基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析
; V1 H" `5 q, c5 z

! R8 ^9 J" o, T6 b, `  dfrontcon函数：Mean-variance efficient frontier

$ T5 @' u- e2 \3 A9 X
0 V( ^* L- @2 aportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier


portvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
) A( N+ l& a$ f, T

下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据

' n' U1 S/ Q8 n& {# Z9 J
$ u+ a% r' _- r; o$ @1 E数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。

* j% p# _2 `9 |$ k& `# \
; v7 q! H* K2 c* _9 K均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
6 Z* u, u, G  b) G7 b% contact me matlabsky@gmail.com
& o3 J7 }( d0 l$ ~. h% 2010-04-07 10:33:28
%

% a% }% Y% s5 k& N. y
clc
clear


& I' p" w& Y% @2 W9 ?web http://www.matlabsky.com -browser


h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
- {0 F2 q5 y% p, V; c) A5 vuiwait(h);


data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
mr=mean(r); % 平均收益率
sigma=cov(r); % 资产回报方差
0 T4 ~* m. H9 I" }3 S% V! g
0 Y& }0 M# O3 `% X
ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
- B" S4 u) }/ b0 D& H, s- oExpCov=sigma; % 资产回报方差
% a: S: j' E# Y3 _NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
& t/ d+ V' Z( {0 y4 G/ [bd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
3 P8 S. I1 F. |; A2 |
6 Z% _+ c! f  Z
# p$ ]  n: g- F: R6 C7 k( A! L[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
9 V" m7 I6 W: n, F5 D0 r3 L7 ]data=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
% y* T: o( O9 `6 E1 M复制代码

# V$ v. T' F: d: Z' K. o) J; w" Y 股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.

crolfer

谢谢分享，收藏

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)
0 ~. [- Y- Q( e

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！
' b1 u. A' V1 r1 D$ s3 k