数学建模常用模型20 ：非线性规划之蒙特卡洛法（优化模型）

佛自业障

（i）首先编写M文件mente.m定义目标函数f 和约束向量函数g，程序如下：
5 }. N% k" x( v4 _) J2 @) afunction [f,g]=mengte(x);
f=x(1)^2+x(2)^2+3*x(3)^2+4*x(4)^2+2*x(5)-8*x(1)-2*x(2)-3*x(3)...
   -x(4)-2*x(5);
g(1)=sum(x)-400;
1 a, W, ~+ k5 U/ E' Q' y, jg(2)=x(1)+2*x(2)+2*x(3)+x(4)+6*x(5)-800;
g(3)=2*x(1)+x(2)+6*x(3)-200;
g(4)=x(3)+x(4)+5*x(5)-200;
（ii）编写如下程序求问题的解：
' Z6 o! k$ t/ d! f% J' B
2 {8 F3 B. }6 \8 S* `$ ]: M! irand('state',sum(clock));
( V3 `. K! X7 E+ P& s: Bp0=0;
( S0 j( I4 J5 z0 Jtic
% b9 x6 c- q" N  C4 h+ Wfor i=1:10^5
. h0 |- _: q( F, Q1 N   x=99*rand(5,1);
: e5 R: q2 }8 V8 f$ Mx1=floor(x);x2=ceil(x);
+ w% [; U! K" n' A1 _[f,g]=mengte(x1);
if sum(g<=0)==4
: N! ?3 r' g" x0 L( {) F) v   if p0<=f
      x0=x1;p0=f;
   end
9 D! g  f. B' D7 l) l, send
[f,g]=mengte(x2);
if sum(g<=0)==4
   if p0<=f
$ [. h; O1 s5 D3 h- f      x0=x2;p0=f;
0 q4 U6 b' Q% T# r/ m- r   end
* Z2 \. n/ j0 j5 |5 S3 a, gend
end
x0,p0
toc

" z" a. ?0 ~) D! S) ~


* O3 ^8 a2 r" @" C