[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

建不了的模。

[教程] 金融计算与建模：理论、算法与SAS程序

3.1.1　内生收益率
3.1.2　到期收益率
& \4 {5 @8 I5 _2 ?4 i3.1.3　有效年利率计算
3.1.4　三种收益率之间的关系
3.1.5　第一个赎回日收益率计算
3.1.6　清算日处于两个付息日之间的到期收益率计算.
& a1 O8 c2 _9 _3.1.7　投资组合到期收益率计算
+ ?) m( L7 n- N+ F4 p0 a3.2　其他计算
3.2.1　浮动利率债券贴现差额计算
: ]4 x; n1 c  M% g  f3.2.2　债券价格与必要收益率
3.2.3　债券价格时间轨迹
) O8 j# L' V) y" i. m/ q$ I3.2.4　首次发行贴水债券的债务处理
' \7 l3 s, Z' Q/ }' S% T3.2.5　债券久期计算
3.2.6　债券凸度计算
* u% F" m4 A3 ]" Q  ?# e) A! @3.2.7　抵押支持债券贷款利率计算
( V% B# o7 \4 d3.3　绩效衡量
1 ?; ~/ w5 J7 m- L) @4 R1 r3.3.1　债券组合的到期收益率
6 T% E3 p; D3 q; ?0 s7 F3.3.2　美元权重收益率
3.3.3　算术平均收益率
( C) g6 Y2 a4 H  U, U) _6 X3.3.4　几何平均收益率
3.4　二叉树定价模型
, a3 E& b3 U( h% Y4 d3.4.1　不含期权债券的二叉树定价模型
1 ~+ J- {* v4 Y9 b  F# E+ N9 M3.4.2　内含买权债券的二叉树定价模型
% u, o% G' s& ]; g5 \3.4.3　内含卖权债券的二叉树定价模型
. r6 m6 n% y' x+ h" X, u( ~0 d% R; T3.4.4　内含期权债券的有效久期和凸度
习题
第4章　收益波动率计算
; N/ j0 Y, @9 t) a' t4.1　波动率估计法
4.1.l　移动平均模型
  L* C& D, b: J% ^- |4.1.2　GARCH模型
4.1.3　波动率估计公式
4.2　波动率计算
4.2.1　计算环境
4.2.2　单个股票波动率计算
. d. i& ]! p) o3 a4.2.3　三种模型结果比较
3 ~* p# ]1 I' W# G6 I4.2.4　多只股票波动率计算
……
第5章　股票指数计算
# _$ J8 d# D2 m) K' D第6章　股权风险溢价计算
第7章　股票市场风险指标计算
第8章　股票市场风险指标分解
/ R& ^, F9 n% T2 }1 r  @第9章　债券指数计算
第10章　中国股市CAPM计算
% m* L: A/ a& Q7 z第11章　最优投资组合选择
2 ]' K7 G. W" b) K第12章　中国股市CAPM验证
第13章　随机模拟基础
- b3 M# x& D3 C6 D$ {: I# c7 ?% K3 ?9 a第14章　Copula函数及其应用
* i+ Y* T- i1 W5 O第15章　VaR度量与事后检验
1 B* Z& o2 y/ h/ d% Q& L% Q; n. J. U& K第16章　基于Copula的VaR度量与事后检验
第17章　债券组合市场VaR度量
第18章　债券组合信用VaR度量
第19章　期权定价模型介绍
& S) [4 K% r) n' F& b  i第20章　可转型债券定价
* x! r# `6 k, `第21章　利率期限结构模型
; B" w0 K; f6 X9 M; {2 @第22章　构建静态利率期限结构模型
0 N) Y3 G& ?1 U第23章　基于动态利率期限结构模型的定价技术
参考文献
8 f$ b3 ?/ P: U4 C" @1 b( e

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jt202010

看看

山林隐逸

赞一个O(∩_∩)O~

samyi2014

内容不错，可以参考学习。

钟声二十一响

lalalla;;;;;;;;;;;

KatherineQ

...
; A& o8 o; t, Z7 A5 H/ X& \

w785485068

顶一下。。。。。。

w785485068

不错的。。。。

ithene

好东西。。。

空木葬花

非常感谢楼主！