金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
; Y" S1 v/ [' Q1 C本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...
( A+ y2 k" u8 F5 m% T3 K" R
5 T  R6 f: E& U0 }" `9 _
$ ^% G. p7 P, ^1 ?% F8 u9 R( b& c4 y& n第1章 金融市场与金融产品.1
3 H' B' E! ~+ o  y1.1金融市场1
1.1.1货币市场2
3 s( _3 ]0 E4 x7 v) ~$ G4 M* H1.1.2资本市场2
) k! u% |& \5 G* C" L2 \1.1.3商品市场3
/ ]1 _" v! _% q, I5 _' s0 O1.2金融机构3
1.2.1存款性金融机构4
1.2.2非存款性金融机构4
1.2.3家庭或个人5
1.3基础金融工具6
* L* D: [/ ]; D4 _! k1.3.1原生金融工具6
1.3.2衍生金融工具6
& S& _3 N* k1 N! n' ^1.3.3金融工具的基本特征6
$ |+ D# }( L3 p1.4金融产品7
& v# |( r( A4 U, L1.5金融产品风险8
第2章 数量分析的基本概念10
2.1货币的时间价值10
2.1.1货币时间价值的概念10
9 Q+ z! J7 [4 `" J2.1.2货币时间价值的计算10
, I3 P  K; E  @2 S: |* N2.1.3固定现金流计算11
.2.1.4变化现金流计算13
. u* T/ M% w5 w' i9 T/ r, w* x2.1.5年金现金流计算14
2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
2.2.2收益与风险计算函数16
! l- w  F# ~( _3 ]1 b% f2.2.3有效前沿计算函数17
! @" |; C& R) h& |% e2.2.4约束条件下有效前沿20
& K  x1 I  L5 e* ]& O2.3投资组合绩效22
% a; V: u2 o* z2.3.1夏普比率23
2.3.2信息比率25
2.3.3跟踪误差26
* D% ^: D- D, l( c/ i  o) z& }2.4风险价值VaR26
, Q/ Y/ H) E9 P% v, t  Q5 H2.4.1VaR定义27
2.4.2VaR计算27
2.5期权定价29
2.5.1布朗运动29
2 |* X+ u4 e2 m: T4 U" S2.5.2 BS定价模型31
3 G! p5 @5 U6 d+ u8 {第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
4 q9 D% k9 Q, Z. g/ _3.1商业按揭贷款分析33
3.1.1按揭贷款还款方式33
/ ^0 R' E# J9 l; f% _; h& w, j0 f3.1.2等额还款模型与计算34
6 _- M3 R* b4 a. j0 z  L3.1.3等额本金还款36
: w' w# T) X( _1 G2 M3.1.4还款方式比较37
0 |, [- p" \) L( c6 x; D3.1.5提前还款违约金估算38
3.2商业养老保险分析39
3.2.1商业养老保险案例39
) r( {; H8 Z8 |0 |8 d  v: D8 b# Q- O3.2.2产品结构分析40
% X" D: Y: C1 T( x+ ^( J3.2.3现金流模型40
3.2.4产品现金流情景分析41
3.2.5保险支出现值函数41
3.2.6保险收入现值函数42
3.2.7案例数值分析43
1 r; C9 `, f- b- o3.2.8案例分析结果44
% t) n& X3 x3 H; K+ l# t第4章 股票挂钩结构分析46
  g4 S" i8 d7 k  O7 l& q4.1股票挂钩产品的基本结构46
4.1.1高息票据与保本票据46
  ^# G3 p- r5 Z) f: g  ^4.1.2产品构成要素说明47
5 _* y5 Y1 }2 y( l4.1.3产品的设计方法48
4.2股票挂钩产品案例分析50
4.2.1产品定价分析50
4.2.2产品案例要素说明50
- N7 R6 c+ B/ E7 M( p% r: S2 a5 @4.2.3保本票据定价与收益51
; [; i* S$ [8 u6 _  f+ c4.2.4高息票据定价与收益55
4.3分级型结构产品分析57
  H$ h/ x4 C& M7 _; z4.3.1分级型结构产品的组成57
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
% w- E* K# s* J9 t# H4 U4.3.3分级型结构产品的收益分配58
( F+ c. b, g' D  |2 \2 s" ^4.3.4分级型结构产品的流通方式58
% K% V' {# r5 r4.3.5分级型结构产品的风险控制59
( P4 u9 k: f: _+ [4 y2 L第5章 组合保险策略分析60
4 p. a: I7 t  K; V5.1固定比例组合保险策略60
9 b8 C! Q; j4 f8 V: m" x1 P+ p5.1.1策略模型60
5.1.2模型参数61
; D) ]( q, E4 Z/ T3 G1 O! Z5.2 时间不变性组合保险策略62
5.2.1策略模型62
5 Q2 F( Z& L1 `2 u* r- L5.2.2模型参数62
# Q3 {' X/ U3 v( A8 F: H* y5.3策略数值模拟62
5.3.1模拟情景假设62
5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
' Q8 E5 [4 J* K% l8 {' [5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
" {" z% ?* {4 R+ c5.4策略选择与参数优化69
! y9 p& i5 K) q9 j5.4.1模拟情景假设69
& X  w9 p  A0 Y' H% _5.4.2模拟方案与模拟参数69
. I! {  D- B5 K$ F, c: {/ R# ^5.4.3模拟程序与结果..70
$ u' S+ M- p: u* E第6章 金融数量计算技巧与实例78
6.1 BS公式隐含波动率计算78
6.1.1隐含波动率概念78
6 K- X6 X: f7 I- R: B6.1.2隐含波动率计算方法79
6.1.3隐含波动率计算程序79
! c5 n7 Z5 k# \3 Y' Y6.2 KMV模型方程组的求解83
6.2.1 KMV模型简介83
) U. g6 {9 j0 G! }6.2.2 KMV模型计算方法84
2 b0 W9 b( v6 ^! l7 Q6.2.3 KMV模型计算程序85
6.3移动平均Hurst指数计算88
+ ^/ }) ^, v) n6 L% q2 z6.3.1 Hurst指数简介88
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
# k; D# J" Z5 e6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
$ ~1 M3 w  n: u7 \6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
6.4.1积极指数化投资介绍94
* ]; ^( Q, P7 B2 [6 F6.4.2积极指数化技术数学模型95
9 e1 K6 _- U+ P. D6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
附录A MATLAB基本介绍100
8 j8 D- a+ t8 zA.1 MATLAB 的发展历程和影响100
A.2 基本操作101
A.2.1操作界面101
6 D( e2 T! F5 o% `+ O/ Q* i/ r# JA.2.2 Help帮助101
A.2.3系统变量与运算符103
A.3多项式运算104
A.3.1多项式表达方式104
A.3.2多项式求解104
" f& j, {  H. cA.3.3多项式乘法（卷积）104
A.4多项式的曲线拟合105
5 _" n$ U- o5 X( ^7 y/ X% PA.4.1函数拟合105
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
A.4.3多项式插值107
0 H: N; b6 N" OA.5微积分计算109
A.5.1数值积分计算109
A.5.2符号积分计算109
" O$ A0 {) f& m! o( VA.5.3数值微分运算109
A.5.4符号微分运算(diff)110
A.6矩阵计算111
A.6.1线性方程组的求解111
! T3 Q  [" K! O) O# r' CA.6.2矩阵的特征值和特征向量112
( _& F( X+ R3 F3 M; @2 mA.6.3矩阵求逆112
9 b/ G6 K8 X# ^# K& }A.7 M函数编程规则113
A.8绘图函数118
A.8.1简易函数绘图118
" G# B1 Z$ t( w6 nA.8.2二维图形绘制120
/ k0 n0 Q9 _" |5 C7 k  J2 g& H2 F6 u1 w- BA.8.3三维图形绘制121
A.8.4等高线图形绘制123
( P6 x( l7 _% G. _% eA.8.5二维伪彩图绘制124
A.8.6矢量场图绘制125
1 d( t/ u: p; ]1 t" W* [A.8.7多边形图绘制125
. ~9 @9 O) ^# k" V# m3 l0 XA.9 ExcelLink126
A.9.1加载ExcelLink宏127
, S4 E0 K+ W1 a: H/ \A.9.2 ExcelLink使用方法128
附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
( `8 f7 r% @) t. R; H# MB.1.1基本概念131
# c" ~* B* q0 j; A' b6 vB.1.2线性最优化131
B.1.3非线性最优化132
; s! D! K+ k7 e1 K7 S3 F2 cB.2线性规划133
B.2.1线性规划的模型结构133
& g  E- Q0 t, e  C8 O, Y9 eB.2.2linprog函数133
1 e4 D: t# D' k* S: DB.3无约束优化135
! L3 E9 ?- M7 b$ E1 B8 \: s4 U" m  \B.3.1无约束优化模型结构135
B.3.2 fminsearch函数136
" W: P6 f- O5 i6 ]6 {6 M1 T/ ~* {B.3.3 fminunc函数138
B.3.4含参数优化问题139
B.4 约束优化算法139
; p1 A. ]1 C/ G. Z5 @9 U: k: XB.4.1约束优化模型结构140
B.4.2 fmincon函数140
B.4.3含参数的优化问题142
4 z  i. \$ M& E2 X( H6 g% g4 @, ]B.5求解方程组143
B.5.1方程组模型结构143
) ^4 x; L! j" R8 |7 e" p( a- D; F, _B.5.2 fsolve函数143
' \7 G/ O9 |3 E. |2 E& FB.5.3含参数方程组求解144
B.6优化工具箱参数设置145
1 i$ U$ O+ ^; O3 `B.6.1优化工具箱参数说明145
B.6.2优化工具箱参数设置方法149
B.6.3参数设置实例演示151
6 d% Z7 R' O; ~" T附录C MATLAB遗传算法工具箱152
1 V* Q' Y) y5 h) T2 fC.1遗传算法概要152
C.1.1遗传算法模型152
C.1.2遗传算法的特点153
C.1.3遗传算法的发展153
C.1.4遗传算法的应用154
C.1.5基本遗传算法155
$ ^  M' x9 y' m  S$ i; F8 `7 i7 sC.2 Genetic Algorithm Toolbox157
C.2.1函数概述157
6 B3 T' L9 D$ l5 E; [C.2.2 GA函数使用说明158
8 X3 o& @6 e4 B$ K* j/ U1 [4 k3 UC.2.3函数参数设置162
" V4 Q* Y; V. d- m$ r* xC.2.4遗传算法M文件自动生成165
( d- }9 Q% p; V+ Y参考文献...166
* d* i* {0 V4 u/ U, G  E2 {
6 p9 X9 ^) r) J2 x3 T9 C- p7 g

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学习学习~~
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独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上
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陈华林

谢谢楼主的分享

蓝心湄

  [9 I9 ?& b9 D* W8 S( Z/ l
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6 p5 M- ?* ^% c7 x5 t. u \    `.  /
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蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/

274331690@qq.co

很好的资料！来学习一下