多品种海龟交易源码

[复制链接]

字体大小: 正常放大

littleDream

0 主题	7 听众	1 积分

升级 20%

该用户从未签到

自我介绍: 程序员

电梯直达

1^#

发表于 2017-3-23 18:05 |只看该作者 |倒序浏览

|招呼Ta 关注Ta

本帖最后由 littleDream 于 2017-3-23 18:11 编辑

### 实现一个多品种并发的商品期货策略（8）

> 当一把造物主，做个程序员真好！实现《商品期货多品种海龟策略》机器人

- #### 海龟交易法起源

  这个交易系统的诞生来源与两个交易老手的争论，一方觉得交易这种技能是后天习得的，另一方觉得这是先天所决定的。1983年，在新加坡海龟农场，两位神一样的交易员Dennis、Eckhardt有了分歧。E神说，交易员是天生的；D神说，就像这一大缸海龟一样，交易员可以培养。

  于是，D神掏出来白花花的银子，要做实验，要打赌。他们在华尔街日报、纽约时报等等放出广告，说D神要搞培训班了，给每个人100万美元的账户，手把手地教，不限专业，无须经验，皆可报名。有千余人投了简历，40人进入面试，23人被留下考察，13人进入培训班。

  这13个人来自各行各业，多数都没有交易经验，是一群尚未成功的普通人。他们被培训了两个星期，然后放出去交易，在接下来的四年半里，创出了80%的年均收益率。培训内容，叫做《海龟交易法则》；培训学员，被称为“海龟”。

  尽管有人质疑样本的随机性，这场试验应该算D神胜利了。

- #### 海龟交易系统是一个完整的交易系统,它有一个完整的交易系统所应该有的所有成分，涵盖了成功交易中的每一个必要决策：

  市场：买卖什么？
  头寸规模：买卖多少？             Unit=（1%∗Account）/N
  入市：什么时候买卖？
  止损：什么时候放弃一个亏损的头寸？
  退出：什么时候退出一个盈利的头寸？
  战术：怎么买卖？
  核心围绕： N值，海龟的止损、加仓、头寸规模都是基于N值计算，有些海龟交易系统用的是ATR来代替N值，ATR为真实波幅的20日平均。
  “海龟们从不去预测市场的动向，而是会寻找市场处于某种特定状态的指示信号。优秀的交易者不会试着预测市场下一步会怎么样；相反，他们会观察指示信号，判断市场现在正处于什么样的状态中。”

  对于 “海龟交易法”感到陌生的读者可以看这篇文章：
  也可以知乎或者百度搜索，有很多文章介绍，老白就不做赘述了。

  - #### 作为本系列文章的最后收尾一篇，我们就来动手实践一个海龟策略，当然我们要有创新，我们实现一个“海龟群”。

说点题外的，之前的几篇文章记录的都是老白当时学习时的心路历程，学习量化、程序化没办法一蹴而就，只能脚踏实地，耐住性子一点点进步。老白开始的时候也感觉思考问题、找BUG 、写程序晕头转向的。但是，慢慢的我发现学习是个加速度，开始很慢，积累越多越轻松。一个完全零基础的朋友经常和我说：“越是感觉自己要放弃的时候，越是应该跟困难死磕的时候！”

言归正传，为什么我们要使用海龟群呢？
当然是为了尽可能的分散风险，即使是大名鼎鼎的海龟策略，当年也曾经有过大幅回撤，甚至亏损本金。任何交易系统都是有一定风险的。多品种的好处就是“把鸡蛋放在不同的篮子里”。当然也有缺点，那就是需要不小的资金量。资金量小了，可能只能交易几个品种，降低了分散风险的能力。
还有一点需要牢记：任何时候都可能飞出一只黑天鹅！（如商品期货 16年底黑色星期五全线暴跌。）

注释版源代码：
```
/*
参数：
Instruments          合约列表                字符串(string)    MA701,CF701,zn1701,SR701,pp1701,l1701,hc1610,ni1701,i1701,v1701,rb1610,jm1701,ag1612,al1701,jd1701,cs1701,p1701
LoopInterval          轮询周期(秒)             数字型(number)    3
RiskRatio             % Risk Per N ( 0 - 100) 数字型(number)    1
ATRLength             ATR计算周期             数字型(number)    20
EnterPeriodA          系统一入市周期          数字型(number)    20
LeavePeriodA          系统一离市周期          数字型(number)    10
EnterPeriodB          系统二入市周期          数字型(number)    55
LeavePeriodB          系统二离市周期          数字型(number)    20
UseEnterFilter       使用入市过滤             布尔型(true/false) true
IncSpace             加仓间隔(N的倍数)       数字型(number)    0.5
StopLossRatio          止损系数(N的倍数)       数字型(number)    2
MaxLots                单品种加仓次数          数字型(number)    4
RMode                进度恢复模式             下拉框(selected)    自动|手动
VMStatus@RMode==1    手动恢复字符串          字符串(string)    {}
WXPush                推送交易信息             布尔型(true/false) true
MaxTaskRetry          开仓最多重试次数          数字型(number)    5
KeepRatio             预留保证金比例          数字型(number)    10
*/

var _bot = $.NewPositionManager();                                                       // 调用CTP商品期货交易类库的导出函数生成一个用于单个品种交易的对象

var TTManager = {                                                                         // 海龟策略控制器
New: function(needRestore, symbol, keepBalance, riskRatio, atrLen, enterPeriodA, leavePeriodA, enterPeriodB, leavePeriodB, useFilter,
      multiplierN, multiplierS, maxLots) {
      // 该控制器对象 TTManager 的属性 New 赋值一个匿名函数（构造海龟的函数，即：构造函数），用于创建海龟任务，参数分别是：
      // needRestore：是否需要恢复，symbol：合约代码，keepBalance:必要的预留的资金，riskRatio：风险系数， atrLen：ATR指标（参数）周期。enterPeriodA：入市周期A
      // leavePeriodA：离市周期A ， enterPeriodB：入市周期B， leavePeriodB：离市周期B，useFilter：使用过滤，multiplierN：加仓系数，multiplierS：止损系数，maxLots：最大加仓次数

      // subscribe
      var symbolDetail = _C(exchange.SetContractType, symbol);
      // 声明一个局部变量 symbolDetail 用于接受API SetContractType 函数的返回值（值为symbol的合约的详细信息，symbol 是 "MA709"，返回的就是甲醇709合约的详细信息），
      // 调用API SetContractType 订阅并切换合约为 symbol 变量值的合约。 _C() 函数的作用是对 SetContractType 合约容错处理，即如果 SetContractType返回null 会循环重试。
      if (symbolDetail.VolumeMultiple == 0 || symbolDetail.MaxLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.MinLimitOrderVolume == 0 || symbolDetail.LongMarginRatio == 0 || symbolDetail.ShortMarginRatio == 0) {
      // 如果返回的合约信息对象symbolDetail 中 VolumeMultiple、MaxLimitOrderVolume 等数据异常，则调用 throw 抛出错误，终止程序。
         Log(symbolDetail);
         throw "合约信息异常";
      } else {                                                                            // 检索的数据没有异常则，输出部分合约信息。
         Log("合约", symbolDetail.InstrumentName, "一手", symbolDetail.VolumeMultiple, "份, 最大下单量", symbolDetail.MaxLimitOrderVolume, "保证金率:", _N(symbolDetail.LongMarginRatio), _N(symbolDetail.ShortMarginRatio), "交割日期", symbolDetail.StartDelivDate);
      }

      var ACT_IDLE = 0;                                                                   // 定义一些宏（标记）
      var ACT_LONG = 1;
      var ACT_SHORT = 2;
      var ACT_COVER = 3;                                                                // 动作宏

      var ERR_SUCCESS = 0;                                                                // 错误宏
      var ERR_SET_SYMBOL = 1;
      var ERR_GET_ORDERS = 2;
      var ERR_GET_POS = 3;
      var ERR_TRADE = 4;
      var ERR_GET_DEPTH = 5;
      var ERR_NOT_TRADING = 6;
      var errMsg = ["成功", "切换合约失败", "获取订单失败", "获取持仓失败", "交易下单失败", "获取深度失败", "不在交易时间"];  // 错误宏的值对应该数组的索引，对应索引的值就是翻译

      var obj = {                               // 声明一个对象，构造完成后返回。单个的海龟策略控制对象。
         symbol: symbol,                      // 合约代码       构造函数执行时的参数传入
         keepBalance: keepBalance,             // 预留的资金    构造函数执行时的参数传入
         riskRatio: riskRatio,                // 风险系数       构造函数执行时的参数传入
         atrLen: atrLen,                      // ATR 长度       构造函数执行时的参数传入
         enterPeriodA: enterPeriodA,          // 入市周期A       构造函数执行时的参数传入
         leavePeriodA: leavePeriodA,          // 离市周期A       构造函数执行时的参数传入
         enterPeriodB: enterPeriodB,          // 入市周期B       构造函数执行时的参数传入
         leavePeriodB: leavePeriodB,          // 离市周期B       构造函数执行时的参数传入
         useFilter: useFilter,                // 使用入市过滤条件  构造函数执行时的参数传入
         multiplierN: multiplierN,             // 加仓系数基于N 构造函数执行时的参数传入
         multiplierS: multiplierS             // 止损系数基于N 构造函数执行时的参数传入
      };
  代码太长，限制发不了，喜欢的可以看原文：

zan