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金融数学或者经济数学方向的书单

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痴迷于使用数学解决实际问题,对数学怀有深厚感情的从业者。
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发表于 2010-5-25 11:58 |只看该作者 |正序浏览
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1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.     
# T+ _, I4 o/ F5 i6 r% L- ]: G9 K$ |4 c4 @5 h这本书不用多说了,买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
: u- _% ?! \1 i% O5 t& ?1 I7 MJohn Hull 也是非常厉害的,各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.
. ~2 ?$ v8 o) l6 M: e
/ j8 m1 W0 i0 Y8 z4 M/ w/ Y) S    2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork     
. T+ {3 g. N& a5 ?/ B2 w; R这本书非常适合数学/物理背景的人读,注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么,但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。9 o' u+ y" U+ d7 [$ J( u' ^5 ^
& P+ L) \; ]3 U
    3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie     ! M$ F0 i3 |5 a, j3 |% k4 J
非常薄但是elegant的一本书,1996年,算是比较早了,但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦(nomura),作者2在美林伦敦(ml),都是fixed income。
; `8 p& ]4 o$ l8 r7 e0 l9 q$ M$ Z8 E, H# A5 V- M
    4.Financial calculus for finance II--Shreve
: B' L8 s' Q# b! P, G    Shreve的新书,非常elegant,非常仔细,数学完备,适合数学背景,
7 A& S! O& O- B. n但是比较厚,对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。
2 P8 T  J' C2 {4 X$ ]7 ?
; K8 \2 \9 T; N/ Z- o    5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski     ; e1 `3 i. i3 T+ q2 A
作者现在BNP(巴黎银行)和华沙理工?都是顶尖人物。
" R$ `) y0 P$ ?- C! a8 p
/ W. n/ Q/ m( A7 ?/ G. [    数学背景
, R+ h3 X: E$ e* l    1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz     
3 p) k; ^& G3 t1 Q如果想在这一行发**或者搞研究的话,或者读phd, 这是必须的。但是书比较难,要有心理准备。作者2是哥大教授。
( K) K% C2 J" R7 c8 g  k) ]( `    ; m  w  ?+ h) k5 ]; ~
    2.Stochastic differential equations:....--Oksendal     ) Z8 b' y5 U- }5 @9 Z
如果你觉得1比较难,就读这一本,会少很多东西,但是更实用!作者在挪威什么学校。。。忘记了。
% k# i  k& v! C4 P+ R. i1 Y8 y9 P1 N7 p, y+ i  F8 b8 l
    3.Stochastic integration and differential equations--Protter     1 D/ j( g8 Z. V! F# i; v
如果觉得1比较不难,就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡,现在康纳尔。
5 n" B1 P; `, ?. n; m4 w6 O8 O' F- x4 q
    4.Numerical analysis---任何作者
. i2 Y2 a# u! }( U1 z    当然作为Phd学生,还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍,就不推荐了,因为对绝大多数人来说都太难了。。。6 t& Q5 W9 _, I: U0 C
: ^/ V7 V% f  _% a5 ^. f$ P6 l4 a
    Junior quant:, `5 h' ]+ H, Y; a- ^- z* F: ^
    1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi     4 T  F, S5 l3 j- O+ K5 s
非常适合刚入行的quant,对于学生不推荐。非常实用,作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。; J- @" z% G8 c# T
   
& }' q5 n- n8 q8 g( J    2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh     
% p- k+ [- c0 c  B0 O5 G对于懂得C++基础的人来说很重要,更重要的是教你学会Monte Carlo。
! D! M& t7 G5 s6 Y3 f. E8 ^$ U8 _
" V# s2 n1 \2 X1 W1 @    3. Modeling derivatives in C++ --Justin London     + K, N9 G( x3 y  J
其实这一本就够了,各种model如何编程都有写,虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书!!作者现在美国,具体干什么不清楚,拿了无数个学位。) Y4 ]( l2 S! j# X
/ r* Y& B9 b! T+ D: i6 I2 y
    Senior quant
: |9 k) y$ D  p
% C: T. T( A: b% H6 w    1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer     / N1 P; V- W. }2 |! O
C++太重要了!我现在最愁的就是我的编程了!作者在美国,C++的顶尖人物。" v( c, l+ U: M, p9 a. a' U

& J* s, J5 o0 }) a) l; y    4. Numerical recipes in C++--William, Saul     
: Y' d8 ~9 V4 i+ \! u- C计算方法,非常重要的一本书!作者都在美国各个实验室...0 U8 }8 N% I# G; {5 ^% W

5 b6 P0 N+ h, ^0 Z    Interest rate
: o. n8 Z/ f% _! m9 j% J, l    0 Y- Z9 y+ X! e" `. n
    1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio4 F- [: H3 Q* `- M9 ~6 Q  j% ]
rates非常好的一本书,适合quant读,比较数学。作者都在Banc IMI,意大利的一家bank。
2 C' ]- b4 [* E& ?
6 j9 {- b& `) Y5 H( \4 T2 E    2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato     6 ~4 f$ g/ r9 T- z- V
主要是Libor market model,作者在RBS伦敦,顶尖人物。
6 T( K" j; W" L4 m    3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang     
- T: u8 I8 A7 v% N) Y5 }没看过,也就不说了。(shy。。。)作者都在纽约1 S& e7 l! N% }0 M+ f! s8 o

3 A- _3 p# M, w& S' [    creidt& \0 d, f$ U0 u& A% t! U( Y
   
. ]5 B. \/ g! }    1。Credit risk--Lando8 k: S4 I7 q& X, D! Z
作者在丹麦一家商学院/ I% k$ {0 C' i2 _' \  ]* U

6 c, @3 @* N# G- S7 v   
- T4 x2 ]3 S2 m: z+ T    2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher
. x. j8 B, k4 [& w; Z  B    作者是传奇人物!非常年轻非常厉害,现在ETH-Zurich,ETH有很多顶尖专家。。。8 s& ~: R8 f( W  Y5 p5 m& }
- j3 \! o1 r* a, Z$ u( J
    stochastic volatility
$ Y) G. j- R4 Z/ U* C. U& W    1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis     
. H- Y. d4 p5 _5 c非常厉害的一本书!也很难,适合物理背景。作者在加州9 o8 M7 V6 n& x/ n
    2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato     
; H2 P" x' H7 Z- {+ Y0 \3 o4 E. E: O正在看,比较偏向rates
% _: `# ]3 ~; ?$ Y8 W1 p" b1 a    3 H8 T# J% v; |2 o+ t: c* ^0 _0 T
    3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton     
3 p* b# A9 S2 Y很详细的一本书,quant必读,作者在纽约 Citigroup. j; W. E2 P% \! P% S# d6 ]
   
- ?- e5 U! G# c7 _% v# F    Credit risk4 F- C. J7 e) f* G
   
% P5 y8 ~" r" e; D& Y    Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.     
( X& J5 f& n: V8 S7 ?Copula 是用来求联合分布的,其实用一般理论也能求,但是copula直观很多,简化很多,据说最初提出人之一是个中国人, David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。/ z. N* y7 B  N9 M" V- u
这里要提一下 Barclay Capital,成立才没几年,现在很多方面都是世界顶尖的了,连去年的 quant of the year 都是他家的。
- g9 {9 O$ }+ u' T  G
3 K; ^/ c7 W+ ]0 {6 ?    Numerical Methods6 S( v( ?& v3 M" z6 f: S
    , c2 D  }1 w% y# C' @" d
    " q. `2 X% ?+ p& a* D6 X  e7 H
    1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman     " m' e8 F/ o) D
作者在纽约哥大,算是顶尖人物之一了,最近在研究Levy process。这本书很好,但由于是academic 写的,有点太学术了。
$ ?3 R5 k) z1 a    4 j+ F( A* l6 I* |8 e- w
    2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel     
4 j0 R; y9 N: q# ^$ L( F7 i作者原来在RBS 伦敦,现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了!用MC的都应该有一本。
: y$ i9 G7 L7 `3 ~. e3 B- o0 D8 W$ H
    3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了. H. o  z" ~3 ~" u6 `$ R0 [' c
这本书是用有限元方法,其实和 finite diferece 很像,书里面自称会更好。作者现在在德国。
* q, w# X7 h, n( R3 K8 t! f. L
2 j9 Q) x% K5 q. D    4 J- {( D$ _4 [2 B. u" v+ x
    Financial Markets' W0 @& H9 B: q2 O& m* K
         ) W- g  N  ~$ o2 T2 Z3 U. a* B
    1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb     
1 ?4 ]; c( w7 m8 V/ T: y作者是很有经验的quant trader,现在纽约,同时在麻省教书。是我现在精读的一本书,因为比较不数学,所以放在睡觉之前看,非常实用,但毕竟是给trader看的,太过实用了。。。。大家不要急着买!第二版就快出来了5 \2 O! p: a, y5 B2 P2 f0 P1 [
   
0 U! n. o4 r# p    2.Fooled by randomness--Nassim Taleb
  J  T6 L; q- e/ O( r. K' W* k    看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。. A$ M  E+ c, ?+ y2 w
    3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot     
0 D& x* v7 K+ z# C8 \: Q6 s% a  r作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家!现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊!) p3 b' p/ N5 ?8 Z
    4. Liar''s poker--Lewis+ R7 r. k# L1 a& @/ l
讲以前Solomon brothers的Arb team的,当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。
9 M* L# p* S' J2 u+ c5 ~    5. Market wizards I II---Schwager     ( N- y( `% z& G3 a
教你怎么做trader,这些是老一代 trader了,现在科技发展了,更加依靠Model了,但是好的trader会有共同点的!
- _/ u4 D) K1 ^6 s4 S  [- E    6。stochastic volatility--Nielsen
3 v. `' h) f7 c# T9 k- _这是一个论文集,关于stochastic vol的研究很多论文收入在内,都是econometrics背景的论文7 Y8 o' \: @7 w: u
   
3 ^5 y, @: j$ ~6 I: s  Z! ?  ?    Levy process: \0 J0 @9 C$ A5 K) P
    1。Financial modelling with jump process---Rama Cont3 v. U" r) k# T/ b+ u2 G+ L
作者是巴黎高科(Ecole polytechnique)的教授,这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域!如果你要找quant职位,练好法语先。。。% O- Z3 f" q; Y( K
法国人的金融数学绝对最厉害,不仅仅金融数学起源于法国,现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好,数学绝对全面,也够深入,太喜欢了。 9 o: k7 o0 K5 m9 m5 T
这里得要提一下法国的银行,BNP(巴黎银行),SG(兴业银行),Calyon(农业信贷银行)都是市场的佼佼者。特别是前两个,在衍生品领域领先其他bank,不要提GS,ML,MS,在derivatives研究方面,SG的equity, BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。2 c' ]' o2 u" g6 n
    2。 Levy processes in finance--Wim shouten     - g5 l# r0 `" x/ L
作者是比利时鲁汶大学的数学教授,最近很红,因为 Levy process很火。' J) S' x. ^; `; G( o
    2 z! H- ~# P& x$ B' z, c
    general
9 Q$ u% ~" E$ H0 @        & d6 p! J9 [% F% h. w0 N
    1。My life as a quant---E.Derman     
$ g4 b' C, m9 O0 @2 B' y- N$ U作者是第一代quant,以前是GS的quant 研究部门head,现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错,但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。+ t' S8 Y5 e6 c3 {) E- o
    2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy     
4 S0 r; n2 {% }& G0 Q* w作者最初在 First Boston,后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户,如何赚取dirty money的事情。
& m: |$ ^9 u9 Y( x, [2 A0 n  A* h/ S6 r$ l6 ^
另外需要补充的是:Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书,涉猎很广,而且非常非常详细,通俗易懂,也很适合数学背景,总之老少皆宜,可难可易。当年cac刚投身金融数学,其老板对他说:如果你看完这两本书,你就和我水平一样...所以可见一斑
# r$ F3 A5 y# {2 I9 U+ O# g1 p$ T5 ^: F& k0 x. U1 k1 ?
*******************************************************************' k- w& ]! b" W& t
    附:大叔无聊无责任推荐=。=+$ D# w* F7 m% {: t( e& Z! w! w
    Capital Asset Pricing Model THeory and evidence     
; X8 W% |! s5 F  d3 s该书适合希望深入了解CAPM的读者 7 V% v- @- [+ M: E! C
    Credit Profolio Management by Charles W.Smithson     , w7 [# Y0 i  I6 @7 j
学习信贷风险管理1 z. O$ L3 c8 g
    Financial Calculus
8 M8 @  Y- W9 D# E% F- P: H. e    适合数学背景学生看的Financial Calculus的书; z1 t4 `2 T: F2 c( V3 J. A
    Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris % C+ J9 ?* V% p: V' X$ g
    泛泛而谈的小短文,适合需要立时信息去吹牛的读者  
- _$ O! x" E. x* a8 @( {    Introduction to Finance     
) c- p* Q8 r+ p  H; ~( F该书适合对金融毫无认识,需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材/ t2 h2 w% W7 A; R
    Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance     
& f# r" m) m" Z1 ZCMU 录取委员会其中·一个老头写的书,应数背景的,读的比较好的学生应该能看懂
0 `( J$ r/ s0 }/ b  
1 f+ r5 d; t% ~+ G6 d$ `( r    stock analysis with sas     
9 s5 J! u& P0 S7 H" D5 g3 A1 E叫你如何用SAS分析金融问题,适合对SAS有初步认识读者
5 y- Z7 b2 J3 S# a9 J0 X/ U& p    The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt     1 q2 h$ [4 D  o9 {: y+ |! m' G
关于投资交易策略
7 Q. x" {) ^1 ~$ z8 o2 M) i0 O' \, M# Y- ?- x
    The Winner Circle     
% b" H$ I5 h( K, b" p% q$ j. v介绍华尔街基金经理工作的书籍* B5 w/ d% K6 ?- B8 g% z  `5 i
    Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance) N, w4 |" `2 x; c7 I* t" ?# j$ {
    作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱
* a6 I8 i& P6 E4 W" K+ G0 g    Richard_Grinold - Active Portfolio Management     
7 M, ?5 \+ F5 ~+ T这个比较经济学理论点
( H: b3 T: o+ z. n' D: P7 q    Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley     
5 b# m' ?$ n  A# V数学背景不较好申请统计的可以看看,其中有不错的项目可以抄袭
zan
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    alair002        
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