基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析
0 V* L: b9 L+ o* @7 o: ^1 E

frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
' k# x9 ]* H, `; m# o

portopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier

6 h6 S3 b1 T( S9 ~
portvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
6 j" \7 J; u( k& A9 p" }

* u; T$ L9 @6 r6 \% O& `下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据
, ^6 t7 z9 N( i( _- `% I8 }' L

& Q5 I1 v+ T( }4 f数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。
$ R* Z% {/ A7 ]
, H) K1 C+ T3 W. \+ i& F
均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
) g2 G8 }/ ?, G, ^  s) M3 U$ A% ~% contact me matlabsky@gmail.com
% 2010-04-07 10:33:28
%
* E4 u, \! V0 T" u& \9 [

clc
9 n9 p0 c& @" Y. p6 d6 h2 Uclear


: P* v- h8 i8 w( _+ k/ ]web http://www.matlabsky.com -browser
/ x. n: @5 ]. Q5 C2 N: A

h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
* _4 ^0 g* t; E0 z. uuiwait(h);

5 j) R* ?, Z! a0 J' e1 k
data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
" d0 c. A# k# hr=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
% [  |1 n; J+ I# ?, y, Smr=mean(r); % 平均收益率
& F$ a# M3 V, d. tsigma=cov(r); % 资产回报方差

& A6 A5 }% F( D" _
ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
3 Z* @" H2 N5 v5 m/ oExpCov=sigma; % 资产回报方差
NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
! r7 m$ Q* A/ o0 ^; M) dPortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
9 ?  e% f. x' U) h7 ~1 \bd=str2num(bound{1});
  G/ I- S/ O- P+ G4 O) tAssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界

2 Q+ D6 _" V3 f1 s
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
data=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
' j! u. P, ~' e3 j% ?xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
3 Q% x$ b) w2 m$ E1 Y9 Z# E复制代码
  _! x2 U( L& v% e( x
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2015-1-12 12:07 上传

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; y% _' q$ l+ u  E8 h' a

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.

crolfer

谢谢分享，收藏

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！
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