金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
3 b: O6 n4 U5 h. Z本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
8 G1 X2 i1 s! [

第1章 金融市场与金融产品.1
1.1金融市场1
$ J  `& u8 A2 t& C1.1.1货币市场2
. V5 v* E$ s  I1.1.2资本市场2
1.1.3商品市场3
1.2金融机构3
1.2.1存款性金融机构4
1.2.2非存款性金融机构4
( l5 W$ \0 D4 ~2 u6 M+ I1.2.3家庭或个人5
! r9 @* N/ P4 X5 m: Z% I3 y1.3基础金融工具6
1.3.1原生金融工具6
7 H; `1 H. w$ ^1.3.2衍生金融工具6
1.3.3金融工具的基本特征6
9 f' m' h7 Z! z; v1.4金融产品7
) U6 c- b: D! V* p1.5金融产品风险8
, m* U. Y5 b$ j& \2 Z- ?第2章 数量分析的基本概念10
2.1货币的时间价值10
2.1.1货币时间价值的概念10
2.1.2货币时间价值的计算10
2.1.3固定现金流计算11
, Q4 f, ^6 }  z) x8 `, H* |  {.2.1.4变化现金流计算13
2.1.5年金现金流计算14
2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
% O) G8 A" h. q  B7 b- ]2.2.2收益与风险计算函数16
2.2.3有效前沿计算函数17
) \3 z( f+ x; ~0 e* E) }2.2.4约束条件下有效前沿20
3 a4 K2 I1 P8 ?! ^: B4 s3 m* |2.3投资组合绩效22
2.3.1夏普比率23
) E2 I  f1 \6 ]- O  v2.3.2信息比率25
2.3.3跟踪误差26
2.4风险价值VaR26
2.4.1VaR定义27
$ z) M; i% Q* _2.4.2VaR计算27
2.5期权定价29
2.5.1布朗运动29
2.5.2 BS定价模型31
& F( V! I$ X/ L8 ?( c- ~  }. r$ `第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
3.1商业按揭贷款分析33
3.1.1按揭贷款还款方式33
  Y1 y2 z9 c9 d; }: \3.1.2等额还款模型与计算34
3.1.3等额本金还款36
3.1.4还款方式比较37
* y$ n3 R. H0 E1 _8 S- w3.1.5提前还款违约金估算38
/ N( O; ~5 k! _8 c# Q3.2商业养老保险分析39
/ L/ a4 s$ u7 O7 j7 f3.2.1商业养老保险案例39
0 @  B0 n) I  T( }3.2.2产品结构分析40
2 o! N& U2 r# g6 `3.2.3现金流模型40
3.2.4产品现金流情景分析41
3.2.5保险支出现值函数41
0 G5 @  P# u) ^7 }2 U3.2.6保险收入现值函数42
3.2.7案例数值分析43
3.2.8案例分析结果44
第4章 股票挂钩结构分析46
4.1股票挂钩产品的基本结构46
" T9 e$ K5 C. W! s4.1.1高息票据与保本票据46
- R$ ^. B! Y- W$ _( Y- y2 p3 f4.1.2产品构成要素说明47
2 P4 N4 t: `. x( @4.1.3产品的设计方法48
4.2股票挂钩产品案例分析50
4.2.1产品定价分析50
  \" P# ~4 Y: R" J; H' W, `4.2.2产品案例要素说明50
- F  K; b: b: s9 E5 D5 ]4.2.3保本票据定价与收益51
* S' g$ A) Q, ?7 U/ X  _4.2.4高息票据定价与收益55
% m  s" N1 e  f0 S- @4.3分级型结构产品分析57
: g1 @9 }3 z: X7 P- L4 }: ^! ]- ?4.3.1分级型结构产品的组成57
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
4.3.3分级型结构产品的收益分配58
9 S1 O- U9 w7 y! s4 l4.3.4分级型结构产品的流通方式58
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
第5章 组合保险策略分析60
5.1固定比例组合保险策略60
/ F( m$ c. D( r: r8 N% L* I5.1.1策略模型60
5.1.2模型参数61
. ?1 p" A4 j- |0 X( S5.2 时间不变性组合保险策略62
9 y1 @: e5 S5 D* K4 {5.2.1策略模型62
! {* u- N1 W: x1 e5.2.2模型参数62
5.3策略数值模拟62
5.3.1模拟情景假设62
5 `8 g$ [% g: L& F* |) a" ]9 G5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
" M: F: J, \4 E+ ]" K9 c" C" V1 z5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
5.4策略选择与参数优化69
: H: j3 y- z2 F5 Y- o- R: `5.4.1模拟情景假设69
) P9 D3 ?' j) R# j7 ]/ j7 C5.4.2模拟方案与模拟参数69
5.4.3模拟程序与结果..70
% @1 M1 g# L7 y# K2 F7 f8 \第6章 金融数量计算技巧与实例78
% h& h/ g# Q4 D/ V3 X6.1 BS公式隐含波动率计算78
6.1.1隐含波动率概念78
/ U/ w# O7 A# d7 P  X6.1.2隐含波动率计算方法79
6.1.3隐含波动率计算程序79
6.2 KMV模型方程组的求解83
2 y; Y7 u# t4 c1 @6.2.1 KMV模型简介83
$ X  o# B% h5 S% K  I1 ^' _6.2.2 KMV模型计算方法84
5 A( L$ U! I; `9 q6 E$ M6.2.3 KMV模型计算程序85
) M1 L6 e4 x/ m( n  A% ^  E0 D6.3移动平均Hurst指数计算88
6.3.1 Hurst指数简介88
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
- @0 }% |1 r4 S6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
6.4.1积极指数化投资介绍94
6.4.2积极指数化技术数学模型95
* a, K5 R/ k0 p4 a, x7 S1 n6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
/ e8 e5 H* c5 Z7 N0 r附录A MATLAB基本介绍100
( j; q- H5 k% KA.1 MATLAB 的发展历程和影响100
3 e+ v' Y  K1 G% `8 iA.2 基本操作101
A.2.1操作界面101
. M: N  }" P$ k* F0 k; GA.2.2 Help帮助101
A.2.3系统变量与运算符103
) v. \4 N# ?; \# d. X. kA.3多项式运算104
- N. n5 ~! D; L5 k; Y- o/ R# VA.3.1多项式表达方式104
A.3.2多项式求解104
6 y' Z! p: g5 ^" c7 ~A.3.3多项式乘法（卷积）104
# M0 H& }+ @; y1 z7 r7 w8 p: u; T5 UA.4多项式的曲线拟合105
  J/ v! e& |! N8 N8 ZA.4.1函数拟合105
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
) m6 l4 F7 J' n( h  TA.4.3多项式插值107
, y$ M: C: {! U4 W* }' a1 aA.5微积分计算109
A.5.1数值积分计算109
A.5.2符号积分计算109
6 m6 P( c# F, Q8 `8 }, i% T' ?A.5.3数值微分运算109
. \: ^" B9 C. B9 J3 K5 |. b, X) |A.5.4符号微分运算(diff)110
7 s+ u9 f0 v! X" A4 ]A.6矩阵计算111
0 O- C. n+ s" L9 \' R3 o1 pA.6.1线性方程组的求解111
& {$ G4 W+ a. e* W+ mA.6.2矩阵的特征值和特征向量112
# `! w' h* L* h1 f8 {A.6.3矩阵求逆112
5 y9 M4 D  p! z' F9 `  J# ?. QA.7 M函数编程规则113
A.8绘图函数118
A.8.1简易函数绘图118
" c4 F. q: Z6 L$ oA.8.2二维图形绘制120
" |$ Y) ~7 T0 w: m. U! S# ~+ HA.8.3三维图形绘制121
A.8.4等高线图形绘制123
5 p: m8 J+ S; m* S0 @/ p/ ZA.8.5二维伪彩图绘制124
0 B! s" G: A  W2 ]+ {A.8.6矢量场图绘制125
A.8.7多边形图绘制125
' i) o: ^) W. W( s+ r9 UA.9 ExcelLink126
' i" }9 X/ E9 I2 M8 bA.9.1加载ExcelLink宏127
A.9.2 ExcelLink使用方法128
* u6 l$ h1 L3 y8 X+ W; l5 I附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
B.1.1基本概念131
B.1.2线性最优化131
) T* E6 g5 H1 ?+ Z: s$ DB.1.3非线性最优化132
B.2线性规划133
B.2.1线性规划的模型结构133
' p1 z5 W, ]& w: U4 ?B.2.2linprog函数133
B.3无约束优化135
B.3.1无约束优化模型结构135
B.3.2 fminsearch函数136
, O3 i0 m3 B- N3 n; OB.3.3 fminunc函数138
8 Q+ L" [! ?. V  p3 k1 g  iB.3.4含参数优化问题139
B.4 约束优化算法139
B.4.1约束优化模型结构140
B.4.2 fmincon函数140
' H( `' w$ b# V; p( v8 tB.4.3含参数的优化问题142
B.5求解方程组143
B.5.1方程组模型结构143
" Q* k, F3 t5 u! e: }B.5.2 fsolve函数143
5 Y! [. g$ c) p+ P$ y+ hB.5.3含参数方程组求解144
B.6优化工具箱参数设置145
B.6.1优化工具箱参数说明145
4 g: G: ]/ X1 E5 r% h* e5 N7 }8 HB.6.2优化工具箱参数设置方法149
5 {3 @) }, f9 r* y% [8 LB.6.3参数设置实例演示151
! {1 ?2 `& ]1 v! v) s- F& k8 ?' [附录C MATLAB遗传算法工具箱152
C.1遗传算法概要152
1 w! i$ {3 }5 b* hC.1.1遗传算法模型152
C.1.2遗传算法的特点153
C.1.3遗传算法的发展153
. T! S1 a* j* M8 e8 G0 d4 CC.1.4遗传算法的应用154
' r% }8 M; E9 ~1 }5 dC.1.5基本遗传算法155
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
# J4 m: ?% k8 q) e  p" h. g" N' `* CC.2.1函数概述157
' o4 Y# U% }$ C& |' ^C.2.2 GA函数使用说明158
C.2.3函数参数设置162
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
3 t% o2 F2 M- I& L) d" J, D参考文献...166
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蓝心湄

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3 Y8 G( _0 I6 ^* c4 f  |      |
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$ Q) P. o5 E9 z

蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/
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很好的资料！来学习一下
2 W) ~2 W' L& I1 M& Z. [+ S2 n