金融数学或者经济数学方向的书单

maxwellchiang

1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.     
7 a# \  ]% t- I6 v. p这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
. V9 \# w: p! ~# e# [' }. C) {3 a3 K( dJohn Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.
" e/ K; A/ {9 @! @
! W; p+ i& ?9 D, f" V  ^& W: y    2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork     
* j9 V/ s! h1 e8 ]- h这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。

' y$ i) y) o; d& C    3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie     
$ z* y% |. N2 a' C) I+ l1 L% Z非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。
2 s+ b/ ?+ ^8 N; a) L
    4.Financial calculus for finance II--Shreve
    Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景，
但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。

    5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski     
" t# d3 F# u) k+ {作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。
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    数学背景
; R; D6 F5 y8 p1 q, f( @    1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz     
如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。
   
9 V' |# [6 v/ x' w& l" y    2.Stochastic differential equations：....--Oksendal     
如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。

3 D' o' d/ `2 ]    3.Stochastic integration and differential equations--Protter     
如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。
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/ e) }/ u. n# Q    4.Numerical analysis---任何作者
    当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。
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    Junior quant：
8 Q  M, T5 f4 `4 A: ]% }  j, w0 Q    1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi     
非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
6 N! G: D" W5 x8 M8 }0 v) H   
" U" n2 O% b0 _- i7 o0 n2 U$ z    2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh     
. H8 l( e% Z3 b& z! i对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。
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    3. Modeling derivatives in C++ --Justin London     
其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。
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    Senior quant
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2 ^0 \3 c% i' i* v& }: W    1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer     
C++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。

    4. Numerical recipes in C++--William, Saul     
# _0 ^; z2 R  v. P5 k+ @计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室...

    Interest rate
   
    1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio
rates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。

+ E$ Y! W; O7 s% k, C" W  t6 i    2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato     
0 z, r9 u! O. V  V+ ~! x0 F1 [主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。
1 Z4 p) Z' A, ?( q8 P    3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang     
没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约
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    creidt
   
    1。Credit risk--Lando
作者在丹麦一家商学院
& k- W% F. i4 s: s9 \8 s
   
3 _; x1 Z- B. w    2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher
    作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。
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* v+ a- f' s; D0 X    stochastic volatility
3 d: E/ S" N& v7 I    1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis     
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州
    2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato     
正在看，比较偏向rates
   
8 g4 {: w) a; g) `- M' u    3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton     
* T" I( R% S" u9 E8 M- V很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup
   
    Credit risk
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    Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.     
4 D7 ?  T( u# U! l+ H! T2 b* y# eCopula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。
; _9 k, W: f. a/ {这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。
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  f' I6 Q+ f2 }. m1 m& K& T    Numerical Methods
   
   
    1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman     
作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。
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    2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel     
' {9 s$ c6 p& t# {作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。

    3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了
这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。
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3 v6 u3 }* Z" h% _- r- w   
: I  f: N5 n2 g) b1 ~" ~    Financial Markets
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4 Z% @4 F/ J+ p- v' a1 u    1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb     
作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了
   
    2.Fooled by randomness--Nassim Taleb
. s7 k8 r" ~; z8 H6 R: |  l    看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。
    3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot     
6 R$ ^; e% z% F5 j: y7 F: P4 g0 m作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！
    4. Liar''s poker--Lewis
讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。
    5. Market wizards I II---Schwager     
教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！
    6。stochastic volatility--Nielsen
这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文
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    Levy process
4 V/ L+ ]! y5 D. X2 L) w* F, k& O    1。Financial modelling with jump process---Rama Cont
作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。
. x0 h( |1 n3 f: d4 X, g法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。
这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。
    2。 Levy processes in finance--Wim shouten     
作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。
   
8 R( q" q7 C+ C# e    general
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+ T6 I: ^4 L6 Y6 d5 f( W. k4 U    1。My life as a quant---E.Derman     
作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。
: Q5 ?8 t5 l+ b8 Z) v$ U" F: P! w    2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy     
+ {7 m  @& ?5 \% s- H作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。
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+ U7 D" \" S7 c' E0 o另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑
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- p$ ]$ W9 s; x( C$ M# V$ G*******************************************************************
    附：大叔无聊无责任推荐=。=+
    Capital Asset Pricing Model THeory and evidence     
该书适合希望深入了解CAPM的读者
    Credit Profolio Management by Charles W.Smithson     
6 F! F/ B2 T* L3 [' p: _3 }学习信贷风险管理
    Financial Calculus
0 Q( ]$ q$ R5 F. m    适合数学背景学生看的Financial Calculus的书
    Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris
    泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者  
" H% K. \* ?& U; s' l    Introduction to Finance     
该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材
    Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance     
- o! y* F8 i9 SCMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂
  
  S, R- E3 x  L    stock analysis with sas     
& |2 E. p9 p' j# q# S, D/ I叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者
" u: X, {+ n" ^8 s/ r    The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt     
关于投资交易策略

2 m8 ^3 A) `0 U# R    The Winner Circle     
$ X9 a% @8 f4 t介绍华尔街基金经理工作的书籍
) C3 i. y) Z. ]  `- v& |+ i7 n    Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
    作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱
    Richard_Grinold - Active Portfolio Management     
% N- ]+ m/ }( x; M2 X2 L这个比较经济学理论点
    Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley     
2 ~( M  V& n4 X数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭

闲得蛋疼

好书都是外国人写的，多多少少有点悲哀

牛站奎

都还好书。不过在哪可以买到啊

zj-jscsbao

全部读下来 理解好了 就是大牛！！！

zj-jscsbao

经典的书，很好的推荐！

zj-jscsbao

好东西 大家分享！

aiwa4744

不错哦，不过英文的不太好读~~

zj-jscsbao

有时间，都应该翻翻！

zj-jscsbao

非常好的推荐！