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[教程] 金融计算与建模:理论、算法与SAS程序 & ~3 f7 k4 o( G: l' O4 c
, j( `, X, P2 R) N- a3.1.1 内生收益率0 q+ M* h' e) H* X; Y% g; u0 R" v
3.1.2 到期收益率
' v5 z; K; R$ C1 k4 Y% S3.1.3 有效年利率计算
0 H; }! ^; }3 a: B: Z7 p" [3.1.4 三种收益率之间的关系
9 U5 E/ N D b3.1.5 第一个赎回日收益率计算 B% l" j) { ?8 e2 W# i5 |3 ^! E1 g
3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
& C6 |# Z% Z: t) p$ p, O! l& b. }! H3.1.7 投资组合到期收益率计算4 y; V) {* f6 y( N, V2 d
3.2 其他计算
# Q' L1 f" [! k3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算
- L& {* l4 ]9 B ~. q1 P3.2.2 债券价格与必要收益率
$ q0 b+ Y0 [& B8 ?3 n6 U3.2.3 债券价格时间轨迹
5 S5 ^+ @- p& v" [1 [5 J2 T3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理- L6 M# `/ s( n$ H6 b( t: R5 V0 O6 N
3.2.5 债券久期计算0 n4 I6 j7 P9 B( j; t
3.2.6 债券凸度计算0 w; R k$ s5 E( L6 s
3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算9 i5 y1 t8 y' d
3.3 绩效衡量2 r0 U8 W/ j& L3 Z$ S
3.3.1 债券组合的到期收益率& H0 E. s2 X7 s; v4 w A8 B
3.3.2 美元权重收益率6 Q m* q% p0 x L9 v' F' l' F
3.3.3 算术平均收益率, c1 m, F/ O4 C+ j8 p; ~$ d* l
3.3.4 几何平均收益率, u6 }, s- ~6 [' M
3.4 二叉树定价模型
0 E/ f ^/ v& E( S3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型# S5 N/ ?" L3 v4 E- c; S2 c1 N
3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型
6 x0 ~3 k- d$ t' g3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
) g' Y# L+ A8 H3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度1 Y0 j0 ~ J, Z
习题
' x/ Z: e+ w- S! j& Y! G( O! v第4章 收益波动率计算
) c- {' \$ Q3 r0 R/ z$ Z4.1 波动率估计法- t. }$ a2 v3 N: }! I, U9 _
4.1.l 移动平均模型' D, A6 h; V% E3 v* U
4.1.2 GARCH模型
+ k+ i. J6 j+ o$ z8 r1 u4.1.3 波动率估计公式 l( E8 P3 P" }/ `/ w, x) |
4.2 波动率计算8 P+ {% g: a, r
4.2.1 计算环境/ K1 H) }% z& V' Z4 a
4.2.2 单个股票波动率计算$ h, Q5 v- Q) h n) B
4.2.3 三种模型结果比较. x- e5 c$ e1 }% H% o
4.2.4 多只股票波动率计算
/ G W; Z) e) T' A……
* a! v4 D$ q& r" V9 I$ T第5章 股票指数计算* ^) a$ P, a4 {: v$ n
第6章 股权风险溢价计算; f, S- H% Q, w- q4 {7 E/ D
第7章 股票市场风险指标计算
! _5 Y) c! j1 Y8 Z- I第8章 股票市场风险指标分解: c) O) o, g% y' H" {6 o
第9章 债券指数计算& Q P, `- d. e$ _* r- L0 _
第10章 中国股市CAPM计算
% b' |4 a8 [- o; ]1 E4 @第11章 最优投资组合选择
! H s N5 n/ c$ Z1 \5 [# n第12章 中国股市CAPM验证
8 w [% O$ x% s& E第13章 随机模拟基础( f% |; H/ X9 r. w! r
第14章 Copula函数及其应用 l5 D8 m5 B) t5 u/ h
第15章 VaR度量与事后检验; d& U+ e/ y( ?4 Q/ B
第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验; i" ]$ n. J C% y3 U$ L
第17章 债券组合市场VaR度量% R" j) c( w7 F+ R/ ~# q; v. Q
第18章 债券组合信用VaR度量% S( W. p- k- k1 z% k& b
第19章 期权定价模型介绍
# s; k: _9 A# l5 Y* t第20章 可转型债券定价# h! t0 L y0 a7 Z
第21章 利率期限结构模型" S! A: f+ A: T. G# j/ e( w
第22章 构建静态利率期限结构模型
- S5 [: z# t# C; I7 ?第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术4 p# G5 A r# v! p9 A
参考文献
7 T! O6 X& d# Y5 N1 }' r' T/ C* s0 f. h' G2 p; e
% B% i( c: L- N4 c9 v8 w' [ |
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