数学中国已经和中国量化投资学会，天津宽潮教育达成合作，想给广大建模爱好者做几期定制化的量化投资的培训，因为感觉到大家对于数学中国的老师还不太认可，所以我们把业界的顶级大牛请来给大家上课，但是原则上必须招够40个学生才能开班，每人6800元（包住宿，原价是10800元），两天的培训，丁鹏、石咏、金志宏、李洋等大牛都可以来讲课，发中国量化投资学会的培训结业证书，推荐顶级投资企业就业，我们想听听大家的意见，觉得价位怎么样？有没有想学的？当然如果可能数学中国还会进一步和他们谈压低价格，我们也可以继续给大家提供一些有价值的免费课程，帮助一些初学者快速进入角色，我们是希望这样的活动真正能够成型。请大家跟帖回复意见！ ?1 L1 {4 X+ `2 C
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下面是师资介绍：有报名意愿的同学可以联系QQ：1577569908，或者加入QQ群440396679咨询。
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丁鹏（中国量化投资学会理事长） 《量化投资-策略与技术》作者 《大数据金融丛书》主编 《第一财经.解码财商》资深解码人 他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者，他编著的《量化投资-策略与技术》，是国内第一本有关量化投资策略方面的教材，已经成为业内启蒙读物。他同时还是《大数据金融丛书》主编，截止2016年中，已经出版十余本，深刻的推动了金融行业的发展。 他同时还是CCTV特邀嘉宾、第一财经《解码财商》资深解码人、《财经》《财新》《中国金融报》等顶级传媒的撰稿人，发表多篇有深度的文章，深刻的影响了整个行业。 他同时还是清华大学、北京大学、中国人民大学、中央财经大学、上海交通大学、南方科技大学等顶尖学府的讲座教授，开设多次讲座，深得学子好评。 从2008年开始，他先后在东方证券衍生品总部（资深投资经理）、方正富邦专户部（副总监）和东航金控财富管理中心（总经理），从事资产管理业务，多年累积总管理规模超过50亿，累积为客户创造收益超过10亿。2016年,组建荣石投资，进入私募领域，为高净值客户提供资产管理服务。 《FOF组合基金》 模块1：FOF基本概念1. FOF是什么？ 2. FOF的核心价值 3. FOF的定位 4. FOF与MOM 5. FOF的分类 6. 国外FOF市场 模块2：FOF发展历史1. 海外共同基金FOF历史 2. 海外FOHF发展历史 3. 国内FOF发展历史 模块3：FOF成功的关键1. 管理人评价 2. 策略的分类评估 3. 资产配置 4. 风险管理 5. 业绩归因 模块4：资产配置1. 资产配置的本质 2. 核心-卫星模式 3. 杠铃模式 4. 逆向配置 5. 成本平均模式 6. 美林时钟模式 模块5：风险平价理论1. 风险平价定义 2. 风险平价分类 3. 资产类别风险平价 4. 风险因子风险平价
石咏 （中国量化投资协会理事、天津量化投资协会会长） 天津市云量资产管理有限公司董事长、南开大学MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手，天津大学管理与经济学部研究生创业导师，多家私募、机构的投资顾问。独创‚数之语‛和‚金字塔‛操盘系统，拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家，实战经验非常丰富，拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库，目前管理规模超过5亿。 《程序化交易---从入门到精通》 1. 寻道、悟道、得道、循道 1. 信为道源功德母，长养一切诸善法 2. 佛家六度 3. 周易之道 4. 老子之道 5. 知行合一 6. 孙子之道 2. 交易之道 1. 交易本质 2. 交易员成长之路（八重门） 3. 主观交易和量化交易的区别 4. 量化之路开启 3.量化交易的研究维度 1. 资金分析 2. 流动性分析 3. 波动性分析 4. 策略构建过程与要点 1、策略构建过程 2、交易规则的客观性、完整性 3、系统参数及优化 4、交易级别的选择 5.策略评估 -1、核心性能 -2、静态测试与动态测试 -3、测试样本的有效性 6.策略实施要点 -1、交易模型的时效性 -2、极端情况应对 7.策略管理 -1、策略不同时期的管理（资金曲线管理） -2、策略不同行情下的管理（策略机理与行情的关系） -3、策略的分散化---（连续回撤、钝化、价格动荡、崩溃）
金志宏（北京量化投资学会副会长、统计套利学会会长） 清华大学MBA，中国量化投资学会理事、统计套利学会会长、北京量化投资学会副会长，北京金波量化科技有限公司董事长兼总经理。《统计套利-理论与实战》一书作者。专注于量化选股与程序化交易，相对价值策略、股票市场中性策略、阿尔法套利与统计套利策略。 《对冲基金的相对价值策略-阿尔法套利与统计套利实战》 相对价值策略 1. 相对价值策略的特点 2. 相对价值策略的分类 3.相对价值策略的风险 4.影响相对价值策略的因素 5.相对价值策略对冲基金案例 阿尔法套利策略 1.阿尔法套利原理 2. 多因子选股模型 3. 动量效应与动量因子选股 4. 波动率分析 统计套利策略 1. 统计套利原理 2. 均值回归策略 3. 股票配对交易
李洋(中国量化投资学会MATLAB 技术分会会长) 5 年证券期货从业经验，先后就职于期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。MATLAB 技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年 MATLAB 编程经验，对量化对冲类策略、CTA 类策略、套利类策略等有深入研究，且有多年量化投资实战经验，已出版《量化投资：以 MATLAB 为工具》、《MATLAB 神经网络 30 个案例分析》和《MATLAB 神经网络 43 个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法-基于 MATLAB 编程》等书籍。 《MATLAB在量化投资中的具体应用》 基础篇 1. MATLAB简介 2. N分钟学会MATLAB(60<N<180) 高级篇 1. MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 1.1基于MATLAB的简单均线交易系统 1.2基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统 1.3基于MATLB的期现套利 1.4基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统 1.5基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频） 1.6基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频） 1.7基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟 2.K线图以及常用技术指标的MATLAB实现 2.1基于MATLAB的行情软件 2.2MATLAB与其他金融平台终端的通信 2.3基于MATLAB的交易品种选择分析 2.4基于MATLAB的交易品种相关性分析 2.5 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用 2.6基于MATLAB的量化回测平台-如何构建基于MATLAB的回测系统 2.7基于MATLAB的量化工具箱FQuantToolBox介绍与使用 总结篇 1.学习MATLAB的一些资源 2.《量化投资：以MATLAB为工具》
李伟(中电投先融期货财富管理中心总经理) 现任期货公司财富管理中心总经理，量化投资行业资深从业经历，具有丰富的CTA量化交易管理和阳光化私募基金产品设计及营销经验，担任过多家私募基金的总经理及策略顾问。目前致力于量化模型的资金管理研究和基本面量化模型构建，其构建管理CTA模型的在实际交易中保持稳健的收益风险比。 《资金管理与风险控制》 投资是一门综合艺术 1.理性看待投资市场的风险 风险及资金管理的定义和辩证理解-相对风险解 1.风险及资金管理的定义和辩证理解 资金管理的原则和流程 1安全性原则 2程式化原则 3匹配性原则 4资金管理的流程（趋势系统示例） 交易头寸计算 1.凯利公式（看上去很美） 2.拉瑞·威廉姆斯公式（风险度、品种多少均可） 3.VAR方法（风险度、品种多少均可） 4.资金管理之头寸计算的总结 多品种风险管理及头寸配置方案 1.中性策略（固定资金头寸） 2.马丁格尔（Martingale）（损失加码盈利恢复，赌客常用但是赌场有单桌限注来防范） 3.反马丁格尔（ Anti-Martingale ）（盈利加码损失恢复） 4.固定金额投资法（中性策略） 5.固定比率投资法（若固定风险即威廉姆斯管理方法） 6.不同权重分配（动态调整方法） 总账户权益曲线管理 1.权益曲线管理，仁者见仁智者见智 2.收益与风险成正比 3.实证案例
王一博 王一博（上海银璟投资执行董事，资深职业套利者） 2002年进入期货行业，先后于2002年任职三立期货；2003年任职中辉期货；2007年任职海航东银；2010年任职银河期货；2012年至今致力于英大期货，专注于熟悉领域和期货品种的套利交易，密切跟踪现货产业链。 课程：《对冲套利——稳健盈利模式的探讨》 一、目前我国期货市场稳健盈利的三种模式及各自优缺点 1、主流交易模式------趋势交易 2、个人投资者快速成长之路------炒单 3、套利交易 二、对冲套利交易理念 1：交易核心 2：确立交易模式 3：套利适合人群 三、捕鱼先织网----套利交易的工具介绍 1、有套利分析功能的文华 四、实战例子 五、套利交易需要重点关注的核心 六、目前阶段好的套利机会推荐 七、推荐书籍
刘宏（好菜鸟投资董事长） 26年交易经验，20年程序化交易经验，著名对冲基金经理，国内最早从事对冲基金业务和程序化交易的专业投资人。1994年刘宏和滕立斌共同创办的深圳市新德利财经资讯有限公司2002年，刘宏率领开发中国内地最早的金融工程研究平台FundLab同年开发团队的另一个产品小组致力于一个全新概念的证券交易软件系统交易助理的开发。2003年初春，刘宏和杨华共同创立了博弘投资，并将公司业务明确定位于中国内地市场特有机会的数量化投资。
( ^8 x0 l& l& S3 _《波动率量化交易》
交易策略的本质是什么？ 1.通常市场效率缺陷指的是定价偏差 2.案例故事，股改权证的波动率交易 3.案例故事，相伴而生的Gamma交易 4.令人震惊的成功交易案例 非基本面交易策略能赚钱吗？ 1.数值实验 2.实验结果与结论 商品期货协整篮子，交易策略的由来和巧合的协整关系 1.那么，如果没有定价偏差，市场效率就完美了吗？ 2.例子之一: 短周期收益率分布肥尾 3.例子之二: 过高的波动率 趋势跟踪策略与均值回复 1.趋势跟踪策略优点 2.趋势跟踪策略缺点 3.LTCM交易逻辑的失败 4.均值回复的可爱之处 5.如何同时进行均值回复与趋势跟踪 6.利用消元发叠加矛盾的交易 算法细节 1.交易策略中不可解问题的求解技巧，消元法与梯度试错法的对比
陈海龙（深圳圆融投资执行董事,上海神龙量化总经理） 深圳圆融投资执行董事,上海神龙量化总经理,工程师,程序员，参与过证券相关软件的编写，编写实盘程序超过4000个,任何一个品种均有多个可实盘的程序。组建有一支超大规模的神龙量化团队（从1500多人中精选出33位），组织并已培养出程序化能人超过60多人，历届大赛操盘获奖：第七届程序化组14名收益率11名，第八届综合评分22名，在商品大震荡的情况下三个账户6个月收益率程序化组排名为第3,第8,第11名,分别为107%、81%、73%。善于创新,擅长写趋势突破模型,震荡模型,趋势跟踪模型,日内高频交易，全智能系统等。完成了从1个到几千个，又从几千个合并为一个的过程。目前开发完成了国内独家的全智能自动化交易系统（是系统工程，并非简单的一个模型，包括软件自动启动与管理，趋势与震荡自动实时分级判断系统，模型与策略自动选择管理，自动风控与持仓核对管理系统，仓位自动分配与实时调节管理系统，滑点的自动控制等。包括软件自动监控、自动启动、自动加载模型、自动实时判断哪些品种可能有行情、行情的大小，并自动实时根据判断结果决定是否开仓，开多少仓，自动核对仓位，盘中实时自动调节仓位，自动加减仓等，都属于国内独家的程序化技术，以上所有的一切都已经实现全自动。让程序化来解放我们的眼睛与双手！程序化就是有行情就自动吃，没行情就少亏即可。 课程： <打造全市场全周期全品种全通用多元化的全智能程序化系统> 前言：自我简介，股指期货、商品期货与股票 一、认识程序化(初识,相识,相知) 二、程序化交易的实现 (把思路编写成模型) 三、程序化的具体应用 四、程序化交易与主观的结合 程序化做期货的几个阶段： 五、全市场全周期全品种全通用多元化全智能解析 六、分析系统(解决如何选择品种/判断趋势/趋势大小) 七、交易策略( 八、日内交易与滑点控制 九、资金管理(品种资金分配/头寸配置/加减仓) 十、自我管理与修炼 十一、全智能程序化系统简单介绍 （系统工程，并非简单的策略）
马建军（天津量化投资研究会副会长，天津私募俱乐部副理事长） *天津量化投资研究会副会长，天津私募俱乐部副理事长，交易江湖潜鳄，曾将20万资金做到500万。 *18年投资经验，大赚也大亏过，最近5年来保持每年一倍以上正收益。 *从小资金做起，经历过两次破产级别的暴仓，但最终站起并能够且保持长期持续稳定的赢利。 *最近5年保持平稳有效并远高于同行业职业化的平均水平。 *所有交易都有实盘交易记录。 *自创股票调查法，交易有效震动单位数学模型，三层资金管理法，胜率统计及仓位控制量化系统等。 课程： （系统化交易实战） 1.交易人的目的和交易性 交易人的终极目的不同于执行中的目的 2.交易人的进化周期目的 3.交易人的思维和习惯 逆向思维 反人性行为 脱离乌合之众群体 大道至简 4.寻找并确定交易系统 技术和心态—— 针对每个人性格 针对每个人习惯 寻找适合自己的交易策略 寻找适合自己的交易系统 5.交易为生的人生经历需要注意的一些东西 交易人生的经历给我的启发 如何坚持和固化自己的系统 做到真正的以交易为生 财富来源于交易 6.球员理论的一些演化和大平台多品 种的操作系统的简单介绍
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