金融数量分析--基于MATLAB编程 源程序+数据

建不了的模。

本书共分6章，由浅入深地进行金融数量分析的讲解。首先，讲解金融数量分析的主要对象——金融市场与金融产品。接着，简要概述数量分析的基本概念，例如资产估值与定价、投资组合管理、风险测量与管理以及相应MATLAB函数使用与计算实例。然后，以银行按揭贷款、商业养老保险、股票挂钩结构产品与组合保险策略为实际分析对象，利用金融数量分析与MATLAB编程对其进行深入的数量分析，展示金融数量分析的基本步骤：理论分析、数学建模、编程计算。在基本步骤的讲解中，作者根据自身（金融工程师）的经验，指出了在数量分析过程中理论与实践间的区别与联系。最后，以相对比较复杂的BS公式的隐含波动率的计算、KMV模型方程组的求解、移动平均Hurst指数的计算和基于优化方法的指数追踪技术为例，讲解金融数量分析的数值分析技术与MATLAB编程技巧。MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。.
; V0 V. h2 {# ?; Q3 @4 G本书适用于经济金融学科的高年级学生、研究人员以及金融从业人员等。书中金融实例有很强的可读性、可操作性与实用性。...

. J" P) x/ o, m7 C3 y* u1 c, W/ J# E9 G
  T4 g" F8 o, K! u& s第1章 金融市场与金融产品.1
1.1金融市场1
, S2 L( i: A4 _$ X) d1.1.1货币市场2
1.1.2资本市场2
1.1.3商品市场3
( S  Y& o, s' N: {0 @# A' {1.2金融机构3
, _3 l( \, o6 Y0 q1.2.1存款性金融机构4
1.2.2非存款性金融机构4
" q5 l/ h( d, W3 N) B1.2.3家庭或个人5
1.3基础金融工具6
/ Q4 i% e/ S! o- o, ^1 Q2 w" Q* p1.3.1原生金融工具6
5 K3 E0 }% @, Q! Y( y+ x( V1.3.2衍生金融工具6
1.3.3金融工具的基本特征6
1.4金融产品7
1.5金融产品风险8
第2章 数量分析的基本概念10
( z- M! ~- u9 {% S. Y2.1货币的时间价值10
6 w! x$ W# ?$ {( t2.1.1货币时间价值的概念10
  \. t. ^0 a( ^% o6 m3 r/ m2.1.2货币时间价值的计算10
2.1.3固定现金流计算11
0 m7 y8 z6 P3 P) u.2.1.4变化现金流计算13
7 G9 s" W4 V2 [/ @4 o( P/ p2.1.5年金现金流计算14
2.2马柯维茨均值方差模型15
2.2.1模型理论15
4 g, `  t8 e1 S2.2.2收益与风险计算函数16
( Z* @! N$ w6 K, j, Z6 _2.2.3有效前沿计算函数17
2.2.4约束条件下有效前沿20
6 U7 i: ^2 f& B0 ~( _8 p" _2.3投资组合绩效22
4 t/ R. J0 x* A0 t9 N* f' H2.3.1夏普比率23
2 k" `3 b3 ~) d: ?% m, H2.3.2信息比率25
0 O3 ~" n4 `. j, x2.3.3跟踪误差26
2.4风险价值VaR26
2.4.1VaR定义27
: T' P% ^% S: L, D: \1 Y2.4.2VaR计算27
2.5期权定价29
2.5.1布朗运动29
1 d) o! Q* v+ D5 p# a! H- `2.5.2 BS定价模型31
第3章 商业保险与按揭贷款的现金流分析33
" v, [8 l5 X9 C3.1商业按揭贷款分析33
3.1.1按揭贷款还款方式33
; [! [) Y5 t8 V. F4 Y6 [3.1.2等额还款模型与计算34
3.1.3等额本金还款36
9 [" \" n1 ]: t% J0 J( T3.1.4还款方式比较37
3.1.5提前还款违约金估算38
3.2商业养老保险分析39
8 u4 \6 e; B" c( S! U3.2.1商业养老保险案例39
/ s+ o2 n8 t' M* ^3.2.2产品结构分析40
3 }! [/ m6 E0 _& l3.2.3现金流模型40
+ Y5 V* \, `, [) u* ?' Y3.2.4产品现金流情景分析41
; T, ?7 I& I$ h3 M% f: I: u& Z3.2.5保险支出现值函数41
- I8 n$ J! a* K( ]/ @( g3.2.6保险收入现值函数42
2 F4 g2 Q  R" |5 V6 n. R/ E2 c$ Q3.2.7案例数值分析43
! m+ P0 c) S# R  D4 i9 F+ P6 l3.2.8案例分析结果44
- W$ l  g) G9 a' a: `, F第4章 股票挂钩结构分析46
: T/ G* ^* S/ ]* s% C- ~4.1股票挂钩产品的基本结构46
4.1.1高息票据与保本票据46
- ]5 W5 \9 U$ K. j4.1.2产品构成要素说明47
) Y  t% d; N; \0 f4.1.3产品的设计方法48
! j5 u1 q7 a; r& K* q" n5 k7 e4.2股票挂钩产品案例分析50
4.2.1产品定价分析50
4.2.2产品案例要素说明50
4.2.3保本票据定价与收益51
4.2.4高息票据定价与收益55
; W; E# H2 q. |( B4.3分级型结构产品分析57
4.3.1分级型结构产品的组成57
4.3.2分级型结构产品的结构比例57
$ g# ?0 D! m- B* H/ C# X( L4.3.3分级型结构产品的收益分配58
4 l0 {3 r1 t4 E, V. {. Q. Z- }4.3.4分级型结构产品的流通方式58
4.3.5分级型结构产品的风险控制59
第5章 组合保险策略分析60
; A( }) W3 h6 e; Z5.1固定比例组合保险策略60
5.1.1策略模型60
) o; I$ y. w' K5.1.2模型参数61
5.2 时间不变性组合保险策略62
5.2.1策略模型62
5 G+ W7 C4 Q+ s6 T5.2.2模型参数62
5.3策略数值模拟62
5.3.1模拟情景假设62
# d7 C. a; ^( D& G: Z% v: Y  u5.3.2固定比例组合保险策略模拟63
5.3.3时间不变性组合保险策略模拟66
5.4策略选择与参数优化69
: V( m: o0 B& N5.4.1模拟情景假设69
3 T! n2 {# w% c' b/ F( w5.4.2模拟方案与模拟参数69
5.4.3模拟程序与结果..70
第6章 金融数量计算技巧与实例78
6 N9 r3 c7 j; U  a/ W) {' {) O6.1 BS公式隐含波动率计算78
( w+ d& ^2 x5 H7 z6.1.1隐含波动率概念78
6.1.2隐含波动率计算方法79
6.1.3隐含波动率计算程序79
6.2 KMV模型方程组的求解83
6.2.1 KMV模型简介83
6.2.2 KMV模型计算方法84
6.2.3 KMV模型计算程序85
6.3移动平均Hurst指数计算88
3 u, C, A- }8 d! z4 u4 K6.3.1 Hurst指数简介88
6.3.2 R/S方法计算Hurst指数89
1 w1 q4 S& ~) R& s8 M. M: V6.3.3移动平均Hurst指数计算程序89
6.4基于遗传算法的积极指数化技术94
0 z+ `! d- C' a8 n6.4.1积极指数化投资介绍94
6.4.2积极指数化技术数学模型95
* g# |  M2 f  I; C6.4.3基于遗传算法的积极指数化技术96
! ]; k& p* p- m  `& d% b/ l/ G附录A MATLAB基本介绍100
A.1 MATLAB 的发展历程和影响100
A.2 基本操作101
A.2.1操作界面101
A.2.2 Help帮助101
A.2.3系统变量与运算符103
& W5 s+ i1 \. J; dA.3多项式运算104
A.3.1多项式表达方式104
5 m6 @. j" `2 |8 PA.3.2多项式求解104
3 f$ Y9 O" j$ U4 `& `A.3.3多项式乘法（卷积）104
A.4多项式的曲线拟合105
2 q/ y4 D: j8 W) z  P  m# ZA.4.1函数拟合105
A.4.2曲线拟合工具CFTOOL106
A.4.3多项式插值107
7 b" I+ o; u/ D8 dA.5微积分计算109
3 Y( Y$ o) ?8 MA.5.1数值积分计算109
A.5.2符号积分计算109
A.5.3数值微分运算109
2 w$ x* l  g7 ~: E$ VA.5.4符号微分运算(diff)110
A.6矩阵计算111
A.6.1线性方程组的求解111
! r/ q7 I/ V0 w! b4 EA.6.2矩阵的特征值和特征向量112
8 R5 }. c3 o+ ?0 k3 N) A( h% ^! GA.6.3矩阵求逆112
A.7 M函数编程规则113
6 a2 o1 ?" W; t( _0 g5 jA.8绘图函数118
A.8.1简易函数绘图118
A.8.2二维图形绘制120
A.8.3三维图形绘制121
1 H/ L' n/ q- iA.8.4等高线图形绘制123
A.8.5二维伪彩图绘制124
- Y. {( i  M9 [6 w+ d  [' ~& a- ~A.8.6矢量场图绘制125
A.8.7多边形图绘制125
A.9 ExcelLink126
& W" `, a& i2 |! P& a! R* uA.9.1加载ExcelLink宏127
A.9.2 ExcelLink使用方法128
2 _) P0 r% n3 d) y* |! Y  M1 o7 O附录B MATLAB优化工具箱131
B.1优化的基本概念与理论131
& C9 V! N3 K1 h8 w- cB.1.1基本概念131
B.1.2线性最优化131
B.1.3非线性最优化132
7 L, N( Y) V' t* }3 {5 VB.2线性规划133
B.2.1线性规划的模型结构133
B.2.2linprog函数133
B.3无约束优化135
B.3.1无约束优化模型结构135
  \9 d6 {0 t) ~- jB.3.2 fminsearch函数136
B.3.3 fminunc函数138
2 O. V0 t; `! I% K6 w" p% W' _B.3.4含参数优化问题139
' u3 G5 Q1 E# {& kB.4 约束优化算法139
B.4.1约束优化模型结构140
0 k4 }. i1 q. e, J4 A; F" `- K3 r, IB.4.2 fmincon函数140
4 q- w  \% F) Z6 m' b; k# M3 bB.4.3含参数的优化问题142
B.5求解方程组143
B.5.1方程组模型结构143
1 Q/ I8 T1 O; V+ y! u% QB.5.2 fsolve函数143
; D# r( O2 ~" x8 A, v# T7 EB.5.3含参数方程组求解144
B.6优化工具箱参数设置145
B.6.1优化工具箱参数说明145
: Y( n, b& L! T6 ?& F; VB.6.2优化工具箱参数设置方法149
/ I, v- R' z$ g- A1 j3 BB.6.3参数设置实例演示151
- J, W! C: N2 u( G  ~( X附录C MATLAB遗传算法工具箱152
C.1遗传算法概要152
' [) B$ J, C9 V% [4 vC.1.1遗传算法模型152
C.1.2遗传算法的特点153
C.1.3遗传算法的发展153
C.1.4遗传算法的应用154
C.1.5基本遗传算法155
4 Z2 ]! |* {0 P, O; _C.2 Genetic Algorithm Toolbox157
3 T9 G& y& X: Z: u3 W' QC.2.1函数概述157
C.2.2 GA函数使用说明158
C.2.3函数参数设置162
C.2.4遗传算法M文件自动生成165
参考文献...166

" R+ J# n- N2 \- K% b' q4 ~

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多谢楼主

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赞，谢谢楼主分享

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学习学习~~

独狼孙越

谢谢分享，好好学习，天天向上
1 @: d3 }- u" V; e' a2 Y

陈华林

谢谢楼主的分享

蓝心湄

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  |      |
  @' n. H* q0 W4 G: f  |      |感谢楼主分享

蓝心湄

为什么只有程序没有书呢\(；′⌒`)/
) R! z' F, i. k" D. f+ ^& }2 ]

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很好的资料！来学习一下