金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...


8 v) [) q+ Z/ o2 G& i第1章 金融市场与金融产品.1
2 e2 a( m1 x- P8 ~; L0 p1.1金融市场1
3 s6 I( D2 g8 b( e4 v, v& Q. U! f; U1.1.1货币市场2
1.1.2资本市场2
1.1.3商品市场3
1.2金融机构3
1.2.1存款性金融机构4
1.2.2非存款性金融机构4
1.2.3家庭或个人5
8 T7 {, b# J! q5 o/ O; c! c1.3基础金融工具6
1.3.1原生金融工具6
1.3.2衍生金融工具6
$ W( W4 P/ ?  q7 w* C: m& b, S& v1.3.3金融工具的基本特征6
1.4金融产品7
1.5金融产品风险8
第2章 数量分析的基本概念10
2.1货币的时间价值10
# T9 e2 X. a4 i- c1 o, _9 l' S2.1.1货币时间价值的概念10
: w* e  j3 S2 P: r; K3 {2.1.2货币时间价值的计算10
2.1.3固定现金流计算11
.2.1.4变化现金流计算13
' U; W$ n% N8 `5 }) N' f% s4 n2.1.5年金现金流计算14
2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
- @0 N6 p. E/ n9 Q/ L  a2.2.2收益与风险计算函数16
- c3 p/ G6 P) a7 G. r" k* E2.2.3有效前沿计算函数17
2.2.4约束条件下有效前沿20
# I- p( Z$ Q0 |+ p2.3投资组合绩效22
2.3.1夏普比率23
2.3.2信息比率25
2.3.3跟踪误差26
2.4风险价值VaR26
: t6 p! `2 D( z- y" U/ `7 W/ b4 U7 H2.4.1VaR定义27
2.4.2VaR计算27
2.5期权定价29
2.5.1布朗运动29
0 h4 T, B8 M- h2.5.2 BS定价模型31
5 x$ V1 [0 ^% ^5 o- \# Y9 E第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
. U$ B$ q9 ?, k& x; ^3.1商业按揭贷款分析33
8 P- p  B. G( d& w! Y3.1.1按揭贷款还款方式33
3.1.2等额还款模型与计算34
3.1.3等额本金还款36
3.1.4还款方式比较37
, c8 ^- w8 ?- N' C3.1.5提前还款违约金估算38
7 D8 E7 T3 _, J  g3.2商业养老保险分析39
3.2.1商业养老保险案例39
  z, Q* K$ p) x) y+ ~% s2 Y  n- i3.2.2产品结构分析40
3.2.3现金流模型40
3 S4 v  B+ A% E9 b3.2.4产品现金流情景分析41
! T  u9 W; v, c/ B3.2.5保险支出现值函数41
3.2.6保险收入现值函数42
; N# r6 i( A( M$ u0 V' \* }3.2.7案例数值分析43
3.2.8案例分析结果44
# Z: x# O0 n2 p- U8 e2 O' c第4章 股票挂钩结构分析46
. ?6 u* Q  [: X/ h( [4.1股票挂钩产品的基本结构46
3 h6 J7 [4 Q  z2 b# n1 u4.1.1高息票据与保本票据46
4.1.2产品构成要素说明47
4.1.3产品的设计方法48
4.2股票挂钩产品案例分析50
4.2.1产品定价分析50
4.2.2产品案例要素说明50
3 P3 a7 U+ m  F1 ~- E* v3 }4.2.3保本票据定价与收益51
. ^" S# Y1 m! ~$ V2 h( K4.2.4高息票据定价与收益55
# v: ?) L  U2 r) n4.3分级型结构产品分析57
9 D/ a0 Q8 A3 \+ {+ q  t9 p4.3.1分级型结构产品的组成57
! m* r# U# L/ K* ~4.3.2分级型结构产品的结构比例57
8 S' X+ e/ l6 [+ T' O7 b4.3.3分级型结构产品的收益分配58
4.3.4分级型结构产品的流通方式58
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
7 s; b' I3 {( k! }& e* y第5章 组合保险策略分析60
5.1固定比例组合保险策略60
; v' A0 S' ?6 L+ n. o( {, r  M5.1.1策略模型60
8 f) E% M" I% R5.1.2模型参数61
5.2 时间不变性组合保险策略62
5.2.1策略模型62
+ a. c& S4 l- {& J, i  Z( ~5 V2 w5.2.2模型参数62
: V0 m- l7 ~9 E) g- B" `9 l5.3策略数值模拟62
5.3.1模拟情景假设62
5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
# g  Q# P9 E$ T! s5.4策略选择与参数优化69
# Y3 E1 ?& i0 I/ e5.4.1模拟情景假设69
5.4.2模拟方案与模拟参数69
% p7 H: k+ i1 _' B: p9 m5.4.3模拟程序与结果..70
* g/ i* l& W- `9 l# `9 E第6章 金融数量计算技巧与实例78
6.1 BS公式隐含波动率计算78
( x9 Q3 A, w1 s4 W3 r6.1.1隐含波动率概念78
6.1.2隐含波动率计算方法79
+ Z$ B- P" I& ~6 \6.1.3隐含波动率计算程序79
6.2 KMV模型方程组的求解83
# t* r2 g, D9 {6.2.1 KMV模型简介83
& @2 [+ r/ \) }! ^& w6.2.2 KMV模型计算方法84
6.2.3 KMV模型计算程序85
6.3移动平均Hurst指数计算88
6.3.1 Hurst指数简介88
) M2 f( X6 r# h, }9 k6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
$ X! S1 n  \0 v( ]6.4.1积极指数化投资介绍94
6.4.2积极指数化技术数学模型95
/ u) k$ H3 N# }$ o  B6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
附录A MATLAB基本介绍100
A.1 MATLAB 的发展历程和影响100
A.2 基本操作101
2 y% w( y2 L. ~( v6 lA.2.1操作界面101
A.2.2 Help帮助101
A.2.3系统变量与运算符103
8 u+ l* _3 \) R; x1 _$ C# |! h/ Q! ]0 |6 ^A.3多项式运算104
4 {2 i7 M% u  ^0 y7 }& M1 wA.3.1多项式表达方式104
3 j( F3 s, Q8 o4 y: ~A.3.2多项式求解104
A.3.3多项式乘法（卷积）104
A.4多项式的曲线拟合105
A.4.1函数拟合105
  J$ w4 W) C8 u2 qA.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
A.4.3多项式插值107
A.5微积分计算109
* X9 L2 p9 X1 ~  l  ]1 WA.5.1数值积分计算109
( A" }+ g' \' z3 bA.5.2符号积分计算109
A.5.3数值微分运算109
A.5.4符号微分运算(diff)110
A.6矩阵计算111
5 Y6 h! T$ E; |1 HA.6.1线性方程组的求解111
  c3 q$ V3 ^9 Q: {, s. U- BA.6.2矩阵的特征值和特征向量112
$ M+ `9 j1 O: I0 O- nA.6.3矩阵求逆112
A.7 M函数编程规则113
5 S4 u! Q8 K$ N, [& a& s2 m7 kA.8绘图函数118
A.8.1简易函数绘图118
0 @: S7 d& }1 x) O% v. b: {( V# rA.8.2二维图形绘制120
8 q0 L$ ]- G8 ^0 h: F% m$ N; {A.8.3三维图形绘制121
! V, Q/ Z- H9 M, s/ U) rA.8.4等高线图形绘制123
A.8.5二维伪彩图绘制124
/ H, ^8 ^1 w9 |: {, a3 C; m* e/ O9 cA.8.6矢量场图绘制125
A.8.7多边形图绘制125
3 [% g: z/ n, ^" M) h4 ^( v! Z0 @A.9 ExcelLink126
A.9.1加载ExcelLink宏127
$ @+ _2 `  C. b% h! gA.9.2 ExcelLink使用方法128
4 K1 L& F  o1 D: A附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
B.1.1基本概念131
( m" `( L8 c2 o4 k, g% nB.1.2线性最优化131
B.1.3非线性最优化132
3 H; h; i, L5 M( m* ~9 rB.2线性规划133
B.2.1线性规划的模型结构133
B.2.2linprog函数133
1 |- K' j; ]: a3 `. f/ a$ eB.3无约束优化135
0 @0 ~( d8 v& f3 j6 |) T4 Q, mB.3.1无约束优化模型结构135
B.3.2 fminsearch函数136
+ i9 ~1 @4 M* G5 r# FB.3.3 fminunc函数138
B.3.4含参数优化问题139
B.4 约束优化算法139
8 x$ Q7 w3 R8 P( R; R4 _0 }/ ?( gB.4.1约束优化模型结构140
( ?4 N- l6 A9 j! lB.4.2 fmincon函数140
/ n' h6 A1 U  H' c' ^+ r/ C' cB.4.3含参数的优化问题142
B.5求解方程组143
6 O2 m" e# ~% Z. m6 k6 \' QB.5.1方程组模型结构143
B.5.2 fsolve函数143
' e  @' y% ^, m( @B.5.3含参数方程组求解144
% f5 m* {; B! c; N+ H+ Y" AB.6优化工具箱参数设置145
7 U9 ?+ Q; W; n8 ^& lB.6.1优化工具箱参数说明145
+ a' h+ K( I) O/ r5 H* c/ nB.6.2优化工具箱参数设置方法149
# E, D; T2 A5 ~# h5 f" u& EB.6.3参数设置实例演示151
" f- o6 l: b0 D& q$ `% \  L& w附录C MATLAB遗传算法工具箱152
C.1遗传算法概要152
/ f" F5 ~* e) E( gC.1.1遗传算法模型152
+ q) c* y5 K) @, ?/ p3 OC.1.2遗传算法的特点153
C.1.3遗传算法的发展153
C.1.4遗传算法的应用154
1 K2 m7 X* l  [8 x/ _& NC.1.5基本遗传算法155
C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
C.2.1函数概述157
C.2.2 GA函数使用说明158
C.2.3函数参数设置162
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
! W/ U$ d6 e6 P4 }参考文献...166

' J; L7 I/ p3 Q; ^" R

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: o" m: m* f& L4 I/ w" }4 i

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多谢楼主
" G! w: ?$ J, D. s5 t3 R

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赞，谢谢楼主分享

wenhaofan

学习学习~~
6 r, Q; J' s: g

独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上

陈华林

谢谢楼主的分享

蓝心湄

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  |      |感谢楼主分享
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蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/
8 {) A; V; L6 G1 o2 m

274331690@qq.co

很好的资料！来学习一下