[讨论]如何证明已有时间序列数据是服从跳跃几何布朗运动？

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下载股票数据后，利用几何布朗运动过程，发现出现许多跳跃点。因此，应该用带跳跃的几何布朗运动来描述股票价格运动趋势更为合适。跳跃一般用泊松过程来刻画，但是泊松过程的参数应该如何估计呢？不知道什么样的数学软件能够直接处理各种随机过程，现在的软件只能处理统计分布。哪位高人了解，我们来讨论一下。