1. Futures, Options and other derivatives--by John Hull. , N: F# y% Z- }3 f. U
这本书不用多说了，买就是了。不管是找工作还是senior quant都会用到。" z7 i9 }5 N) f2 Q. L0 }- l. ~1 E( ]
John Hull 也是非常厉害的，各个方面都有开创性的成果。现在Toronto Uni.8 e9 V* a7 h. c8 O D8 J5 G
" k3 m9 c9 S4 \* F( ~0 G
2. Arbitrage theory in continuous time--by Tomas Bjork # W r' I, v% F( ]( U$ `这本书非常适合数学/物理背景的人读，注重数学理论的培养。本来我觉得也没什么，但是被公司老板大加赞扬后就改变看法了。。。Bjork现在瑞典SSE。( n0 m' U5 ^& f1 A7 \8 |) N
8 \/ H8 u* I( m8 E `7 t5 I+ H 3. Financial Calculus--Martin Baxter& Rennie - g$ O1 y- h% d7 G非常薄但是elegant的一本书，1996年，算是比较早了，但是和Hull的那本书齐名。也是聪聪的first book。作者1现在野村证券伦敦（nomura)，作者2在美林伦敦(ml)，都是fixed income。 $ M. j7 p4 f* b) j* U' x% P& ^# u 2 p# \) Z1 {; x! n# C 4.Financial calculus for finance II--Shreve 8 H0 Y* V2 T$ c/ c! |9 m& A+ _1 R
Shreve的新书，非常elegant，非常仔细，数学完备，适合数学背景， . t& K1 j9 I4 {* R1 U但是比较厚，对于入门来说还是3好。作者现在CMU纽约。教授。顶尖人物。 & W5 K8 h" \0 Y# I2 L5 T" G+ o$ ?( ?% H
5。Martingale methods in Financial modelling--Musiela & Rutkovski $ q7 L2 A) d) |. S6 a
作者现在BNP(巴黎银行）和华沙理工？都是顶尖人物。/ E# X, q4 \- a- ]; s
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数学背景! l$ a0 `% x$ |! ~3 A A0 Q! q. P
1. Brownian motion and stochastic calculus--Shreve& Karasatz ' q: i( k- D' D8 L$ Y如果想在这一行发**或者搞研究的话，或者读phd, 这是必须的。但是书比较难，要有心理准备。作者2是哥大教授。: ^, v7 P! B6 Q4 S7 g5 m+ E: ~
, b- p7 h2 a V7 G( U6 T 2.Stochastic differential equations：....--Oksendal " m* n; `6 D; l2 [. F# @
如果你觉得1比较难，就读这一本，会少很多东西，但是更实用！作者在挪威什么学校。。。忘记了。- D2 h. n1 s6 H; E" |
: q% l& V) `0 l+ i 3.Stochastic integration and differential equations--Protter 0 g2 @5 O$ `# W3 e) b5 l' E
如果觉得1比较不难，就读这一本。我的导师的入门书。。。作者原来在普渡，现在康纳尔。8 s3 s- @9 H" \" m
: R& Q2 U, v" H' n ?& F
4.Numerical analysis---任何作者 $ t0 f7 o- ?9 I! q& e3 X/ } 当然作为Phd学生，还有 Mathematics of Arbitrage & Malliavin calculus 等一些 advanced 书籍，就不推荐了，因为对绝大多数人来说都太难了。。。 0 {5 n8 Q5 S% B% J% ~! z6 `( e) b4 M0 i$ Q
Junior quant：& z1 l) q' R C$ V
1.Concepts and practice of Mathematical Finance--Mark Joshi 6 C& L1 c% Q1 ^- S, T$ w T( [/ O
非常适合刚入行的quant，对于学生不推荐。非常实用，作者非常聪明。写书的时候在 RBS伦敦。* ]; }1 a/ v' C
9 j0 K; Y. s- U 2. C++ design patterns and derivatives pricing--Mark Josh ; V$ s* D& V. G7 _/ A) o
对于懂得C++基础的人来说很重要，更重要的是教你学会Monte Carlo。6 G' h3 M [6 e0 q) r5 x0 E' j: s1 A
2 Z) h! ?; u7 F( d6 D. t7 \
3. Modeling derivatives in C++ --Justin London % L* m/ q9 N5 w" D其实这一本就够了，各种model如何编程都有写，虽然这些model比较老呵呵。最实用的一本书！！作者现在美国，具体干什么不清楚，拿了无数个学位。 # O0 K3 s6 Z0 ^% K+ x6 }0 E) g; B8 |5 p! `$ [- ?! W2 Q- A
Senior quant # X B, p0 E" m4 N ! {! B) a5 g0 u" p 1&2&3: Effective C++/More effective C++/effective STL--Scott Meyer - Y3 h- e0 |2 {* M% L: D$ lC++太重要了！我现在最愁的就是我的编程了！作者在美国，C++的顶尖人物。 ; V6 D9 u8 y6 a+ K; w , K/ z( P/ Z* N7 x 4. Numerical recipes in C++--William, Saul 5 U* ~( B. h2 S5 p6 u
计算方法，非常重要的一本书！作者都在美国各个实验室... " g5 @9 `5 Y( J# u& P* w9 ]" h- A- N0 W5 C
Interest rate s4 d2 a) k/ i; B: w 6 D5 {' _1 x6 e; R7 M
1.Interest rate models and practice --Mecurio& Fabio - H# P# {& }! Y+ H% d1 urates非常好的一本书，适合quant读，比较数学。作者都在Banc IMI，意大利的一家bank。+ t+ G( K9 Q5 k: s1 V/ ?
5 ]5 G6 b/ ?) `7 v5 V 2.Modern Pricing of interest rate derivatives--Rebonato 7 ?% G% C8 Y9 ]0 s5 j! C, m& R主要是Libor market model，作者在RBS伦敦，顶尖人物。 ; x' p L! C# o. b 3.Option pricing formulas / Exotic options--Haug/Zhang 8 z! h$ g" E! D: J: y8 O没看过，也就不说了。（shy。。。）作者都在纽约8 _$ Z2 V3 @, I+ W
9 K/ D4 a; u9 r* D! b$ _
creidt ) z i8 Q& z" {2 G) p H$ b/ c- O; G [ 1。Credit risk--Lando ( L* R3 Y0 ^8 u% @) S作者在丹麦一家商学院- a% \8 t/ p, B
6 R' Q4 z5 x$ l. p1 z) j
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2。Credit derivatives pricing models--Schonbucher 7 {$ p* r+ f' K3 P' d- r 作者是传奇人物！非常年轻非常厉害，现在ETH-Zurich，ETH有很多顶尖专家。。。 . a0 R) X* i# a 6 {) I& {0 b8 m, m2 ?1 m stochastic volatility& ?2 \: C% n# q* z
1. Option valuation in stochastic vol--Alan lewis 3 O& E8 T& v5 B* f5 K" o
非常厉害的一本书！也很难，适合物理背景。作者在加州 5 Y; i( [2 t9 n: E$ o% ?* k4 |, q 2.Volatility and correlation : the perfect hedger and the fox --Rebonato / N) r& y: a8 h* y正在看，比较偏向rates* A" z, C. _+ i6 M B- ~
$ S7 D$ O# C# g7 [3 e7 N
3.Mathematical methods for foreign exchange--Alex Lipton $ w! u8 E6 j* j8 A, v很详细的一本书，quant必读，作者在纽约 Citigroup ( I& b' d; ]" Q9 W. J0 h& k7 Z& _& t 7 \' {6 ] \ Q9 k! Y+ F Credit risk 7 m. c7 w( G! k 1 F; O( v9 K9 q& I* r
Copula methods in Finance --Umberto Cherubini. 5 L0 p' ]* r: G( o4 qCopula 是用来求联合分布的，其实用一般理论也能求，但是copula直观很多，简化很多，据说最初提出人之一是个中国人， David Li,现在 Citigroup 还是 BarCap 忘记了。2 T* s) z! P. ^7 j3 ~: Z
这里要提一下 Barclay Capital，成立才没几年，现在很多方面都是世界顶尖的了，连去年的 quant of the year 都是他家的。6 Y: G' ]+ H* I2 T/ s \" X
, K) S& f" M. C/ L8 N; b, w
Numerical Methods. N5 U2 U. v \# D2 `# G) R0 x
5 M# j3 M' h7 X% l* s" B: [
7 M. R' v7 g) k% e) Q
1. Monte Carlo methods in fianncial engineering.-- Paul Glasserman ( Q. l: R4 |) Q" z/ j9 T' s4 ]! K作者在纽约哥大，算是顶尖人物之一了，最近在研究Levy process。这本书很好，但由于是academic 写的，有点太学术了。! i: Q" X/ `! D5 q. M& S
# h+ m+ M, N+ X4 ^6 c# I* n 2. Monte Carlo in finance.--Peter Jackel 8 `4 S" A: T h# X( z1 z! L作者原来在RBS 伦敦，现在在ABN Amro伦敦。这本书太实用了！用MC的都应该有一本。) u% d5 ?$ N$ N+ e* w1 V
- M) J. T0 e. X% o
3.Financial Engineering with Finite Element--作者忘记了3 {! w) U) ^& [
这本书是用有限元方法，其实和 finite diferece 很像，书里面自称会更好。作者现在在德国。 / k9 R$ l5 G. P- W0 [8 x' n ! l. G; J. R, K- _3 |+ H1 b " \6 x9 \1 K( R; Y Financial Markets) v* s. c( y( u8 {& t: m! z
" ?, g @8 Q, r V$ i6 f! Y1 B
1.Dynamic Hedging-- Nassim Taleb 9 q/ k' K) q% m! I作者是很有经验的quant trader，现在纽约，同时在麻省教书。是我现在精读的一本书，因为比较不数学，所以放在睡觉之前看，非常实用，但毕竟是给trader看的，太过实用了。。。。大家不要急着买！第二版就快出来了 ) ~3 x, V# j1 ?7 c + ^- M" N8 E7 L" l5 r 2.Fooled by randomness--Nassim Taleb3 w# ]+ I c) Y8 Q# D% r
看过这本书就知道如何用random的眼光看这个世界了。。。。 " ^: T: L) Y6 H; R& ] 3. Misbehaviour of financial markets-- Mandebrot 4 @3 {/ L( v0 {6 _, j- r s A作者是研究数学经济的得过Wolf奖的超级数学家！现在耶鲁。对金融市场有特别的看法。这本书一定要看啊！$ I8 H5 {* o7 r
4. Liar''s poker--Lewis 8 B$ h9 U0 h* z" a讲以前Solomon brothers的Arb team的，当时是世界最厉害的 quant trader。这本书搞trading的人都会看。 4 `2 {- y8 R w/ D+ g# x" Y) ^- o& m; |, P6 j 5. Market wizards I II---Schwager $ R: T" [% S$ b1 `8 e V, e! b& N& n教你怎么做trader，这些是老一代 trader了，现在科技发展了，更加依靠Model了，但是好的trader会有共同点的！ 1 h- z# R- l; X# W2 _0 @ 6。stochastic volatility--Nielsen , i- h( \0 w' H, M7 x9 Y! Y3 {- J这是一个论文集，关于stochastic vol的研究很多论文收入在内，都是econometrics背景的论文8 o( H- j! Z# T3 r$ j$ @
6 r- D" E+ D q6 |$ W1 d9 G9 ? Levy process & Q: c. @: l& {6 _ 1。Financial modelling with jump process---Rama Cont3 i* E- C4 \0 Y2 w. ^
作者是巴黎高科（Ecole polytechnique)的教授，这个学校的学生。。。。。donimate伦敦金融城quant领域！如果你要找quant职位，练好法语先。。。1 [% B. t4 }- ~+ N! h5 _- N
法国人的金融数学绝对最厉害，不仅仅金融数学起源于法国，现在一些最新的数学研究都是一群法国数学家在做。这本书非常好，数学绝对全面，也够深入，太喜欢了。 4 r9 m: e2 I+ J/ `8 g" l1 I" n; S这里得要提一下法国的银行，BNP（巴黎银行），SG（兴业银行），Calyon（农业信贷银行）都是市场的佼佼者。特别是前两个，在衍生品领域领先其他bank，不要提GS，ML，MS，在derivatives研究方面，SG的equity， BNP的fixed income领先他们很多。如果你听说一个 equity deri.quant 来自SG, 他肯定经常受到猎头骚扰。# A8 D: l' D& _4 Z- } S* t
2。 Levy processes in finance--Wim shouten ( F/ x2 H N- M3 W3 W4 w9 |作者是比利时鲁汶大学的数学教授，最近很红，因为 Levy process很火。# U4 ?9 d [# T; X
! L1 A; R5 C7 m& Q2 C general : \2 t) ?/ k! t0 ]7 b! i
4 ~5 W# O) w7 o/ n& K5 v, }( u 1。My life as a quant---E.Derman ) r: n' \9 k/ s. g* O
作者是第一代quant，以前是GS的quant 研究部门head，现在哥大。是stochastic vol领域顶尖人物。其实也是很多其他领域顶尖人物。书不错，但也不是那么好。主要还是作为一个物理学家的角度来写。 5 I: [' T g5 O0 x- x6 b) ^5 G" I 2。Infectious greed & FIASCO--Frank Partnoy ! W3 w3 q/ A4 r: Y! {
作者最初在 First Boston，后来在Morgan Stanley做衍生品的sales。书里讲了很多衍生品市场如何骗客户，如何赚取dirty money的事情。 7 ?' i/ n' L, Z' t ( Z& P# G$ {4 J. _4 b另外需要补充的是：Paul Wilmott on Quantitative Finance I II个人感觉这也是本很好启蒙书，涉猎很广，而且非常非常详细，通俗易懂，也很适合数学背景，总之老少皆宜，可难可易。当年cac刚投身金融数学，其老板对他说：如果你看完这两本书，你就和我水平一样...所以可见一斑 . n, m3 h: P( T5 w$ C3 H- {+ Y9 x# O$ l0 X
******************************************************************* 0 E' a) |8 Y2 ^! K w' ^/ J 附：大叔无聊无责任推荐=。=+ ! c5 A+ j6 R9 V1 o$ X, { Capital Asset Pricing Model THeory and evidence 0 @. e9 |6 t: w. r3 b
该书适合希望深入了解CAPM的读者 0 Y' X* C- F$ P4 \1 Q0 L* `+ [ Credit Profolio Management by Charles W.Smithson ; Y8 O% c, j; N4 J6 C学习信贷风险管理1 W, ?$ O/ j+ \' \) y: y
Financial Calculus ' V! Y, h# H9 v% H% W/ z6 w5 G 适合数学背景学生看的Financial Calculus的书 2 y2 M, S7 d& j8 s Game Theroy & Finance by Franklin Allen & Stephen Morris 6 `1 h' g& Y5 a# ^7 X 泛泛而谈的小短文，适合需要立时信息去吹牛的读者 , j0 m2 j8 B' b+ Q+ p9 `
Introduction to Finance ! H3 d& b' T! a+ `0 o5 E
该书适合对金融毫无认识，需要基础入门书籍的申请人。该书是Simon Fraser University 本科生读金融基础书的内部教材 8 n3 x4 @: C {4 D Steven Shreve: Stochastic Calculus and Finance % d3 Q0 h" [" ]; k! \, }/ i
CMU 录取委员会其中·一个老头写的书，应数背景的，读的比较好的学生应该能看懂4 ~2 s( q, q7 o9 p
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stock analysis with sas 8 @$ m" Q1 Q0 b' N4 K5 R
叫你如何用SAS分析金融问题，适合对SAS有初步认识读者- R2 {! }& G1 |( P0 ^. k. b H
The Little Book that Beat the Market by Joel Greenblatt ) I8 s p$ n6 t+ ]& z' F7 {+ s
关于投资交易策略 ; Z+ ^8 T/ v, ~: M8 w5 ~! p r7 k( H9 v% v9 b# `! X5 Q( P The Winner Circle : T1 C" n3 |$ c9 {5 ?: m, l- E
介绍华尔街基金经理工作的书籍% K9 F: E; f9 d
Paul Wilmott Introduces Quantitative Finance 4 K) E0 R! r/ o. l" e 作者现在弄了一个金融工程认证课程到处骗钱 d3 [4 P' ~) \2 N/ y2 r Richard_Grinold - Active Portfolio Management " v* c8 N0 _! I1 G这个比较经济学理论点 # a4 H. m/ R8 R# I Advanced Calculus with Application in Statistics .John.Wiley # l8 s" H7 ], \8 C5 N! a, g
数学背景不较好申请统计的可以看看，其中有不错的项目可以抄袭
IP卡
狗仔卡
发表于 2010-5-25 11:58
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