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[问题求助] 蒙特卡罗方法求定积分问题

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发表于 2012-6-26 11:54 |只看该作者 |倒序浏览
|招呼Ta 关注Ta
. j: P: N8 j! S2 q9 J3 ?0 {, M
: m: }7 w7 F8 m/ K- B# t( f3 Q
各位大神，麻烦给我指导一下 ：怎么用蒙特卡罗方法求定积分？ 这是一个数理统计的论文。
zan
蒙特卡罗
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    发表于 2012-6-26 12:57 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    本帖最后由 liwenhui 于 2012-6-26 18:25 编辑 1 `! t0 |5 P5 r  y

    % d/ a$ t5 I: l( J8 Y& b* @它的思路是：将待求的积分化成一个连续随机变量的期望，然后通过抽样得到样本，用样本均值估计总体期望。$ n6 w1 h( N1 z# D9 @  ]

    . m# o$ m) G! m; d7 n! c  N# d推导过程如下所示：
    + K, l1 V9 o- ~ 未命名.jpg
    6 ^/ n& A' y/ |3 v7 \: v( i
    % M, f3 T+ S  m  e) q% Z其中，x可以为向量，f(x)是指定的一个（联合）概率密度函数,omiga是对应的积分区间
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    发表于 2012-6-26 17:47 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
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    发表于 2012-6-26 18:46 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    liwenhui 发表于 2012-6-26 12:57 * ?; p6 K! |" ?$ Y2 _- ]; @* S
    它的思路是：将待求的积分化成一个连续随机变量的期望，然后通过抽样得到样本，用样本均值估计总体期望。{: ...

    / ]* B6 }: X. c; b% f  _# x& x7 \一看就知道是搞数学的
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    发表于 2012-6-26 19:12 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta |邮箱已经成功绑定
    柳花节 发表于 2012-6-26 18:46
    2 z) u* i. V, p$ {( j2 |; v1 H+ @# E一看就知道是搞数学的

    3 C1 O. h% j' N+ E% o, _' T# z# l# x
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    发表于 2012-7-21 18:28 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    这个是真的？
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    xyp900708 发表于 2012-7-21 18:28
    5 m) p! ]& Y  m' M, e/ L  H- m5 H这个是真的？
    6 c1 l: a/ B7 ~2 R5 ]; _. t
    当然是真的，难道会是假的？
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    发表于 2012-7-26 00:21 |只看该作者 |招呼Ta 关注Ta
    这个厉害~~~
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    liwenhui 发表于 2012-6-26 12:57 8 [) j4 T: n/ a$ ]  u: E  e
    它的思路是：将待求的积分化成一个连续随机变量的期望，然后通过抽样得到样本，用样本均值估计总体期望。{: ...

    5 `) s+ X/ x  A( O想问一下定积分化成蒙特卡罗积分后再怎么求啊

    点评

    liwenhui  定积分可以化为求某个变量（或其函数）的期望值，从该变量的分布中抽取随机样本，用得到的样本均值作为期望的估计值。这就是蒙特卡罗方法。  详情 回复 发表于 2013-6-7 09:30
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    自在飞 发表于 2013-6-7 09:18 : [( g# n$ v0 h$ u$ U1 i0 F
    想问一下定积分化成蒙特卡罗积分后再怎么求啊

    ) \: W+ Z1 m1 B- B' u" U: }定积分可以化为求某个变量（或其函数）的期望值，从该变量的分布中抽取随机样本，用得到的样本均值作为期望的估计值。这就是蒙特卡罗方法。
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