[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
& [' _2 \0 q% I7 T) f7 t3.1.3　有效年利率计算
* b% L& S. \7 z/ s) S3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
0 S- Z/ K% I. j3.1.7　投资组合到期收益率计算
3 C- M, Z/ U+ Z1 s% i9 v' A6 r% J: E3.2　其他计算
; t: e1 X5 W4 y) p3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
% V6 ]$ i+ o9 `/ X3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
3.3　绩效衡量
6 l" ]" z5 q0 H/ y* {& o3.3.1　债券组合的到期收益率
3.3.2　美元权重收益率
% [* l" U8 ?1 R* D3.3.3　算术平均收益率
3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
" r+ _( a2 y& h; y1 G+ J& {. I3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
/ s- m" A: H0 q7 S6 a: A( P习题
第4章　收益波动率计算
4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
; C( E2 `9 |4 F% S# f* J4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
$ Q' e$ t2 _: k5 h1 u" h4.2　波动率计算
4 v) d1 d9 w; }% i4.2.1　计算环境
# r" i3 G1 g8 w4.2.2　单个股票波动率计算
$ R% Z2 R  m8 ~$ z. I' W3 ]4.2.3　三种模型结果比较
4.2.4　多只股票波动率计算
" }. G! y, b% q& M……
第5章　股票指数计算
第6章　股权风险溢价计算
5 R  f4 |5 b2 `% }+ b2 d5 c第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
8 G: f% ^) P8 j. P3 Y第11章　最优投资组合选择
* d! l1 ~5 n! C4 Q6 w/ k第12章　中国股市CAPM验证
' Q- c( F. z$ x1 U& J& g" Q, Q% @第13章　随机模拟基础
3 R; O; l/ I4 p第14章　Copula函数及其应用
第15章　VaR度量与事后检验
& H1 C- L8 @" p" Q6 k* _* n* n第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
9 m$ U2 l$ \4 C' |- Q& s0 K第17章　债券组合市场VaR度量
( [3 a7 j. {$ a, B) W8 m2 Z* a. ?第18章　债券组合信用VaR度量
& F) V, P7 L( Q8 e& T+ ]) ?" `0 G第19章　期权定价模型介绍
9 }0 ^" B+ X8 F. \! r第20章　可转型债券定价
$ \4 @$ U' q& w  K% W* F8 m7 s第21章　利率期限结构模型
+ j; @; K* s* T+ o) V5 ^第22章　构建静态利率期限结构模型
第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
4 j+ U6 N( w. [& g/ K8 g参考文献
+ b% [" k5 e% K: w4 \  r3 ^
3 @# S' t- @1 _& \2 d3 b" f

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# l2 ?+ r2 f. d& ]8 R

jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
- T8 r2 v6 b  M+ s4 Z

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！