基于金融工具箱投资组合均值-方程模型求解

建不了的模。

金融工具箱提供了以后函数用于求解投资组合分析

7 N: x3 t" C- c# W) F
frontcon函数：Mean-variance efficient frontier
: E4 G* F- ]7 U/ ^
& Y. S* i5 k, s  w$ Q
. o' G; ^9 U) J+ R, e; T4 u+ pportopt函数：Portfolios on constrained efficient frontier


' ^" z8 c( w+ [  m% Mportvrisk函数：Portfolio value at risk (VaR)
+ z( @0 _9 r) [' l9 h  Q3 w
2 m1 H/ X5 v" K% V% @
下面给一个小例子说明下，程序运行必须用到附件中的“股票数据.txt”数据

$ L1 W! ^7 T* W3 ~8 R
& z! W- R& T* d  w* j数据结构如下，每列代表一只股票，每行是一天的股票售价。
: m+ P' U* A2 c0 _# ^) S  v
3 p3 a  ^- h* G! Q( u6 l
均值方程模型，要求先计算出股票的日收益率、日平均收益率和日收益率方差，然后再调用金融工具箱函数
- t& Z3 T: z9 l  c! d- ]. v, j% by dynamic of Matlab技术论坛
, O- z$ Q" a% N& U2 M0 u% see also http://www.matlabsky.com
- w! C$ S& f! i8 w8 m% contact me matlabsky@gmail.com
1 a1 H* W* d1 {% @# ?/ d% 2010-04-07 10:33:28
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3 m- e& H8 c: u/ Vclear


web http://www.matlabsky.com -browser
" O' g) V7 p# n' u& H; h4 B8 S( }/ K
) ]2 y+ r$ z) h4 U* T0 x$ E
0 x' g2 p7 r: y% B; e. N4 p  g* H: \h=msgbox({'本程序由MATLAB技术论坛编写','','contact me matlabsky@gmail.com','','see also http://www.matlabsky.com'},'版权申明','warn','modal');
7 {6 D3 f# v+ O( e* }) @, cuiwait(h);

; l9 ~) ]% ], T" g% V9 u
- b& k. S( w% }5 u* Pdata=load('股票数据.txt'); % 数据载入
: G8 I1 a, I8 [- S" yr=diff(data)./data(1:end-1,; % 日收益率
4 D( Y5 o$ M, g4 P7 kmr=mean(r); % 平均收益率
  M- t5 p2 E+ A% l2 \sigma=cov(r); % 资产回报方差
9 R  D  j0 B/ j5 N' ^: w: E) V

ExpReturn=mr; % 期望(平均)收益率
' `& F9 H) @, b* MExpCov=sigma; % 资产回报方差
$ ?; j4 t- _- X! \4 Q9 T% O. eNumPorts=100; % 有限前沿点的个数
PortReturn=[]; % 目标收益率，NumPorts和PortReturn只能选一个，另外一个必须置为[]
bound=inputdlg('投资比例，默认[0 1]','参数输入',1,{'[0 1]'});
1 i1 D4 h1 O. Q5 z8 A5 Bbd=str2num(bound{1});
AssetBounds=repmat(bd(,1,4); % 投资边界
1 O% l& s0 b" C9 }8 |
8 G. b+ F* }2 \: o  A7 J& a
[PortRisk, PortReturn, PortWts] = frontcon(ExpReturn,ExpCov, NumPorts, PortReturn, AssetBounds);
data=cell(101,6);
2 I+ R$ \; n3 x  b+ H7 N! `data(1,={'风险','回报','美元','欧元','日元','英镑'};
2 v, y* \& |1 ^1 |4 }9 [2 Wdata(2:end,=num2cell([PortRisk, PortReturn, PortWts]);
xlswrite(['股票数据-',bound{1},'.xls'],data)
复制代码
4 J5 e: O& S7 E) D) T8 O
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2015-1-12 12:07 上传

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宇仲

有价值的东西，收藏了，顶！.
9 Z7 _) s- [1 x9 P' d6 _

crolfer

谢谢分享，收藏
, l2 i  w4 M; p# y+ r$ Q) b

opsops

啦啦啦~~~我是默认签名(*^__^*)

Kuniy_Guo

这么牛！看看怎么用？！