[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
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; [' Y0 k2 O4 _* [3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
7 t) Y' w6 |( x  N% c) i3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
" v8 ~2 ~% r! R) U; r4 Y  O3.2.2　债券价格与必要收益率
9 T0 O0 N0 W3 c$ ~3 y3.2.3　债券价格时间轨迹
1 B" B; S7 Q  d* y  d3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
8 ^  a3 g! f" Y, l& R7 f3.2.6　债券凸度计算
1 M; h# L, |0 o7 X7 L3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
* d# Z, O# F$ x  x3.3.1　债券组合的到期收益率
( n1 }$ J  D/ p6 ?9 e& F3.3.2　美元权重收益率
" A) @+ ]% T5 R2 F( w( W3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
+ ^! h, [3 z9 P3.4　二叉树定价模型
& x! P* a$ c, ^2 E' g5 {4 u" t4 Z6 k5 d3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
; Y: E+ [# n& B1 I! ~3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
6 o6 Q5 D- k( \" K! \/ s; H3 |; X3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
第4章　收益波动率计算
: A8 C: d! J2 Y& w  `( {. y4.1　波动率估计法
3 B( i( F* t7 ~4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
" T3 e* {0 }3 o8 B6 f8 c2 K4.2.2　单个股票波动率计算
7 N. Z& [) F4 \$ h4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
  S5 a( l+ u5 J9 H; x6 y" o8 f3 e……
第5章　股票指数计算
* l/ a; o' F; W: b第6章　股权风险溢价计算
( x* N' g- [( S第7章　股票市场风险指标计算
( c# |/ r! L+ c% p% K第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
% O) A+ ?/ ^1 a第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
" @3 L- V% P5 I第12章　中国股市CAPM验证
% e+ V0 `  y  v: R, v) y6 {第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
" U' V4 z: z; o# ~1 W" x' u第15章　VaR度量与事后检验
7 J5 _& m; v! P. e) b) w+ x, \第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
第17章　债券组合市场VaR度量
" C( v0 u; n* C' `! i$ n$ ~9 w! t, x第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
1 w) [5 X/ U$ e. F8 S3 K第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
- N0 P+ S" K0 d) p' ~% S$ l$ M第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
- A0 K0 n) y7 r* z) s- I) q& i0 X# H参考文献

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4 m5 t/ f! I) k9 [0 n; Z3 L

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！