[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

3.1.1　内生收益率
; w8 W; x  F8 l4 Z2 R) \8 z3.1.2　到期收益率
* k- I' w) b4 k# U9 U+ `1 }/ }3.1.3　有效年利率计算
( f( J% q1 [: d! J: u3.1.4　三种收益率之间的关系
; M5 y6 `+ p' ^7 |3 O4 f0 \3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
# }- g# _7 @3 }( i$ U3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
, J/ M0 e: J9 E& B" L3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
* Q) \% R0 z1 m3.2.2　债券价格与必要收益率
( t- B% i) r3 v3 H  F4 c6 {" A3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
1 t4 N3 ~' u2 S) ]( ^" _3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
! n% E6 d# K- f) z: z3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
7 B: J" _4 P3 S- a3.3.2　美元权重收益率
) C: v; Y$ G% W5 p2 k# O3 ?1 N+ |3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
7 J  ^4 q8 ]; z( }  U$ S3 X8 c" J! _! B+ j3.4　二叉树定价模型
4 Y  A& A" g; l0 A: P  c: o2 |3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
9 M" z3 k; H" k0 {6 p7 |0 ]( r3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
第4章　收益波动率计算
& `( c3 V7 k* H! w0 E% h, r4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
6 r: F# ]& K2 S9 z+ @. X; S- T4 L: L4.2.3　三种模型结果比较
2 _: M) A/ d& s5 ]4.2.4　多只股票波动率计算
( u. z+ F4 h: t+ D1 N$ Z……
第5章　股票指数计算
; X: Q! C3 \. K第6章　股权风险溢价计算
5 p0 ^- Q" d; A: S* \第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
1 i( K: z8 N7 M6 `, Y! b3 R第12章　中国股市CAPM验证
/ W) f- I( U/ t( e  w% T第13章　随机模拟基础
/ z/ M) f" o9 R+ V1 V9 N! c第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
* e4 i. O) D, [+ y第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
: v, f" b- J0 K$ u* P第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
; N7 n" J. n+ S6 l+ I第20章　可转型债券定价
+ v6 m4 k7 P8 ]8 a+ E第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
& r) v, E2 u( r8 B. T; @参考文献
! |4 g& h5 A5 z
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* }9 {8 W) Q/ |0 H" U+ r& I/ z

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
! o5 j& r5 [0 Q! S% U: L

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！