金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
4 o/ z4 h  c  [2 t; ^本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...

8 J4 w& v' A- t3 w' y' _
1 j5 K+ D7 s9 n9 M! b& ^第1章 金融市场与金融产品.1
! g7 D5 z- Y% ?0 A: i0 R* I) H1.1金融市场1
1.1.1货币市场2
8 e/ p; z+ U7 z1.1.2资本市场2
1.1.3商品市场3
, A& C9 {/ p( ?* r8 S1 X1.2金融机构3
1.2.1存款性金融机构4
1.2.2非存款性金融机构4
1.2.3家庭或个人5
1.3基础金融工具6
: V" i6 ^; F( ?3 H& f1.3.1原生金融工具6
1.3.2衍生金融工具6
. ?5 @! C1 Z2 Z4 T1.3.3金融工具的基本特征6
9 D% z% c: N1 k& V! D! h' M1.4金融产品7
1.5金融产品风险8
第2章 数量分析的基本概念10
, ^, l! e" E, y/ ?3 B2.1货币的时间价值10
2.1.1货币时间价值的概念10
( G+ L0 K/ |( ~' J! d! H# o2.1.2货币时间价值的计算10
. s8 ^. g# T$ i4 D$ |0 P* B2.1.3固定现金流计算11
.2.1.4变化现金流计算13
% |. J8 y& s1 v7 R2.1.5年金现金流计算14
0 {% ]0 j/ S/ Y3 u2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
2.2.2收益与风险计算函数16
2.2.3有效前沿计算函数17
2.2.4约束条件下有效前沿20
2.3投资组合绩效22
4 W9 }7 h* `6 [& @4 p/ A; i/ }2.3.1夏普比率23
2.3.2信息比率25
- b$ a) E' ?. {* K1 ^# f7 j2.3.3跟踪误差26
% j7 q# \% T% K  Q6 y& H+ i2.4风险价值VaR26
2.4.1VaR定义27
2.4.2VaR计算27
2.5期权定价29
- u9 d4 P- g3 l: Q* C1 P2.5.1布朗运动29
. `3 ]. y: z' S' L; l; i9 S2.5.2 BS定价模型31
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
7 D7 A, ~2 N0 S) [  d3.1商业按揭贷款分析33
3.1.1按揭贷款还款方式33
3.1.2等额还款模型与计算34
3.1.3等额本金还款36
+ i8 i$ w$ a* _" m2 V, a3.1.4还款方式比较37
9 A1 k. S/ a+ ?8 i) l3.1.5提前还款违约金估算38
3.2商业养老保险分析39
3.2.1商业养老保险案例39
1 i. d1 h, Z/ j. `$ J$ d! b& P# Y" s3.2.2产品结构分析40
+ u- }4 m: C1 m  T. l3.2.3现金流模型40
3.2.4产品现金流情景分析41
3.2.5保险支出现值函数41
3.2.6保险收入现值函数42
# r9 V# s9 T; m$ e, N1 `3.2.7案例数值分析43
! c) @6 T1 F0 o- E3.2.8案例分析结果44
第4章 股票挂钩结构分析46
% ^! D: [) [/ {! s% Y4.1股票挂钩产品的基本结构46
4.1.1高息票据与保本票据46
7 b- W1 v1 @- n4.1.2产品构成要素说明47
4.1.3产品的设计方法48
4.2股票挂钩产品案例分析50
4.2.1产品定价分析50
' G7 [  u4 R/ O, A4 I. Z) {4.2.2产品案例要素说明50
1 ]3 S  [: p$ _( K8 P) F. |4.2.3保本票据定价与收益51
4.2.4高息票据定价与收益55
# e  i. g+ w" x$ [4.3分级型结构产品分析57
4.3.1分级型结构产品的组成57
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
4.3.3分级型结构产品的收益分配58
$ k5 t; z4 K  n) b5 V8 W% n' F4.3.4分级型结构产品的流通方式58
% p9 d& [0 \! _& Q% c5 `4.3.5分级型结构产品的风险控制59
第5章 组合保险策略分析60
4 e# ?* M+ Z6 ]4 _2 J, m5.1固定比例组合保险策略60
5.1.1策略模型60
7 F, H& @7 Y" O0 y) Y$ H5.1.2模型参数61
5.2 时间不变性组合保险策略62
6 R0 V6 o: s+ S5 L& E' ?5.2.1策略模型62
0 v/ X$ \- p0 Y3 ]% `7 `0 v7 s5.2.2模型参数62
5.3策略数值模拟62
. \0 {# }  t* n+ t5.3.1模拟情景假设62
3 \7 {1 u  V/ ?' P5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
. V4 S3 L: ^) h8 ~; @& m4 u5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
, N8 k% z( o. Q% Q1 {5.4策略选择与参数优化69
5.4.1模拟情景假设69
5.4.2模拟方案与模拟参数69
: `/ |9 l3 ]& x( b* V! q$ Q( E8 N5.4.3模拟程序与结果..70
第6章 金融数量计算技巧与实例78
' b) L- ^# P1 h% _+ X; ~6.1 BS公式隐含波动率计算78
6.1.1隐含波动率概念78
# Y# @  C- H; G2 a, J6.1.2隐含波动率计算方法79
6.1.3隐含波动率计算程序79
6.2 KMV模型方程组的求解83
& t7 A9 ^3 F9 B+ k0 @6.2.1 KMV模型简介83
9 [8 i' ~% ?/ P/ Q' s5 n; v8 m6.2.2 KMV模型计算方法84
6.2.3 KMV模型计算程序85
' a% X1 B5 Q9 Z6.3移动平均Hurst指数计算88
6.3.1 Hurst指数简介88
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
6.4.1积极指数化投资介绍94
+ A! H8 Y5 W1 F' D6.4.2积极指数化技术数学模型95
6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
附录A MATLAB基本介绍100
) @/ Y8 P' o% _9 MA.1 MATLAB 的发展历程和影响100
( L) o1 a& I6 ^$ q3 Y1 @/ l# WA.2 基本操作101
0 |  c0 H+ J7 `3 M8 j. FA.2.1操作界面101
A.2.2 Help帮助101
A.2.3系统变量与运算符103
A.3多项式运算104
: i2 O- G$ T8 `* V, i: W; UA.3.1多项式表达方式104
A.3.2多项式求解104
A.3.3多项式乘法（卷积）104
4 J* r; {, ~6 q/ p7 OA.4多项式的曲线拟合105
+ M2 K) W6 Y# D# y1 K7 C8 Y2 t7 {A.4.1函数拟合105
/ \# M! E1 m6 w  {" W" aA.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
: U6 K: |3 S6 y  a  hA.4.3多项式插值107
A.5微积分计算109
A.5.1数值积分计算109
A.5.2符号积分计算109
7 |. L5 I. e) }/ Y+ N7 NA.5.3数值微分运算109
A.5.4符号微分运算(diff)110
3 X6 {2 f7 M6 f! M% D5 lA.6矩阵计算111
A.6.1线性方程组的求解111
A.6.2矩阵的特征值和特征向量112
$ l# u' ?- i/ R* O6 c* W& p! NA.6.3矩阵求逆112
A.7 M函数编程规则113
0 j, S5 g7 J( ^# Q4 G- h" ~A.8绘图函数118
A.8.1简易函数绘图118
, [8 h( J8 O+ |1 wA.8.2二维图形绘制120
+ J& Y0 r; N; j7 l/ HA.8.3三维图形绘制121
' T; t. |0 {. j4 l$ z. ^A.8.4等高线图形绘制123
A.8.5二维伪彩图绘制124
A.8.6矢量场图绘制125
) ~3 `& O/ T0 r8 O7 CA.8.7多边形图绘制125
A.9 ExcelLink126
A.9.1加载ExcelLink宏127
7 l3 n6 R9 p9 }6 X6 vA.9.2 ExcelLink使用方法128
6 [, \7 y' A7 l- e9 L附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
B.1.1基本概念131
. b) s" k+ f! F5 @1 S7 fB.1.2线性最优化131
B.1.3非线性最优化132
B.2线性规划133
B.2.1线性规划的模型结构133
B.2.2linprog函数133
B.3无约束优化135
B.3.1无约束优化模型结构135
7 t$ x( R( N/ s  yB.3.2 fminsearch函数136
B.3.3 fminunc函数138
B.3.4含参数优化问题139
B.4 约束优化算法139
B.4.1约束优化模型结构140
6 |( ~% i+ T$ C5 m/ R' \B.4.2 fmincon函数140
' \( v5 L: l8 @, _! TB.4.3含参数的优化问题142
" E. Y% b. o: X$ f' _! aB.5求解方程组143
B.5.1方程组模型结构143
7 }5 U' ~" E% |/ A& sB.5.2 fsolve函数143
3 c, R) z$ c0 @! X/ VB.5.3含参数方程组求解144
B.6优化工具箱参数设置145
B.6.1优化工具箱参数说明145
B.6.2优化工具箱参数设置方法149
( C% y: u+ S  q- iB.6.3参数设置实例演示151
附录C MATLAB遗传算法工具箱152
C.1遗传算法概要152
# E0 J0 O% G( `" ?0 ^C.1.1遗传算法模型152
C.1.2遗传算法的特点153
C.1.3遗传算法的发展153
( c5 L8 |( G+ MC.1.4遗传算法的应用154
C.1.5基本遗传算法155
5 k2 K( h- d4 {9 \+ cC.2 Genetic Algorithm Toolbox157
9 V3 Z9 L- s8 \& X) q# e% {C.2.1函数概述157
C.2.2 GA函数使用说明158
C.2.3函数参数设置162
: c8 ?( _, d% vC.2.4遗传算法M文件自动生成165
4 y; l; m' H# X& r0 H参考文献...166
3 ?$ F2 S; y8 J+ G1 C. I! G: `

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多谢楼主
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赞，谢谢楼主分享
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wenhaofan

学习学习~~
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独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上

陈华林

谢谢楼主的分享
1 z  B" w6 c* |" U& y* H6 F: T

蓝心湄

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  |      |
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蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/

274331690@qq.co

很好的资料！来学习一下
' t& X! `( g$ ?/ U& T' `