基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析
3 O3 e* Z1 ?7 ~$ H

frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
  I5 g2 `. r5 U& y
: }/ {* d  e$ K, N
) a1 b1 Q4 W4 D+ U- cportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier
, j6 k9 b+ G7 r( j. X( C4 \

/ t4 }' C0 m7 j% U( L7 hportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)


下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据

4 x$ L, ], `' m3 y; {! E
) j% W$ ^' G/ `7 o数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。

0 ]* c/ a# R# Q4 P# Q
均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
2 C& v' [) E" H: m% by dynamic of Matlab技术论坛
% see also http://www.matlabsky.com
8 A9 T- ^# `! I" f0 \" c) [+ z% contact me matlabsky@gmail.com
4 u2 U5 c, U) E% y% 2010-04-07 10:33:28
0 m, p$ E& u; {% C2 Q%
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% J. c9 O4 N( Ch=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
uiwait(h);
* s. S) M  F- D$ z5 p
3 k$ A  n4 B7 ~2 Y! F' T3 J
data=load('股票数据.txt'); % 数据载入
r=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
mr=mean(r); % 平均收益率
# l; M7 i7 ?4 y0 p( ]( Q" Ksigma=cov(r); % 资产回报方差
+ L" L) z9 R% q) g

! T: X# o/ j7 d5 TExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
9 ~9 o( d( h) |/ r# u& `ExpCov=sigma; % 资产回报方差
NumPorts=100; % 有限前沿点的个数
PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
- g6 a. h1 d: g( L; ebound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
bd=str2num(bound{1});
6 M+ h% t' U, n/ eAssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界

! ]- \1 f) H1 H+ r7 T
/ d0 \6 }' F2 L* v# O' Q[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
7 @; o& J* R+ b% }3 i( i' g8 {data=cell(101,6);
. |' l: g2 L. G7 |; b0 ^data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
data(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
6 u  V$ H0 h& I, P8 C( ]% S复制代码
/ o' A4 t. q4 _( M% x) M
) v9 g. h$ A: N& ~ 股票数据.txt (347 Bytes, 下载次数: 3)

2015-1-12 12:07 上传

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/ z3 Q2 B/ D+ s0 p9 ]) W

宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.
8 p- u- W& H* F- V2 u) ]% ^

crolfer

谢谢分享，收藏

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)
7 P) M2 ~5 _$ N. y& ^: {2 j" H. o

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！
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