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- 痴迷于使用数学解决实际问题,对数学怀有深厚感情的从业者。
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1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull.
0 f6 [" V% g5 g# ]这本书不用多说了,买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。
' F5 f" Q( f7 o7 @. y& N9 JJohn Hull 也是非常厉害的,各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.+ i8 z- |$ O$ z* I# Y
" ?" b8 w" V$ _4 W6 } 2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork
% Q8 W+ n& Q. M0 H这本书非常适合数学/物理背景的人读,注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么,但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。3 ?9 B) j% I, \- k6 \/ u
6 `4 K- ]! Q. H7 f6 E! ^
3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie
% K+ {( k1 m- Y/ Q( A非常薄但是elegant的一本书,1996年,算是比较早了,但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦(nomura),作者2在美林伦敦(ml),都是fixed income。
3 v7 k$ n3 f" {+ a8 ^& B3 E
% r$ T: r' ]$ c7 g3 T, A+ `* @9 @ 4.Financial calculus for finance II--Shreve , N6 A9 H. N4 q
Shreve的新书,非常elegant,非常仔细,数学完备,适合数学背景,+ m3 v6 N' h0 S
但是比较厚,对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。6 {5 Z0 F; C; E1 a& o/ |' P
/ \! n' T# G! B$ g7 \5 G, v
5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski
9 \4 t' T, L) c5 S( j3 k4 j- C作者现在BNP(巴黎银行)和华沙理工?都是顶尖人物。
! k5 d5 @! O O* n; I9 H. ^" S
# z' m5 b' ? `4 x 数学背景
# P, e7 U8 c, N, _$ \& }8 v 1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz
3 m( x& Y* b" j如果想在这一行发**或者搞研究的话,或者读phd, 这是必须的。但是书比较难,要有心理准备。作者2是哥大教授。
- o* U# p4 D% _* W" T
( m0 O v( L0 l3 v3 z* v8 r. J 2.Stochastic differential equations:....--Oksendal
0 _; U. r) e% O( @0 R# q" K3 e& `如果你觉得1比较难,就读这一本,会少很多东西,但是更实用!作者在挪威什么学校。。。忘记了。
3 V1 w9 T! r, c) S7 A9 l4 X" Y, X
3.Stochastic integration and differential equations--Protter
, Y$ _# A0 u" m& o8 H" o/ N! z8 H如果觉得1比较不难,就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡,现在康纳尔。
2 N. Y! b) d3 j3 a8 T1 j% Q( [2 b
" P6 Q! }# z P, y& |% @0 \5 Z1 Y 4.Numerical analysis---任何作者 7 G: j/ p. e8 f0 ^! U: ^
当然作为Phd学生,还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍,就不推荐了,因为对绝大多数人来说都太难了。。。
+ M! l" o- ~: m# y& H {( q3 u7 q& h& ^: V
Junior quant:
% z$ V3 i# J: i% m) q$ |8 P 1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi
+ s6 \; ^; | q8 D4 m8 d非常适合刚入行的quant,对于学生不推荐。非常实用,作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。
\4 c' B3 U1 G; v3 V7 K0 g
% @/ ^: n! O: ^4 a7 M; i5 Z0 w 2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh + y% Z0 p4 {* f0 v6 ~- K8 A
对于懂得C++基础的人来说很重要,更重要的是教你学会Monte Carlo。2 i) Z9 {( X6 J3 f3 i
0 G& L9 B$ h2 \2 l+ _# G- I" [8 G2 L
3. Modeling derivatives in C++ --Justin London
+ C4 U& ]" }! k, y1 ?' L; j8 y其实这一本就够了,各种model如何编程都有写,虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书!!作者现在美国,具体干什么不清楚,拿了无数个学位。
% z, ^- q& {8 _2 I! }9 g" C' I8 W0 k
- }- D4 p+ S& Q- ] Senior quant , E1 E; f0 P: m' k
R9 L; h; U2 l# b N( N( b
1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer
% |: K6 O" _7 ?' oC++太重要了!我现在最愁的就是我的编程了!作者在美国,C++的顶尖人物。% D- R( U& V5 J. s" \, D! [
2 n7 J/ h+ i7 x& } s0 j n( v 4. Numerical recipes in C++--William, Saul
% X% w5 e% B/ u* H' M计算方法,非常重要的一本书!作者都在美国各个实验室...7 t' S5 A- c% S/ I" O6 @
) t) N" K( p5 V/ l, N$ m' q Interest rate
5 L' K) z1 ^$ r2 |
& w+ T& F+ b: K$ F% } 1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio* f# {* j w& V6 O4 _1 z
rates非常好的一本书,适合quant读,比较数学。作者都在Banc IMI,意大利的一家bank。$ V. n% p$ u; D8 F' W, o* W. @9 B* T
# k% g0 @/ b8 H$ q7 m) b+ \ 2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato 8 m, Q* X- d, X8 \) Z
主要是Libor market model,作者在RBS伦敦,顶尖人物。
9 d8 L3 K/ u& _0 N7 g; {- Y 3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang
; d8 P9 x5 G$ T1 B8 v a没看过,也就不说了。(shy。。。)作者都在纽约+ ?0 m( J7 B9 i: U, X$ _) t3 M1 O. E" z& ^
8 y7 X2 c F: [0 ?, J) [* w8 ^
creidt: B, Y( U2 C( J Y# m, O
- _' g; a! @5 N. r& ~9 L5 l 1。Credit risk--Lando- ?# w; J% T; [# P+ K. m
作者在丹麦一家商学院+ s8 L8 L, a- }
z b$ x0 e: V4 m
" E' |- G) N/ J4 R 2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher : X. s9 \& D; c( O5 I4 w# d @
作者是传奇人物!非常年轻非常厉害,现在ETH-Zurich,ETH有很多顶尖专家。。。
, }) e9 L3 J, p
/ A9 O! h* j4 C0 D. A/ o) q8 t stochastic volatility
2 v x- ^% ?" i5 V, ?- P 1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis
7 J0 `! N+ S/ Q非常厉害的一本书!也很难,适合物理背景。作者在加州, h7 y1 I3 I3 m4 _
2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato
5 ]; ?" \3 z( a( m5 _5 ~( @$ F正在看,比较偏向rates
) p6 M; n A' Z" r5 { o 8 |: t3 C8 B# `* Q3 W' Q
3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton & {8 ]5 _! P+ J' T. R3 E. k
很详细的一本书,quant必读,作者在纽约 Citigroup
- W& X5 Z7 f! n8 P# C& M& t( e ' C1 ^6 V7 c& k* n. ^
Credit risk
2 O# A6 B/ X* c' h$ w% b. w
+ E1 \: v* G, M# K1 M Copula methods in Finance --Umberto Cherubini.
8 a7 Q9 {) D" \& ?Copula 是用来求联合分布的,其实用一般理论也能求,但是copula直观很多,简化很多,据说最初提出人之一是个中国人, David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。
2 M# s2 z2 S( X1 a! P这里要提一下 Barclay Capital,成立才没几年,现在很多方面都是世界顶尖的了,连去年的 quant of the year 都是他家的。: D: c- a7 [! g, c) Z( I& Q* Y
: M8 d a2 V) F$ [, a
Numerical Methods ~& B# f6 n8 L! D) u/ I
$ D9 j2 Q/ A7 M) h1 N( C
4 j% v7 b/ M7 ^( I ^# U8 s( [( Z 1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman
, r. G9 i/ p* H; K7 K, v+ c; e1 {1 J作者在纽约哥大,算是顶尖人物之一了,最近在研究Levy process。这本书很好,但由于是academic 写的,有点太学术了。
/ J* G4 O! \9 O" D * e$ `0 V% c2 D/ c" a6 }
2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel
1 k" h- m; \$ @$ l$ j3 o4 o) H, n0 c作者原来在RBS 伦敦,现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了!用MC的都应该有一本。
* o2 W0 E3 b9 b, y5 F d/ a! V; }4 l4 x+ k8 P. n
3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了# a0 |/ l/ Y# B4 ]0 i) i! T
这本书是用有限元方法,其实和 finite diferece 很像,书里面自称会更好。作者现在在德国。5 }+ A: t* O/ c& l7 }( u0 s
! t: U1 s# x' H9 P% S
$ N3 t! C; l! e9 i; ^5 p) {7 X
Financial Markets
5 _8 a0 c/ T3 v# B) ?
* Y" |' v$ J. ~9 o8 S! G: s 1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb 8 u% y2 A1 t( Q( G4 `5 r- t
作者是很有经验的quant trader,现在纽约,同时在麻省教书。是我现在精读的一本书,因为比较不数学,所以放在睡觉之前看,非常实用,但毕竟是给trader看的,太过实用了。。。。大家不要急着买!第二版就快出来了
5 J& ?+ x [9 g6 M9 p$ G# _ , ~" L9 i- u$ j, [: g: B% C
2.Fooled by randomness--Nassim Taleb
- P* b* W& p7 z3 @6 |9 e" w 看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。
9 ^1 ^$ t% j6 ~- l 3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot
1 j- t$ u8 o' f' s* N作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家!现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊!/ D# h+ O, G: j# u: C! I( {6 G
4. Liar''s poker--Lewis
7 c! w% S- R: l& ?* x讲以前Solomon brothers的Arb team的,当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 V' O0 Z- {! s) F
5. Market wizards I II---Schwager ) B, G. V1 S+ y! y% |
教你怎么做trader,这些是老一代 trader了,现在科技发展了,更加依靠Model了,但是好的trader会有共同点的!" k* @+ O6 L& c+ A
6。stochastic volatility--Nielsen
& g* v# N( o2 E( @: t3 B这是一个论文集,关于stochastic vol的研究很多论文收入在内,都是econometrics背景的论文. a/ f( Z, h6 \: ?
+ W( p% x0 c7 u; [" ? Levy process/ |! [. t6 N/ d* B7 }
1。Financial modelling with jump process---Rama Cont
7 G2 X, \1 d# {+ [( `# V+ P1 w) k0 ]作者是巴黎高科(Ecole polytechnique)的教授,这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域!如果你要找quant职位,练好法语先。。。, i3 A u0 j, r" m; h7 i9 v
法国人的金融数学绝对最厉害,不仅仅金融数学起源于法国,现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好,数学绝对全面,也够深入,太喜欢了。
. d3 |( Y: C8 x! ?8 [( D* Z这里得要提一下法国的银行,BNP(巴黎银行),SG(兴业银行),Calyon(农业信贷银行)都是市场的佼佼者。特别是前两个,在衍生品领域领先其他bank,不要提GS,ML,MS,在derivatives研究方面,SG的equity, BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。7 _. L6 e8 E1 j% j7 s" [7 z4 D
2。 Levy processes in finance--Wim shouten
' z% B- j& m# |& A$ b6 {: p作者是比利时鲁汶大学的数学教授,最近很红,因为 Levy process很火。7 B" d: C5 F2 P
( P0 ]3 C$ l5 {, G; b M
general
4 L: B& x! C$ |2 M1 x' { 9 {8 {( d* P$ E* A3 n* Y; u3 c
1。My life as a quant---E.Derman ' W2 w- a4 g/ m
作者是第一代quant,以前是GS的quant 研究部门head,现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错,但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。
7 }* R; o- u3 ]/ K$ D- A$ S 2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy
9 ^! V1 ^* m4 O! E+ e作者最初在 First Boston,后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户,如何赚取dirty money的事情。
! x9 U& x6 K# \7 {
0 W: }( O* t3 f1 x另外需要补充的是:Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书,涉猎很广,而且非常非常详细,通俗易懂,也很适合数学背景,总之老少皆宜,可难可易。当年cac刚投身金融数学,其老板对他说:如果你看完这两本书,你就和我水平一样...所以可见一斑
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& D) _5 e" g6 D*******************************************************************. @( P# M1 {! ^& W- Q
附:大叔无聊无责任推荐=。=+
* O) h* u( a! B2 T3 }/ e! f/ b Capital Asset Pricing Model THeory and evidence 0 ^( ]& e* N: ^8 _9 m( ]+ m% v
该书适合希望深入了解CAPM的读者 ' \; i- M$ b& }4 |( ]5 F& ]
Credit Profolio Management by Charles W.Smithson - S* p- _; g% |4 n
学习信贷风险管理
' o; {/ A% \7 U8 E: I Financial Calculus ) H/ p( e _ b2 o( Y) n& Z# F$ U
适合数学背景学生看的Financial Calculus的书
( v* _4 w0 d% J& [- i& f$ o Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris
: @3 T. f" i2 ?8 b. I0 E L 泛泛而谈的小短文,适合需要立时信息去吹牛的读者 . ^! f; _% N% @. r' t p& u2 v
Introduction to Finance
+ M4 ]5 O- J5 V1 w5 ?该书适合对金融毫无认识,需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材
5 x7 {3 K3 g) h- `% Z& G Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance
/ `0 @7 q; N5 ?- w9 y- f0 |CMU 录取委员会其中·一个老头写的书,应数背景的,读的比较好的学生应该能看懂+ o* T; Y! V) \# K2 w3 g0 ]
" V h& j# j% C( w) O
stock analysis with sas
9 v8 W( b7 S9 s v3 e% y叫你如何用SAS分析金融问题,适合对SAS有初步认识读者% `+ ^" X9 y4 n
The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt 6 q$ ]7 z; t- o3 K6 L1 ?+ p! L
关于投资交易策略% T9 v: r7 R( w0 q4 U
5 [9 v- Q7 G/ u. |4 ?
The Winner Circle 4 G$ q( }1 X4 ]1 z: }- b# C: s6 k
介绍华尔街基金经理工作的书籍
% _: _0 x( Y# f4 E5 J: b8 G% j Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance
% [; p* ?/ l$ }; C* @: ^ 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱# a$ r9 z" F9 S, M0 q1 r/ `
Richard_Grinold - Active Portfolio Management
) p/ D5 B$ D$ w8 d+ q7 g! @这个比较经济学理论点# D# o& z. g0 k) T
Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley % C# ]7 L8 G8 V+ E3 q1 M
数学背景不较好申请统计的可以看看,其中有不错的项目可以抄袭 |
zan
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