基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析
4 X2 M0 L2 x9 S2 Q0 X
& w2 V) N8 k7 ~/ f
8 w; u% \* y8 Y4 }; @frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
' a3 |& b/ g8 c0 K: X
! S& N% x* g" ^' t$ G! w. M
/ p7 ]7 T) [, p8 i7 W' Y6 ^portopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier
5 U" s+ ~( m  c# M
: X; ]8 ?3 I! `  \% t1 N  k
portvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
- k; e8 n2 f1 v7 S; J! _' U
4 n( C1 u& M& k
下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据
2 r& H  T) V% {. O5 a9 j
/ C* S- g1 x  d+ M. S4 }9 z/ R
1 u$ S) K5 m: k" J8 ]. @: t数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。
( B' l) R5 @$ C( q' v

! b3 I( X1 ]1 j% z8 p  P, l7 T. m均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
% contact me matlabsky@gmail.com
* t# j% o% C& S, P. B3 _% 2010-04-07 10:33:28
%


3 A$ j" I2 p% R' T1 gclc
clear


7 a. Q. O5 o) Y7 [4 D$ ?7 t7 `9 i7 p3 ~web http://www.matlabsky.com -browser
* W* M6 e9 l6 E) \3 g$ y

h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
uiwait(h);
, Q7 d$ l2 \* I: s- f: K. _- h, ^* X' z

! |# v1 j4 j& v' m. _data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
mr=mean(r); % 平均收益率
sigma=cov(r); % 资产回报方差

; `# C  H6 i+ \! p9 w% \
: Q/ A6 l/ T6 W. n  n1 j  c% W" TExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
ExpCov=sigma; % 资产回报方差
/ w4 f- e, C8 N1 ^NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
( x% }2 T; A, q& C% S& {PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
. Y/ l0 v0 Z7 [, g; gbound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
7 ], g& R, ^0 Gbd=str2num(bound{1});
) H& m+ q! e3 i* LAssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界


[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
data=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
" _3 l' F' |+ u# A9 Sdata(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
8 ^% \5 r6 j- y9 h4 f; nxlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
复制代码

7 ]" t/ G7 U: E, W0 b 股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.
! G% D9 C1 }6 F- R+ @2 z

crolfer

谢谢分享，收藏
+ m+ M5 D8 S, N

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)
$ |, x9 G0 ?% u0 a$ h5 W: |

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！