SAS时间序列分析遇到参数检验不合格怎么办

hfut-liu

sas做时间序列预测比较好，有一些数据我先用差分进行处理然后去做预测，发现白噪声和残差自相关检验都通过，但是模拟参数你和不好，其中常数不显著，我就在程序p=3后加了noint,在运行，其中AR1,2通不过，该添加什么程序，或者用其他方法？？
/ o9 T- X. y4 _: Y程序如下：
/ v1 ^5 O& F, X' |* rdata example5_1;
input x@@;
8 T4 o: R( _' Y3 E. P4 ddifx=dif(x);
t=_n_;
cards;
1601 5421 1890 4439 1703 3232 376 1167 1897 3737 1807 1628 1723
" p1 j& d  B% e8 `1 n' Q: x2584 1551 2479 1199 4148 2449 2026 1690 3374 2015 2480 850 2249
% i4 Y2 q# K: u1 E, e/ p1 G1674 3666 2029 1238
;
% K% R5 T. c: }; Q- R' L+ d- E6 E8 Lproc gplot;
plot x*t difx*t;
7 J4 ]2 t4 {& g3 Q6 S) e, X1 `7 Msymbol v=star c=black i=join;
proc arima;
! r0 M8 I: B: ^( y4 k, K/ s1 aidentify var=x(1) nlag=10 minic p=(0:5) q=(0:5);
estimate p=3 noint;
) y# F4 c% }+ I4 h' J; bforecast lead=7 id=t out=out;
& W3 j3 y  j, Y, pproc gplot data=out;
plot x*t=1 forecast*t=2 l95*t=3 u95*t=3/overlay;
symbol1 c=black i=none v=star;
- d* n' Z8 H7 q  e( Y9 ~symbol2 c=red i=join v=none;
symbol3 c=green I=join v=none;
- C) z/ G; Y+ B; g: G3 qrun;

& `; [7 F' t: ]3 E; x% Z部分结果分析如下（参数那一部分）：
Conditional Least Squares Estimation
! `1 W% Z0 f6 i8 |* y4 [8 |; L
- z2 Y9 s" Y6 C3 w* x0 O4 m                                                            Standard                 Approx
                               Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag

                               AR1,1          -0.69510       0.18063      -3.85      0.0007       1
2 ^& B, X! @; c$ R% r                               AR1,2          -0.35875       0.22142      -1.62      0.1173       2
                               AR1,3          -0.49187       0.18485      -2.66      0.0132       3
$ [4 {- _8 x2 i4 K! W8 }% Q7 D' Q
, Q* e5 v0 ^, }9 s其中AR1，2是通不过检验的请假大家帮忙改怎么添加命令或者修改，谢谢

hfut-liu

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C.J.

estimate p=(1,3) noint;

shuxuezaozhuang

hao ma fan!!

jeffreylhb

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rr_傻丫头

这个软件怎么用哦……都没有头绪……