QQ登录

只需要一步,快速开始

 注册地址  找回密码
查看: 10653|回复: 43
打印 上一主题 下一主题

[教程] 金融计算与建模:理论、算法与SAS程序

[复制链接]
字体大小: 正常 放大

2620

主题

162

听众

1万

积分

升级  0%

  • TA的每日心情
    开心
    2015-3-12 15:35
  • 签到天数: 207 天

    [LV.7]常住居民III

    社区QQ达人 发帖功臣 新人进步奖 优秀斑竹奖 金点子奖 原创写作奖 最具活力勋章 助人为乐奖 风雨历程奖

    群组第六届国赛赛前冲刺培

    群组国赛讨论

    群组2014美赛讨论

    群组2014研究生数学建模竞

    群组数学中国试看培训视频

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2014-7-21 11:15 |只看该作者 |倒序浏览
    |招呼Ta 关注Ta
    [教程] 金融计算与建模:理论、算法与SAS程序 ' L, H$ v' o  e- M& p/ t9 N
    8 L: w9 v& {: _/ b2 F2 D
    3.1.1 内生收益率
    ; w8 W; x  F8 l4 Z2 R) \8 z3.1.2 到期收益率
    * k- I' w) b4 k# U9 U+ `1 }/ }3.1.3 有效年利率计算
    ( f( J% q1 [: d! J: u3.1.4 三种收益率之间的关系
    ; M5 y6 `+ p' ^7 |3 O4 f0 \3.1.5 第一个赎回日收益率计算# I0 a0 t& Y: i+ z5 ?6 q
    3.1.6 清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
    # }- g# _7 @3 }( i$ U3.1.7 投资组合到期收益率计算3 d, \& I3 G9 X6 s
    3.2 其他计算
    , J/ M0 e: J9 E& B" L3.2.1 浮动利率债券贴现差额计算
    * Q) \% R0 z1 m3.2.2 债券价格与必要收益率
    ( t- B% i) r3 v3 H  F4 c6 {" A3.2.3 债券价格时间轨迹- S1 d+ Y9 F) _0 w9 }
    3.2.4 首次发行贴水债券的债务处理7 T. ^5 p6 q. o; o2 s1 @1 C( Z
    3.2.5 债券久期计算
    1 t4 N3 ~' u2 S) ]( ^" _3.2.6 债券凸度计算0 I1 n/ ^2 k1 v: w
    3.2.7 抵押支持债券贷款利率计算
    ! n% E6 d# K- f) z: z3.3 绩效衡量# @' x# w/ t2 [9 u, h6 Q7 k5 O
    3.3.1 债券组合的到期收益率
    7 B: J" _4 P3 S- a3.3.2 美元权重收益率
    ) C: v; Y$ G% W5 p2 k# O3 ?1 N+ |3.3.3 算术平均收益率! \4 V  k, U5 M/ o, G
    3.3.4 几何平均收益率
    7 J  ^4 q8 ]; z( }  U$ S3 X8 c" J! _! B+ j3.4 二叉树定价模型
    4 Y  A& A" g; l0 A: P  c: o2 |3.4.1 不含期权债券的二叉树定价模型4 l0 Y, p4 O" D
    3.4.2 内含买权债券的二叉树定价模型; W* I2 d8 U- d( t% Y* D
    3.4.3 内含卖权债券的二叉树定价模型
    9 M" z3 k; H" k0 {6 p7 |0 ]( r3.4.4 内含期权债券的有效久期和凸度( G6 {) }* w6 P3 N* @- C1 |; D
    习题1 ]' c7 d; B8 s5 h# _) q
    第4章 收益波动率计算
    & `( c3 V7 k* H! w0 E% h, r4.1 波动率估计法: {: J# [: I/ i# j4 e4 R
    4.1.l 移动平均模型! Z) _0 _6 W* m( N
    4.1.2 GARCH模型9 d' d) g9 Q/ H/ h8 G$ F/ C7 O
    4.1.3 波动率估计公式1 R* R4 N: V3 y2 l, G9 q7 P
    4.2 波动率计算4 c8 [+ D/ @0 _  l
    4.2.1 计算环境! ?4 z2 o* P6 D# N
    4.2.2 单个股票波动率计算
    6 r: F# ]& K2 S9 z+ @. X; S- T4 L: L4.2.3 三种模型结果比较
    2 _: M) A/ d& s5 ]4.2.4 多只股票波动率计算
    ( u. z+ F4 h: t+ D1 N$ Z……8 b6 X$ c9 U) r+ K0 \  k% D
    第5章 股票指数计算
    ; X: Q! C3 \. K第6章 股权风险溢价计算
    5 p0 ^- Q" d; A: S* \第7章 股票市场风险指标计算6 J, U, U8 v3 h/ l! m5 E& s1 W
    第8章 股票市场风险指标分解1 E' c0 y$ y) o  r8 [
    第9章 债券指数计算4 W  s! v9 D1 Z% E" q2 t
    第10章 中国股市CAPM计算, P% B& j9 n+ g* E. d: n4 L  |
    第11章 最优投资组合选择
    1 i( K: z8 N7 M6 `, Y! b3 R第12章 中国股市CAPM验证
    / W) f- I( U/ t( e  w% T第13章 随机模拟基础
    / z/ M) f" o9 R+ V1 V9 N! c第14章 Copula函数及其应用6 x% w) A/ o% E5 K# k$ M
    第15章 VaR度量与事后检验
    * e4 i. O) D, [+ y第16章 基于Copula的VaR度量与事后检验
    : v, f" b- J0 K$ u* P第17章 债券组合市场VaR度量; q) z, v7 \: B# \  i' Z$ {
    第18章 债券组合信用VaR度量6 Y4 {$ K' E& c9 e' K7 H( v. h
    第19章 期权定价模型介绍
    ; N7 n" J. n+ S6 l+ I第20章 可转型债券定价
    + v6 m4 k7 P8 ]8 a+ E第21章 利率期限结构模型3 F3 q4 d' }! e
    第22章 构建静态利率期限结构模型- I- ^: v0 ?: S* c$ k* V' X  X2 b/ [
    第23章 基于动态利率期限结构模型的定价技术
    & r) v, E2 u( r8 B. T; @参考文献
    ! |4 g& h5 A5 z
    % m( u0 m$ ^: ^: V$ A+ {0 X
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

    * }9 {8 W) Q/ |0 H" U+ r& I/ z

    点评

    春晓-Flora  学习下  发表于 2015-2-16 10:34
    zan
    转播转播0 分享淘帖0 分享分享0 收藏收藏1 支持支持0 反对反对0 微信微信
    jt202010 实名认证    中国数模人才认证  会长俱乐部认证 

    109

    主题

    165

    听众

    1万

    积分

    升级  0%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2026-6-15 09:46
  • 签到天数: 3612 天

    [LV.Master]伴坛终老

    社区QQ达人 邮箱绑定达人 最具活力勋章 发帖功臣 风雨历程奖 新人进步奖

    群组数学建模

    群组自然数狂想曲

    群组2013年数学建模国赛备

    群组第三届数模基础实训

    群组第四届数学中国美赛实

    回复

    使用道具 举报

    7

    主题

    49

    听众

    3231

    积分

  • TA的每日心情
    无聊
    2016-8-1 15:33
  • 签到天数: 340 天

    [LV.8]以坛为家I

    社区QQ达人

    群组数学中国第二期SAS培训

    群组2013年美赛优秀论文解

    群组第四届cumcm国赛实训

    群组数学建模算法之matlab

    群组数模思想方法大全

    回复

    使用道具 举报

    samyi2014        

    0

    主题

    10

    听众

    230

    积分

    升级  65%

  • TA的每日心情
    开心
    2014-9-27 07:53
  • 签到天数: 78 天

    [LV.6]常住居民II

    自我介绍
    大学生数学建模

    群组小草的客厅

    群组国赛讨论

    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    8

    听众

    29

    积分

    升级  25.26%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2014-10-22 18:36
  • 签到天数: 8 天

    [LV.3]偶尔看看II

    自我介绍
    大一新生数学专业

    社区QQ达人

    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    7

    听众

    255

    积分

  • TA的每日心情
    慵懒
    2014-12-8 13:44
  • 签到天数: 53 天

    [LV.5]常住居民I

    国际赛参赛者

    自我介绍
    山东财经大学数学建模新手一枚~望多多指教!

    邮箱绑定达人

    群组2014年网络挑战赛交流

    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    7

    听众

    705

    积分

    升级  26.25%

  • TA的每日心情

    2017-5-7 16:58
  • 签到天数: 366 天

    [LV.9]以坛为家II

    邮箱绑定达人 社区QQ达人

    群组2012HIMCM培训群组

    群组第四届数学中国美赛实

    群组第三届数模基础实训

    群组高数系列公益培训

    群组物联网工程师培训

    回复

    使用道具 举报

    0

    主题

    7

    听众

    705

    积分

    升级  26.25%

  • TA的每日心情

    2017-5-7 16:58
  • 签到天数: 366 天

    [LV.9]以坛为家II

    邮箱绑定达人 社区QQ达人

    群组2012HIMCM培训群组

    群组第四届数学中国美赛实

    群组第三届数模基础实训

    群组高数系列公益培训

    群组物联网工程师培训

    回复

    使用道具 举报

    ithene        

    0

    主题

    8

    听众

    439

    积分

    升级  46.33%

  • TA的每日心情
    奋斗
    2016-4-10 11:44
  • 签到天数: 146 天

    [LV.7]常住居民III

    自我介绍
    爱好者 正在努力学习中

    群组数模专题强化培训

    群组第四届数学中国美赛实

    群组第三届数模基础实训

    群组2013年美赛优秀论文解

    群组中学生数学建模(HIMC

    回复

    使用道具 举报

    1

    主题

    9

    听众

    1747

    积分

  • TA的每日心情
    开心
    2016-7-26 21:58
  • 签到天数: 182 天

    [LV.7]常住居民III

    社区QQ达人

    群组2014年美赛冲刺培训

    群组数学建模培训课堂1

    群组物联网工程师培训

    群组2014年网络挑战赛交流

    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册地址

    qq
    收缩
    • 电话咨询

    • 04714969085
    fastpost

    关于我们| 联系我们| 诚征英才| 对外合作| 产品服务| QQ

    手机版|Archiver| |繁體中文 手机客户端  

    蒙公网安备 15010502000194号

    Powered by Discuz! X2.5   © 2001-2013 数学建模网-数学中国 ( 蒙ICP备14002410号-3 蒙BBS备-0002号 )     论坛法律顾问:王兆丰

    GMT+8, 2026-6-15 13:17 , Processed in 0.541648 second(s), 108 queries .

    回顶部