[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序
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3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
3.1.3　有效年利率计算
/ p8 {2 A; Y. ?( d$ i. I3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
5 Q5 j8 ~* D8 G9 g  l3.1.7　投资组合到期收益率计算
3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
5 q. U/ J! Q4 ?4 F1 M* ~1 w2 T" M3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
0 V" u9 ?: K% O: W, h+ Q6 V- ~3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
8 h' h" F& V& S0 J1 q3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
7 f  k, j. J; y' Q. \$ ]3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
5 B) T$ J/ v, o+ w; C: R& P9 a3 ^3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
! I& E2 M' m7 [! f3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
, I8 M1 b: f% a4 H7 I+ z" o  R3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
: Q! c' W/ o3 B( Y+ ^/ h习题
第4章　收益波动率计算
# t7 L) K; q# L$ l8 k6 t4.1　波动率估计法
( i+ h* B0 ~0 R4.1.l　移动平均模型
4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
" u7 e4 `; U5 J1 `4 S4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
( y& i+ z( j8 e' H$ {' d) J% X' p8 {4.2.2　单个股票波动率计算
4.2.3　三种模型结果比较
2 U/ k/ h3 T' a- m* Y! n# {4.2.4　多只股票波动率计算
# s& {2 W. U; u- t- J8 {# f6 U……
. f0 u3 x8 x; U! ~! S" I( L第5章　股票指数计算
2 I. X# F% v) j/ @, Q, _第6章　股权风险溢价计算
1 L$ ^( ?5 G% i- e+ R8 B# m9 p第7章　股票市场风险指标计算
: k/ O! D: s" z- `第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
第11章　最优投资组合选择
第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
) K: M2 q/ @8 F: c# @* B' ^& X& [& z第14章　Copula函数及其应用
; K$ P0 }2 h, J: \第15章　VaR度量与事后检验
第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
第17章　债券组合市场VaR度量
2 D  @8 d$ }8 b1 }6 |9 ~) N第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
第20章　可转型债券定价
! s7 `6 M* \% K  o+ D( |0 j* Y第21章　利率期限结构模型
& n9 T: J, g: m6 l第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
+ M  c) j. N; F& {+ J- \参考文献

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！