【源码】使用ARIMA进行股票预测

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发表于 2020-12-21 16:20 |只看该作者 |倒序浏览

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在这个脚本中，利用MATLAB中的ARIMA模型对股票价格进行预测。利用真实生活数据，探讨如何管理时间戳数据，调整ARIMA模型参数(积分度、自回归阶数、移动平均阶数)。在建立ARIMA模型之前，需要对数据进行探索性分析，将数据转化为平稳数据。它还建议什么是重要的指标，以查看时进行适配性检查。它将预测股票价格并在蒙特卡罗模拟下运行。

[注:不主张任何特定的策略、因素或方法]

亮点:

1)使用时间表对象处理从雅虎财经下载的数据

2)通过探索性数据分析，将数据转化为平稳数据

3) ARIMA模型

4)预测