基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析
0 l$ i' l. K. ?3 K
+ w- D) ~/ j  Q9 R' `9 ^
frontcon函数：Mean-variance efficient frontier


) J% P7 C1 Z9 r4 t7 p* j% Kportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier
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  K! p6 G% t: k2 i
7 {6 F0 L- Z- eportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)

4 q: w9 }% M; \; y0 X7 a& M2 H
+ ?' H* E/ b; l8 [& d0 w5 F下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据

5 Y( d* U4 n( C( d& m- |# Q+ D
) ^# T6 q! Z" r( H2 z* b# i0 E数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。
6 |+ F: T4 U; I0 u6 h- u) v5 A
4 t: d  Z6 C1 g% S; m" n
均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
# Q& t% c8 x! r* n2 N. p% by dynamic of Matlab技术论坛
" b" }: V) n9 n) ]% see also http://www.matlabsky.com
% contact me matlabsky@gmail.com
3 T4 P3 o3 V6 K% q/ N; X0 J/ k% 2010-04-07 10:33:28
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6 A% M' T- c( ]* t8 ?) D/ }
( q3 m! M, S# q( S/ N4 g5 Y
9 S" p+ \' o* L8 u5 b$ Gweb http://www.matlabsky.com -browser

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9 e' X1 Q5 i  J4 ?h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
' J7 \; Q0 a0 d( P8 d9 Ruiwait(h);

% R& p7 r1 o& U0 p7 F1 E
+ c* G: ~# F. m* x/ x/ F' ~. hdata=load('股票数据.txt'); % 数据载入
; J- ^& c$ ~2 Y& Z% Z- `r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
* _/ g0 F  T- M" q% amr=mean(r); % 平均收益率
sigma=cov(r); % 资产回报方差

4 G. }) s9 w9 r! H, G* u
ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
" y% k1 g- o# }1 J0 y! c- x+ QExpCov=sigma; % 资产回报方差
' D) Y1 q$ R# F' ], J' CNumPorts=100; % 有限前沿点的个数
* M$ T/ g# V$ V3 B; k; k, aPortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
8 W7 }6 }( H; B" G/ Kbound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
bd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
+ g% n: e2 U' a% y3 {

[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
data=cell(101,6);
data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
& O. G6 k  \5 z0 i4 hdata(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
3 X7 W# _  F* c: v7 W6 e复制代码
4 ]  C( S$ b2 q5 `$ m& D9 [( F
股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.

crolfer

谢谢分享，收藏

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)
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Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！