[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

3.1.1　内生收益率
6 I; S8 R' _) m9 T" A' ~+ J4 M$ N$ f  D3.1.2　到期收益率
- A( C4 S& V2 ?$ m0 R! ?8 e9 h3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
) m" e: M1 m: E$ X, _6 t6 L7 w2 F+ f3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
2 [+ E4 ?% _: a1 T3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
- k7 D  e" Y8 j' \" o  g7 v7 J3.2.2　债券价格与必要收益率
5 @. F8 t6 |0 `  o; q3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
2 q) Q; \" q/ ~' K& K6 w( t3.3.3　算术平均收益率
; F. \1 R" @, o+ j; f3.3.4　几何平均收益率
: w) J# d& P4 L& G3.4　二叉树定价模型
' M, x% U, T+ b$ E$ B: K# e3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
# B4 \- U! ?/ x! \0 v* D+ y' E$ t5 B3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
0 i# Q% p3 ^0 j/ n4.1.l　移动平均模型
' M( [4 G# N' h7 Y8 k, P" c4.1.2　GARCH模型
( M7 t, r, J9 X/ [; k/ X% m3 p) H6 u7 n4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
0 N' @7 }: z, F0 p4.2.2　单个股票波动率计算
& U6 W, B, @5 ?' f5 J, \" v* u6 i4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
……
; |' H1 ^9 V2 I2 p' M' A第5章　股票指数计算
第6章　股权风险溢价计算
! a4 R- V  Y. Z) M+ x* R$ q第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
5 ?# m7 ?- h" x; p5 M第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
6 c# t7 E3 t) p' v第11章　最优投资组合选择
第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
5 ?% c9 X! E4 f, U: n) z; f% K" H第19章　期权定价模型介绍
7 [+ O- D) R& P第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
7 F) B, K2 O, ]% Q1 f( r第22章　构建静态利率期限结构模型
& R( N0 z7 V: Y: R: V4 Q- ?第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
! t2 R+ C8 u. b/ [参考文献
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6 f9 V  w# B$ X5 j# G8 c- M: o8 o

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
4 S  j' h# _( v, [6 C# ]

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！