[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
5 V) b# \0 v% w7 q( k4 r; u/ B/ ?! a% x
* R2 k6 o. [" P3.1.1　内生收益率
, K4 E' }  _, f# s6 U9 s3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
% D2 q% V- s9 u" `! Z7 S3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
5 B" T$ X2 S" p  a3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
: v* D/ p% Z$ F7 |( s% C3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
- V; T" L7 {, R, f, Z3.2.5　债券久期计算
/ x- I* \5 L+ \6 u3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
' r3 P5 B1 V+ Z3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
; q5 {1 P3 ?! s3 l3 N3.3.4　几何平均收益率
4 w8 g4 j2 [% _, B/ r3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
! x2 I. t6 F1 t% o( v0 }3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
8 d! j7 N1 S: u3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
6 l! Y7 t/ p2 s' d2 F3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
, b" ?5 l6 q" ]! }# t8 z习题
第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
2 G9 e/ `6 Q. s# s+ y9 E4.1.3　波动率估计公式
7 y' h, o8 ^! E# n! d% V4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
9 Z7 P* Q( }' g2 T4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
2 X9 o9 |& L9 v4.2.4　多只股票波动率计算
' z9 Y! B) S9 H, _$ r……
第5章　股票指数计算
第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
3 f0 \0 z; \) t5 s. @* M' \第9章　债券指数计算
$ f$ K2 `' R, Y' K& D第10章　中国股市CAPM计算
( \3 Y+ G0 p# V' i7 T# e) B, d  {第11章　最优投资组合选择
8 J1 b* e; T2 p' @/ O第12章　中国股市CAPM验证
. f" t- T6 ^; r3 r8 v第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
9 x& m5 u' t3 n: S第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
6 p: [7 }  f: L3 e' N# h第17章　债券组合市场VaR度量
8 s* f4 V& N) n/ p第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
4 ?6 p. E' \' ~% H, _8 w7 ?( ?  D第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
参考文献
$ t6 p% k% S$ C% a$ t
8 h3 x) B* R- X1 q+ ?, {  Z

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
! ~5 Z, q- }/ B/ G

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！