[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
% V$ v9 r+ `6 K; u
3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
5 u; [9 ?: S; R9 v9 ~3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
3.1.7　投资组合到期收益率计算
) v5 U) u' {0 t8 m+ H3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
  `6 K! C* s- q) Y, C' V3 k* a/ K3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
' f0 w7 S5 J8 ]# Q' h3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
2 u3 W! w5 m. y9 l; \3.3.3　算术平均收益率
; ~$ o6 m' z1 V' \3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
5 E! s8 g3 K  x4 L3 m) j  d3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
  D3 _2 V! t+ _6 v  u7 v' R& c8 r第4章　收益波动率计算
* W- E; f+ E/ B  x- v2 u4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
# ~& A8 r" v7 m0 ]8 s4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
/ d8 A) X. P) J/ k4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
……
第5章　股票指数计算
第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
4 M. k7 }) a; S* i第8章　股票市场风险指标分解
6 W$ U2 y5 q! x4 Y. A# a第9章　债券指数计算
/ B7 c7 p& g! [第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
2 W) N; ^) Y" l+ |第12章　中国股市CAPM验证
$ b$ [, [+ b) A' A; v: w. k第13章　随机模拟基础
+ w3 A7 s% K& C2 L1 |  q第14章　Copula函数及其应用
) E- j6 u# J1 P/ Z第15章　VaR度量与事后检验
7 g2 k( e8 A2 M- B4 W- I2 o第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
第17章　债券组合市场VaR度量
- e, _( U9 J  q8 v( _; \第18章　债券组合信用VaR度量
! t, M& x. @' u  W# r1 A5 H! e# v第19章　期权定价模型介绍
5 z8 a) C) Q; A$ n6 X1 y3 `  I* h第20章　可转型债券定价
第21章　利率期限结构模型
* i! s4 K6 N& ?& \第22章　构建静态利率期限结构模型
4 `( [4 Q) e! ]" v, h. Z2 T第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
; l( N6 d) W2 F) E4 y9 A9 U- K参考文献

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
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w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！