k0 D" N作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。 0 o B2 Z* o4 O2 q9 u4 z" g 2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy + E" `% }0 i) T" X% t
作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。 6 L' e# s: N! s0 C$ g# M$ ^ 8 e$ ?8 \, Q6 l另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑- c0 p/ P' o, z: Z- ^% W; O
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Capital Asset Pricing Model THeory and evidence $ x5 j1 u: `1 i3 k' M
该书适合希望深入了解CAPM的读者 - f* d" m5 p, T9 R8 D, s. F Credit Profolio Management by Charles W.Smithson 4 T9 `8 M% W& E$ V/ P6 [
学习信贷风险管理' A6 a) O. x- X/ k% ~( P7 l- e
Financial Calculus : k$ L/ L6 `( M2 b! z& s, g+ z* D: Z 适合数学背景学生看的Financial Calculus的书 ( a$ W6 f7 t2 G. t+ @; r4 ] Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris 4 p' H+ F) N/ ^7 r% ?, N
泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 ( x: `; u7 ?5 Y7 [1 u5 M) H
Introduction to Finance - I9 z, e9 j9 a- R$ O
该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材& {* ^0 a, _" T7 W
Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance * W+ ?+ M0 p" N/ ~$ nCMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂( i% _/ Z" C) ?
) M8 ^. e, E* c. m7 {
stock analysis with sas 6 l6 s$ ?4 a( l. [
叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者 $ H) Q: S! K. v1 @2 [ The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt |$ H1 p: `. p! r! ?4 m: q. B
关于投资交易策略( g1 v( x' u, D9 g* f
$ e9 D e$ {7 |5 B* i7 A
The Winner Circle . p5 ^/ T2 x8 C, n/ H0 k0 K" `0 Z! M
介绍华尔街基金经理工作的书籍# h1 _% e" I5 j5 T
Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance, ^5 t+ y1 i/ Y) S7 e# Y% I
作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱 0 \+ I* }6 n7 X Richard_Grinold - Active Portfolio Management 8 b0 i6 ?" ]4 U. |3 [. F" [$ k
这个比较经济学理论点 ; Y3 N$ ^% d! w3 a7 c5 r Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley ) U/ M5 Z6 W4 e3 o% {" c8 m数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-5-25 11:58
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发表于 2012-11-16 20:04
