[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

, j( `, X, P2 R) N- a3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
' v5 z; K; R$ C1 k4 Y% S3.1.3　有效年利率计算
0 H; }! ^; }3 a: B: Z7 p" [3.1.4　三种收益率之间的关系
9 U5 E/ N  D  b3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
& C6 |# Z% Z: t) p$ p, O! l& b. }! H3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
# Q' L1 f" [! k3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
- L& {* l4 ]9 B  ~. q1 P3.2.2　债券价格与必要收益率
$ q0 b+ Y0 [& B8 ?3 n6 U3.2.3　债券价格时间轨迹
5 S5 ^+ @- p& v" [1 [5 J2 T3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
0 E/ f  ^/ v& E( S3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
6 x0 ~3 k- d$ t' g3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
) g' Y# L+ A8 H3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
' x/ Z: e+ w- S! j& Y! G( O! v第4章　收益波动率计算
) c- {' \$ Q3 r0 R/ z$ Z4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
+ k+ i. J6 j+ o$ z8 r1 u4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
/ G  W; Z) e) T' A……
* a! v4 D$ q& r" V9 I$ T第5章　股票指数计算
第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
! _5 Y) c! j1 Y8 Z- I第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
% b' |4 a8 [- o; ]1 E4 @第11章　最优投资组合选择
! H  s  N5 n/ c$ Z1 \5 [# n第12章　中国股市CAPM验证
8 w  [% O$ x% s& E第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
# s; k: _9 A# l5 Y* t第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
- S5 [: z# t# C; I7 ?第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
参考文献
7 T! O6 X& d# Y5 N1 }' r' T

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% B% i( c: L- N4 c9 v8 w' [

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
) |# a, i( d# C

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！