SAS时间序列分析遇到参数检验不合格怎么办

hfut-liu

sas做时间序列预测比较好，有一些数据我先用差分进行处理然后去做预测，发现白噪声和残差自相关检验都通过，但是模拟参数你和不好，其中常数不显著，我就在程序p=3后加了noint,在运行，其中AR1,2通不过，该添加什么程序，或者用其他方法？？
程序如下：
  x1 M7 k' R7 |1 ]: t2 E' Rdata example5_1;
input x@@;
  x9 F" k6 N) w7 |) ], a& ddifx=dif(x);
2 n/ e3 n' b$ l- Nt=_n_;
5 ^% S' Q* n) J9 ^1 h. ocards;
1601 5421 1890 4439 1703 3232 376 1167 1897 3737 1807 1628 1723
9 l3 r9 c9 D  \# m8 K5 P2584 1551 2479 1199 4148 2449 2026 1690 3374 2015 2480 850 2249
( S2 f% W/ I3 \$ S  q0 F1674 3666 2029 1238
$ Q! R% d0 d$ Z7 _8 F0 d;
proc gplot;
plot x*t difx*t;
% g/ X* [2 n# V9 o" L6 Wsymbol v=star c=black i=join;
) ^1 ^$ J5 n. `9 bproc arima;
4 w. V* T; |6 |, ~) T- Q3 L2 m0 Sidentify var=x(1) nlag=10 minic p=(0:5) q=(0:5);
estimate p=3 noint;
' y, u! `) ?# U  g  j) l/ @1 lforecast lead=7 id=t out=out;
proc gplot data=out;
plot x*t=1 forecast*t=2 l95*t=3 u95*t=3/overlay;
symbol1 c=black i=none v=star;
symbol2 c=red i=join v=none;
symbol3 c=green I=join v=none;
4 {, r# q2 h4 N! C: erun;
* I% e4 ~1 N# N) x. R/ O3 ?
9 t3 y( v1 Q# o, Z* \* I- O# q部分结果分析如下（参数那一部分）：
$ \# L2 a( Y2 s2 H) ] Conditional Least Squares Estimation

                                                            Standard                 Approx
                               Parameter      Estimate         Error    t Value    Pr > |t|     Lag

                               AR1,1          -0.69510       0.18063      -3.85      0.0007       1
9 n; s( {, R6 }                               AR1,2          -0.35875       0.22142      -1.62      0.1173       2
" O& H3 k8 J1 ~! k" n  x                               AR1,3          -0.49187       0.18485      -2.66      0.0132       3

6 _% x$ q2 E) n% Q! W/ z其中AR1，2是通不过检验的请假大家帮忙改怎么添加命令或者修改，谢谢

hfut-liu

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C.J.

estimate p=(1,3) noint;

shuxuezaozhuang

hao ma fan!!

jeffreylhb

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rr_傻丫头

这个软件怎么用哦……都没有头绪……