[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

% y0 H! L7 T  f/ s% f. h3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
( G. U5 q, l# \2 u3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
3 X) g# R) ^8 G* K$ I3 [3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
0 w1 R5 i$ d% O! f3.2.2　债券价格与必要收益率
7 B4 |4 F3 R/ L7 F" }" ^1 [! h* ?3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
( c6 V5 T- c7 A9 g( |- G" R& b2 i: V3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
" F: A0 p, {8 e, G3.3　绩效衡量
7 u. g6 Y, n# Z3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
- d+ E  {9 R- _! u. \" [/ C3.3.4　几何平均收益率
: Y4 c# I) p6 Z# I  ?3 n3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
% U# I' I$ H1 h* u3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
# ~8 u' t* ~5 P3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
第4章　收益波动率计算
/ G% k! }" @  p* R+ \1 X  j4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
……
# _1 F6 v3 w' m第5章　股票指数计算
! H7 o- a% K8 c/ T0 b8 X/ e第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
# }' o" u1 R/ O& K9 K/ ?第8章　股票市场风险指标分解
( I* V. u$ J& t4 O第9章　债券指数计算
% M' v) d  O5 ^  r7 ^" T: ^第10章　中国股市CAPM计算
/ O- l3 W* B; O8 }6 P2 M+ I6 x  d3 d第11章　最优投资组合选择
第12章　中国股市CAPM验证
5 o9 c* ?( a5 i第13章　随机模拟基础
7 k+ j: s/ Y5 H; j. ?7 s/ C0 A第14章　Copula函数及其应用
0 t+ X0 j- e7 Q9 t4 w第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
5 W+ V" i4 i/ V第17章　债券组合市场VaR度量
  B8 {1 `" O- o! @0 p第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
+ I' Z7 e# s8 r' _第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
+ t% I6 ^6 o% ?* i9 v' @第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
, o! ?$ [7 r* q参考文献
% }5 ~5 ?: {  \6 u5 m6 B7 l' A3 J/ o/ R

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
$ o# |* |2 A% _* U

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！