[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
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0 Z( D: X1 p- X) R3.1.1　内生收益率
: f2 N# B6 ?- f) a3.1.2　到期收益率
; D' {7 i- A0 D5 j! s3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
+ n; C9 D: Z' X; Z$ i7 x3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
. A5 S+ W8 b1 x: [; `! U6 U( z3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
! {8 U: x& r3 G3.3　绩效衡量
# J' Y1 p" u  a% Z. [3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
! y+ @$ H5 T0 [' u) b8 a2 l8 M3.4　二叉树定价模型
" r$ t/ y: D8 F- C. \3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
. ?" ?, A7 g4 z2 z" y/ z4 S3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
) R  x2 Q6 ]8 F4 t+ @- T. f3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
9 E/ k9 X* R. g" p3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
4 S5 R; m" I" W5 S: c( v8 I习题
第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
4 X* `) k0 x# L! h' r& C+ a4.2　波动率计算
! L, ]  }3 o* T- A9 x- n0 Y4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
$ R* d* Y. `; Q2 w4 ]4 Y0 O4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
6 A! B" Y' L+ f……
第5章　股票指数计算
. t+ j% B% m6 @第6章　股权风险溢价计算
& r8 \% P2 ^9 d' \+ g第7章　股票市场风险指标计算
/ D3 t$ x1 I$ D* e  [第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
+ b  M  U, V2 _) y1 k! F* N9 A  ~8 Y第11章　最优投资组合选择
第12章　中国股市CAPM验证
' D( ~  m; P$ p, c0 _/ {第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
: J1 x) \$ ?1 ?% m1 K- a4 e第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
  h) g1 F- C' Z- S. V* ]4 N( s第17章　债券组合市场VaR度量
9 H' V. P0 Y! Z; G! [- K5 E+ X% G第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
, d% u) i; b% }7 ~9 u/ e; j第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
第22章　构建静态利率期限结构模型
( p, x9 L4 Z6 X% z- M第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
  E% e6 R2 ~) s$ V0 G. }参考文献
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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！